PortfoliosLab logo
x2mstr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASFYX 40%TMF 20%TIP 10%TLT 10%GLD 7%MSTR 20%TQQQ 20%VT 7%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в x2mstr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,009.33%
416.22%
x2mstr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

x2mstr на 3 мая 2025 г. показал доходность в -2.71% с начала года и доходность в 20.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
x2mstr-2.62%4.62%4.74%22.52%26.92%20.53%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-16.47%-9.15%-15.16%-24.56%1.41%0.49%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.40%-13.48%-12.37%-12.31%-36.98%-13.30%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.50%-1.26%2.67%5.99%1.46%2.37%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
1.87%-4.13%-1.34%1.74%-9.71%-0.60%
GLD
SPDR Gold Trust
23.07%4.04%18.03%39.92%13.24%10.08%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
36.17%39.71%71.68%222.46%102.01%36.33%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-24.67%18.15%-15.69%6.22%30.43%30.39%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.68%5.93%2.37%11.58%14.30%8.97%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.41%0.35%2.15%4.78%2.56%1.76%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью x2mstr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.14%-4.28%-4.91%0.66%1.10%-2.62%
2024-5.31%20.33%23.99%-13.62%11.15%1.28%3.72%-4.68%8.66%1.86%20.50%-12.42%58.64%
202328.37%-2.86%8.90%3.17%0.39%7.79%5.65%-9.16%-9.62%0.44%14.85%17.02%77.52%
2022-13.79%1.08%5.15%-15.96%-8.32%-8.53%21.67%-11.06%-12.24%2.83%-1.42%-14.00%-46.53%
20218.71%3.91%-5.28%6.15%-4.92%12.20%3.80%4.08%-10.39%13.56%0.15%-5.32%26.30%
20208.82%-1.36%-3.24%12.66%2.70%3.66%11.95%8.50%-5.86%-2.58%33.58%9.19%102.40%
20195.15%3.14%8.84%4.34%-3.65%7.64%1.11%10.64%-2.70%1.37%1.79%-0.26%43.08%
20187.18%-9.08%-1.84%-2.31%4.40%0.50%0.69%9.16%-5.30%-12.58%0.47%0.97%-9.50%
20174.57%4.30%-0.17%2.89%2.99%-1.53%-2.56%3.98%-2.63%5.20%2.68%1.10%22.40%
20161.77%1.78%4.73%-3.11%2.28%4.66%7.11%-2.66%-1.03%-2.83%-5.81%1.30%7.64%
20159.63%1.16%-1.26%-1.07%-1.89%-7.63%10.47%-6.59%0.08%5.19%0.33%-3.05%3.74%
20142.32%5.12%-3.61%3.03%9.66%2.66%1.24%8.27%-3.84%7.43%9.16%0.26%49.01%

Комиссия

Комиссия x2mstr составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASFYX: 1.47%
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг x2mstr составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности x2mstr, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа x2mstr, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино x2mstr, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега x2mstr, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара x2mstr, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина x2mstr, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.70
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.21
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.15
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.78
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 2.25
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-2.02-2.610.66-0.79-1.92
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.160.071.01-0.07-0.29
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.512.101.270.654.54
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.280.471.060.090.52
GLD
SPDR Gold Trust
2.413.211.415.0113.43
MSTR
MicroStrategy Incorporated
2.683.071.355.4311.35
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.190.781.110.240.67
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.791.211.180.843.74
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.71251.19146.03443.274,083.09

x2mstr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.67
x2mstr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность x2mstr за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.14%0.81%0.29%14.09%3.16%2.09%2.28%0.99%0.47%0.56%2.49%6.06%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.75%1.47%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.25%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.91%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.32%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.66%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.90%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.29%
-7.45%
x2mstr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

x2mstr показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка x2mstr составляет 19.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.99%10 февр. 2021 г.47528 дек. 2022 г.2954 мар. 2024 г.770
-34.09%21 нояб. 2024 г.938 апр. 2025 г.
-28.04%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-21.21%29 янв. 2018 г.20720 нояб. 2018 г.10323 апр. 2019 г.310
-17.71%24 сент. 2012 г.18724 июн. 2013 г.8929 окт. 2013 г.276

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность x2mstr составляет 18.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.93%
14.17%
x2mstr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.00
Эффективные активы: 2.35

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 2.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBILASFYXGLDTIPMSTRTLTTMFTQQQVTPortfolio
^GSPC1.00-0.010.190.04-0.070.52-0.26-0.260.900.950.60
BIL-0.011.00-0.000.010.010.000.020.02-0.02-0.010.00
ASFYX0.19-0.001.000.070.040.080.000.010.180.200.37
GLD0.040.010.071.000.350.020.240.240.030.110.22
TIP-0.070.010.040.351.00-0.050.740.74-0.05-0.040.34
MSTR0.520.000.080.02-0.051.00-0.14-0.140.530.520.68
TLT-0.260.020.000.240.74-0.141.001.00-0.19-0.240.30
TMF-0.260.020.010.240.74-0.141.001.00-0.19-0.240.30
TQQQ0.90-0.020.180.03-0.050.53-0.19-0.191.000.850.68
VT0.95-0.010.200.11-0.040.52-0.24-0.240.851.000.59
Portfolio0.600.000.370.220.340.680.300.300.680.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 авг. 2010 г.