semana 3 PL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
UPS United Parcel Service, Inc. | Industrials | 10% |
CMCSA Comcast Corporation | Communication Services | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 10% |
INTU Intuit Inc. | Technology | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в semana 3 PL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
semana 3 PL на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 54.39% с начала года и доходность в 21.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| semana 3 PL | 54.39% | 7.61% | 14.75% | 52.20% | 20.78% | 21.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 53.00% | 2.39% | 10.44% | 44.05% | 20.89% | 17.43% |
GOOG Alphabet Inc. | 54.00% | 2.54% | 11.21% | 45.44% | 21.41% | 17.63% |
UPS United Parcel Service, Inc. | -6.51% | 11.40% | -6.41% | -9.53% | 11.75% | 7.66% |
CMCSA Comcast Corporation | 23.93% | 1.40% | 6.08% | 23.93% | 4.79% | 7.66% |
INTC Intel Corporation | 65.33% | 12.61% | 37.19% | 53.65% | 1.15% | 8.62% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 99.04% | 13.50% | 3.20% | 82.94% | 46.00% | 42.63% |
CVX Chevron Corporation | -16.44% | 2.40% | -7.32% | -13.58% | 9.27% | 5.92% |
INTU Intuit Inc. | 48.48% | 9.83% | 33.41% | 42.57% | 23.99% | 23.66% |
META Meta Platforms, Inc. | 176.51% | 4.06% | 25.59% | 188.52% | 19.36% | 20.85% |
ADBE Adobe Inc | 81.26% | 4.22% | 34.36% | 83.42% | 20.73% | 27.18% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.50% | 4.72% | 8.08% | -0.72% | -3.16% | -3.89% | 11.17% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность semana 3 PL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 3 PL | 1.33% | 1.59% | 1.15% | 1.33% | 1.15% | 1.39% | 1.06% | 1.23% | 1.34% | 1.07% | 1.14% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.15% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% | 3.09% |
CMCSA Comcast Corporation | 2.71% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% | 1.50% | 1.74% |
INTC Intel Corporation | 1.73% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% | 4.22% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.19% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% | 3.25% |
INTU Intuit Inc. | 0.56% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% | 0.92% | 1.04% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия semana 3 PL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 1.36 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 1.40 | ||||
UPS United Parcel Service, Inc. | -0.30 | ||||
CMCSA Comcast Corporation | 1.02 | ||||
INTC Intel Corporation | 1.43 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.77 | ||||
CVX Chevron Corporation | -0.56 | ||||
INTU Intuit Inc. | 1.59 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 4.72 | ||||
ADBE Adobe Inc | 2.74 |
Таблица корреляции активов
| CVX | AMD | CMCSA | UPS | META | INTC | INTU | ADBE | GOOG | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 1.00 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 0.20 | 0.37 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| AMD | 0.24 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.37 | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.41 |
| CMCSA | 0.33 | 0.27 | 1.00 | 0.44 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| UPS | 0.36 | 0.30 | 0.44 | 1.00 | 0.32 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.39 |
| META | 0.20 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 1.00 | 0.40 | 0.46 | 0.53 | 0.60 | 0.61 |
| INTC | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| INTU | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.68 | 0.57 | 0.57 |
| ADBE | 0.25 | 0.46 | 0.40 | 0.44 | 0.53 | 0.48 | 0.68 | 1.00 | 0.61 | 0.61 |
| GOOG | 0.29 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.47 | 0.57 | 0.61 | 1.00 | 0.99 |
| GOOGL | 0.29 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.61 | 0.47 | 0.57 | 0.61 | 0.99 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
semana 3 PL показал максимальную просадку в 41.51%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.51% | 30 нояб. 2021 г. | 235 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -29.87% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -20.41% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 103 |
| -13.85% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 36 | 15 окт. 2015 г. | 159 |
| -13.19% | 30 дек. 2015 г. | 14 | 20 янв. 2016 г. | 41 | 18 мар. 2016 г. | 55 |
График волатильности
Текущая волатильность semana 3 PL составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.