PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

x2mstr

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


ASFYX 40%TMF 20%TIP 10%TLT 10%GLD 7%MSTR 20%TQQQ 20%VT 7%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Systematic Trend40%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged20%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds10%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds10%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold7%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
Technology20%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities7%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в x2mstr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.72%
8.61%
x2mstr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

x2mstr на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 33.92% с начала года и доходность в 18.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
x2mstr-2.89%4.42%33.92%15.06%18.44%18.31%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
2.82%6.03%-4.09%-10.99%9.70%6.61%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-11.29%-40.15%-28.87%-42.65%-19.82%-7.32%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.48%-2.98%0.18%-0.41%2.13%1.68%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.38%-13.04%-6.20%-10.79%-2.73%0.82%
GLD
SPDR Gold Trust
0.43%-2.74%5.29%16.74%9.52%3.33%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
-4.09%25.77%128.02%68.61%17.02%11.95%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-3.79%38.90%108.51%70.15%16.07%34.73%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-0.73%6.92%10.64%18.85%6.60%7.74%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.42%2.42%3.46%4.38%1.55%0.95%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BILASFYXGLDMSTRTIPTQQQVTTMFTLT
BIL1.000.00-0.00-0.00-0.00-0.01-0.000.020.02
ASFYX0.001.000.050.070.070.170.190.040.04
GLD-0.000.051.000.010.360.020.100.250.25
MSTR-0.000.070.011.00-0.070.550.54-0.18-0.18
TIP-0.000.070.36-0.071.00-0.07-0.080.720.72
TQQQ-0.010.170.020.55-0.071.000.84-0.23-0.23
VT-0.000.190.100.54-0.080.841.00-0.30-0.30
TMF0.020.040.25-0.180.72-0.23-0.301.001.00
TLT0.020.040.25-0.180.72-0.23-0.301.001.00

Коэффициент Шарпа

x2mstr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.36

Коэффициент Шарпа x2mstr находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.36
0.81
x2mstr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность x2mstr за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.73%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
x2mstr13.73%14.10%4.00%2.68%3.31%1.33%0.57%0.66%3.70%9.53%0.86%1.80%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
33.55%32.48%8.05%4.79%8.02%1.99%0.10%0.01%7.86%21.97%0.00%2.32%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.37%1.65%0.13%2.31%1.00%1.59%0.44%0.00%0.00%0.00%0.62%0.18%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.42%7.09%4.64%1.32%2.01%3.16%2.49%1.81%0.42%2.08%1.45%2.84%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.46%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.44%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.11%2.23%1.89%1.75%2.50%2.80%2.38%2.76%2.91%2.95%2.56%2.93%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.09%1.39%0.00%0.31%2.15%1.78%0.74%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия x2mstr составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.47%
0.00%2.15%
1.09%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-0.55
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.84
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.24
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67
GLD
SPDR Gold Trust
1.03
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.79
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.82
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.92
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
14.90

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-38.33%
-9.93%
x2mstr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

x2mstr с января 2010 показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.99%10 февр. 2021 г.47528 дек. 2022 г.
-28.04%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-21.21%29 янв. 2018 г.20720 нояб. 2018 г.10323 апр. 2019 г.310
-17.71%24 сент. 2012 г.18724 июн. 2013 г.8929 окт. 2013 г.276
-13.93%27 апр. 2015 г.4529 июн. 2015 г.1911 апр. 2016 г.236

График волатильности

Текущая волатильность x2mstr составляет 6.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.65%
3.41%
x2mstr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля