P001 - Best_001 B | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	5%
BTC-USD Bitcoin		5%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	Technology Equities, Cybersecurity	5%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	Europe Equities	5%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	5%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	5%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	Consumer Staples Equities	5%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	5%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	Large Cap Growth Equities	7.50%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	5%
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF	Consumer Staples Equities	7.50%
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	S&P 500	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в P001 - Best_001 B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO

Доходность по периодам

P001 - Best_001 B на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -1.03% с начала года и доходность в 20.07% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	0.25%	-2.46%	-2.17%	26.93%	18.24%	12.68%	12.98%
Портфель P001 - Best_001 B	0.16%	0.97%	-1.03%	-2.25%	28.31%	21.95%	15.41%	20.07%
Активы портфеля:
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	0.38%	0.18%	-2.30%	-2.08%	27.74%	19.45%	13.90%	14.50%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.53%	-0.11%	-2.19%	-4.13%	37.58%	29.89%	20.18%	18.16%
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.17%	1.84%	-4.00%	-5.68%	46.31%	24.96%	17.44%	22.42%
IXN iShares Global Tech ETF	0.29%	0.90%	-1.82%	-2.35%	49.50%	25.56%	17.41%	21.58%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	1.13%	1.80%	-4.07%	-4.39%	46.74%	24.02%	18.27%	21.90%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	1.98%	0.00%	-8.72%	-16.09%	9.77%	16.60%	11.43%	15.47%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.07%	4.99%	16.51%	16.17%	76.79%	34.93%	25.24%	21.49%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	0.87%	-1.51%	6.51%	4.33%	1.83%	5.48%	8.22%	9.54%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	-0.22%	3.94%	6.95%	13.33%	48.51%	23.66%	16.42%	11.39%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	-0.62%	1.77%	-1.48%	-0.84%	25.12%	16.00%	12.14%	10.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении P001 - Best_001 B закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.56%	0.85%	-3.64%	1.27%									-1.03%
2025	3.69%	-1.77%	-3.39%	-1.03%	6.28%	3.65%	3.00%	0.79%	4.78%	2.36%	-0.77%	-1.51%	16.75%
2024	2.83%	8.17%	3.27%	-2.65%	4.33%	2.48%	2.79%	-0.57%	2.30%	1.30%	7.17%	-0.37%	35.21%
2023	5.79%	0.65%	3.96%	1.58%	-0.33%	3.57%	1.51%	0.27%	-3.03%	1.35%	6.58%	3.52%	28.11%
2022	-4.51%	-1.96%	2.13%	-5.30%	-2.15%	-7.52%	7.80%	-1.79%	-3.99%	6.91%	3.89%	-3.87%	-11.08%
2021	0.20%	3.83%	4.38%	1.22%	-1.55%	4.53%	3.76%	4.61%	-3.89%	5.26%	0.90%	1.83%	27.61%

Метрики бенчмарка

P001 - Best_001 B: годовая альфа составляет 6.49%, бета — 0.88, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 13.10.2015.

Портфель участвовал в 109.70% роста S&P 500 Index, но только в 80.56% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 6.49% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.88 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 6.49%

Бета: 0.88

R²: 0.87

Участие в росте: 109.70%

Участие в снижении: 80.56%

Комиссия

Комиссия P001 - Best_001 B составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

INDA

iShares MSCI India ETF

XST.TO

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

IXN

iShares Global Tech ETF

IYK

iShares U.S. Consumer Goods ETF

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

FEZ

SPDR EURO STOXX 50 ETF

XIU.TO

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

P001 - Best_001 B имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.90	0.75	+1.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.88	1.13	+1.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.18	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.72	1.15	-0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.22	4.19	-1.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	36	0.74	1.12	1.18	1.17	4.31
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	47	0.91	1.37	1.20	1.63	4.85
VGT Vanguard Information Technology ETF	49	1.00	1.50	1.22	1.65	4.41
IXN iShares Global Tech ETF	61	1.16	1.69	1.24	2.19	6.09
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	52	1.04	1.54	1.22	1.74	4.83
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	9	-0.08	0.05	1.01	-0.05	-0.12
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	91	2.03	2.67	1.35	4.98	15.48
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	8	-0.11	-0.06	0.99	-0.24	-0.44
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	87	2.07	2.68	1.40	2.92	11.11
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	35	0.77	1.18	1.16	1.10	3.89

