x2mstr
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в x2mstr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
x2mstr на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 33.92% с начала года и доходность в 18.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| x2mstr | -2.89% | 4.42% | 33.92% | 15.06% | 18.44% | 18.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 2.82% | 6.03% | -4.09% | -10.99% | 9.70% | 6.61% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -11.29% | -40.15% | -28.87% | -42.65% | -19.82% | -7.32% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.48% | -2.98% | 0.18% | -0.41% | 2.13% | 1.68% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.38% | -13.04% | -6.20% | -10.79% | -2.73% | 0.82% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.43% | -2.74% | 5.29% | 16.74% | 9.52% | 3.33% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -4.09% | 25.77% | 128.02% | 68.61% | 17.02% | 11.95% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -3.79% | 38.90% | 108.51% | 70.15% | 16.07% | 34.73% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.73% | 6.92% | 10.64% | 18.85% | 6.60% | 7.74% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.42% | 2.42% | 3.46% | 4.38% | 1.55% | 0.95% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BIL | ASFYX | GLD | MSTR | TIP | TQQQ | VT | TMF | TLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| ASFYX | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
| GLD | -0.00 | 0.05 | 1.00 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.10 | 0.25 | 0.25 |
| MSTR | -0.00 | 0.07 | 0.01 | 1.00 | -0.07 | 0.55 | 0.54 | -0.18 | -0.18 |
| TIP | -0.00 | 0.07 | 0.36 | -0.07 | 1.00 | -0.07 | -0.08 | 0.72 | 0.72 |
| TQQQ | -0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.55 | -0.07 | 1.00 | 0.84 | -0.23 | -0.23 |
| VT | -0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.54 | -0.08 | 0.84 | 1.00 | -0.30 | -0.30 |
| TMF | 0.02 | 0.04 | 0.25 | -0.18 | 0.72 | -0.23 | -0.30 | 1.00 | 1.00 |
| TLT | 0.02 | 0.04 | 0.25 | -0.18 | 0.72 | -0.23 | -0.30 | 1.00 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x2mstr за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.73%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2mstr | 13.73% | 14.10% | 4.00% | 2.68% | 3.31% | 1.33% | 0.57% | 0.66% | 3.70% | 9.53% | 0.86% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 33.55% | 32.48% | 8.05% | 4.79% | 8.02% | 1.99% | 0.10% | 0.01% | 7.86% | 21.97% | 0.00% | 2.32% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.37% | 1.65% | 0.13% | 2.31% | 1.00% | 1.59% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.18% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.42% | 7.09% | 4.64% | 1.32% | 2.01% | 3.16% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.45% | 2.84% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.46% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.44% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.11% | 2.23% | 1.89% | 1.75% | 2.50% | 2.80% | 2.38% | 2.76% | 2.91% | 2.95% | 2.56% | 2.93% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.09% | 1.39% | 0.00% | 0.31% | 2.15% | 1.78% | 0.74% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия x2mstr составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.55 | ||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.84 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.24 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.67 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.03 | ||||
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.79 | ||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.82 | ||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.92 | ||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 14.90 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
x2mstr с января 2010 показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.99% | 10 февр. 2021 г. | 475 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -28.04% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -21.21% | 29 янв. 2018 г. | 207 | 20 нояб. 2018 г. | 103 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -17.71% | 24 сент. 2012 г. | 187 | 24 июн. 2013 г. | 89 | 29 окт. 2013 г. | 276 |
| -13.93% | 27 апр. 2015 г. | 45 | 29 июн. 2015 г. | 191 | 1 апр. 2016 г. | 236 |
График волатильности
Текущая волатильность x2mstr составляет 6.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.