Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield
Income factory DIY experience. Begin March 1st 2024. This author believes this is a period of extreme valuations during a current bubble and expecting a correction any day after initial trades. Match or beat S&P by reinvesting dividends to purchase additional shares moving forward to help cost average lower share during corrections. Some securities will yield quarterly dividends, others monthly. The portfolio will also include small hedge positions such as inverse bond EDV and a gold commodity SGOL. I am not able to include all securities desired within this platform such as CEF's. Specifically tickers; FSCO, DPG, ASGI ,DNP to begin with.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | Financial Services | 12.50% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | Government Bonds | 12.50% |
ENB Enbridge Inc. | Energy | 12.50% |
HQH Tekla Healthcare Investors | Financial Services | 12.50% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | Industrials | 12.50% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 12.50% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | Financial Services | 12.50% |
UTG Reaves Utility Income Trust | Financial Services | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 мар. 2014 г., начальной даты TPVG
Доходность по периодам
Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 6.25% с начала года и доходность в 5.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield | 4.93% | 3.30% | 7.93% | 15.14% | 3.08% | 4.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEP Icahn Enterprises L.P. | 15.11% | 9.43% | -34.01% | -33.89% | -18.49% | -9.12% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 7.18% | 3.26% | 4.98% | -15.74% | 2.25% | 6.09% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 4.39% | 1.41% | 20.59% | 36.84% | 4.13% | 8.49% |
HQH Tekla Healthcare Investors | 11.53% | 8.16% | 3.48% | 18.50% | 6.33% | 3.11% |
ENB Enbridge Inc. | 3.04% | 1.46% | 17.95% | 35.62% | 7.94% | 4.88% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 8.42% | 7.86% | 19.12% | 40.22% | 12.54% | 8.45% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | -0.60% | 0.38% | 4.43% | 17.02% | 6.89% | 8.39% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 1.30% | 1.80% | -9.96% | -5.31% | -10.11% | -2.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.92% | 4.93% | |||||||||||
| 2024 | -0.42% | -0.49% | 1.13% | -1.45% | 4.24% | -1.89% | 5.79% | 0.71% | 3.72% | -2.52% | 5.65% | -5.64% | 8.45% |
| 2023 | 7.46% | -2.90% | 3.90% | -0.10% | -10.50% | 5.27% | 3.69% | -8.09% | -5.50% | -3.67% | 8.05% | 5.97% | 1.38% |
| 2022 | -2.82% | -1.74% | 4.03% | -5.85% | -1.17% | -6.05% | 5.18% | -2.12% | -10.98% | 4.55% | 6.07% | -5.62% | -16.70% |
| 2021 | 0.87% | 0.24% | 0.14% | 5.30% | 1.05% | -0.05% | 2.30% | 1.64% | -3.58% | 5.95% | -2.17% | 2.21% | 14.37% |
| 2020 | 2.29% | -5.70% | -13.56% | 10.06% | 6.39% | -0.90% | 4.64% | 1.20% | -2.17% | -2.21% | 8.91% | 2.61% | 9.53% |
| 2019 | 9.59% | 1.62% | 3.49% | 0.66% | 0.00% | 4.52% | 1.35% | 4.14% | 0.37% | 0.36% | -1.70% | 0.60% | 27.50% |
| 2018 | -0.24% | -6.50% | 2.03% | 0.48% | 2.98% | 1.86% | 3.46% | 0.95% | -1.29% | -5.13% | 2.42% | -3.37% | -2.90% |
| 2017 | 4.75% | 2.34% | -0.03% | 3.52% | -0.50% | 0.26% | 1.84% | 2.74% | -1.91% | -1.32% | 0.24% | 0.53% | 12.95% |
| 2016 | -2.28% | 3.44% | 5.36% | 1.23% | 0.83% | 4.29% | 2.65% | -3.07% | 0.45% | -4.30% | 1.71% | -0.29% | 9.98% |
| 2015 | 2.90% | -1.76% | -1.26% | -0.07% | -0.06% | -3.73% | -0.14% | -4.24% | -6.69% | 8.66% | -2.81% | -3.67% | -12.90% |
| 2014 | -1.78% | 0.88% | 1.70% | 2.30% | -1.05% | 4.35% | -3.28% | 1.88% | 3.56% | 1.07% | 9.80% |
Комиссия
Комиссия Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | -0.77 | -0.93 | 0.87 | -0.44 | -1.30 |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -0.53 | -0.57 | 0.92 | -0.35 | -0.84 |
UTG Reaves Utility Income Trust | 2.25 | 2.80 | 1.40 | 2.15 | 11.20 |
HQH Tekla Healthcare Investors | 1.09 | 1.57 | 1.20 | 0.64 | 3.74 |
ENB Enbridge Inc. | 2.07 | 2.92 | 1.35 | 1.42 | 11.57 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.52 | 3.24 | 1.43 | 4.71 | 12.89 |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 1.15 | 1.64 | 1.20 | 1.04 | 4.76 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.54 | -0.65 | 0.93 | -0.19 | -1.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 11.19% | 12.24% | 10.66% | 8.16% | 6.67% | 7.63% | 6.58% | 7.62% | 6.54% | 7.30% | 7.29% | 4.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEP Icahn Enterprises L.P. | 35.07% | 40.37% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 17.70% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% | 8.22% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 6.89% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.25% | 5.48% |
HQH Tekla Healthcare Investors | 12.74% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% | 7.05% |
ENB Enbridge Inc. | 6.09% | 6.28% | 7.29% | 6.79% | 6.86% | 7.56% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 6.40% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% | 7.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.59% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield показал максимальную просадку в 36.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield составляет 9.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.56% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 192 |
| -28.59% | 16 нояб. 2021 г. | 490 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -22.96% | 6 февр. 2015 г. | 240 | 20 янв. 2016 г. | 307 | 7 апр. 2017 г. | 547 |
| -12.84% | 21 авг. 2018 г. | 87 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 111 |
| -9.89% | 8 сент. 2017 г. | 107 | 9 февр. 2018 г. | 110 | 19 июл. 2018 г. | 217 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOL | EDV | IEP | TPVG | HQH | BUI | ENB | UTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOL | 1.00 | 0.30 | -0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| EDV | 0.30 | 1.00 | -0.14 | -0.04 | -0.08 | 0.01 | -0.08 | 0.06 |
| IEP | -0.01 | -0.14 | 1.00 | 0.26 | 0.31 | 0.19 | 0.27 | 0.22 |
| TPVG | 0.05 | -0.04 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| HQH | 0.01 | -0.08 | 0.31 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| BUI | 0.10 | 0.01 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 1.00 | 0.36 | 0.47 |
| ENB | 0.11 | -0.08 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 1.00 | 0.40 |
| UTG | 0.09 | 0.06 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.47 | 0.40 | 1.00 |