PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

semana 3 PL

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


GOOGL 10%GOOG 10%UPS 10%CMCSA 10%INTC 10%AMD 10%CVX 10%INTU 10%META 10%ADBE 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services10%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services10%
UPS
United Parcel Service, Inc.
Industrials10%
CMCSA
Comcast Corporation
Communication Services10%
INTC
Intel Corporation
Technology10%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology10%
CVX
Chevron Corporation
Energy10%
INTU
Intuit Inc.
Technology10%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services10%
ADBE
Adobe Inc
Technology10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в semana 3 PL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
909.63%
255.49%
semana 3 PL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

semana 3 PL на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 54.39% с начала года и доходность в 21.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
semana 3 PL54.39%7.61%14.75%52.20%20.78%21.25%
GOOGL
Alphabet Inc.
53.00%2.39%10.44%44.05%20.89%17.43%
GOOG
Alphabet Inc.
54.00%2.54%11.21%45.44%21.41%17.63%
UPS
United Parcel Service, Inc.
-6.51%11.40%-6.41%-9.53%11.75%7.66%
CMCSA
Comcast Corporation
23.93%1.40%6.08%23.93%4.79%7.66%
INTC
Intel Corporation
65.33%12.61%37.19%53.65%1.15%8.62%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
99.04%13.50%3.20%82.94%46.00%42.63%
CVX
Chevron Corporation
-16.44%2.40%-7.32%-13.58%9.27%5.92%
INTU
Intuit Inc.
48.48%9.83%33.41%42.57%23.99%23.66%
META
Meta Platforms, Inc.
176.51%4.06%25.59%188.52%19.36%20.85%
ADBE
Adobe Inc
81.26%4.22%34.36%83.42%20.73%27.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.50%4.72%8.08%-0.72%-3.16%-3.89%11.17%

Коэффициент Шарпа

semana 3 PL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.33

Коэффициент Шарпа semana 3 PL находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.33
1.25
semana 3 PL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность semana 3 PL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
semana 3 PL1.33%1.59%1.15%1.33%1.15%1.39%1.06%1.23%1.34%1.07%1.14%1.33%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPS
United Parcel Service, Inc.
4.15%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%3.09%
CMCSA
Comcast Corporation
2.71%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%1.16%1.50%1.74%
INTC
Intel Corporation
1.73%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%4.22%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
4.19%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%3.25%
INTU
Intuit Inc.
0.56%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%1.04%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия semana 3 PL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GOOGL
Alphabet Inc.
1.36
GOOG
Alphabet Inc.
1.40
UPS
United Parcel Service, Inc.
-0.30
CMCSA
Comcast Corporation
1.02
INTC
Intel Corporation
1.43
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.77
CVX
Chevron Corporation
-0.56
INTU
Intuit Inc.
1.59
META
Meta Platforms, Inc.
4.72
ADBE
Adobe Inc
2.74

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CVXAMDCMCSAUPSMETAINTCINTUADBEGOOGGOOGL
CVX1.000.240.330.360.200.370.280.250.290.29
AMD0.241.000.270.300.370.460.420.460.410.41
CMCSA0.330.271.000.440.340.400.420.400.400.40
UPS0.360.300.441.000.320.420.440.440.400.39
META0.200.370.340.321.000.400.460.530.600.61
INTC0.370.460.400.420.401.000.500.480.470.47
INTU0.280.420.420.440.460.501.000.680.570.57
ADBE0.250.460.400.440.530.480.681.000.610.61
GOOG0.290.410.400.400.600.470.570.611.000.99
GOOGL0.290.410.400.390.610.470.570.610.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.70%
-4.01%
semana 3 PL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

semana 3 PL показал максимальную просадку в 41.51%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.51%30 нояб. 2021 г.2353 нояб. 2022 г.
-29.87%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.105
-20.41%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.103
-13.85%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.3615 окт. 2015 г.159
-13.19%30 дек. 2015 г.1420 янв. 2016 г.4118 мар. 2016 г.55

График волатильности

Текущая волатильность semana 3 PL составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
2.77%
semana 3 PL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев