60/40 - 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 - 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| 60/40 - 2024 | -5.97% | -5.33% | -7.28% | 3.76% | 9.54% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -9.89% | -6.86% | -9.34% | 6.79% | 14.72% | 11.61% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -16.34% | -9.05% | -17.40% | -5.90% | 21.17% | N/A |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | -10.71% | -9.84% | -13.88% | -6.75% | 18.33% | N/A |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 6.39% | -3.88% | 0.05% | 10.48% | 11.26% | N/A |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.31% | -3.17% | -4.29% | 6.28% | 9.66% | 4.01% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 1.54% | -3.12% | -3.81% | 3.97% | -8.89% | -0.90% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.33% | 0.64% | 2.31% | 6.24% | 1.16% | 1.46% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.76% | -0.46% | 0.77% | 6.57% | 1.66% | 2.22% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.63% | 0.27% | 6.64% | -0.98% | 1.32% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.06% | 1.33% | 1.10% | 5.87% | 0.16% | 1.82% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.17% | -1.88% | 0.07% | 8.43% | 6.02% | 4.26% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | -1.64% | -6.93% | -7.05% | 9.32% | 7.64% | 3.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60/40 - 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.14% | -0.73% | -3.20% | -4.20% | -5.97% | ||||||||
| 2024 | -0.13% | 2.67% | 3.49% | -3.55% | 3.59% | 0.57% | 3.35% | 0.99% | 1.57% | -1.68% | 4.63% | -3.42% | 12.28% |
| 2023 | 6.00% | -2.52% | 1.08% | 0.64% | -1.66% | 4.88% | 3.43% | -1.64% | -3.27% | -2.41% | 6.67% | 5.01% | 16.61% |
| 2022 | -3.05% | -1.16% | 1.15% | -5.76% | 1.36% | -7.63% | 6.39% | -3.27% | -7.60% | 6.32% | 5.48% | -3.99% | -12.42% |
| 2021 | 0.31% | 2.34% | 3.42% | 2.81% | 1.55% | 0.66% | 0.99% | 1.76% | -2.50% | 3.45% | -1.07% | 3.06% | 17.94% |
| 2020 | -1.09% | -4.48% | -10.13% | 7.71% | 2.96% | 1.74% | 3.41% | 3.47% | -1.89% | -1.07% | 8.19% | 3.23% | 11.12% |
| 2019 | -0.08% | 1.54% | 1.80% | 1.91% | 5.26% |
Комиссия
Комиссия 60/40 - 2024 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 60/40 - 2024 составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.27 | -0.22 | 0.97 | -0.24 | -0.75 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | -0.39 | -0.43 | 0.94 | -0.33 | -1.26 |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.61 | 0.97 | 1.13 | 0.77 | 2.46 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.42 | 0.69 | 1.09 | 0.38 | 1.42 |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.35 | 0.57 | 1.07 | 0.11 | 0.69 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.57 | 5.97 | 1.82 | 6.42 | 19.09 |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.47 | 2.07 | 1.26 | 0.63 | 4.42 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.57 | 2.27 | 1.28 | 0.66 | 7.06 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.61 | 2.34 | 1.35 | 1.81 | 10.34 |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.55 | 0.88 | 1.12 | 0.55 | 1.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 60/40 - 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.95% | 2.86% | 2.76% | 2.44% | 2.04% | 1.78% | 2.32% | 2.24% | 1.76% | 1.43% | 1.34% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.97% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.02% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.10% | 3.30% | 3.06% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.19% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.40% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.05% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.21% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.25% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.87% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.83% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
60/40 - 2024 показал максимальную просадку в 22.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 60/40 - 2024 составляет 7.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.96% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -19.17% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -13.91% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.44% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 12 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -5.03% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 60/40 - 2024 составляет 9.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | BNDX | SPTL | SCHP | BND | SPEM | AVUV | COWZ | SPLG | IDEV | VSS | SPHY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.73 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | -0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.23 |
| BNDX | 0.62 | 1.00 | 0.76 | 0.64 | 0.81 | 0.06 | -0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.31 |
| SPTL | 0.60 | 0.76 | 1.00 | 0.72 | 0.90 | -0.07 | -0.16 | -0.14 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | 0.20 |
| SCHP | 0.60 | 0.64 | 0.72 | 1.00 | 0.78 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.32 |
| BND | 0.73 | 0.81 | 0.90 | 0.78 | 1.00 | 0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.39 |
| SPEM | -0.01 | 0.06 | -0.07 | 0.09 | 0.07 | 1.00 | 0.57 | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.84 | 0.57 |
| AVUV | -0.07 | -0.00 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | 0.57 | 1.00 | 0.90 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.58 |
| COWZ | -0.06 | 0.01 | -0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.58 | 0.90 | 1.00 | 0.77 | 0.74 | 0.73 | 0.60 |
| SPLG | -0.03 | 0.10 | -0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 1.00 | 0.80 | 0.78 | 0.71 |
| IDEV | 0.03 | 0.12 | -0.04 | 0.15 | 0.13 | 0.78 | 0.73 | 0.74 | 0.80 | 1.00 | 0.95 | 0.68 |
| VSS | 0.05 | 0.13 | -0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.84 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.95 | 1.00 | 0.69 |
| SPHY | 0.23 | 0.31 | 0.20 | 0.32 | 0.39 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 1.00 |