Ira | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	6.67%
BYDDY BYD Company Limited ADR	Consumer Cyclical	6.67%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	Technology Equities, Cybersecurity	6.67%
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF	China Equities	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
FHKCX Fidelity China Region Fund	China Equities	6.67%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	6.67%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	6.67%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	6.67%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	S&P 500	6.67%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	6.67%
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF	Precious Metals	6.67%
TAN Invesco Solar ETF	Alternative Energy Equities	6.67%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ira и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2025 г., начальной даты CNQQ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Ira	-0.36%	-1.69%	2.76%	2.42%	—	—	—	—
Активы портфеля:
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	0.17%	-3.35%	-3.14%	-1.37%	31.84%	18.10%	10.69%	13.70%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	-0.56%	-1.93%	2.60%	5.67%	38.72%	15.39%	7.31%	—
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF	-1.33%	-0.84%	-7.07%	-17.04%	—	—	—	—
TAN Invesco Solar ETF	-2.52%	1.41%	11.67%	19.29%	89.92%	-10.27%	-9.46%	10.39%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	1.65%	-2.26%	-10.01%	-15.93%	12.20%	15.24%	9.14%	14.76%
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	3.30%	17.86%	11.19%	11.35%	28.60%	24.74%	22.54%
BABA Alibaba Group Holding Limited	-1.36%	-6.37%	-16.73%	-35.09%	6.50%	9.31%	-10.55%	4.98%
BYDDY BYD Company Limited ADR	-0.08%	12.51%	9.91%	-4.24%	-8.51%	11.74%	12.74%	22.54%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-3.81%	-4.65%	-2.77%	39.07%	22.97%	13.18%	19.05%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.29%	-3.30%	1.23%	1.80%	24.91%	11.92%	7.94%	11.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Ira закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -3.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.29%	3.16%	-6.70%	0.45%									2.76%
2025									1.59%	-0.32%	0.82%	0.43%	2.53%

Метрики бенчмарка

Ira: годовая альфа составляет 14.02%, бета — 1.14, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 29.09.2025.

Портфель участвовал в 171.75% роста S&P 500 Index, но только в 58.16% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 14.02% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.14 и R² 0.62 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 14.02%

Бета: 1.14

R²: 0.62

Участие в росте: 171.75%

Участие в снижении: 58.16%

Комиссия

Комиссия Ira составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FHKCX

Fidelity China Region Fund

CNQQ

Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF

TAN

Invesco Solar ETF

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

GDX

VanEck Gold Miners ETF

SLVP

iShares MSCI Global Silver Miners ETF

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

FTIHX

Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	46	0.96	1.47	1.22	1.51	7.09
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	83	1.75	2.32	1.35	2.51	9.55
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF	—	—	—	—	—	—
TAN Invesco Solar ETF	87	1.94	2.54	1.31	4.81	12.64
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	11	0.01	0.18	1.02	0.07	0.20
COST Costco Wholesale Corporation	46	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72
BABA Alibaba Group Holding Limited	33	-0.10	0.20	1.02	-0.18	-0.41
BYDDY BYD Company Limited ADR	24	-0.41	-0.33	0.96	-0.43	-0.64
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	35	0.72	1.13	1.16	1.05	4.68

