x2mstr
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в x2mstr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
x2mstr на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 70.76% с начала года и доходность в 22.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
x2mstr | 73.05% | -3.35% | 22.10% | 75.44% | 33.14% | 22.36% |
Активы портфеля: | ||||||
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -3.67% | -0.61% | -8.67% | -3.98% | 6.58% | 2.92% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -33.50% | -5.81% | -18.91% | -32.79% | -29.92% | -13.89% |
iShares TIPS Bond ETF | 1.64% | -0.75% | 0.65% | 1.71% | 1.67% | 2.11% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -7.02% | -1.53% | -3.76% | -6.64% | -5.98% | -0.87% |
SPDR Gold Trust | 26.64% | -1.85% | 12.72% | 27.24% | 11.61% | 7.96% |
MicroStrategy Incorporated | 476.61% | -8.33% | 145.46% | 488.14% | 91.01% | 36.49% |
ProShares UltraPro QQQ | 65.52% | 6.50% | 12.39% | 66.67% | 32.06% | 35.36% |
Vanguard Total World Stock ETF | 17.12% | -0.90% | 6.21% | 17.87% | 10.16% | 9.28% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.08% | 0.39% | 2.51% | 5.17% | 2.33% | 1.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью x2mstr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -5.31% | 20.33% | 23.99% | -13.62% | 11.15% | 1.28% | 3.72% | -4.68% | 8.66% | 1.86% | 20.50% | 73.05% | |
2023 | 28.37% | -2.86% | 8.90% | 3.17% | 0.39% | 7.79% | 5.65% | -9.16% | -9.62% | 0.44% | 14.85% | 17.02% | 77.52% |
2022 | -13.79% | 1.08% | 5.15% | -15.96% | -8.32% | -8.53% | 21.67% | -11.06% | -12.24% | 2.83% | -1.42% | -14.00% | -46.53% |
2021 | 8.71% | 3.91% | -5.28% | 6.15% | -4.92% | 12.20% | 3.80% | 4.08% | -10.39% | 13.56% | 0.15% | -5.32% | 26.30% |
2020 | 8.82% | -1.36% | -3.24% | 12.66% | 2.70% | 3.66% | 11.95% | 8.50% | -5.86% | -2.58% | 33.58% | 8.95% | 101.97% |
2019 | 5.15% | 3.14% | 8.84% | 4.34% | -3.65% | 7.64% | 1.11% | 10.64% | -2.70% | 1.37% | 1.79% | -0.26% | 43.08% |
2018 | 7.18% | -9.08% | -1.84% | -2.31% | 4.40% | 0.50% | 0.69% | 9.16% | -5.30% | -12.58% | 0.47% | 0.97% | -9.50% |
2017 | 4.57% | 4.30% | -0.17% | 2.89% | 2.99% | -1.53% | -2.56% | 3.98% | -2.63% | 5.20% | 2.68% | 1.10% | 22.40% |
2016 | 1.77% | 1.78% | 4.73% | -3.11% | 2.28% | 4.66% | 7.11% | -2.66% | -1.03% | -2.83% | -5.81% | 1.30% | 7.64% |
2015 | 9.63% | 1.15% | -1.26% | -1.07% | -1.89% | -7.63% | 10.47% | -6.59% | 0.08% | 5.19% | 0.33% | -3.05% | 3.74% |
2014 | 2.32% | 5.12% | -3.61% | 3.03% | 9.66% | 2.66% | 1.24% | 8.27% | -3.84% | 7.43% | 9.16% | 0.26% | 49.01% |
2013 | 1.39% | 0.76% | 2.66% | 5.00% | -4.79% | -6.95% | 5.66% | -2.87% | 7.33% | 9.44% | 1.77% | 0.28% | 20.02% |
Комиссия
Комиссия x2mstr составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг x2mstr составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.15 | -0.39 |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.84 | -1.09 | 0.88 | -0.38 | -1.51 |
iShares TIPS Bond ETF | 0.29 | 0.43 | 1.05 | 0.12 | 1.00 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.54 | -0.66 | 0.93 | -0.17 | -1.13 |
SPDR Gold Trust | 1.91 | 2.53 | 1.33 | 3.54 | 10.08 |
MicroStrategy Incorporated | 4.88 | 3.88 | 1.45 | 8.28 | 24.62 |
ProShares UltraPro QQQ | 1.37 | 1.84 | 1.25 | 1.55 | 5.79 |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.65 | 2.25 | 1.30 | 2.41 | 10.48 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.41 | 270.79 | 157.34 | 480.44 | 4,409.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x2mstr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.43% | 0.29% | 14.09% | 3.16% | 2.09% | 2.28% | 0.99% | 0.47% | 0.56% | 2.49% | 6.06% | 0.70% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.47% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% | 0.00% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 2.83% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.25% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraPro QQQ | 0.88% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.94% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
x2mstr показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка x2mstr составляет 10.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.99% | 10 февр. 2021 г. | 475 | 28 дек. 2022 г. | 295 | 4 мар. 2024 г. | 770 |
-28.04% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
-21.21% | 29 янв. 2018 г. | 207 | 20 нояб. 2018 г. | 103 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
-17.71% | 24 сент. 2012 г. | 187 | 24 июн. 2013 г. | 89 | 29 окт. 2013 г. | 276 |
-16.66% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 51 | 18 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность x2mstr составляет 15.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | ASFYX | GLD | MSTR | TIP | TQQQ | VT | TMF | TLT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
ASFYX | -0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.20 | 0.02 | 0.01 |
GLD | 0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.11 | 0.25 | 0.25 |
MSTR | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 1.00 | -0.05 | 0.53 | 0.52 | -0.15 | -0.15 |
TIP | 0.00 | 0.05 | 0.36 | -0.05 | 1.00 | -0.05 | -0.05 | 0.74 | 0.74 |
TQQQ | 0.00 | 0.18 | 0.03 | 0.53 | -0.05 | 1.00 | 0.84 | -0.20 | -0.20 |
VT | 0.00 | 0.20 | 0.11 | 0.52 | -0.05 | 0.84 | 1.00 | -0.26 | -0.25 |
TMF | 0.01 | 0.02 | 0.25 | -0.15 | 0.74 | -0.20 | -0.26 | 1.00 | 1.00 |
TLT | 0.02 | 0.01 | 0.25 | -0.15 | 0.74 | -0.20 | -0.25 | 1.00 | 1.00 |