Current 401k
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current 401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSMDX
Доходность по периодам
Current 401k на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -3.99% с начала года и доходность в 5.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Current 401k | -6.62% | -6.31% | -9.53% | 4.01% | 9.29% | 6.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 1.69% | -1.11% | -0.31% | 6.98% | 0.49% | 1.96% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.86% | -9.36% | 6.81% | 14.71% | 11.49% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -14.55% | -7.54% | -14.63% | 1.04% | 7.56% | 7.20% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -4.92% | -8.92% | -12.25% | -0.06% | 12.23% | 4.70% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -8.71% | -6.66% | -11.10% | 2.56% | 11.50% | 6.93% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 7.28% | -4.33% | 0.43% | 10.17% | 11.06% | 5.17% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 0.07% | -7.20% | -9.04% | -3.49% | 4.63% | 1.98% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | -2.10% | -6.25% | -7.67% | 4.34% | 9.57% | 3.81% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -15.32% | -9.57% | -16.72% | -1.72% | 9.87% | 4.27% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 3.40% | -3.58% | -13.34% | -5.49% | -1.18% | 1.04% |
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 0.31% | -2.96% | -8.80% | 16.76% | 6.29% | 2.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current 401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.48% | -1.04% | -4.52% | -4.49% | -6.62% | ||||||||
| 2024 | -0.07% | 4.30% | 2.84% | -4.21% | 4.11% | 1.52% | 2.68% | 2.28% | 1.89% | -1.80% | 5.12% | -5.30% | 13.53% |
| 2023 | 7.57% | -2.76% | 1.59% | 0.76% | -0.71% | 5.72% | 3.40% | -2.60% | -4.49% | -3.36% | 9.25% | 5.53% | 20.43% |
| 2022 | -6.11% | -2.53% | 1.68% | -8.34% | 0.05% | -8.30% | 7.89% | -3.81% | -9.10% | 6.58% | 6.47% | -5.11% | -20.51% |
| 2021 | -0.27% | 3.02% | 1.67% | 4.69% | 0.83% | 2.01% | 0.96% | 2.51% | -4.06% | 4.92% | -2.45% | -0.27% | 14.02% |
| 2020 | -0.58% | -6.68% | -13.84% | 11.22% | 5.39% | 2.78% | 4.94% | 5.35% | -2.53% | -1.67% | 11.82% | 2.63% | 17.08% |
| 2019 | 7.86% | 2.85% | 0.79% | 3.32% | -5.00% | 5.50% | 0.70% | -1.87% | 1.46% | 2.13% | 2.71% | 0.80% | 22.74% |
| 2018 | 4.53% | -3.50% | -1.14% | 0.34% | 1.72% | 0.05% | 2.64% | 1.87% | -0.25% | -6.99% | 1.80% | -9.97% | -9.46% |
| 2017 | 2.28% | 2.60% | 0.51% | 1.54% | 1.54% | 0.68% | 2.13% | 0.25% | 2.06% | 1.59% | 2.09% | -0.30% | 18.31% |
| 2016 | -5.16% | -0.71% | 6.19% | 0.95% | 1.36% | -0.45% | 4.27% | 0.34% | 0.61% | -2.04% | 2.10% | 0.57% | 7.84% |
| 2015 | -1.07% | 4.46% | -0.59% | 0.90% | 0.85% | -2.21% | 1.34% | -5.37% | -2.71% | 6.06% | 0.12% | -3.53% | -2.29% |
| 2014 | -2.26% | 4.69% | -0.19% | 0.00% | 2.10% | 2.11% | -1.72% | 2.82% | -2.63% | 2.06% | 1.80% | -1.23% | 7.50% |
Комиссия
Комиссия Current 401k составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current 401k составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 1.29 | 1.92 | 1.22 | 0.69 | 3.27 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.43 |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -0.02 | 0.16 | 1.02 | -0.02 | -0.06 |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 0.01 | 0.13 | 1.02 | 0.01 | 0.02 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.10 | 0.27 | 1.04 | 0.09 | 0.33 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.59 | 0.92 | 1.13 | 0.73 | 2.12 |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | -0.21 | -0.17 | 0.98 | -0.12 | -0.62 |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 0.33 | 0.54 | 1.07 | 0.30 | 0.89 |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -0.12 | -0.01 | 1.00 | -0.11 | -0.37 |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | -0.37 | -0.37 | 0.95 | -0.14 | -0.60 |
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 0.93 | 1.34 | 1.18 | 0.59 | 2.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current 401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.18% | 2.17% | 2.13% | 1.92% | 1.47% | 1.54% | 1.99% | 2.07% | 1.75% | 1.97% | 2.20% | 2.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.22% | 4.24% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 0.35% | 0.30% | 0.37% | 0.49% | 0.08% | 0.13% | 0.47% | 0.53% | 0.40% | 0.57% | 0.65% | 0.81% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.59% | 1.49% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.28% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.70% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 1.61% | 1.61% | 2.01% | 1.47% | 1.83% | 0.41% | 1.39% | 1.78% | 1.19% | 1.64% | 2.13% | 1.75% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.54% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.03% | 1.43% | 1.26% | 1.26% | 0.94% | 1.32% | 1.33% | 1.15% | 1.24% | 2.80% | 4.80% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 1.50% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.37% | 0.53% | 0.75% | 0.15% | 0.07% | 0.48% |
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.74% | 2.72% | 2.89% | 3.14% | 1.51% | 3.03% | 2.45% | 3.51% | 2.39% | 2.71% | 2.42% | 2.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current 401k показал максимальную просадку в 32.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Current 401k составляет 9.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -29.94% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 666 |
| -19.32% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 292 |
| -17.45% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.4% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current 401k составляет 11.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DODIX | CSEIX | DFCEX | VWUAX | OSMAX | FSSNX | FSPSX | DODGX | RERGX | FXAIX | FSMDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODIX | 1.00 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | -0.01 | 0.07 | -0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.01 |
| CSEIX | 0.19 | 1.00 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.60 | 0.52 | 0.56 | 0.49 | 0.61 | 0.67 |
| DFCEX | 0.04 | 0.43 | 1.00 | 0.63 | 0.69 | 0.62 | 0.75 | 0.66 | 0.83 | 0.68 | 0.67 |
| VWUAX | 0.02 | 0.51 | 0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.76 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.89 | 0.83 |
| OSMAX | 0.13 | 0.49 | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 0.66 | 0.87 | 0.67 | 0.86 | 0.72 | 0.72 |
| FSSNX | -0.01 | 0.60 | 0.62 | 0.76 | 0.66 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 0.71 | 0.83 | 0.93 |
| FSPSX | 0.07 | 0.52 | 0.75 | 0.67 | 0.87 | 0.70 | 1.00 | 0.76 | 0.91 | 0.76 | 0.76 |
| DODGX | -0.07 | 0.56 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | 0.85 | 0.76 | 1.00 | 0.74 | 0.88 | 0.90 |
| RERGX | 0.07 | 0.49 | 0.83 | 0.74 | 0.86 | 0.71 | 0.91 | 0.74 | 1.00 | 0.77 | 0.77 |
| FXAIX | -0.01 | 0.61 | 0.68 | 0.89 | 0.72 | 0.83 | 0.76 | 0.88 | 0.77 | 1.00 | 0.92 |
| FSMDX | 0.01 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.72 | 0.93 | 0.76 | 0.90 | 0.77 | 0.92 | 1.00 |