P1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 12.50% |
DE Deere & Company | Industrials | 12.50% |
LIN Linde plc | Basic Materials | 12.50% |
ROL Rollins, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
SPGI S&P Global Inc. | Financial Services | 12.50% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 12.50% |
URI United Rentals, Inc. | Industrials | 12.50% |
V Visa Inc. | Financial Services | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в P1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
P1 на 18 апр. 2025 г. показал доходность в 2.36% с начала года и доходность в 21.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| P1 | 0.23% | -1.99% | -8.77% | 11.54% | 22.04% | 19.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
V Visa Inc. | 4.47% | -3.02% | 13.83% | 22.37% | 15.07% | 18.44% |
CTAS Cintas Corporation | 12.84% | 4.78% | -3.50% | 25.20% | 33.52% | 27.32% |
URI United Rentals, Inc. | -15.83% | -5.65% | -29.22% | -5.70% | 42.13% | 20.06% |
ROL Rollins, Inc. | 20.73% | 7.21% | 11.97% | 33.14% | 17.88% | 19.20% |
DE Deere & Company | 7.07% | -5.37% | 11.42% | 14.52% | 28.47% | 19.96% |
SPGI S&P Global Inc. | -6.89% | -6.53% | -11.48% | 12.82% | 11.33% | 17.35% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -9.85% | -9.76% | -19.63% | -6.45% | 10.99% | 16.11% |
LIN Linde plc | 8.35% | -1.66% | -6.46% | 2.55% | 20.88% | 16.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью P1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.83% | -2.20% | -0.55% | -4.43% | 0.23% | ||||||||
| 2024 | 2.45% | 3.46% | 3.77% | -4.56% | 1.59% | 0.88% | 8.45% | 3.03% | 3.11% | -1.44% | 8.18% | -12.72% | 15.34% |
| 2023 | 5.90% | -1.25% | -1.44% | 0.84% | -2.89% | 11.14% | 1.46% | -0.27% | -4.39% | -0.10% | 10.46% | 7.28% | 28.47% |
| 2022 | -5.62% | -2.50% | 8.91% | -5.91% | -1.67% | -6.68% | 13.02% | -6.18% | -6.05% | 13.45% | 5.69% | -3.42% | -0.18% |
| 2021 | -5.33% | 6.17% | 6.74% | 4.74% | -0.24% | 1.39% | 4.88% | 1.34% | -4.58% | 7.27% | -5.24% | 5.33% | 23.42% |
| 2020 | 0.40% | -5.62% | -13.76% | 16.39% | 8.32% | 2.08% | 8.09% | 8.29% | -1.74% | -3.52% | 12.46% | 1.24% | 32.86% |
| 2019 | 8.79% | 4.62% | 0.51% | 3.75% | -3.93% | 6.67% | 1.72% | -1.08% | -0.44% | 6.20% | 2.86% | 2.90% | 36.93% |
| 2018 | 6.91% | -0.70% | -1.54% | -1.35% | 4.55% | 0.51% | 3.53% | 5.31% | -0.30% | -8.66% | 3.92% | -9.79% | 0.86% |
| 2017 | 7.04% | 3.51% | 0.97% | -0.01% | 4.41% | 0.68% | 5.21% | 1.26% | 5.29% | 2.34% | 7.38% | 1.65% | 47.34% |
| 2016 | -7.99% | 1.48% | 7.43% | 2.95% | 3.04% | -0.40% | 6.30% | 2.86% | 0.33% | -1.01% | 7.59% | 0.78% | 24.79% |
| 2015 | -4.65% | 8.12% | 0.09% | 0.66% | 1.27% | 0.99% | -1.95% | -3.53% | -4.80% | 8.68% | 1.57% | -2.17% | 3.29% |
| 2014 | -2.37% | 5.80% | 1.40% | -2.67% | 5.61% | 1.11% | -1.64% | 5.30% | -0.68% | 5.33% | 3.61% | -1.17% | 20.78% |
Комиссия
Комиссия P1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг P1 составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 1.05 | 1.49 | 1.22 | 1.49 | 5.30 |
CTAS Cintas Corporation | 0.98 | 1.37 | 1.22 | 1.25 | 3.25 |
URI United Rentals, Inc. | -0.23 | -0.08 | 0.99 | -0.24 | -0.61 |
ROL Rollins, Inc. | 1.37 | 1.82 | 1.26 | 2.65 | 7.13 |
DE Deere & Company | 0.59 | 1.10 | 1.13 | 0.78 | 2.26 |
SPGI S&P Global Inc. | 0.67 | 1.02 | 1.14 | 0.73 | 2.86 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.04 | 0.18 | 1.03 | -0.06 | -0.15 |
LIN Linde plc | 0.15 | 0.33 | 1.05 | 0.18 | 0.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность P1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 1.10% | 1.07% | 0.94% | 0.81% | 0.84% | 1.05% | 1.21% | 1.09% | 1.39% | 1.54% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
V Visa Inc. | 0.67% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
CTAS Cintas Corporation | 0.73% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% |
URI United Rentals, Inc. | 1.13% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROL Rollins, Inc. | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 0.99% | 0.61% | 1.27% | 1.29% | 1.20% | 1.48% | 1.62% | 1.57% |
DE Deere & Company | 1.37% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.80% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.85% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
LIN Linde plc | 1.25% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
P1 показал максимальную просадку в 50.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка P1 составляет 8.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.19% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 597 |
| -38.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -22.94% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 186 |
| -21.78% | 8 июл. 2011 г. | 24 | 10 авг. 2011 г. | 92 | 20 дек. 2011 г. | 116 |
| -19.74% | 9 нояб. 2021 г. | 153 | 17 июн. 2022 г. | 110 | 23 нояб. 2022 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность P1 составляет 11.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNH | ROL | DE | URI | V | SPGI | LIN | CTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.40 |
| ROL | 0.33 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.56 |
| DE | 0.31 | 0.37 | 1.00 | 0.54 | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.47 |
| URI | 0.31 | 0.38 | 0.54 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.49 |
| V | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.53 | 0.48 | 0.50 |
| SPGI | 0.39 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 1.00 | 0.49 | 0.56 |
| LIN | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 1.00 | 0.55 |
| CTAS | 0.40 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 1.00 |