Energy Technology

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Energy Technology

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	15%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	20%
PLUG Plug Power Inc.	Industrials	5%
RUN Sunrun Inc.	Technology	10%
SEDG SolarEdge Technologies, Inc.	Technology	15%
SPWR SunPower Corporation	Technology	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	25%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Energy Technology

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2015 г., начальной даты RUN

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Energy Technology	-29.89%	-1.51%	-13.40%	-34.29%	25.02%	N/A
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-15.19%	5.98%	20.18%	-15.20%	68.84%	27.56%
NEE NextEra Energy, Inc.	34.61%	3.81%	40.15%	23.34%	10.35%	15.79%
ENPH Enphase Energy, Inc.	-17.78%	-0.14%	-16.60%	-9.63%	35.58%	21.58%
SEDG SolarEdge Technologies, Inc.	-79.18%	-14.78%	-74.26%	-86.91%	-23.50%	N/A
RUN Sunrun Inc.	-7.44%	-3.51%	44.67%	29.88%	3.99%	N/A
SPWR SunPower Corporation	-97.46%	-38.60%	-95.95%	-98.15%	-56.76%	-41.38%
PLUG Plug Power Inc.	-64.22%	-22.60%	-59.95%	-79.77%	-7.14%	-11.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Energy Technology, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-20.73%	1.44%	0.66%	-9.27%	14.07%	-12.72%	8.03%	-4.03%					-29.89%
2023	10.08%	1.90%	-2.57%	-10.72%	1.01%	7.44%	-0.71%	-16.29%	-10.79%	-22.33%	10.89%	16.18%	-21.43%
2022	-17.38%	7.97%	13.88%	-21.44%	4.66%	-3.80%	29.90%	-1.59%	-8.85%	-7.35%	11.06%	-17.19%	-20.23%
2021	18.31%	-14.01%	-3.94%	-6.65%	-5.65%	12.51%	-1.91%	1.10%	-2.80%	36.32%	-2.16%	-14.21%	6.82%
2020	23.95%	13.58%	-27.56%	33.32%	13.47%	9.43%	29.94%	45.37%	3.59%	2.41%	29.55%	19.15%	422.15%
2019	14.65%	10.61%	-2.24%	2.48%	8.47%	17.02%	12.14%	3.14%	-2.05%	3.82%	2.47%	13.02%	119.67%
2018	1.04%	10.34%	8.15%	2.26%	8.33%	6.70%	-3.05%	-4.98%	-6.75%	4.05%	7.82%	-12.03%	20.83%
2017	12.67%	10.48%	-4.56%	6.64%	1.07%	10.67%	4.64%	1.57%	7.81%	3.36%	14.24%	-2.92%	86.14%
2016	-12.24%	-6.19%	6.91%	4.44%	-10.42%	-3.35%	-2.51%	-6.37%	-6.05%	-9.35%	-3.59%	1.76%	-39.30%
2015								-13.19%	-6.64%	-4.19%	-8.49%	26.15%	-10.36%

Комиссия

Комиссия Energy Technology составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Energy Technology среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Energy Technology

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Energy Technology

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	-0.30	-0.08	0.99	-0.25	-0.62
NEE NextEra Energy, Inc.	0.83	1.23	1.17	0.57	2.05
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.18	0.18	1.02	-0.15	-0.64
SEDG SolarEdge Technologies, Inc.	-1.11	-2.84	0.68	-0.92	-1.47
RUN Sunrun Inc.	0.22	1.04	1.11	0.22	0.66
SPWR SunPower Corporation	-0.61	-1.97	0.72	-0.98	-1.65
PLUG Plug Power Inc.	-0.79	-1.54	0.82	-0.83	-1.38

Коэффициент Шарпа

Energy Technology на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Energy Technology

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Energy Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Energy Technology	0.50%	0.62%	0.41%	0.33%	0.36%	0.41%	0.51%	0.50%	0.58%	0.59%	0.55%	0.62%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.52%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SEDG SolarEdge Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RUN Sunrun Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPWR SunPower Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLUG Plug Power Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Energy Technology

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Energy Technology показал максимальную просадку в 65.44%, зарегистрированную 22 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Energy Technology составляет 64.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-65.44%	2 нояб. 2021 г.	620	22 апр. 2024 г.	—	—	—
-52.3%	21 февр. 2020 г.	19	18 мар. 2020 г.	73	1 июл. 2020 г.	92
-47.84%	6 авг. 2015 г.	335	1 дек. 2016 г.	239	13 нояб. 2017 г.	574
-39.77%	27 янв. 2021 г.	75	13 мая 2021 г.	118	29 окт. 2021 г.	193
-23.83%	11 июл. 2018 г.	116	24 дек. 2018 г.	43	27 февр. 2019 г.	159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Energy Technology составляет 13.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Energy Technology

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NEE	TSLA	PLUG	ENPH	SPWR	SEDG	RUN
NEE	1.00	0.16	0.18	0.19	0.20	0.22	0.21
TSLA	0.16	1.00	0.36	0.32	0.34	0.34	0.34
PLUG	0.18	0.36	1.00	0.45	0.50	0.46	0.51
ENPH	0.19	0.32	0.45	1.00	0.57	0.61	0.56
SPWR	0.20	0.34	0.50	0.57	1.00	0.61	0.63
SEDG	0.22	0.34	0.46	0.61	0.61	1.00	0.60
RUN	0.21	0.34	0.51	0.56	0.63	0.60	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2015 г.