x2mstr
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
x2mstr на 25 мая 2025 г. показал доходность в -4.61% с начала года и доходность в 19.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| x2mstr | -4.61% | 1.16% | -17.70% | 7.30% | 25.21% | 19.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -17.93% | -1.38% | -18.70% | -28.70% | 1.53% | 0.19% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -11.87% | -13.84% | -20.21% | -25.65% | -37.94% | -14.65% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.04% | -0.67% | 2.20% | 5.02% | 1.27% | 2.27% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.82% | -4.53% | -4.45% | -3.60% | -10.17% | -1.12% |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 1.65% | 23.98% | 43.46% | 13.67% | 10.52% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 27.58% | 0.22% | -12.41% | 119.31% | 97.69% | 35.83% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -15.94% | 23.13% | -14.71% | 2.84% | 28.34% | 30.86% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 4.11% | 5.28% | 2.18% | 10.98% | 13.90% | 9.11% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.66% | 0.33% | 2.14% | 4.71% | 2.60% | 1.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью x2mstr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.04% | -4.28% | -4.91% | 0.66% | -0.88% | -4.61% | |||||||
| 2024 | -5.31% | 20.33% | 23.99% | -13.62% | 11.15% | 1.28% | 3.72% | -4.68% | 8.66% | 1.86% | 20.50% | -12.34% | 58.79% |
| 2023 | 28.37% | -2.86% | 8.90% | 3.17% | 0.39% | 7.79% | 5.65% | -9.16% | -9.62% | 0.44% | 14.85% | 17.02% | 77.52% |
| 2022 | -13.79% | 1.08% | 5.15% | -15.96% | -8.32% | -8.53% | 21.67% | -11.06% | -12.24% | 2.83% | -1.42% | -14.00% | -46.53% |
| 2021 | 8.71% | 3.91% | -5.28% | 6.15% | -4.92% | 12.20% | 3.80% | 4.08% | -10.39% | 13.56% | 0.15% | -5.32% | 26.30% |
| 2020 | 8.82% | -1.36% | -3.24% | 12.66% | 2.70% | 3.66% | 11.95% | 8.50% | -5.86% | -2.58% | 33.58% | 9.19% | 102.40% |
| 2019 | 5.15% | 3.14% | 8.84% | 4.34% | -3.65% | 7.64% | 1.11% | 10.64% | -2.70% | 1.37% | 1.79% | -0.26% | 43.08% |
| 2018 | 7.18% | -9.08% | -1.84% | -2.31% | 4.40% | 0.50% | 0.69% | 9.16% | -5.30% | -12.58% | 0.47% | 0.97% | -9.50% |
| 2017 | 4.57% | 4.30% | -0.17% | 2.89% | 2.99% | -1.53% | -2.56% | 3.98% | -2.63% | 5.20% | 2.68% | 1.10% | 22.40% |
| 2016 | 1.77% | 1.78% | 4.73% | -3.11% | 2.28% | 4.66% | 7.11% | -2.66% | -1.03% | -2.83% | -5.81% | 1.30% | 7.64% |
| 2015 | 9.63% | 1.16% | -1.26% | -1.07% | -1.89% | -7.63% | 10.47% | -6.59% | 0.08% | 5.19% | 0.33% | -3.05% | 3.74% |
| 2014 | 2.32% | 5.12% | -3.61% | 3.03% | 9.66% | 2.66% | 1.24% | 8.27% | -3.84% | 7.43% | 9.16% | 0.26% | 49.01% |
Комиссия
Комиссия x2mstr составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг x2mstr составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.14 | -2.83 | 0.63 | -0.80 | -1.84 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.58 | -0.67 | 0.92 | -0.28 | -1.02 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.09 | 1.36 | 1.17 | 0.47 | 2.94 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.23 | -0.27 | 0.97 | -0.09 | -0.46 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.47 | 2.85 | 1.36 | 4.70 | 12.79 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.43 | 2.16 | 1.25 | 2.48 | 5.14 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.08 | 0.61 | 1.08 | 0.07 | 0.18 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.67 | 0.95 | 1.14 | 0.63 | 2.77 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.77 | 248.33 | 142.08 | 438.30 | 4,035.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x2mstr за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.25% | 0.81% | 0.29% | 14.09% | 3.16% | 2.09% | 2.28% | 0.99% | 0.47% | 0.56% | 2.49% | 6.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.78% | 1.46% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.81% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.92% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.49% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.68% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
x2mstr показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка x2mstr составляет 20.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.99% | 10 февр. 2021 г. | 475 | 28 дек. 2022 г. | 295 | 4 мар. 2024 г. | 770 |
| -34.09% | 21 нояб. 2024 г. | 93 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -28.04% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -21.21% | 29 янв. 2018 г. | 207 | 20 нояб. 2018 г. | 103 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -17.71% | 24 сент. 2012 г. | 187 | 24 июн. 2013 г. | 89 | 29 окт. 2013 г. | 276 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 2.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | ASFYX | GLD | TIP | MSTR | TMF | TLT | TQQQ | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.19 | 0.03 | -0.07 | 0.52 | -0.26 | -0.25 | 0.90 | 0.95 | 0.60 |
| BIL | -0.01 | 1.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| ASFYX | 0.19 | -0.01 | 1.00 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 0.37 |
| GLD | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.35 | 0.02 | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.11 | 0.21 |
| TIP | -0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.35 | 1.00 | -0.05 | 0.74 | 0.74 | -0.05 | -0.04 | 0.34 |
| MSTR | 0.52 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.05 | 1.00 | -0.14 | -0.14 | 0.52 | 0.52 | 0.68 |
| TMF | -0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.74 | -0.14 | 1.00 | 1.00 | -0.19 | -0.24 | 0.30 |
| TLT | -0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.74 | -0.14 | 1.00 | 1.00 | -0.19 | -0.24 | 0.30 |
| TQQQ | 0.90 | -0.01 | 0.18 | 0.03 | -0.05 | 0.52 | -0.19 | -0.19 | 1.00 | 0.85 | 0.68 |
| VT | 0.95 | -0.01 | 0.20 | 0.11 | -0.04 | 0.52 | -0.24 | -0.24 | 0.85 | 1.00 | 0.59 |
| Portfolio | 0.60 | 0.00 | 0.37 | 0.21 | 0.34 | 0.68 | 0.30 | 0.30 | 0.68 | 0.59 | 1.00 |