3 BUCKET STRATEGY

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 BUCKET STRATEGY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

3 BUCKET STRATEGY на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 22.96% с начала года и доходность в 17.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 3 BUCKET STRATEGY закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.

3 BUCKET STRATEGY has an annualized alpha of 3.90%, beta of 0.87, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.82%) than losses (79.88%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.87 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 3 BUCKET STRATEGY составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3 BUCKET STRATEGY имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 3 BUCKET STRATEGY на 13 июн. 2026 г. составляет 3.26 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3 BUCKET STRATEGY за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3 BUCKET STRATEGY показал максимальную просадку в 28.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка 3 BUCKET STRATEGY составляет 2.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.