Jack update 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF	Asia Pacific Equities	12%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	3%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Real Estate	2%
CME CME Group Inc.	Financial Services	3%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	2.50%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	14.50%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	3%
INDY iShares India 50 ETF	Asia Pacific Equities	6%
KXI iShares Global Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	4%
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	Inflation-Protected Bonds	12.50%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	Materials	5%
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF	Health & Biotech Equities	12%
PSA Public Storage	Real Estate	2%
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF	Japan Equities	6%
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	12.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jack update 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2013 г., начальной даты TIPX

Доходность по периодам

Jack update 2024 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 4.02% с начала года и доходность в 8.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Jack update 2024	-0.27%	-4.12%	4.02%	7.94%	21.89%	12.16%	7.55%	8.70%
Активы портфеля:
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF	-1.11%	-3.67%	3.21%	4.76%	31.52%	14.32%	2.43%	7.92%
INDY iShares India 50 ETF	-0.18%	-7.30%	-14.56%	-10.85%	-10.17%	3.74%	2.39%	6.84%
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF	-1.22%	-2.43%	7.09%	10.02%	34.10%	15.24%	5.83%	7.59%
GDX VanEck Gold Miners ETF	-1.48%	-10.12%	10.28%	23.58%	108.21%	43.61%	24.72%	18.24%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.02%	8.59%	29.39%	26.90%	59.34%	0.44%	8.05%	10.67%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	-0.14%	-15.91%	-10.27%	-46.76%	-50.07%	-25.89%	-20.58%	-3.79%
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	1.10%	-2.77%	-0.17%	-1.90%	-1.91%	-2.01%	-4.45%	0.72%
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF	0.37%	-0.16%	0.94%	1.05%	4.24%	4.06%	2.53%	2.91%
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF	-0.45%	-3.28%	1.79%	12.87%	19.39%	12.58%	10.83%	8.04%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Jack update 2024 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.57%	6.15%	-7.73%	0.60%									4.02%
2025	2.49%	2.10%	2.09%	0.88%	1.08%	2.07%	-0.88%	4.30%	4.13%	1.03%	2.84%	0.54%	25.01%
2024	-1.93%	0.92%	3.69%	-1.39%	2.70%	0.24%	2.79%	2.56%	2.74%	-2.62%	-0.42%	-3.70%	5.38%
2023	4.53%	-4.14%	3.54%	0.42%	-3.15%	1.96%	2.92%	-2.65%	-3.58%	-1.41%	5.19%	4.12%	7.32%
2022	-1.95%	1.58%	1.19%	-4.33%	-1.74%	-4.95%	2.75%	-3.03%	-7.68%	2.10%	8.46%	-1.16%	-9.35%
2021	-0.42%	-0.31%	0.90%	2.52%	3.66%	-1.24%	1.36%	0.61%	-2.98%	2.69%	-1.75%	3.85%	9.00%

Метрики бенчмарка

Jack update 2024: годовая альфа составляет 2.24%, бета — 0.44, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 31.05.2013.

Портфель участвовал в 53.85% снижения S&P 500 Index, но только в 51.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал годовую альфу 2.24% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.44 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.24%

Бета: 0.44

R²: 0.55

Участие в росте: 51.07%

Участие в снижении: 53.85%

Комиссия

Комиссия Jack update 2024 составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

INDY

iShares India 50 ETF

AAXJ

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

GDX

VanEck Gold Miners ETF

SCJ

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

KXI

iShares Global Consumer Staples ETF

GLD

SPDR Gold Shares

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

PICK

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

PPH

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

LTPZ

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Jack update 2024 имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	0.88	+0.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	1.37	+1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.21	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.20	1.39	+0.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.92	6.43	+2.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF	75	1.53	2.12	1.30	2.33	8.63
INDY iShares India 50 ETF	2	-0.69	-0.93	0.89	-0.50	-1.63
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF	85	1.95	2.70	1.36	2.70	10.22
GDX VanEck Gold Miners ETF	90	2.35	2.55	1.37	3.50	12.47
ADM Archer-Daniels-Midland Company	90	2.10	2.77	1.36	4.54	12.66
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3	-1.19	-1.67	0.77	-0.99	-1.65
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	8	-0.17	-0.15	0.98	-0.26	-0.51
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF	68	1.35	1.93	1.26	2.04	7.55
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF	52	0.99	1.47	1.19	2.00	5.14
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jack update 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.84
За 5 лет: 0.74
За 10 лет: 0.84
За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jack update 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.92%	2.95%	2.32%	2.38%	3.46%	2.71%	1.37%	1.89%	2.02%	1.88%	1.71%	2.12%
Активы портфеля:
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF	1.75%	1.81%	1.86%	1.95%	1.74%	2.21%	1.06%	1.83%	2.10%	1.99%	1.77%	2.44%
INDY iShares India 50 ETF	9.49%	8.11%	0.24%	0.38%	3.75%	7.12%	0.08%	0.58%	0.55%	0.27%	0.48%	0.57%
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF	2.93%	3.14%	1.79%	1.99%	1.18%	1.87%	0.89%	1.85%	1.44%	1.45%	2.73%	1.53%
GDX VanEck Gold Miners ETF	0.67%	0.74%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.67%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.78%	3.55%	3.96%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	9.44%	9.56%	5.32%	3.91%	3.24%	2.01%	2.38%	2.48%	3.24%	2.64%	2.91%	3.38%
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF	3.76%	4.64%	3.71%	3.71%	8.38%	3.56%	1.42%	1.74%	3.05%	2.25%	2.32%	0.71%
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF	3.69%	3.78%	3.57%	3.57%	6.08%	4.26%	1.73%	2.53%	1.90%	2.84%	1.04%	0.06%
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF	2.07%	1.78%	1.98%	2.09%	1.55%	1.62%	1.66%	1.77%	1.97%	1.92%	2.43%	1.93%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jack update 2024 показал максимальную просадку в 20.04%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.

