Start 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Start 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV
Доходность по периодам
Start 2 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 13.75% с начала года и доходность в 10.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Start 2 | 13.75% | 0.09% | 7.35% | 23.22% | 9.91% | 10.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 3.45% | 13.85% | 34.95% | 15.15% | 12.89% |
QQQ Invesco QQQ | 25.63% | 4.36% | 13.67% | 33.75% | 21.21% | 18.41% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 14.25% | -3.95% | -4.51% | 28.87% | 23.83% | 23.78% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 23.99% | 2.03% | 16.09% | 35.59% | 7.15% | 12.10% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 17.74% | 1.15% | 9.39% | 26.88% | 12.25% | 10.58% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.22% | -1.77% | 2.27% | 5.28% | -0.22% | 1.12% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -4.73% | -4.65% | 0.15% | 6.33% | -5.14% | 0.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Start 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.03% | 3.05% | 2.46% | -4.11% | 4.31% | 2.09% | 2.21% | 1.70% | 1.60% | -2.69% | 13.75% | ||
| 2023 | 7.13% | -2.06% | 4.19% | -0.12% | 0.99% | 4.25% | 1.84% | -2.10% | -5.41% | -2.46% | 9.16% | 6.34% | 22.76% |
| 2022 | -4.86% | -0.59% | 0.00% | -8.58% | 0.17% | -6.13% | 7.07% | -4.23% | -8.67% | 4.43% | 6.43% | -4.40% | -19.10% |
| 2021 | -1.26% | 1.45% | 1.82% | 2.94% | 0.87% | 2.45% | 1.62% | 1.27% | -3.35% | 3.84% | 0.69% | 2.06% | 15.18% |
| 2020 | 1.73% | -3.42% | -7.15% | 8.28% | 3.46% | 2.07% | 3.72% | 3.52% | -2.18% | -2.16% | 9.77% | 2.68% | 20.81% |
| 2019 | 6.32% | 2.64% | 1.96% | 3.24% | -3.86% | 5.49% | 1.42% | 1.55% | 0.76% | 1.47% | 2.56% | 1.32% | 27.46% |
| 2018 | 3.39% | -2.27% | -0.99% | -1.24% | 3.19% | -0.31% | 2.30% | 2.26% | -0.30% | -6.17% | 1.58% | -4.08% | -3.07% |
| 2017 | 1.76% | 3.09% | 0.24% | 1.25% | 2.19% | -0.30% | 1.93% | 1.58% | 1.32% | 2.11% | 1.67% | 0.86% | 19.18% |
| 2016 | -2.74% | 1.06% | 4.30% | -0.08% | 2.07% | 1.45% | 3.89% | 0.47% | 0.45% | -1.88% | 1.69% | 0.97% | 12.04% |
| 2015 | 0.29% | 2.84% | -0.46% | -0.55% | 1.19% | -2.79% | 1.28% | -3.83% | -1.04% | 5.58% | 0.46% | -1.22% | 1.42% |
| 2014 | -0.07% | 3.30% | 0.54% | 0.34% | 2.32% | 1.62% | -1.42% | 4.14% | -1.44% | 2.19% | 2.93% | 0.48% | 15.81% |
| 2013 | 2.57% | 1.50% | 2.50% | 2.02% | 0.97% | -1.36% | 3.27% | -2.05% | 3.36% | 3.18% | 1.56% | 1.42% | 20.48% |
Комиссия
Комиссия Start 2 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Start 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.04 | 4.05 | 1.57 | 4.47 | 19.73 |
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.79 | 1.38 | 2.71 | 9.88 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.01 | 1.48 | 1.19 | 1.39 | 3.53 |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 2.49 | 3.33 | 1.47 | 5.10 | 16.27 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.95 | 4.19 | 1.54 | 5.68 | 18.27 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.16 | 1.72 | 1.21 | 0.44 | 3.64 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.52 | 0.83 | 1.10 | 0.17 | 1.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Start 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 1.84% | 1.76% | 1.30% | 1.61% | 1.83% | 1.97% | 1.67% | 1.82% | 1.96% | 1.84% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.78% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.13% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.91% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.13% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Start 2 показал максимальную просадку в 25.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.
Текущая просадка Start 2 составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.29% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 330 | 8 февр. 2024 г. | 532 |
| -21.05% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -12.79% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -9.56% | 11 мая 2011 г. | 62 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 119 |
| -8.85% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 260 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Start 2 составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGIT | VGLT | ITA | SOXX | QQQ | VOOV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT | 1.00 | 0.85 | -0.22 | -0.20 | -0.18 | -0.26 | -0.23 |
| VGLT | 0.85 | 1.00 | -0.26 | -0.22 | -0.20 | -0.30 | -0.26 |
| ITA | -0.22 | -0.26 | 1.00 | 0.55 | 0.59 | 0.75 | 0.75 |
| SOXX | -0.20 | -0.22 | 0.55 | 1.00 | 0.83 | 0.64 | 0.78 |
| QQQ | -0.18 | -0.20 | 0.59 | 0.83 | 1.00 | 0.69 | 0.89 |
| VOOV | -0.26 | -0.30 | 0.75 | 0.64 | 0.69 | 1.00 | 0.89 |
| VTI | -0.23 | -0.26 | 0.75 | 0.78 | 0.89 | 0.89 | 1.00 |