Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Claude Optimized Retire Portfolio w/o VSEQX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
Claude Optimized Retire Portfolio w/o VSEQX на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.18% с начала года и доходность в 9.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.72% | -3.54% | -3.95% | -2.09% | 15.95% | 16.96% | 10.34% | 12.24% |
Портфель Claude Optimized Retire Portfolio w/o VSEQX | 2.03% | -3.25% | -0.18% | 1.85% | 14.84% | 12.91% | 7.35% | 9.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.79% | -7.27% | 1.75% | 5.72% | 27.08% | 15.26% | 7.20% | 8.81% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.92% | -5.03% | -4.35% | -2.16% | 17.30% | 18.27% | 11.75% | 14.04% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.91% | -4.61% | 1.62% | 4.26% | 13.54% | 14.35% | 10.23% | 11.39% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.15% | -5.71% | 1.90% | 3.41% | 19.29% | 13.01% | 5.34% | 10.49% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.04% | -1.07% | 0.35% | 0.23% | 2.90% | 3.09% | 1.33% | 2.55% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.24% | -1.57% | 0.04% | 1.01% | 4.93% | 4.98% | 1.39% | 3.05% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Claude Optimized Retire Portfolio w/o VSEQX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.85% | 2.10% | -4.93% | -0.18% | |||||||||
| 2025 | 2.94% | 0.24% | -2.60% | -0.43% | 3.55% | 3.65% | 0.66% | 2.88% | 2.24% | 0.83% | 0.92% | 0.66% | 16.48% |
| 2024 | -0.20% | 2.87% | 2.94% | -3.36% | 3.38% | 0.66% | 3.10% | 1.92% | 1.88% | -1.82% | 4.03% | -2.79% | 12.96% |
| 2023 | 5.72% | -2.87% | 1.34% | 0.93% | -1.95% | 4.66% | 2.84% | -2.45% | -3.74% | -2.66% | 7.14% | 5.06% | 14.06% |
| 2022 | -3.37% | -1.60% | 0.88% | -5.99% | 0.79% | -6.74% | 6.06% | -3.17% | -8.09% | 5.72% | 6.51% | -3.47% | -13.03% |
| 2021 | -0.41% | 2.44% | 2.68% | 3.42% | 1.40% | 0.73% | 0.74% | 1.60% | -3.04% | 3.98% | -2.17% | 3.54% | 15.68% |
Метрики бенчмарка
Claude Optimized Retire Portfolio w/o VSEQX: годовая альфа составляет 0.84%, бета — 0.69, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 30.11.2010.
- Портфель участвовал в 78.04% снижения S&P 500 Index, но только в 72.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.69 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 72.85%
- Участие в снижении
- 78.04%
Комиссия
Комиссия Claude Optimized Retire Portfolio w/o VSEQX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Claude Optimized Retire Portfolio w/o VSEQX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.92 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.41 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.41 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 6.61 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 86 | 1.76 | 2.32 | 1.35 | 2.35 | 9.21 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 59 | 0.97 | 1.49 | 1.23 | 1.52 | 7.29 |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 45 | 0.88 | 1.29 | 1.20 | 1.31 | 5.58 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 50 | 0.91 | 1.40 | 1.19 | 1.38 | 5.95 |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 31 | 0.74 | 1.03 | 1.13 | 1.20 | 3.63 |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 62 | 1.17 | 1.67 | 1.21 | 1.88 | 5.55 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Claude Optimized Retire Portfolio w/o VSEQX за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.06% | 4.12% | 4.78% | 2.70% | 3.05% | 2.67% | 2.11% | 2.52% | 3.09% | 2.29% | 2.55% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Claude Optimized Retire Portfolio w/o VSEQX показал максимальную просадку в 27.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Claude Optimized Retire Portfolio w/o VSEQX составляет 5.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.86% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -20.4% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 342 | 12 февр. 2024 г. | 567 |
| -15.76% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -13.86% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -13.26% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | DODIX | VAIPX | VTIAX | VSMAX | HLIEX | VFIAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.01 | -0.09 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| DODIX | -0.01 | 1.00 | 0.75 | 0.06 | -0.00 | -0.05 | -0.01 | 0.08 |
| VAIPX | -0.09 | 0.75 | 1.00 | -0.02 | -0.07 | -0.11 | -0.09 | 0.00 |
| VTIAX | 0.81 | 0.06 | -0.02 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.90 |
| VSMAX | 0.87 | -0.00 | -0.07 | 0.76 | 1.00 | 0.86 | 0.87 | 0.92 |
| HLIEX | 0.89 | -0.05 | -0.11 | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.92 |
| VFIAX | 1.00 | -0.01 | -0.09 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.08 | 0.00 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 1.00 |