Energy Technology
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | Technology | 15% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 20% |
PLUG Plug Power Inc. | Industrials | 5% |
RUN Sunrun Inc. | Technology | 10% |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | Technology | 15% |
SPWR SunPower Corporation | Technology | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2015 г., начальной даты RUN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Energy Technology | -29.89% | -1.51% | -13.40% | -34.29% | 25.02% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 68.84% | 27.56% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 34.61% | 3.81% | 40.15% | 23.34% | 10.35% | 15.79% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -17.78% | -0.14% | -16.60% | -9.63% | 35.58% | 21.58% |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | -79.18% | -14.78% | -74.26% | -86.91% | -23.50% | N/A |
RUN Sunrun Inc. | -7.44% | -3.51% | 44.67% | 29.88% | 3.99% | N/A |
SPWR SunPower Corporation | -97.46% | -38.60% | -95.95% | -98.15% | -56.76% | -41.38% |
PLUG Plug Power Inc. | -64.22% | -22.60% | -59.95% | -79.77% | -7.14% | -11.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Energy Technology, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -20.73% | 1.44% | 0.66% | -9.27% | 14.07% | -12.72% | 8.03% | -4.03% | -29.89% | ||||
2023 | 10.08% | 1.90% | -2.57% | -10.72% | 1.01% | 7.44% | -0.71% | -16.29% | -10.79% | -22.33% | 10.89% | 16.18% | -21.43% |
2022 | -17.38% | 7.97% | 13.88% | -21.44% | 4.66% | -3.80% | 29.90% | -1.59% | -8.85% | -7.35% | 11.06% | -17.19% | -20.23% |
2021 | 18.31% | -14.01% | -3.94% | -6.65% | -5.65% | 12.51% | -1.91% | 1.10% | -2.80% | 36.32% | -2.16% | -14.21% | 6.82% |
2020 | 23.95% | 13.58% | -27.56% | 33.32% | 13.47% | 9.43% | 29.94% | 45.37% | 3.59% | 2.41% | 29.55% | 19.15% | 422.15% |
2019 | 14.65% | 10.61% | -2.24% | 2.48% | 8.47% | 17.02% | 12.14% | 3.14% | -2.05% | 3.82% | 2.47% | 13.02% | 119.67% |
2018 | 1.04% | 10.34% | 8.15% | 2.26% | 8.33% | 6.70% | -3.05% | -4.98% | -6.75% | 4.05% | 7.82% | -12.03% | 20.83% |
2017 | 12.67% | 10.48% | -4.56% | 6.64% | 1.07% | 10.67% | 4.64% | 1.57% | 7.81% | 3.36% | 14.24% | -2.92% | 86.14% |
2016 | -12.24% | -6.19% | 6.91% | 4.44% | -10.42% | -3.35% | -2.51% | -6.37% | -6.05% | -9.35% | -3.59% | 1.76% | -39.30% |
2015 | -13.19% | -6.64% | -4.19% | -8.49% | 26.15% | -10.36% |
Комиссия
Комиссия Energy Technology составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Energy Technology среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.83 | 1.23 | 1.17 | 0.57 | 2.05 |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -0.18 | 0.18 | 1.02 | -0.15 | -0.64 |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | -1.11 | -2.84 | 0.68 | -0.92 | -1.47 |
RUN Sunrun Inc. | 0.22 | 1.04 | 1.11 | 0.22 | 0.66 |
SPWR SunPower Corporation | -0.61 | -1.97 | 0.72 | -0.98 | -1.65 |
PLUG Plug Power Inc. | -0.79 | -1.54 | 0.82 | -0.83 | -1.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Energy Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Technology | 0.50% | 0.62% | 0.41% | 0.33% | 0.36% | 0.41% | 0.51% | 0.50% | 0.58% | 0.59% | 0.55% | 0.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.52% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RUN Sunrun Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPWR SunPower Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLUG Plug Power Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Energy Technology показал максимальную просадку в 65.44%, зарегистрированную 22 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Energy Technology составляет 64.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-65.44% | 2 нояб. 2021 г. | 620 | 22 апр. 2024 г. | — | — | — |
-52.3% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 73 | 1 июл. 2020 г. | 92 |
-47.84% | 6 авг. 2015 г. | 335 | 1 дек. 2016 г. | 239 | 13 нояб. 2017 г. | 574 |
-39.77% | 27 янв. 2021 г. | 75 | 13 мая 2021 г. | 118 | 29 окт. 2021 г. | 193 |
-23.83% | 11 июл. 2018 г. | 116 | 24 дек. 2018 г. | 43 | 27 февр. 2019 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Energy Technology составляет 13.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NEE | TSLA | PLUG | ENPH | SPWR | SEDG | RUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE | 1.00 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
TSLA | 0.16 | 1.00 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
PLUG | 0.18 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.46 | 0.51 |
ENPH | 0.19 | 0.32 | 0.45 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.56 |
SPWR | 0.20 | 0.34 | 0.50 | 0.57 | 1.00 | 0.61 | 0.63 |
SEDG | 0.22 | 0.34 | 0.46 | 0.61 | 0.61 | 1.00 | 0.60 |
RUN | 0.21 | 0.34 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.60 | 1.00 |