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Ira. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ira за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.34%	1.38%	1.41%	1.54%	1.25%	1.74%	1.51%	1.23%	1.24%	1.27%	1.55%	2.20%
Активы портфеля:
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.05%	1.01%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.07%	2.43%	0.82%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	2.71%	2.78%	2.88%	2.78%	2.51%	2.55%	1.62%	2.61%	2.21%	0.45%	0.47%	0.00%
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF	0.10%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TAN Invesco Solar ETF	0.00%	0.00%	0.50%	0.09%	0.00%	0.00%	0.09%	0.30%	0.69%	1.77%	5.04%	1.60%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.64%	0.42%	0.29%	0.42%	0.31%	0.59%	1.10%	0.23%	0.23%	0.10%	0.77%	0.58%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.64%	1.36%	1.96%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BYDDY BYD Company Limited ADR	1.32%	1.45%	1.26%	0.60%	0.07%	0.07%	0.03%	0.47%	0.28%	0.52%	1.92%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	1.61%	1.64%	1.52%	1.64%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ira показал максимальную просадку в 11.26%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ira составляет 7.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.26%	29 янв. 2026 г.	41	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.8%	9 окт. 2025 г.	31	20 нояб. 2025 г.	14	11 дек. 2025 г.	45
-2.68%	12 дек. 2025 г.	4	17 дек. 2025 г.	3	22 дек. 2025 г.	7
-2.28%	29 дек. 2025 г.	3	31 дек. 2025 г.	2	5 янв. 2026 г.	5
-1.08%	7 янв. 2026 г.	1	7 янв. 2026 г.	2	9 янв. 2026 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	COST	SCHD	CIBR	BYDDY	GDX	BABA	SLVP	TAN	CNQQ	RSP	QQQ	FHKCX	FTIHX	FSKAX	VWO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.00	0.37	0.62	0.44	0.41	0.45	0.45	0.60	0.58	0.76	0.95	0.77	0.84	1.00	0.81	0.79
COST	-0.00	1.00	0.20	-0.07	0.02	0.01	-0.16	0.09	-0.07	-0.10	0.15	-0.03	-0.05	0.02	-0.00	-0.05	0.04
SCHD	0.37	0.20	1.00	0.14	0.24	0.21	0.14	0.19	0.28	0.17	0.73	0.20	0.23	0.42	0.40	0.30	0.37
CIBR	0.62	-0.07	0.14	1.00	0.18	0.25	0.18	0.24	0.32	0.31	0.49	0.65	0.40	0.43	0.64	0.41	0.46
BYDDY	0.44	0.02	0.24	0.18	1.00	0.24	0.57	0.26	0.46	0.62	0.38	0.43	0.58	0.44	0.45	0.54	0.62
GDX	0.41	0.01	0.21	0.25	0.24	1.00	0.30	0.94	0.40	0.38	0.39	0.40	0.48	0.57	0.42	0.55	0.73
BABA	0.45	-0.16	0.14	0.18	0.57	0.30	1.00	0.28	0.42	0.77	0.33	0.44	0.62	0.48	0.45	0.66	0.64
SLVP	0.45	0.09	0.19	0.24	0.26	0.94	0.28	1.00	0.38	0.41	0.39	0.44	0.51	0.59	0.45	0.56	0.73
TAN	0.60	-0.07	0.28	0.32	0.46	0.40	0.42	0.38	1.00	0.50	0.50	0.59	0.64	0.58	0.62	0.64	0.71
CNQQ	0.58	-0.10	0.17	0.31	0.62	0.38	0.77	0.41	0.50	1.00	0.42	0.58	0.80	0.64	0.58	0.77	0.75
RSP	0.76	0.15	0.73	0.49	0.38	0.39	0.33	0.39	0.50	0.42	1.00	0.61	0.54	0.71	0.80	0.61	0.68
QQQ	0.95	-0.03	0.20	0.65	0.43	0.40	0.44	0.44	0.59	0.58	0.61	1.00	0.78	0.78	0.94	0.79	0.76
FHKCX	0.77	-0.05	0.23	0.40	0.58	0.48	0.62	0.51	0.64	0.80	0.54	0.78	1.00	0.83	0.76	0.92	0.85
FTIHX	0.84	0.02	0.42	0.43	0.44	0.57	0.48	0.59	0.58	0.64	0.71	0.78	0.83	1.00	0.83	0.90	0.85
FSKAX	1.00	-0.00	0.40	0.64	0.45	0.42	0.45	0.45	0.62	0.58	0.80	0.94	0.76	0.83	1.00	0.80	0.80
VWO	0.81	-0.05	0.30	0.41	0.54	0.55	0.66	0.56	0.64	0.77	0.61	0.79	0.92	0.90	0.80	1.00	0.89
Portfolio	0.79	0.04	0.37	0.46	0.62	0.73	0.64	0.73	0.71	0.75	0.68	0.76	0.85	0.85	0.80	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 сент. 2025 г.