semana 3 PL
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ADBE Adobe Inc | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
CMCSA Comcast Corporation | Communication Services | 10% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 10% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
INTU Intuit Inc. | Technology | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
UPS United Parcel Service, Inc. | Industrials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в semana 3 PL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
semana 3 PL на 9 мая 2025 г. показал доходность в -8.28% с начала года и доходность в 19.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
semana 3 PL | -8.28% | 11.69% | -15.31% | -11.41% | 12.43% | 19.10% |
Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
GOOG Alphabet Inc | -18.12% | 6.26% | -14.36% | -8.57% | 17.71% | 19.36% |
UPS United Parcel Service, Inc. | -22.02% | 5.47% | -25.79% | -31.02% | 4.08% | 3.04% |
CMCSA Comcast Corporation | -7.22% | 4.20% | -21.20% | -9.43% | 1.32% | 4.04% |
INTC Intel Corporation | 4.74% | 15.83% | -19.94% | -29.56% | -17.01% | -1.91% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -15.80% | 30.03% | -32.12% | -33.80% | 13.89% | 46.07% |
CVX Chevron Corporation | -4.34% | 0.08% | -10.71% | -12.04% | 12.41% | 6.97% |
INTU Intuit Inc. | 4.75% | 20.80% | -2.35% | 4.41% | 19.31% | 21.43% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
ADBE Adobe Inc | -13.65% | 12.94% | -23.34% | -21.33% | 0.88% | 17.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью semana 3 PL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.43% | -0.87% | -4.58% | -5.41% | 2.08% | -8.28% | |||||||
2024 | 1.11% | 3.83% | 0.50% | -6.06% | 1.72% | 4.92% | -2.66% | -3.61% | 2.77% | -1.91% | 2.92% | -4.76% | -1.93% |
2023 | 10.70% | -3.31% | 14.94% | 1.12% | 5.50% | 4.72% | 8.08% | -0.72% | -3.16% | -3.89% | 11.12% | 7.52% | 64.00% |
2022 | -5.86% | -4.24% | 2.28% | -13.91% | 4.60% | -11.59% | 7.91% | -5.32% | -16.59% | 3.59% | 10.29% | -7.49% | -33.88% |
2021 | -1.65% | 6.88% | 3.43% | 7.23% | 1.55% | 5.42% | 3.71% | 4.41% | -6.56% | 7.76% | 2.61% | -0.79% | 38.56% |
2020 | 0.94% | -6.94% | -9.56% | 14.80% | 6.01% | 1.30% | 8.72% | 11.52% | -5.85% | -3.15% | 12.86% | 1.12% | 32.11% |
2019 | 11.60% | 4.02% | 3.79% | 2.92% | -6.69% | 6.37% | 5.66% | -1.28% | -0.49% | 3.25% | 4.98% | 4.14% | 44.19% |
2018 | 10.16% | -6.39% | -3.13% | 3.16% | 8.55% | 0.59% | 4.82% | 6.24% | 2.60% | -9.22% | 3.65% | -8.87% | 10.25% |
2017 | 2.59% | 5.40% | 0.69% | 3.05% | 2.38% | -1.91% | 4.58% | 1.18% | 1.54% | 3.77% | 1.69% | 0.78% | 28.74% |
2016 | -4.36% | -2.03% | 10.34% | 1.15% | 6.61% | 1.98% | 7.49% | 1.75% | 0.96% | -0.70% | 3.58% | 4.64% | 35.14% |
2015 | -4.93% | 8.18% | -3.84% | -0.01% | 0.87% | -0.93% | 3.40% | -5.72% | 0.61% | 12.97% | 3.16% | 1.56% | 14.71% |
2014 | -0.81% | 3.42% | 5.16% | 0.06% | 2.30% | -1.72% | -1.91% | 1.99% | -0.84% | 7.65% |
Комиссия
Комиссия semana 3 PL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг semana 3 PL составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
GOOG Alphabet Inc | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.27 | -0.59 |
UPS United Parcel Service, Inc. | -0.99 | -1.19 | 0.82 | -0.56 | -1.82 |
CMCSA Comcast Corporation | -0.34 | -0.21 | 0.97 | -0.20 | -0.62 |
INTC Intel Corporation | -0.47 | -0.41 | 0.95 | -0.45 | -0.95 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.65 | -0.79 | 0.90 | -0.55 | -1.18 |
CVX Chevron Corporation | -0.48 | -0.48 | 0.93 | -0.54 | -1.37 |
INTU Intuit Inc. | 0.13 | 0.42 | 1.05 | 0.18 | 0.38 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
ADBE Adobe Inc | -0.58 | -0.64 | 0.90 | -0.44 | -1.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность semana 3 PL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.78% | 1.64% | 1.28% | 1.59% | 1.15% | 1.33% | 1.15% | 1.39% | 1.06% | 1.23% | 1.34% | 1.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.74% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% |
CMCSA Comcast Corporation | 3.68% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.70% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% |
INTC Intel Corporation | 0.60% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.82% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
INTU Intuit Inc. | 0.61% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
semana 3 PL показал максимальную просадку в 41.51%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка semana 3 PL составляет 17.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.51% | 30 нояб. 2021 г. | 235 | 3 нояб. 2022 г. | 278 | 13 дек. 2023 г. | 513 |
-29.87% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-26.4% | 11 июл. 2024 г. | 187 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-20.41% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 103 |
-13.85% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 36 | 15 окт. 2015 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность semana 3 PL составляет 13.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | CVX | CMCSA | UPS | AMD | INTC | META | INTU | ADBE | GOOGL | GOOG | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.63 | 0.61 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.85 |
CVX | 0.48 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.21 | 0.33 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.41 |
CMCSA | 0.56 | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.26 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.54 |
UPS | 0.59 | 0.35 | 0.43 | 1.00 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.55 |
AMD | 0.52 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 1.00 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.71 |
INTC | 0.63 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.68 |
META | 0.61 | 0.18 | 0.34 | 0.31 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.65 | 0.70 |
INTU | 0.70 | 0.24 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 1.00 | 0.68 | 0.57 | 0.57 | 0.72 |
ADBE | 0.67 | 0.22 | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 0.46 | 0.57 | 0.68 | 1.00 | 0.61 | 0.60 | 0.75 |
GOOGL | 0.70 | 0.26 | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.45 | 0.66 | 0.57 | 0.61 | 1.00 | 0.99 | 0.78 |
GOOG | 0.70 | 0.26 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0.65 | 0.57 | 0.60 | 0.99 | 1.00 | 0.78 |
Portfolio | 0.85 | 0.41 | 0.54 | 0.55 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 1.00 |