PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Energy Technology
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Energy Technology

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

TSLA 25%NEE 20%ENPH 15%SEDG 15%RUN 10%SPWR 10%PLUG 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ENPH
Enphase Energy, Inc.		Technology
15%
NEE
NextEra Energy, Inc.		Utilities
20%
PLUG
Plug Power Inc.		Industrials
5%
RUN
Sunrun Inc.		Technology
10%
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.		Technology
15%
SPWR
SunPower Corporation		Technology
10%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.20%
15.83%
Energy Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2015 г., начальной даты RUN

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Energy Technology-30.38%-12.24%-5.20%-7.88%23.11%N/A
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		4.44%-0.36%41.60%31.50%65.62%32.13%
NEE
NextEra Energy, Inc.		33.90%-5.89%20.34%43.34%8.47%15.20%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		-37.13%-27.77%-23.62%5.61%33.84%18.70%
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.		-82.08%-27.47%-71.41%-77.65%-27.79%N/A
RUN
Sunrun Inc.		-27.97%-23.57%37.41%57.29%-1.88%N/A
SPWR
SunPower Corporation		-97.46%0.00%-94.04%-96.93%-53.76%N/A
PLUG
Plug Power Inc.		-52.67%-6.58%-7.79%-62.63%-4.29%-7.65%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Energy Technology, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-20.73%1.44%0.66%-9.27%14.07%-12.72%8.03%-4.03%4.07%-30.38%
202310.08%1.90%-2.57%-10.72%1.01%7.44%-0.71%-16.29%-10.79%-22.33%10.89%16.18%-21.43%
2022-17.38%7.97%13.88%-21.44%4.66%-3.80%29.90%-1.59%-8.85%-7.35%11.06%-17.19%-20.23%
202118.31%-14.01%-3.94%-6.65%-5.65%12.51%-1.91%1.10%-2.80%36.32%-2.16%-14.21%6.82%
202023.95%13.58%-27.56%33.32%13.47%9.43%29.94%45.37%3.59%2.41%29.55%19.15%422.15%
201914.65%10.61%-2.24%2.48%8.47%17.02%12.14%3.14%-2.05%3.82%2.47%13.02%119.67%
20181.04%10.34%8.15%2.26%8.33%6.70%-3.05%-4.98%-6.75%4.05%7.82%-12.03%20.83%
201712.67%10.48%-4.56%6.64%1.07%10.67%4.64%1.57%7.81%3.36%14.24%-2.92%86.14%
2016-12.24%-6.19%6.91%4.44%-10.42%-3.35%-2.51%-6.37%-6.05%-9.35%-3.59%1.76%-39.30%
2015-13.19%-6.64%-4.19%-8.49%26.15%-10.36%

Комиссия

Комиссия Energy Technology составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Energy Technology среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Energy Technology, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Energy Technology, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Energy Technology, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Energy Technology, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Energy Technology, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Energy Technology, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Energy Technology
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Energy Technology, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Energy Technology, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Energy Technology, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Energy Technology, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Energy Technology, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-0.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		0.431.061.130.391.10
NEE
NextEra Energy, Inc.		1.752.271.311.178.46
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.020.511.060.020.07
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.		-0.98-2.060.78-0.82-1.45
RUN
Sunrun Inc.		0.691.591.180.662.06
SPWR
SunPower Corporation		-0.61-1.650.75-0.97-1.50
PLUG
Plug Power Inc.		-0.61-0.640.93-0.65-1.17

Коэффициент Шарпа

Energy Technology на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.21
3.43
Energy Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Energy Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Energy Technology0.51%0.62%0.41%0.33%0.36%0.41%0.51%0.50%0.58%0.59%0.55%0.62%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.53%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUN
Sunrun Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLUG
Plug Power Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-64.69%
-0.54%
Energy Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Energy Technology показал максимальную просадку в 66.77%, зарегистрированную 23 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Energy Technology составляет 64.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.77%2 нояб. 2021 г.74823 окт. 2024 г.———
-52.3%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.731 июл. 2020 г.92
-47.84%6 авг. 2015 г.3351 дек. 2016 г.23913 нояб. 2017 г.574
-39.77%27 янв. 2021 г.7513 мая 2021 г.11829 окт. 2021 г.193
-23.83%11 июл. 2018 г.11624 дек. 2018 г.4327 февр. 2019 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Energy Technology составляет 9.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.67%
2.71%
Energy Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NEETSLAPLUGENPHSPWRSEDGRUN
NEE1.000.150.180.190.200.220.21
TSLA0.151.000.360.320.330.340.34
PLUG0.180.361.000.450.490.460.50
ENPH0.190.320.451.000.560.610.56
SPWR0.200.330.490.561.000.600.62
SEDG0.220.340.460.610.601.000.60
RUN0.210.340.500.560.620.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2015 г.