PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SMR AANA 7 Equal Buckets
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SMR AANA 7 Equal Buckets

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Set each of the 7 categories at equal percentages

Распределение активов

SWAGX 1%GLDM 14.29%CMDY 14.29%MGV 14.29%VBR 14.29%VXUS 14.29%SWVXX 13.26%XLRE 14.29%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		Commodities
14.29%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		Precious Metals, Gold
14.29%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		Large Cap Value Equities
14.29%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		Total Bond Market
1%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
13.26%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
14.29%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
14.29%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		REIT
14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
SMR AANA 7 Equal Buckets6.51%1.86%2.48%12.90%11.03%N/A
Активы портфеля:
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		2.03%-1.12%0.43%5.82%-1.05%N/A
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		25.49%-0.03%23.80%40.57%13.56%N/A
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		3.62%0.31%4.41%1.54%11.81%N/A
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.16%2.59%-3.85%11.41%13.98%10.35%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		-4.02%5.00%-11.53%4.19%14.82%7.81%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.93%4.82%10.66%13.38%10.46%5.58%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.26%1.04%-5.67%15.73%7.32%N/A
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		1.03%0.00%1.40%4.20%2.55%1.73%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMR AANA 7 Equal Buckets, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.52%1.01%0.67%-0.67%1.86%6.51%
2024-1.29%1.69%4.09%-2.08%2.88%-0.27%3.74%1.93%2.64%-0.82%2.08%-3.79%10.98%
20234.96%-3.66%0.57%0.65%-3.13%3.63%3.26%-2.17%-3.44%-0.78%5.16%4.10%8.86%
2022-1.46%0.90%3.11%-2.64%0.04%-6.43%3.37%-2.50%-6.95%4.06%5.98%-2.17%-5.46%
20210.04%2.52%2.60%4.34%2.83%-0.45%0.92%1.42%-2.30%3.74%-2.79%4.76%18.73%
2020-1.44%-5.27%-10.89%6.54%2.67%1.69%4.70%2.39%-2.43%-0.74%6.07%4.33%6.32%
20196.12%1.59%0.36%1.24%-3.04%4.56%0.11%0.08%1.22%1.73%0.03%2.73%17.72%
2018-0.01%1.10%0.24%-0.47%-3.09%1.38%-4.68%-5.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия SMR AANA 7 Equal Buckets составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMR AANA 7 Equal Buckets составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMR AANA 7 Equal Buckets, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMR AANA 7 Equal Buckets, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR AANA 7 Equal Buckets, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR AANA 7 Equal Buckets, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR AANA 7 Equal Buckets, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR AANA 7 Equal Buckets, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		1.081.371.170.432.24
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		2.273.111.405.1213.88
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		0.120.351.040.100.66
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		0.730.971.140.732.66
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		0.190.341.050.120.34
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		0.791.181.160.942.97
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		0.871.111.150.642.41
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		3.38————

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SMR AANA 7 Equal Buckets имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.17
  • За 5 лет: 1.01
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SMR AANA 7 Equal Buckets за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.16%2.23%2.35%2.21%3.70%1.39%1.90%1.98%1.47%1.64%1.21%1.06%
Активы портфеля:
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.97%3.88%3.22%2.60%2.06%2.47%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		4.08%4.23%5.09%3.98%16.09%0.14%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.26%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.23%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.92%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.34%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SMR AANA 7 Equal Buckets показал максимальную просадку в 24.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка SMR AANA 7 Equal Buckets составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.41%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.183
-16.38%21 апр. 2022 г.11027 сент. 2022 г.3654 мар. 2024 г.475
-9.56%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.102
-8.94%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.196 мая 2025 г.52
-5.29%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1929 дек. 2021 г.30
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSWVXXSWAGXGLDMCMDYXLREVXUSVBRMGVPortfolio
^GSPC1.000.030.010.060.280.600.790.800.840.79
SWVXX0.031.000.020.020.000.020.000.030.040.05
SWAGX0.010.021.000.34-0.040.220.03-0.03-0.040.10
GLDM0.060.020.341.000.380.140.230.050.050.38
CMDY0.280.00-0.040.381.000.140.380.300.300.54
XLRE0.600.020.220.140.141.000.520.610.620.72
VXUS0.790.000.030.230.380.521.000.740.730.84
VBR0.800.03-0.030.050.300.610.741.000.860.85
MGV0.840.04-0.040.050.300.620.730.861.000.84
Portfolio0.790.050.100.380.540.720.840.850.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя