PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Jack update 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Jack update 2024

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

LTPZ 12.5%TIPX 12.5%GLD 14.5%AAXJ 12%PPH 12%INDY 6%SCJ 6%PICK 5%KXI 4%ADM 3%IGF 3%CME 3%GDX 2.5%ARE 2%PSA 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		Asia Pacific Equities
12%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		Consumer Defensive
3%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		Real Estate
2%
CME
CME Group Inc.		Financial Services
3%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		Materials
2.50%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
14.50%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		Large Cap Value Equities
3%
INDY
iShares India 50 ETF		Asia Pacific Equities
6%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		Consumer Staples Equities
4%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		Inflation-Protected Bonds
12.50%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		Materials
5%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		Health & Biotech Equities
12%
PSA
Public Storage		Real Estate
2%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		Japan Equities
6%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		Inflation-Protected Bonds
12.50%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 сент. 2013 г., начальной даты TIPX

Доходность по периодам

Jack update 2024 на 11 мая 2025 г. показал доходность в 7.57% с начала года и доходность в 6.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%5.53%-5.60%8.37%14.61%10.35%
Jack update 2024N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Активы портфеля:
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
INDY
iShares India 50 ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
GLD
SPDR Gold Trust		26.73%2.99%23.75%40.30%13.96%10.14%
PSA
Public Storage		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
CME
CME Group Inc.		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jack update 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.73%-0.73%

Комиссия

Комиссия Jack update 2024 составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDY
iShares India 50 ETF
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
GLD
SPDR Gold Trust
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Jack update 2024 составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Jack update 2024, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Jack update 2024, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Jack update 2024, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Jack update 2024, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Jack update 2024, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Jack update 2024, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		—————
INDY
iShares India 50 ETF		—————
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		—————
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		—————
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		—————
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		—————
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		—————
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		—————
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		—————
GLD
SPDR Gold Trust		2.393.301.425.3314.20
PSA
Public Storage		—————
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		—————
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		—————
CME
CME Group Inc.		—————
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		—————

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Jack update 2024. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jack update 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Активы портфеля:
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		7.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSA
Public Storage		3.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CME
CME Group Inc.		3.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jack update 2024 показал максимальную просадку в 1.34%, зарегистрированную 8 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Jack update 2024 составляет 0.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.34%7 мая 2025 г.28 мая 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCPPHPSACMEAAXJPICKSCJADMARETIPXKXIIGFGDXINDYGLDLTPZPortfolio
^GSPC1.000.400.20-0.400.00-0.60-0.60-0.600.80-0.80-0.80-0.80-0.80-0.80-1.00-1.00-0.80
PPH0.401.000.800.60-0.20-0.40-0.40-0.400.20-0.20-0.20-0.20-0.800.00-0.40-0.400.00
PSA0.200.801.000.800.400.200.200.200.40-0.40-0.40-0.40-0.400.40-0.20-0.200.40
CME-0.400.600.801.000.200.400.400.40-0.200.200.200.200.000.800.400.400.80
AAXJ0.00-0.200.400.201.000.800.800.800.60-0.60-0.60-0.600.400.400.000.000.40
PICK-0.60-0.400.200.400.801.001.001.000.000.000.000.000.800.800.600.600.80
SCJ-0.60-0.400.200.400.801.001.001.000.000.000.000.000.800.800.600.600.80
ADM-0.60-0.400.200.400.801.001.001.000.000.000.000.000.800.800.600.600.80
ARE0.800.200.40-0.200.600.000.000.001.00-1.00-1.00-1.00-0.40-0.40-0.80-0.80-0.40
TIPX-0.80-0.20-0.400.20-0.600.000.000.00-1.001.001.001.000.400.400.800.800.40
KXI-0.80-0.20-0.400.20-0.600.000.000.00-1.001.001.001.000.400.400.800.800.40
IGF-0.80-0.20-0.400.20-0.600.000.000.00-1.001.001.001.000.400.400.800.800.40
GDX-0.80-0.80-0.400.000.400.800.800.80-0.400.400.400.401.000.600.800.800.60
INDY-0.800.000.400.800.400.800.800.80-0.400.400.400.400.601.000.800.801.00
GLD-1.00-0.40-0.200.400.000.600.600.60-0.800.800.800.800.800.801.001.000.80
LTPZ-1.00-0.40-0.200.400.000.600.600.60-0.800.800.800.800.800.801.001.000.80
Portfolio-0.800.000.400.800.400.800.800.80-0.400.400.400.400.601.000.800.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 мая 2025 г.