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

P001 - Best_001 B имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.90
За 5 лет: 1.13
За 10 лет: 1.30
За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность P001 - Best_001 B за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.25%	1.24%	1.34%	1.53%	1.47%	1.51%	1.26%	1.52%	1.63%	1.38%	1.74%	1.39%
Активы портфеля:
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	0.86%	0.82%	0.94%	1.33%	1.44%	1.15%	1.44%	1.47%	1.63%	1.63%	2.20%	1.53%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
IXN iShares Global Tech ETF	1.08%	1.04%	0.43%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.56%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.64%	0.42%	0.29%	0.42%	0.31%	0.59%	1.10%	0.23%	0.23%	0.10%	0.77%	0.58%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.15%	0.19%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	2.70%	2.75%	2.63%	2.74%	2.16%	1.49%	1.42%	2.21%	2.81%	1.74%	2.63%	2.11%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	3.52%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	2.78%	2.78%	2.94%	2.75%	3.06%	2.61%	2.13%	2.61%	3.45%	2.44%	3.35%	3.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

P001 - Best_001 B показал максимальную просадку в 27.83%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

Текущая просадка P001 - Best_001 B составляет 4.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.83%	13 февр. 2020 г.	33	16 мар. 2020 г.	140	3 авг. 2020 г.	173
-20.67%	28 дек. 2021 г.	171	16 июн. 2022 г.	377	28 июн. 2023 г.	548
-15.91%	5 сент. 2018 г.	112	25 дек. 2018 г.	98	2 апр. 2019 г.	210
-15.32%	31 янв. 2025 г.	68	8 апр. 2025 г.	37	15 мая 2025 г.	105
-11.72%	19 дек. 2017 г.	52	8 февр. 2018 г.	159	17 июл. 2018 г.	211

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BTC-USD	XST.TO	IYK	INDA	AIRR	XIU.TO	IVLU	CIBR	SPMO	FEZ	IEFA	XLK	VGT	IXN	ZSP.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.18	0.30	0.54	0.45	0.66	0.59	0.60	0.72	0.77	0.68	0.73	0.89	0.89	0.88	0.95	0.90
BTC-USD	0.18	1.00	-0.01	0.01	0.07	0.12	0.10	0.12	0.14	0.16	0.15	0.14	0.16	0.16	0.16	0.15	0.45
XST.TO	0.30	-0.01	1.00	0.28	0.17	0.18	0.36	0.23	0.20	0.20	0.26	0.28	0.24	0.24	0.24	0.28	0.32
IYK	0.54	0.01	0.28	1.00	0.27	0.32	0.26	0.35	0.29	0.36	0.35	0.39	0.33	0.32	0.32	0.48	0.42
INDA	0.45	0.07	0.17	0.27	1.00	0.28	0.30	0.39	0.32	0.31	0.41	0.46	0.37	0.37	0.39	0.39	0.43
AIRR	0.66	0.12	0.18	0.32	0.28	1.00	0.53	0.50	0.47	0.43	0.50	0.53	0.46	0.48	0.46	0.58	0.59
XIU.TO	0.59	0.10	0.36	0.26	0.30	0.53	1.00	0.56	0.43	0.39	0.55	0.60	0.45	0.46	0.46	0.56	0.60
IVLU	0.60	0.12	0.23	0.35	0.39	0.50	0.56	1.00	0.38	0.41	0.75	0.84	0.44	0.44	0.48	0.52	0.59
CIBR	0.72	0.14	0.20	0.29	0.32	0.47	0.43	0.38	1.00	0.56	0.46	0.51	0.70	0.73	0.68	0.63	0.67
SPMO	0.77	0.16	0.20	0.36	0.31	0.43	0.39	0.41	0.56	1.00	0.45	0.49	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69
FEZ	0.68	0.15	0.26	0.35	0.41	0.50	0.55	0.75	0.46	0.45	1.00	0.88	0.56	0.56	0.60	0.59	0.66
IEFA	0.73	0.14	0.28	0.39	0.46	0.53	0.60	0.84	0.51	0.49	0.88	1.00	0.60	0.60	0.63	0.64	0.71
XLK	0.89	0.16	0.24	0.33	0.37	0.46	0.45	0.44	0.70	0.71	0.56	0.60	1.00	0.98	0.96	0.80	0.78
VGT	0.89	0.16	0.24	0.32	0.37	0.48	0.46	0.44	0.73	0.71	0.56	0.60	0.98	1.00	0.96	0.80	0.79
IXN	0.88	0.16	0.24	0.32	0.39	0.46	0.46	0.48	0.68	0.70	0.60	0.63	0.96	0.96	1.00	0.79	0.78
ZSP.TO	0.95	0.15	0.28	0.48	0.39	0.58	0.56	0.52	0.63	0.70	0.59	0.64	0.80	0.80	0.79	1.00	0.82
Portfolio	0.90	0.45	0.32	0.42	0.43	0.59	0.60	0.59	0.67	0.69	0.66	0.71	0.78	0.79	0.78	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2015 г.

P001 - Best_001 B

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов