FIRE Backtest

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FIRE Backtest

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BST BlackRock Science and Technology Trust	Financial Services	3.75%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	17%
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income	33%
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	Dividend, Derivative Income	3.75%
NUSI Nationwide Risk-Managed Income ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	10%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Derivative Income	3.75%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	5.10%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	All Cap Equities, Dividend	4.95%
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF	Diversified Portfolio	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	4.95%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	Long-Short	3.75%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FIRE Backtest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

FIRE Backtest

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2019 г., начальной даты NUSI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
FIRE Backtest	14.66%	2.68%	7.97%	22.81%	N/A	N/A
Активы портфеля:
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	15.53%	3.07%	8.24%	21.91%	12.07%	N/A
NUSI Nationwide Risk-Managed Income ETF	20.08%	2.61%	11.81%	35.72%	N/A	N/A
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF	15.99%	2.46%	9.65%	28.58%	4.58%	N/A
BST BlackRock Science and Technology Trust	9.97%	0.64%	-1.83%	22.13%	10.41%	N/A
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	12.26%	1.49%	6.45%	16.10%	6.54%	6.56%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	12.85%	1.97%	6.01%	20.40%	7.39%	7.75%
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	10.93%	2.50%	6.07%	17.01%	9.57%	N/A
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	13.02%	2.60%	7.55%	21.93%	12.91%	11.59%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	18.94%	3.70%	16.30%	33.38%	8.70%	N/A
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	16.16%	2.93%	8.29%	25.13%	10.93%	10.06%
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	12.73%	2.83%	6.52%	17.55%	9.55%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRE Backtest, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.74%	2.39%	2.83%	-3.25%	2.54%	1.93%	2.18%	2.63%					14.66%
2023	3.24%	-2.30%	2.05%	1.50%	-1.67%	4.12%	2.24%	-1.41%	-4.02%	-1.55%	6.14%	3.42%	11.82%
2022	-3.65%	-2.00%	2.73%	-5.00%	0.22%	-6.31%	5.16%	-2.71%	-7.06%	6.99%	4.68%	-3.09%	-10.69%
2021	-0.74%	1.74%	4.45%	3.19%	1.05%	1.62%	1.42%	1.68%	-3.89%	4.77%	-1.43%	4.45%	19.52%
2020	0.25%	-6.91%	-10.11%	8.94%	3.25%	0.88%	4.08%	3.77%	-2.04%	-1.41%	8.84%	2.84%	11.13%
2019												0.27%	0.27%

Комиссия

Комиссия FIRE Backtest составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KNG

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

NUSI

Nationwide Risk-Managed Income ETF

JEPIX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

SWAN

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

SPYD

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIRE Backtest среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

FIRE Backtest

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRE Backtest

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	2.54	3.56	1.46	2.94	15.89
NUSI Nationwide Risk-Managed Income ETF	2.80	3.99	1.54	1.62	15.26
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF	2.39	3.38	1.42	0.92	14.01
BST BlackRock Science and Technology Trust	1.19	1.65	1.21	0.57	4.35
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	2.14	2.88	1.51	1.68	15.11
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	1.91	2.60	1.43	2.18	13.06
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	1.75	2.48	1.31	1.42	7.63
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.87	2.71	1.33	1.66	9.67
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	2.25	3.18	1.40	1.50	14.27
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.30	3.21	1.41	2.53	13.06
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	2.20	3.13	1.43	2.51	14.07

Коэффициент Шарпа

FIRE Backtest на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FIRE Backtest

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FIRE Backtest за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
FIRE Backtest	5.73%	6.55%	8.08%	6.32%	7.12%	6.00%	2.58%	1.79%	1.21%	1.15%	0.85%	0.36%
Активы портфеля:
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	4.41%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NUSI Nationwide Risk-Managed Income ETF	6.54%	7.18%	9.05%	7.77%	7.48%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF	2.58%	2.98%	2.12%	5.04%	1.64%	3.69%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BST BlackRock Science and Technology Trust	8.63%	8.91%	10.57%	8.45%	3.72%	10.19%	6.20%	4.64%	6.47%	6.71%	0.55%	0.00%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	8.39%	10.51%	13.44%	9.08%	7.93%	5.76%	7.12%	4.67%	3.23%	4.65%	4.14%	2.49%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	10.44%	11.78%	13.26%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%	10.74%	0.00%
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	7.61%	5.91%	4.00%	3.45%	3.62%	4.09%	3.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	2.58%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	4.10%	4.66%	5.01%	3.68%	4.95%	4.43%	4.75%	4.63%	4.34%	1.13%	0.00%	0.00%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.86%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%	2.81%
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	6.91%	8.43%	12.24%	7.57%	11.57%	7.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FIRE Backtest

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

FIRE Backtest показал максимальную просадку в 27.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка FIRE Backtest составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.73%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	137
-17.89%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	320	8 янв. 2024 г.	506
-6.06%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-5.4%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	6	5 нояб. 2020 г.	18
-4.56%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FIRE Backtest составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FIRE Backtest

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SWAN	BST	NUSI	QYLD	SPYD	XYLD	JEPIX	KNG	SCHD	DIVO	VYM
SWAN	1.00	0.58	0.64	0.59	0.45	0.56	0.59	0.56	0.53	0.58	0.54
BST	0.58	1.00	0.73	0.75	0.41	0.65	0.55	0.48	0.48	0.54	0.49
NUSI	0.64	0.73	1.00	0.78	0.37	0.67	0.55	0.48	0.49	0.55	0.49
QYLD	0.59	0.75	0.78	1.00	0.45	0.79	0.64	0.54	0.55	0.62	0.56
SPYD	0.45	0.41	0.37	0.45	1.00	0.59	0.65	0.88	0.91	0.77	0.92
XYLD	0.56	0.65	0.67	0.79	0.59	1.00	0.69	0.66	0.67	0.71	0.68
JEPIX	0.59	0.55	0.55	0.64	0.65	0.69	1.00	0.80	0.76	0.80	0.78
KNG	0.56	0.48	0.48	0.54	0.88	0.66	0.80	1.00	0.93	0.86	0.93
SCHD	0.53	0.48	0.49	0.55	0.91	0.67	0.76	0.93	1.00	0.87	0.97
DIVO	0.58	0.54	0.55	0.62	0.77	0.71	0.80	0.86	0.87	1.00	0.89
VYM	0.54	0.49	0.49	0.56	0.92	0.68	0.78	0.93	0.97	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 дек. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

FIRE Backtest

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество