x2mstr
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в x2mstr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
x2mstr на 3 мая 2025 г. показал доходность в -2.71% с начала года и доходность в 20.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
x2mstr | -2.62% | 4.62% | 4.74% | 22.52% | 26.92% | 20.53% |
Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -16.47% | -9.15% | -15.16% | -24.56% | 1.41% | 0.49% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.40% | -13.48% | -12.37% | -12.31% | -36.98% | -13.30% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.50% | -1.26% | 2.67% | 5.99% | 1.46% | 2.37% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.87% | -4.13% | -1.34% | 1.74% | -9.71% | -0.60% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.07% | 4.04% | 18.03% | 39.92% | 13.24% | 10.08% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 36.17% | 39.71% | 71.68% | 222.46% | 102.01% | 36.33% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -24.67% | 18.15% | -15.69% | 6.22% | 30.43% | 30.39% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.68% | 5.93% | 2.37% | 11.58% | 14.30% | 8.97% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.41% | 0.35% | 2.15% | 4.78% | 2.56% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью x2mstr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.14% | -4.28% | -4.91% | 0.66% | 1.10% | -2.62% | |||||||
2024 | -5.31% | 20.33% | 23.99% | -13.62% | 11.15% | 1.28% | 3.72% | -4.68% | 8.66% | 1.86% | 20.50% | -12.42% | 58.64% |
2023 | 28.37% | -2.86% | 8.90% | 3.17% | 0.39% | 7.79% | 5.65% | -9.16% | -9.62% | 0.44% | 14.85% | 17.02% | 77.52% |
2022 | -13.79% | 1.08% | 5.15% | -15.96% | -8.32% | -8.53% | 21.67% | -11.06% | -12.24% | 2.83% | -1.42% | -14.00% | -46.53% |
2021 | 8.71% | 3.91% | -5.28% | 6.15% | -4.92% | 12.20% | 3.80% | 4.08% | -10.39% | 13.56% | 0.15% | -5.32% | 26.30% |
2020 | 8.82% | -1.36% | -3.24% | 12.66% | 2.70% | 3.66% | 11.95% | 8.50% | -5.86% | -2.58% | 33.58% | 9.19% | 102.40% |
2019 | 5.15% | 3.14% | 8.84% | 4.34% | -3.65% | 7.64% | 1.11% | 10.64% | -2.70% | 1.37% | 1.79% | -0.26% | 43.08% |
2018 | 7.18% | -9.08% | -1.84% | -2.31% | 4.40% | 0.50% | 0.69% | 9.16% | -5.30% | -12.58% | 0.47% | 0.97% | -9.50% |
2017 | 4.57% | 4.30% | -0.17% | 2.89% | 2.99% | -1.53% | -2.56% | 3.98% | -2.63% | 5.20% | 2.68% | 1.10% | 22.40% |
2016 | 1.77% | 1.78% | 4.73% | -3.11% | 2.28% | 4.66% | 7.11% | -2.66% | -1.03% | -2.83% | -5.81% | 1.30% | 7.64% |
2015 | 9.63% | 1.16% | -1.26% | -1.07% | -1.89% | -7.63% | 10.47% | -6.59% | 0.08% | 5.19% | 0.33% | -3.05% | 3.74% |
2014 | 2.32% | 5.12% | -3.61% | 3.03% | 9.66% | 2.66% | 1.24% | 8.27% | -3.84% | 7.43% | 9.16% | 0.26% | 49.01% |
Комиссия
Комиссия x2mstr составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг x2mstr составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.02 | -2.61 | 0.66 | -0.79 | -1.92 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.16 | 0.07 | 1.01 | -0.07 | -0.29 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.51 | 2.10 | 1.27 | 0.65 | 4.54 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.28 | 0.47 | 1.06 | 0.09 | 0.52 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.21 | 1.41 | 5.01 | 13.43 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.68 | 3.07 | 1.35 | 5.43 | 11.35 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.19 | 0.78 | 1.11 | 0.24 | 0.67 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.79 | 1.21 | 1.18 | 0.84 | 3.74 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.71 | 251.19 | 146.03 | 443.27 | 4,083.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x2mstr за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.14% | 0.81% | 0.29% | 14.09% | 3.16% | 2.09% | 2.28% | 0.99% | 0.47% | 0.56% | 2.49% | 6.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.75% | 1.47% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.25% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.91% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.32% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.66% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
x2mstr показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка x2mstr составляет 19.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.99% | 10 февр. 2021 г. | 475 | 28 дек. 2022 г. | 295 | 4 мар. 2024 г. | 770 |
-34.09% | 21 нояб. 2024 г. | 93 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-28.04% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
-21.21% | 29 янв. 2018 г. | 207 | 20 нояб. 2018 г. | 103 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
-17.71% | 24 сент. 2012 г. | 187 | 24 июн. 2013 г. | 89 | 29 окт. 2013 г. | 276 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность x2mstr составляет 18.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 2.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BIL | ASFYX | GLD | TIP | MSTR | TLT | TMF | TQQQ | VT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.19 | 0.04 | -0.07 | 0.52 | -0.26 | -0.26 | 0.90 | 0.95 | 0.60 |
BIL | -0.01 | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
ASFYX | 0.19 | -0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.20 | 0.37 |
GLD | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.35 | 0.02 | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.11 | 0.22 |
TIP | -0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.35 | 1.00 | -0.05 | 0.74 | 0.74 | -0.05 | -0.04 | 0.34 |
MSTR | 0.52 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.05 | 1.00 | -0.14 | -0.14 | 0.53 | 0.52 | 0.68 |
TLT | -0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.74 | -0.14 | 1.00 | 1.00 | -0.19 | -0.24 | 0.30 |
TMF | -0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.74 | -0.14 | 1.00 | 1.00 | -0.19 | -0.24 | 0.30 |
TQQQ | 0.90 | -0.02 | 0.18 | 0.03 | -0.05 | 0.53 | -0.19 | -0.19 | 1.00 | 0.85 | 0.68 |
VT | 0.95 | -0.01 | 0.20 | 0.11 | -0.04 | 0.52 | -0.24 | -0.24 | 0.85 | 1.00 | 0.59 |
Portfolio | 0.60 | 0.00 | 0.37 | 0.22 | 0.34 | 0.68 | 0.30 | 0.30 | 0.68 | 0.59 | 1.00 |