PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
x2mstr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

x2mstr

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Распределение активов

ASFYX 40%TMF 20%TIP 10%TLT 10%GLD 7%MSTR 20%TQQQ 20%VT 7%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		Systematic Trend

40%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds

-34%

GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold

7%

MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology

20%

TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds

10%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

10%

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged

20%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged

20%

VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities

7%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в x2mstr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,561.88%
359.71%
x2mstr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

x2mstr на 3 мая 2024 г. показал доходность в 22.10% с начала года и доходность в 21.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.17%-2.72%17.29%23.80%11.47%10.41%
x2mstr22.10%-10.77%54.76%58.96%28.21%21.94%
Активы портфеля:
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		7.68%-1.21%1.70%4.38%9.63%6.03%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-29.39%-10.58%1.87%-47.14%-25.13%-10.43%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		-1.25%-0.56%2.60%-1.46%2.06%1.75%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-8.85%-3.03%4.21%-13.14%-4.20%0.13%
GLD
SPDR Gold Trust		11.49%1.06%15.76%12.70%12.07%5.39%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		78.81%-28.46%148.97%271.21%51.70%25.40%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		5.92%-11.23%48.59%102.01%26.64%36.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		5.03%-1.76%16.85%19.80%9.60%8.38%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.80%0.46%2.65%5.37%1.93%1.27%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.31%20.33%23.99%-14.37%
20230.44%14.85%17.02%

Комиссия

Комиссия x2mstr составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

x2mstr
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа x2mstr, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино x2mstr, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега x2mstr, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара x2mstr, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина x2mstr, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		0.440.661.080.210.99
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.95-1.380.85-0.50-1.33
TIP
iShares TIPS Bond ETF		-0.17-0.210.98-0.07-0.39
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.76-0.990.89-0.26-1.21
GLD
SPDR Gold Trust		1.111.681.201.063.00
MSTR
MicroStrategy Incorporated		2.723.021.383.1013.36
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		2.022.501.301.418.79
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.672.431.291.305.54
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.33339.99241.41491.695,540.21

Коэффициент Шарпа

x2mstr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.37 до 2.30, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.82
1.97
x2mstr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность x2mstr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
x2mstr0.49%0.29%14.09%3.16%1.74%2.27%0.99%0.47%0.56%2.49%6.02%0.70%
Активы портфеля:
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		0.91%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.52%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		3.96%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.84%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.94%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.32%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		2.12%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.18%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-15.48%
-3.62%
x2mstr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

x2mstr показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка x2mstr составляет 15.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.99%10 февр. 2021 г.47528 дек. 2022 г.2954 мар. 2024 г.770
-28.04%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-21.21%29 янв. 2018 г.20720 нояб. 2018 г.10323 апр. 2019 г.310
-17.71%24 сент. 2012 г.18724 июн. 2013 г.8929 окт. 2013 г.276
-17.23%28 мар. 2024 г.241 мая 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность x2mstr составляет 8.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.82%
4.05%
x2mstr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILASFYXGLDMSTRTQQQTIPVTTMFTLT
BIL1.000.010.000.01-0.000.000.000.020.02
ASFYX0.011.000.050.070.170.050.190.020.02
GLD0.000.051.000.000.020.360.100.250.25
MSTR0.010.070.001.000.53-0.060.52-0.17-0.16
TQQQ-0.000.170.020.531.00-0.060.84-0.21-0.21
TIP0.000.050.36-0.06-0.061.00-0.060.730.73
VT0.000.190.100.520.84-0.061.00-0.27-0.27
TMF0.020.020.25-0.17-0.210.73-0.271.001.00
TLT0.020.020.25-0.16-0.210.73-0.271.001.00