Depot 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 30% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 15% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 19% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 9% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 9% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 9% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 9% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Depot 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 авг. 1986 г., начальной даты ADBE
Доходность по периодам
Depot 1 на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 7.77% с начала года и доходность в 19.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Depot 1 | 9.04% | 1.23% | 6.22% | 8.01% | 17.70% | 19.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
MCD McDonald's Corporation | 1.11% | 1.21% | 14.18% | 2.88% | 10.78% | 14.92% |
KO The Coca-Cola Company | 9.38% | 0.05% | 1.09% | 11.16% | 5.86% | 7.20% |
NKE NIKE, Inc. | -27.91% | 5.42% | -20.06% | -36.12% | -4.01% | 6.06% |
CAT Caterpillar Inc. | 25.79% | -4.05% | 12.51% | 28.21% | 22.63% | 17.76% |
JNJ Johnson & Johnson | -4.91% | -4.89% | -1.35% | -3.74% | 2.59% | 6.22% |
AAPL Apple Inc | 32.83% | 11.13% | 22.93% | 31.36% | 30.37% | 26.14% |
ADBE Adobe Inc | -25.05% | -10.48% | -16.17% | -25.49% | 6.43% | 19.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Depot 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.83% | 0.72% | -1.85% | -4.18% | 3.85% | 4.47% | 3.89% | 5.11% | 1.81% | -5.16% | 4.28% | 9.04% | |
| 2023 | 5.87% | -3.54% | 7.16% | 1.46% | -1.10% | 10.71% | 3.93% | -1.19% | -6.28% | -2.22% | 9.94% | 3.43% | 30.08% |
| 2022 | -2.67% | -6.04% | 5.70% | -5.87% | -0.82% | -8.94% | 11.38% | -5.50% | -13.13% | 15.82% | 4.69% | -3.03% | -11.66% |
| 2021 | -2.77% | 1.20% | 4.23% | 3.73% | 0.15% | 4.38% | 4.11% | 2.38% | -7.87% | 7.30% | 1.88% | 3.64% | 23.74% |
| 2020 | 1.60% | -7.78% | -8.24% | 9.83% | 5.93% | 6.78% | 7.63% | 13.68% | -2.28% | -3.60% | 8.60% | 6.76% | 42.73% |
| 2019 | 5.56% | 3.40% | 3.62% | 4.91% | -8.92% | 9.86% | 2.06% | -2.41% | 3.76% | 4.34% | 5.81% | 6.25% | 43.90% |
| 2018 | 3.51% | -0.32% | -2.20% | 0.37% | 6.47% | -1.43% | 3.21% | 7.15% | 2.95% | -6.10% | -1.49% | -8.31% | 2.63% |
| 2017 | 4.01% | 6.90% | 2.63% | 3.27% | 4.75% | 0.09% | 3.14% | 3.99% | -1.79% | 9.33% | 3.19% | 1.61% | 49.18% |
| 2016 | -3.90% | 0.59% | 9.39% | -3.94% | 0.62% | -0.07% | 4.78% | 1.06% | 3.63% | -1.78% | 1.27% | 1.72% | 13.40% |
| 2015 | -2.06% | 7.73% | -3.10% | 2.05% | 2.11% | -0.91% | -0.30% | -4.65% | -0.98% | 9.21% | 0.73% | -4.02% | 4.92% |
| 2014 | -4.64% | 6.16% | 0.85% | 4.28% | 3.20% | 4.37% | -2.68% | 5.65% | -1.06% | 3.19% | 5.67% | -5.47% | 20.23% |
| 2013 | -0.61% | -0.40% | 2.82% | 1.94% | -1.11% | -2.50% | 5.65% | 0.91% | 2.86% | 5.10% | 4.18% | 2.28% | 22.86% |
Комиссия
Комиссия Depot 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Depot 1 составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 0.21 | 0.41 | 1.05 | 0.22 | 0.47 |
KO The Coca-Cola Company | 0.93 | 1.40 | 1.17 | 0.80 | 2.33 |
NKE NIKE, Inc. | -1.04 | -1.28 | 0.79 | -0.61 | -1.24 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.09 | 1.63 | 1.21 | 1.79 | 3.92 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.18 | -0.16 | 0.98 | -0.16 | -0.46 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.04 | 1.26 | 1.88 | 4.89 |
ADBE Adobe Inc | -0.68 | -0.77 | 0.88 | -0.69 | -1.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Depot 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.37% | 1.32% | 1.34% | 1.25% | 1.39% | 1.58% | 1.88% | 1.62% | 2.14% | 2.28% | 1.95% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MCD McDonald's Corporation | 2.32% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
KO The Coca-Cola Company | 3.10% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
NKE NIKE, Inc. | 1.96% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.48% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
AAPL Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Depot 1 показал максимальную просадку в 50.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Depot 1 составляет 5.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.01% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 159 | 22 окт. 2009 г. | 349 |
| -44.24% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 373 | 18 апр. 1989 г. | 388 |
| -38.82% | 15 мая 2002 г. | 103 | 9 окт. 2002 г. | 237 | 18 сент. 2003 г. | 340 |
| -35.92% | 25 мая 1990 г. | 100 | 16 окт. 1990 г. | 72 | 29 янв. 1991 г. | 172 |
| -30.81% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Depot 1 составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | ADBE | JNJ | NKE | CAT | MCD | KO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.40 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.22 |
| ADBE | 0.40 | 1.00 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.24 |
| JNJ | 0.21 | 0.23 | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.43 |
| NKE | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| CAT | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 1.00 | 0.30 | 0.28 |
| MCD | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.38 |
| KO | 0.22 | 0.24 | 0.43 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 1.00 |