Depot 1

График показывает рост $10,000 инвестированных в Depot 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Depot 1 на 9 апр. 2026 г. показал доходность в -0.53% с начала года и доходность в 19.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 авг. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -28.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Depot 1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -21.2%.

Depot 1: годовая альфа составляет 13.42%, бета — 1.01, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 21.08.1986.

• Портфель участвовал в 150.67% роста S&P 500 Index, но только в 90.60% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 13.42% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.01 и R² 0.61 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Depot 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Depot 1 имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Depot 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.47
• За 5 лет: 0.60
• За 10 лет: 1.01
• За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Depot 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Depot 1 показал максимальную просадку в 50.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Depot 1 составляет 6.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.