Guessing Sharpe-Optimised

График показывает рост $10,000 инвестированных в Guessing Sharpe-Optimised и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 17 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.45%, а средняя месячная доходность — +8.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 12% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Guessing Sharpe-Optimised закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 24 февр. 2026 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 1 апр. 2025 г. с доходностью -7.1%.

Guessing Sharpe-Optimised: годовая альфа составляет 188.00%, бета — 0.90, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 17.12.2024.

• Портфель участвовал в 538.37% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -475.30%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.20 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Guessing Sharpe-Optimised составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Guessing Sharpe-Optimised имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guessing Sharpe-Optimised имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.42
• За всё время: 5.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Guessing Sharpe-Optimised за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Guessing Sharpe-Optimised показал максимальную просадку в 18.17%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

Текущая просадка Guessing Sharpe-Optimised составляет 11.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.