snp top 10 nov2023 not EQ weight 2.0
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 22% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 5% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 9.50% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 18% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.50% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 4% |
V Visa Inc. | Financial Services | 3% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в snp top 10 nov2023 not EQ weight 2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
snp top 10 nov2023 not EQ weight 2.0 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 43.80% с начала года и доходность в 33.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| snp top 10 nov2023 not EQ weight 2.0 | 43.80% | 6.72% | 21.53% | 47.86% | 37.75% | 33.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 19.12% | -2.30% | 20.49% | 21.98% | 28.87% | 24.61% |
MSFT Microsoft Corporation | 14.14% | 1.95% | 1.58% | 16.11% | 24.47% | 26.07% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 39.19% | 12.68% | 15.17% | 47.68% | 19.50% | 29.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | 196.42% | 11.52% | 55.56% | 200.29% | 96.27% | 77.78% |
GOOGL Alphabet Inc. | 26.00% | 6.12% | 1.05% | 30.75% | 21.48% | 20.52% |
TSLA Tesla, Inc. | 25.23% | 41.72% | 77.98% | 28.14% | 67.88% | 33.87% |
META Meta Platforms, Inc. | 63.55% | -1.55% | 22.20% | 73.99% | 24.36% | 22.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 31.13% | 1.08% | 13.21% | 31.09% | 16.35% | 12.42% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 13.99% | 6.63% | 14.68% | 11.84% | 18.88% | 21.80% |
V Visa Inc. | 19.31% | 10.58% | 10.59% | 25.19% | 12.21% | 18.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью snp top 10 nov2023 not EQ weight 2.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.32% | 8.47% | 1.93% | -2.50% | 8.33% | 8.14% | 0.41% | 0.47% | 3.97% | -0.82% | 43.80% | ||
| 2023 | 15.70% | 3.42% | 11.92% | 2.18% | 11.47% | 7.91% | 3.78% | -0.65% | -5.68% | -0.59% | 10.90% | 2.37% | 80.69% |
| 2022 | -6.73% | -4.02% | 7.12% | -15.08% | -3.37% | -9.18% | 15.72% | -6.43% | -11.18% | 0.59% | 4.80% | -10.75% | -35.33% |
| 2021 | 0.78% | -1.22% | 1.94% | 9.39% | -1.79% | 8.54% | 3.13% | 5.82% | -5.80% | 12.27% | 5.44% | 0.53% | 44.78% |
| 2020 | 8.47% | -4.08% | -6.99% | 18.66% | 6.54% | 9.99% | 11.34% | 20.47% | -8.00% | -3.66% | 10.55% | 5.73% | 86.95% |
| 2019 | 6.80% | 2.27% | 6.29% | 4.76% | -10.49% | 9.62% | 3.90% | -2.06% | 2.18% | 8.97% | 5.65% | 7.43% | 53.46% |
| 2018 | 11.60% | 0.15% | -6.08% | 2.46% | 7.18% | 1.56% | 2.72% | 10.08% | -1.20% | -7.74% | -4.03% | -9.49% | 4.82% |
| 2017 | 6.15% | 3.47% | 4.17% | 3.33% | 8.47% | -1.53% | 3.93% | 4.69% | -1.18% | 9.28% | 1.42% | -0.34% | 49.97% |
| 2016 | -6.45% | -1.97% | 10.09% | -3.21% | 7.67% | -2.34% | 9.82% | 1.47% | 4.19% | 0.44% | 2.00% | 5.22% | 28.58% |
| 2015 | -0.22% | 7.86% | -3.18% | 7.04% | 1.95% | -1.97% | 6.68% | -3.34% | 0.57% | 11.73% | 3.94% | -0.54% | 33.54% |
| 2014 | -1.46% | 8.26% | -2.38% | 0.11% | 4.34% | 2.88% | -0.08% | 7.67% | -1.55% | 1.94% | 5.90% | -4.50% | 22.20% |
| 2013 | 1.10% | -0.39% | 1.62% | 7.32% | 11.56% | -0.14% | 8.58% | 4.66% | 5.42% | 5.62% | 3.94% | 2.94% | 65.63% |
Комиссия
Комиссия snp top 10 nov2023 not EQ weight 2.0 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг snp top 10 nov2023 not EQ weight 2.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 3.16 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83 | 1.17 | 1.15 | 1.04 | 2.54 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.67 | 2.33 | 1.30 | 1.92 | 7.67 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.78 | 3.85 | 1.50 | 7.23 | 22.81 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.20 | 1.72 | 1.23 | 1.43 | 3.60 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.51 | 1.21 | 1.14 | 0.48 | 1.36 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.00 | 2.92 | 1.40 | 3.91 | 12.15 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.23 | 3.13 | 1.40 | 4.22 | 11.05 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.57 | 1.50 |
V Visa Inc. | 1.57 | 2.11 | 1.30 | 2.07 | 5.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность snp top 10 nov2023 not EQ weight 2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.30% | 0.39% | 0.55% | 0.82% | 0.76% | 0.98% | 1.06% | 1.08% | 1.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.34% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
V Visa Inc. | 0.70% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
snp top 10 nov2023 not EQ weight 2.0 показал максимальную просадку в 38.89%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка snp top 10 nov2023 not EQ weight 2.0 составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.89% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 108 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -31.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -27.31% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 201 | 11 окт. 2019 г. | 259 |
| -17.76% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 39 | 6 апр. 2016 г. | 83 |
| -15.26% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 60 | 17 дек. 2020 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность snp top 10 nov2023 not EQ weight 2.0 составляет 6.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNH | TSLA | BRK-B | META | NVDA | AAPL | V | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.17 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.33 | 0.32 |
| TSLA | 0.17 | 1.00 | 0.23 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| BRK-B | 0.43 | 0.23 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.54 | 0.36 | 0.43 | 0.42 |
| META | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
| NVDA | 0.22 | 0.39 | 0.32 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.50 |
| AAPL | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.53 |
| V | 0.37 | 0.29 | 0.54 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.53 |
| AMZN | 0.26 | 0.39 | 0.36 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
| MSFT | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.60 | 1.00 | 0.64 |
| GOOGL | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.60 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.65 | 0.64 | 1.00 |