PortfoliosLab logo
semana 3 PL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GOOGL 10%GOOG 10%UPS 10%CMCSA 10%INTC 10%AMD 10%CVX 10%INTU 10%META 10%ADBE 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в semana 3 PL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
509.81%
199.87%
semana 3 PL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

semana 3 PL на 9 мая 2025 г. показал доходность в -8.28% с начала года и доходность в 19.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
semana 3 PL-8.28%11.69%-15.31%-11.41%12.43%19.10%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%6.62%-14.45%-8.48%17.56%19.02%
GOOG
Alphabet Inc
-18.12%6.26%-14.36%-8.57%17.71%19.36%
UPS
United Parcel Service, Inc.
-22.02%5.47%-25.79%-31.02%4.08%3.04%
CMCSA
Comcast Corporation
-7.22%4.20%-21.20%-9.43%1.32%4.04%
INTC
Intel Corporation
4.74%15.83%-19.94%-29.56%-17.01%-1.91%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-15.80%30.03%-32.12%-33.80%13.89%46.07%
CVX
Chevron Corporation
-4.34%0.08%-10.71%-12.04%12.41%6.97%
INTU
Intuit Inc.
4.75%20.80%-2.35%4.41%19.31%21.43%
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%17.15%1.24%27.00%23.20%22.71%
ADBE
Adobe Inc
-13.65%12.94%-23.34%-21.33%0.88%17.51%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью semana 3 PL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.43%-0.87%-4.58%-5.41%2.08%-8.28%
20241.11%3.83%0.50%-6.06%1.72%4.92%-2.66%-3.61%2.77%-1.91%2.92%-4.76%-1.93%
202310.70%-3.31%14.94%1.12%5.50%4.72%8.08%-0.72%-3.16%-3.89%11.12%7.52%64.00%
2022-5.86%-4.24%2.28%-13.91%4.60%-11.59%7.91%-5.32%-16.59%3.59%10.29%-7.49%-33.88%
2021-1.65%6.88%3.43%7.23%1.55%5.42%3.71%4.41%-6.56%7.76%2.61%-0.79%38.56%
20200.94%-6.94%-9.56%14.80%6.01%1.30%8.72%11.52%-5.85%-3.15%12.86%1.12%32.11%
201911.60%4.02%3.79%2.92%-6.69%6.37%5.66%-1.28%-0.49%3.25%4.98%4.14%44.19%
201810.16%-6.39%-3.13%3.16%8.55%0.59%4.82%6.24%2.60%-9.22%3.65%-8.87%10.25%
20172.59%5.40%0.69%3.05%2.38%-1.91%4.58%1.18%1.54%3.77%1.69%0.78%28.74%
2016-4.36%-2.03%10.34%1.15%6.61%1.98%7.49%1.75%0.96%-0.70%3.58%4.64%35.14%
2015-4.93%8.18%-3.84%-0.01%0.87%-0.93%3.40%-5.72%0.61%12.97%3.16%1.56%14.71%
2014-0.81%3.42%5.16%0.06%2.30%-1.72%-1.91%1.99%-0.84%7.65%

Комиссия

Комиссия semana 3 PL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг semana 3 PL составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности semana 3 PL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа semana 3 PL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино semana 3 PL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега semana 3 PL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара semana 3 PL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина semana 3 PL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.28-0.150.98-0.26-0.58
GOOG
Alphabet Inc
-0.28-0.150.98-0.27-0.59
UPS
United Parcel Service, Inc.
-0.99-1.190.82-0.56-1.82
CMCSA
Comcast Corporation
-0.34-0.210.97-0.20-0.62
INTC
Intel Corporation
-0.47-0.410.95-0.45-0.95
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.65-0.790.90-0.55-1.18
CVX
Chevron Corporation
-0.48-0.480.93-0.54-1.37
INTU
Intuit Inc.
0.130.421.050.180.38
META
Meta Platforms, Inc.
0.751.321.170.852.66
ADBE
Adobe Inc
-0.58-0.640.90-0.44-1.09

semana 3 PL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.48
0.48
semana 3 PL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность semana 3 PL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.78%1.64%1.28%1.59%1.15%1.33%1.15%1.39%1.06%1.23%1.34%1.07%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc
0.51%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPS
United Parcel Service, Inc.
6.74%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%
CMCSA
Comcast Corporation
3.68%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
INTC
Intel Corporation
0.60%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
4.82%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
INTU
Intuit Inc.
0.61%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.80%
-7.82%
semana 3 PL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

semana 3 PL показал максимальную просадку в 41.51%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка semana 3 PL составляет 17.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.51%30 нояб. 2021 г.2353 нояб. 2022 г.27813 дек. 2023 г.513
-29.87%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.105
-26.4%11 июл. 2024 г.1878 апр. 2025 г.
-20.41%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.103
-13.85%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.3615 окт. 2015 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность semana 3 PL составляет 13.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.55%
11.21%
semana 3 PL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCCVXCMCSAUPSAMDINTCMETAINTUADBEGOOGLGOOGPortfolio
^GSPC1.000.480.560.590.520.630.610.700.670.700.700.85
CVX0.481.000.310.350.210.330.180.240.220.260.260.41
CMCSA0.560.311.000.430.260.380.340.410.360.380.380.54
UPS0.590.350.431.000.290.400.310.400.390.360.360.55
AMD0.520.210.260.291.000.470.420.440.480.440.430.71
INTC0.630.330.380.400.471.000.420.490.460.450.450.68
META0.610.180.340.310.420.421.000.500.570.660.650.70
INTU0.700.240.410.400.440.490.501.000.680.570.570.72
ADBE0.670.220.360.390.480.460.570.681.000.610.600.75
GOOGL0.700.260.380.360.440.450.660.570.611.000.990.78
GOOG0.700.260.380.360.430.450.650.570.600.991.000.78
Portfolio0.850.410.540.550.710.680.700.720.750.780.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.