Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.10% с начала года и доходность в 7.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 7 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield has an annualized alpha of 0.76%, beta of 0.54, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2014.

• This portfolio participated in 80.50% of S&P 500 Index downside but only 64.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.45 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.87
• За 5 лет: 0.24
• За 10 лет: 0.54
• За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.42%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield показал максимальную просадку в 34.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield составляет 3.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.