PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


EDV 12.5%SGOL 12.5%IEP 12.5%TPVG 12.5%UTG 12.5%HQH 12.5%ENB 12.5%BUI 12.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
Financial Services

12.50%

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
Government Bonds

12.50%

ENB
Enbridge Inc.
Energy

12.50%

HQH
Tekla Healthcare Investors
Financial Services

12.50%

IEP
Icahn Enterprises L.P.
Industrials

12.50%

SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
Precious Metals, Gold

12.50%

TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
Financial Services

12.50%

UTG
Reaves Utility Income Trust
Financial Services

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
67.73%
164.63%
Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 мар. 2014 г., начальной даты TPVG

Доходность по периодам

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -0.99% с начала года и доходность в 5.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield-0.99%-0.34%12.89%-10.92%4.06%5.47%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
4.18%-0.12%7.72%-59.04%-13.14%-5.34%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
-8.83%3.04%9.03%-9.39%4.36%7.08%
UTG
Reaves Utility Income Trust
-1.07%-1.36%12.87%-1.77%1.51%7.18%
HQH
Tekla Healthcare Investors
-1.76%-4.47%12.78%-1.04%4.59%4.03%
ENB
Enbridge Inc.
-0.56%-1.66%14.77%-3.80%5.63%2.61%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
15.65%10.34%20.54%20.22%13.27%6.06%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
-2.57%-1.96%9.51%-4.05%6.01%8.13%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-12.79%-6.60%12.90%-17.30%-6.13%-0.19%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.13%0.62%0.29%
2023-5.56%-4.73%8.09%5.95%

Комиссия

Комиссия Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IEP
Icahn Enterprises L.P.
-0.84-1.230.81-0.91-1.12
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
-0.29-0.180.97-0.23-0.72
UTG
Reaves Utility Income Trust
-0.18-0.160.98-0.11-0.45
HQH
Tekla Healthcare Investors
-0.10-0.031.00-0.04-0.24
ENB
Enbridge Inc.
-0.27-0.250.97-0.17-0.57
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
1.632.501.291.594.35
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
-0.33-0.370.96-0.21-0.62
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-0.71-0.900.90-0.28-1.15

Коэффициент Шарпа

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.82

Коэффициент Шарпа Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.82
1.66
Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield10.55%10.66%8.14%6.64%7.62%6.57%7.59%6.47%7.27%7.25%4.94%4.14%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
29.41%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.52%4.11%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
16.84%14.73%14.73%7.96%11.70%10.03%13.89%11.14%12.00%11.82%8.06%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust
8.81%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.42%7.14%5.36%6.67%
HQH
Tekla Healthcare Investors
10.49%9.66%9.50%8.44%7.96%8.22%10.73%8.76%9.78%11.96%7.05%6.41%
ENB
Enbridge Inc.
7.58%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%2.82%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
6.99%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%6.97%8.06%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.25%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%5.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-18.68%
-5.46%
Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield показал максимальную просадку в 34.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield составляет 18.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.51%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.9229 июл. 2020 г.110
-29%10 нояб. 2021 г.49427 окт. 2023 г.
-23.4%6 февр. 2015 г.24020 янв. 2016 г.2679 февр. 2017 г.507
-13.38%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.106
-8.46%8 сент. 2017 г.11928 февр. 2018 г.873 июл. 2018 г.206

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.02%
3.15%
Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGOLEDVIEPTPVGBUIHQHUTGENB
SGOL1.000.31-0.010.040.10-0.010.080.11
EDV0.311.00-0.15-0.05-0.00-0.110.04-0.09
IEP-0.01-0.151.000.270.190.320.220.29
TPVG0.04-0.050.271.000.250.290.270.29
BUI0.10-0.000.190.251.000.290.470.37
HQH-0.01-0.110.320.290.291.000.340.32
UTG0.080.040.220.270.470.341.000.41
ENB0.11-0.090.290.290.370.320.411.00