PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

PICKS OF THE DAY

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

REF.BCH.PICKS OF THE DAY

Распределение активов


TSLA 12.5%SHOP 12.5%XPEL 12.5%FLGT 12.5%PERI 12.5%FRHC 12.5%LSCC 12.5%AEHR 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical12.5%
SHOP
Shopify Inc.
Technology12.5%
XPEL
XPEL, Inc.
Consumer Cyclical12.5%
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
Healthcare12.5%
PERI
Perion Network Ltd.
Communication Services12.5%
FRHC
Freedom Holding Corp.
Financial Services12.5%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
Technology12.5%
AEHR
Aehr Test Systems
Technology12.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в PICKS OF THE DAY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.93%
4.58%
PICKS OF THE DAY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

PICKS OF THE DAY на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 51.67% с начала года и доходность в 93.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%3.97%11.69%19.60%7.98%10.37%
PICKS OF THE DAY-10.60%8.98%51.67%65.26%82.52%93.62%
TSLA
Tesla, Inc.
2.69%29.18%104.25%-5.15%66.79%52.14%
SHOP
Shopify Inc.
-19.05%13.26%55.57%100.45%27.61%43.62%
XPEL
XPEL, Inc.
-6.68%14.44%29.05%20.28%63.87%77.55%
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
-17.50%-13.11%-9.64%-29.41%48.82%16.63%
PERI
Perion Network Ltd.
-6.43%-24.26%23.12%61.48%59.71%36.15%
FRHC
Freedom Holding Corp.
-16.12%18.37%44.90%71.78%57.82%168.28%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-11.66%-10.20%32.11%74.17%58.54%44.67%
AEHR
Aehr Test Systems
-9.45%43.66%132.64%231.63%88.40%48.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.94%-7.18%11.85%11.33%5.95%-0.45%-11.15%

Коэффициент Шарпа

PICKS OF THE DAY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.87

Коэффициент Шарпа PICKS OF THE DAY находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.87
1.04
PICKS OF THE DAY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


PICKS OF THE DAY не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия PICKS OF THE DAY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSLA
Tesla, Inc.
-0.10
SHOP
Shopify Inc.
1.57
XPEL
XPEL, Inc.
0.36
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.
-0.67
PERI
Perion Network Ltd.
1.37
FRHC
Freedom Holding Corp.
1.51
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
1.39
AEHR
Aehr Test Systems
2.47

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLGTXPELFRHCAEHRPERITSLASHOPLSCC
FLGT1.000.170.160.160.210.190.250.21
XPEL0.171.000.200.190.210.200.230.25
FRHC0.160.201.000.200.210.230.290.35
AEHR0.160.190.201.000.270.260.280.34
PERI0.210.210.210.271.000.290.320.34
TSLA0.190.200.230.260.291.000.400.36
SHOP0.250.230.290.280.320.401.000.44
LSCC0.210.250.350.340.340.360.441.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-13.06%
-10.59%
PICKS OF THE DAY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PICKS OF THE DAY с января 2010 показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 247 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.93%5 нояб. 2021 г.15416 июн. 2022 г.24712 июн. 2023 г.401
-47.62%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-30.47%12 февр. 2021 г.6313 мая 2021 г.4519 июл. 2021 г.108
-29.85%7 сент. 2017 г.412 сент. 2017 г.818 янв. 2018 г.85
-22.61%3 авг. 2017 г.59 авг. 2017 г.415 авг. 2017 г.9

График волатильности

Текущая волатильность PICKS OF THE DAY составляет 6.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.62%
3.15%
PICKS OF THE DAY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля