PICKS OF THE DAY
REF.BCH.PICKS OF THE DAY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 12.5% |
XPEL XPEL, Inc. | Consumer Cyclical | 12.5% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | Healthcare | 12.5% |
PERI Perion Network Ltd. | Communication Services | 12.5% |
FRHC Freedom Holding Corp. | Financial Services | 12.5% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 12.5% |
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 12.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в PICKS OF THE DAY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
PICKS OF THE DAY на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 51.67% с начала года и доходность в 93.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.69% | 19.60% | 7.98% | 10.37% |
| PICKS OF THE DAY | -10.60% | 8.98% | 51.67% | 65.26% | 82.52% | 93.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 2.69% | 29.18% | 104.25% | -5.15% | 66.79% | 52.14% |
SHOP Shopify Inc. | -19.05% | 13.26% | 55.57% | 100.45% | 27.61% | 43.62% |
XPEL XPEL, Inc. | -6.68% | 14.44% | 29.05% | 20.28% | 63.87% | 77.55% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -17.50% | -13.11% | -9.64% | -29.41% | 48.82% | 16.63% |
PERI Perion Network Ltd. | -6.43% | -24.26% | 23.12% | 61.48% | 59.71% | 36.15% |
FRHC Freedom Holding Corp. | -16.12% | 18.37% | 44.90% | 71.78% | 57.82% | 168.28% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -11.66% | -10.20% | 32.11% | 74.17% | 58.54% | 44.67% |
AEHR Aehr Test Systems | -9.45% | 43.66% | 132.64% | 231.63% | 88.40% | 48.25% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.94% | -7.18% | 11.85% | 11.33% | 5.95% | -0.45% | -11.15% |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия PICKS OF THE DAY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.10 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.57 | ||||
XPEL XPEL, Inc. | 0.36 | ||||
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -0.67 | ||||
PERI Perion Network Ltd. | 1.37 | ||||
FRHC Freedom Holding Corp. | 1.51 | ||||
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 1.39 | ||||
AEHR Aehr Test Systems | 2.47 |
Таблица корреляции активов
| FLGT | XPEL | FRHC | AEHR | PERI | TSLA | SHOP | LSCC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLGT | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.21 |
| XPEL | 0.17 | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| FRHC | 0.16 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.35 |
| AEHR | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
| PERI | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| TSLA | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 1.00 | 0.40 | 0.36 |
| SHOP | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 1.00 | 0.44 |
| LSCC | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PICKS OF THE DAY с января 2010 показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 247 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.93% | 5 нояб. 2021 г. | 154 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 401 |
| -47.62% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -30.47% | 12 февр. 2021 г. | 63 | 13 мая 2021 г. | 45 | 19 июл. 2021 г. | 108 |
| -29.85% | 7 сент. 2017 г. | 4 | 12 сент. 2017 г. | 81 | 8 янв. 2018 г. | 85 |
| -22.61% | 3 авг. 2017 г. | 5 | 9 авг. 2017 г. | 4 | 15 авг. 2017 г. | 9 |
График волатильности
Текущая волатильность PICKS OF THE DAY составляет 6.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.