Текущая просадка Jack update 2024 составляет 7.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.04%	13 февр. 2020 г.	25	19 мар. 2020 г.	57	10 июн. 2020 г.	82
-19.17%	5 апр. 2022 г.	134	14 окт. 2022 г.	397	15 мая 2024 г.	531
-15.99%	18 мая 2015 г.	171	20 янв. 2016 г.	118	8 июл. 2016 г.	289
-11.39%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	122	20 июн. 2019 г.	351
-10%	2 мар. 2026 г.	15	20 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LTPZ	TIPX	GLD	CME	GDX	PSA	ADM	ARE	INDY	PPH	SCJ	PICK	AAXJ	KXI	IGF	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.04	0.05	0.01	0.36	0.16	0.35	0.45	0.47	0.54	0.64	0.59	0.60	0.67	0.63	0.68	0.66
LTPZ	-0.04	1.00	0.63	0.30	-0.10	0.24	0.15	-0.08	0.16	-0.01	-0.03	0.00	-0.02	-0.02	0.06	0.08	0.28
TIPX	0.05	0.63	1.00	0.35	-0.02	0.30	0.19	0.02	0.16	0.05	0.04	0.09	0.06	0.05	0.14	0.17	0.35
GLD	0.01	0.30	0.35	1.00	-0.06	0.77	0.12	0.02	0.08	0.09	0.03	0.10	0.24	0.14	0.10	0.19	0.50
CME	0.36	-0.10	-0.02	-0.06	1.00	0.02	0.22	0.22	0.20	0.21	0.31	0.22	0.20	0.19	0.35	0.29	0.27
GDX	0.16	0.24	0.30	0.77	0.02	1.00	0.16	0.10	0.17	0.19	0.15	0.18	0.37	0.25	0.21	0.32	0.58
PSA	0.35	0.15	0.19	0.12	0.22	0.16	1.00	0.24	0.56	0.23	0.31	0.24	0.19	0.20	0.45	0.42	0.40
ADM	0.45	-0.08	0.02	0.02	0.22	0.10	0.24	1.00	0.30	0.28	0.38	0.32	0.43	0.32	0.47	0.45	0.44
ARE	0.47	0.16	0.16	0.08	0.20	0.17	0.56	0.30	1.00	0.28	0.39	0.32	0.30	0.32	0.46	0.49	0.48
INDY	0.54	-0.01	0.05	0.09	0.21	0.19	0.23	0.28	0.28	1.00	0.41	0.47	0.48	0.65	0.44	0.51	0.62
PPH	0.64	-0.03	0.04	0.03	0.31	0.15	0.31	0.38	0.39	0.41	1.00	0.46	0.41	0.44	0.60	0.55	0.61
SCJ	0.59	0.00	0.09	0.10	0.22	0.18	0.24	0.32	0.32	0.47	0.46	1.00	0.51	0.56	0.52	0.54	0.62
PICK	0.60	-0.02	0.06	0.24	0.20	0.37	0.19	0.43	0.30	0.48	0.41	0.51	1.00	0.68	0.43	0.59	0.72
AAXJ	0.67	-0.02	0.05	0.14	0.19	0.25	0.20	0.32	0.32	0.65	0.44	0.56	0.68	1.00	0.47	0.59	0.74
KXI	0.63	0.06	0.14	0.10	0.35	0.21	0.45	0.47	0.46	0.44	0.60	0.52	0.43	0.47	1.00	0.69	0.64
IGF	0.68	0.08	0.17	0.19	0.29	0.32	0.42	0.45	0.49	0.51	0.55	0.54	0.59	0.59	0.69	1.00	0.73
Portfolio	0.66	0.28	0.35	0.50	0.27	0.58	0.40	0.44	0.48	0.62	0.61	0.62	0.72	0.74	0.64	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мая 2013 г.

Jack update 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов