Mai2025

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Mai2025

Currency in USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AEM Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	8.33%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	8.33%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	8.33%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	Basic Materials	8.33%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	8.33%
LNG Cheniere Energy, Inc.	Energy	8.33%
OXY Occidental Petroleum Corporation	Energy	8.33%
SIKA.SW Sika AG	Basic Materials	8.33%
SLHN.SW Swiss Life Holding AG	Financial Services	8.33%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	8.33%
SONVY Sonova Holding AG	Healthcare	8.33%
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	Global Equity Income	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.64%	8.97%	-2.62%	11.90%	15.76%	10.69%
Mai2025	8.93%	10.86%	5.13%	18.48%	32.79%	N/A
Активы портфеля:
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	7.56%	13.74%	4.79%	45.18%	26.32%	26.03%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-1.97%	17.93%	-5.94%	6.79%	29.51%	25.08%
SLHN.SW Swiss Life Holding AG	26.71%	7.47%	19.04%	44.21%	29.16%	18.01%
SONVY Sonova Holding AG	-2.77%	9.83%	-14.54%	7.81%	11.47%	9.78%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	36.70%	-9.51%	37.49%	58.75%	12.92%	14.38%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	25.51%	13.64%	25.41%	33.88%	40.01%	N/A
ANET Arista Networks, Inc.	-16.48%	27.04%	-7.05%	17.59%	45.84%	36.71%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	3.56%	17.79%	-12.17%	-23.11%	36.59%	6.66%
LNG Cheniere Energy, Inc.	7.74%	4.84%	7.73%	48.11%	41.52%	12.22%
OXY Occidental Petroleum Corporation	-10.78%	16.43%	-12.84%	-29.78%	27.08%	-2.53%
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	16.12%	9.32%	13.07%	18.45%	19.51%	N/A
SIKA.SW Sika AG	6.73%	6.77%	-8.43%	-16.94%	9.30%	16.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mai2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.71%	-0.78%	-2.64%	2.81%	3.75%								8.93%
2024	0.61%	2.56%	5.64%	-2.73%	6.91%	4.24%	-1.53%	4.25%	1.93%	-0.92%	2.95%	-3.30%	21.97%
2023	7.24%	-1.32%	7.74%	0.81%	-1.32%	3.83%	5.29%	-1.50%	-3.71%	-1.57%	12.94%	7.64%	40.72%
2022	-4.57%	6.77%	10.39%	-9.95%	-2.11%	-11.62%	10.04%	-4.15%	-8.19%	9.70%	7.98%	-5.58%	-5.10%
2021	1.37%	5.13%	1.48%	6.93%	7.76%	1.99%	2.05%	0.48%	-3.91%	9.28%	-0.79%	5.54%	43.28%
2020	0.51%	-9.23%	-18.34%	18.76%	4.70%	8.38%	9.83%	4.32%	-2.25%	-2.62%	20.70%	9.87%	45.20%
2019						6.23%	1.76%	-4.93%	-1.51%	2.10%	1.33%	3.26%	8.14%

Комиссия

Комиссия Mai2025 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

TDIV.AS

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Mai2025 составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	1.30	1.90	1.27	1.55	4.91
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.16	0.35	1.05	0.04	0.10
SLHN.SW Swiss Life Holding AG	2.07	2.58	1.43	3.38	11.60
SONVY Sonova Holding AG	0.32	0.19	1.02	0.01	0.02
AEM Agnico Eagle Mines Limited	1.69	2.04	1.28	3.01	10.67
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.63	0.96	1.12	0.52	1.17
ANET Arista Networks, Inc.	0.33	0.72	1.11	0.31	0.82
FCX Freeport-McMoRan Inc.	-0.51	-0.70	0.91	-0.60	-1.20
LNG Cheniere Energy, Inc.	1.62	2.04	1.30	2.07	6.45
OXY Occidental Petroleum Corporation	-0.88	-1.17	0.84	-0.59	-1.44
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	1.07	1.31	1.19	1.09	4.79
SIKA.SW Sika AG	-0.64	-0.89	0.89	-0.38	-0.96

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mai2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.90
За 5 лет: 1.58
За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mai2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.39%	1.55%	1.66%	1.72%	1.12%	1.41%	1.59%	1.76%	1.37%	1.12%	1.86%	1.41%
Активы портфеля:
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.45%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
SLHN.SW Swiss Life Holding AG	3.98%	4.72%	5.14%	5.24%	3.76%	4.85%	0.51%	3.57%	3.19%	2.95%	2.40%	2.33%
SONVY Sonova Holding AG	1.51%	1.46%	1.57%	1.93%	0.91%	0.00%	1.27%	1.63%	1.54%	1.90%	1.72%	1.44%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	1.50%	2.05%	2.92%	3.08%	2.63%	1.35%	1.10%	1.09%	0.89%	0.86%	1.22%	1.29%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	1.53%	1.58%	1.41%	1.58%	0.54%	0.19%	1.52%	1.45%	0.00%	0.00%	8.48%	5.36%
LNG Cheniere Energy, Inc.	0.84%	0.84%	0.95%	0.92%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OXY Occidental Petroleum Corporation	2.05%	1.78%	1.21%	0.83%	0.14%	4.74%	7.62%	5.05%	4.15%	4.24%	4.40%	3.47%
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	3.95%	4.19%	4.98%	4.55%	3.98%	4.12%	4.40%	4.93%	3.95%	1.11%	0.00%	0.00%
SIKA.SW Sika AG	0.84%	1.53%	1.17%	1.31%	0.66%	0.95%	1.13%	1.48%	1.24%	1.59%	1.99%	1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Mai2025 показал максимальную просадку в 40.86%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Mai2025 составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.86%	21 янв. 2020 г.	42	18 мар. 2020 г.	84	15 июл. 2020 г.	126
-28.23%	5 апр. 2022 г.	124	26 сент. 2022 г.	205	12 июл. 2023 г.	329
-17.85%	19 февр. 2025 г.	34	7 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.64%	25 июл. 2019 г.	50	2 окт. 2019 г.	71	13 янв. 2020 г.	121
-10.3%	15 июл. 2024 г.	16	5 авг. 2024 г.	33	19 сент. 2024 г.	49

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AEM	SONVY	LNG	OXY	CRWD	SIKA.SW	SLHN.SW	TDIV.AS	ANET	ISRG	FCX	SMH	Portfolio
^GSPC	1.00	0.19	0.30	0.36	0.37	0.47	0.37	0.35	0.41	0.64	0.72	0.55	0.80	0.78
AEM	0.19	1.00	0.13	0.13	0.11	0.12	0.19	0.15	0.16	0.16	0.19	0.30	0.15	0.38
SONVY	0.30	0.13	1.00	0.05	0.06	0.19	0.48	0.38	0.32	0.21	0.29	0.15	0.25	0.41
LNG	0.36	0.13	0.05	1.00	0.51	0.15	0.08	0.20	0.27	0.19	0.23	0.39	0.28	0.49
OXY	0.37	0.11	0.06	0.51	1.00	0.13	0.10	0.25	0.33	0.18	0.18	0.50	0.27	0.55
CRWD	0.47	0.12	0.19	0.15	0.13	1.00	0.19	0.10	0.11	0.50	0.43	0.22	0.49	0.58
SIKA.SW	0.37	0.19	0.48	0.08	0.10	0.19	1.00	0.49	0.46	0.24	0.30	0.30	0.33	0.49
SLHN.SW	0.35	0.15	0.38	0.20	0.25	0.10	0.49	1.00	0.61	0.20	0.21	0.35	0.26	0.49
TDIV.AS	0.41	0.16	0.32	0.27	0.33	0.11	0.46	0.61	1.00	0.21	0.23	0.42	0.29	0.52
ANET	0.64	0.16	0.21	0.19	0.18	0.50	0.24	0.20	0.21	1.00	0.51	0.35	0.66	0.64
ISRG	0.72	0.19	0.29	0.23	0.18	0.43	0.30	0.21	0.23	0.51	1.00	0.35	0.60	0.62
FCX	0.55	0.30	0.15	0.39	0.50	0.22	0.30	0.35	0.42	0.35	0.35	1.00	0.48	0.70
SMH	0.80	0.15	0.25	0.28	0.27	0.49	0.33	0.26	0.29	0.66	0.60	0.48	1.00	0.71
Portfolio	0.78	0.38	0.41	0.49	0.55	0.58	0.49	0.49	0.52	0.64	0.62	0.70	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Mai2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество