KTTerrySmithBillionaire

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

KTTerrySmithBillionaire

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
IDXX IDEXX Laboratories, Inc.	Healthcare	10%
MAR Marriott International, Inc.	Consumer Cyclical	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	20%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%
WAT Waters Corporation	Healthcare	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KTTerrySmithBillionaire и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

KTTerrySmithBillionaire

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

KTTerrySmithBillionaire на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.71% с начала года и доходность в 21.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
KTTerrySmithBillionaire	21.71%	3.35%	8.03%	31.48%	20.04%	21.37%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	14.14%	1.95%	1.58%	16.11%	24.47%	26.07%
SYK Stryker Corporation	28.87%	6.77%	15.29%	36.42%	14.49%	17.21%
V Visa Inc.	19.31%	10.58%	10.59%	25.19%	12.21%	18.17%
WAT Waters Corporation	14.42%	4.64%	4.50%	41.13%	11.66%	12.88%
MAR Marriott International, Inc.	26.02%	8.23%	18.67%	41.62%	16.57%	15.00%
GOOGL Alphabet Inc.	26.00%	6.12%	1.05%	30.75%	21.48%	20.52%
IDXX IDEXX Laboratories, Inc.	-23.67%	-10.61%	-21.68%	-8.01%	10.30%	18.99%
META Meta Platforms, Inc.	63.55%	-1.55%	22.20%	73.99%	24.36%	22.85%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	31.79%	4.12%	22.08%	34.03%	14.47%	16.07%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KTTerrySmithBillionaire, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.02%	6.55%	0.95%	-5.66%	3.14%	2.22%	-0.87%	3.23%	3.29%	-2.51%			21.71%
2023	8.26%	0.00%	8.92%	3.45%	0.15%	5.91%	4.86%	-0.79%	-4.42%	-2.44%	10.62%	6.23%	47.50%
2022	-8.75%	-3.07%	3.33%	-8.82%	-1.07%	-8.93%	9.51%	-6.18%	-9.32%	3.90%	10.15%	-4.69%	-23.70%
2021	-2.95%	7.29%	2.52%	7.40%	0.48%	5.10%	6.56%	1.95%	-5.69%	6.78%	-4.59%	7.11%	35.38%
2020	2.01%	-7.72%	-11.29%	13.54%	5.13%	1.00%	4.98%	8.39%	-5.50%	2.67%	11.44%	3.66%	28.38%
2019	10.49%	4.95%	4.31%	4.07%	-4.01%	7.77%	2.13%	-0.04%	-1.28%	2.27%	2.86%	3.51%	42.91%
2018	10.06%	-3.04%	-2.90%	2.34%	5.71%	0.57%	2.86%	3.42%	1.11%	-8.09%	1.70%	-7.73%	4.58%
2017	4.42%	4.98%	3.15%	4.84%	4.03%	-2.13%	5.43%	-0.34%	1.04%	7.91%	0.53%	1.34%	40.90%
2016	-1.79%	-1.05%	7.10%	-1.75%	2.78%	0.05%	6.35%	2.74%	0.16%	-0.68%	1.32%	2.62%	18.84%
2015	-2.67%	5.57%	-2.14%	1.53%	1.31%	-2.70%	7.66%	-4.33%	-0.18%	10.12%	1.53%	-0.01%	15.66%
2014	3.27%	5.06%	-1.47%	-1.92%	4.38%	2.30%	0.45%	3.09%	0.13%	6.78%	3.89%	-1.11%	27.36%
2013	6.65%	0.00%	2.37%	4.26%	1.24%	0.91%	5.72%	0.54%	6.82%	5.70%	2.52%	3.60%	48.22%

Комиссия

Комиссия KTTerrySmithBillionaire составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KTTerrySmithBillionaire среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTTerrySmithBillionaire

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.83	1.17	1.15	1.04	2.54
SYK Stryker Corporation	1.96	2.73	1.35	3.13	8.52
V Visa Inc.	1.57	2.11	1.30	2.07	5.26
WAT Waters Corporation	1.33	2.30	1.28	1.18	4.96
MAR Marriott International, Inc.	1.90	2.51	1.34	2.26	6.21
GOOGL Alphabet Inc.	1.20	1.72	1.23	1.43	3.60
IDXX IDEXX Laboratories, Inc.	-0.24	-0.16	0.98	-0.16	-0.50
META Meta Platforms, Inc.	2.00	2.92	1.40	3.91	12.15
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.30	3.19	1.42	2.55	12.68

Коэффициент Шарпа

KTTerrySmithBillionaire на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

KTTerrySmithBillionaire

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KTTerrySmithBillionaire за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.57%	0.63%	0.65%	0.45%	0.58%	0.71%	0.89%	0.84%	1.03%	1.06%	1.00%	1.08%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
SYK Stryker Corporation	0.83%	1.02%	1.16%	0.97%	0.96%	1.02%	1.23%	1.13%	1.31%	1.52%	1.34%	1.46%
V Visa Inc.	0.70%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
WAT Waters Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAR Marriott International, Inc.	0.82%	0.87%	0.67%	0.00%	0.36%	1.22%	1.44%	0.95%	1.39%	1.42%	0.99%	1.30%
GOOGL Alphabet Inc.	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDXX IDEXX Laboratories, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.85%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.10%	2.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KTTerrySmithBillionaire

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

KTTerrySmithBillionaire показал максимальную просадку в 34.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

Текущая просадка KTTerrySmithBillionaire составляет 1.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.97%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	103	18 авг. 2020 г.	126
-32.01%	30 дек. 2021 г.	214	3 нояб. 2022 г.	171	13 июл. 2023 г.	385
-20.19%	26 июл. 2018 г.	105	24 дек. 2018 г.	45	1 мар. 2019 г.	150
-11.66%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	31	5 нояб. 2020 г.	45
-11.27%	19 авг. 2015 г.	5	25 авг. 2015 г.	38	19 окт. 2015 г.	43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KTTerrySmithBillionaire составляет 5.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

KTTerrySmithBillionaire

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MAR	META	WAT	IDXX	SYK	ADP	V	GOOGL	MSFT
MAR	1.00	0.32	0.40	0.35	0.40	0.44	0.47	0.40	0.40
META	0.32	1.00	0.34	0.40	0.35	0.33	0.43	0.60	0.50
WAT	0.40	0.34	1.00	0.49	0.51	0.49	0.45	0.41	0.43
IDXX	0.35	0.40	0.49	1.00	0.51	0.45	0.44	0.46	0.48
SYK	0.40	0.35	0.51	0.51	1.00	0.51	0.51	0.43	0.46
ADP	0.44	0.33	0.49	0.45	0.51	1.00	0.56	0.45	0.51
V	0.47	0.43	0.45	0.44	0.51	0.56	1.00	0.53	0.54
GOOGL	0.40	0.60	0.41	0.46	0.43	0.45	0.53	1.00	0.64
MSFT	0.40	0.50	0.43	0.48	0.46	0.51	0.54	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

KTTerrySmithBillionaire

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество