PICKS OF THE DAY
REF.BCH.PICKS OF THE DAY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 12.50% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | Healthcare | 12.50% |
FRHC Freedom Holding Corp. | Financial Services | 12.50% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 12.50% |
PERI Perion Network Ltd. | Communication Services | 12.50% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 12.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
XPEL XPEL, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PICKS OF THE DAY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 2017 г., начальной даты FRHC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| PICKS OF THE DAY | -9.24% | 29.22% | 1.31% | 20.90% | 43.96% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.28% | 33.49% |
SHOP Shopify Inc. | -11.60% | 21.94% | 9.88% | 49.85% | 5.82% | N/A |
XPEL XPEL, Inc. | -5.81% | 52.18% | -11.71% | 16.51% | 23.95% | 31.71% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | 0.49% | 8.86% | -15.71% | -12.74% | 2.29% | N/A |
PERI Perion Network Ltd. | 13.70% | 36.02% | 6.64% | -23.87% | 14.42% | -1.36% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 19.11% | 36.46% | 40.83% | 124.96% | 57.36% | N/A |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -13.19% | 29.97% | -10.66% | -29.09% | 16.01% | 23.05% |
AEHR Aehr Test Systems | -49.31% | 24.34% | -29.87% | -25.07% | 39.57% | 13.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PICKS OF THE DAY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.50% | -8.33% | -9.82% | 5.20% | 5.95% | -9.24% | |||||||
| 2024 | -11.84% | -1.11% | -4.20% | -9.73% | -3.79% | -4.55% | 15.48% | -2.92% | 1.74% | 0.43% | 11.47% | 5.77% | -6.50% |
| 2023 | 31.93% | 0.64% | 4.94% | -7.18% | 11.85% | 11.33% | 5.95% | -0.45% | -11.15% | -23.43% | 14.28% | 7.88% | 42.47% |
| 2022 | -23.26% | 1.19% | -5.19% | -19.80% | -0.60% | -7.27% | 23.84% | 1.21% | -8.12% | 12.50% | 14.47% | -15.38% | -31.70% |
| 2021 | 13.25% | 7.67% | -5.46% | 1.40% | 2.78% | 15.80% | 13.35% | 8.51% | 21.62% | 23.36% | -3.79% | 3.39% | 155.38% |
| 2020 | 14.79% | -1.69% | -18.60% | 27.93% | 9.57% | 11.10% | 18.21% | 19.22% | 3.52% | -2.77% | 31.32% | 31.61% | 250.70% |
| 2019 | 6.61% | 13.53% | 1.88% | 4.24% | 0.50% | 8.10% | 12.27% | 27.59% | -3.96% | 4.86% | 10.76% | 9.08% | 143.39% |
| 2018 | 6.40% | 1.71% | -9.37% | 2.22% | 21.02% | 6.72% | 3.07% | 9.16% | -3.09% | -5.28% | 0.48% | -6.46% | 25.70% |
| 2017 | 6.09% | 11.87% | 0.75% | 19.57% |
Комиссия
Комиссия PICKS OF THE DAY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PICKS OF THE DAY составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.88 | 1.54 | 1.18 | 0.92 | 2.28 |
SHOP Shopify Inc. | 0.85 | 0.94 | 1.13 | 0.31 | 1.30 |
XPEL XPEL, Inc. | 0.24 | 1.04 | 1.13 | 0.22 | 0.87 |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.15 | -0.62 |
PERI Perion Network Ltd. | -0.47 | -0.36 | 0.94 | -0.30 | -0.79 |
FRHC Freedom Holding Corp. | 3.32 | 3.64 | 1.48 | 3.91 | 15.24 |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -0.47 | -0.40 | 0.95 | -0.51 | -1.04 |
AEHR Aehr Test Systems | -0.26 | 0.20 | 1.02 | -0.32 | -0.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PICKS OF THE DAY показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.
Текущая просадка PICKS OF THE DAY составляет 30.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.93% | 5 нояб. 2021 г. | 154 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 401 |
| -47.62% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -46.37% | 18 июл. 2023 г. | 434 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -30.47% | 12 февр. 2021 г. | 63 | 13 мая 2021 г. | 45 | 19 июл. 2021 г. | 108 |
| -21.1% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PICKS OF THE DAY составляет 18.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FLGT | XPEL | FRHC | AEHR | PERI | TSLA | SHOP | LSCC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 0.47 | 0.39 | 0.41 | 0.50 | 0.54 | 0.62 | 0.63 |
| FLGT | 0.28 | 1.00 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.51 |
| XPEL | 0.36 | 0.21 | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.51 |
| FRHC | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.52 |
| AEHR | 0.39 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.62 |
| PERI | 0.41 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.57 |
| TSLA | 0.50 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.60 |
| SHOP | 0.54 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 1.00 | 0.47 | 0.63 |
| LSCC | 0.62 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.63 |
| Portfolio | 0.63 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 1.00 |