Barbell 12

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Barbell 12

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	41%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	Total Bond Market	10%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	5%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	7%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Barbell 12 на 22 мая 2025 г. показал доходность в 9.41% с начала года и доходность в 22.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
Barbell 12	9.41%	8.99%	7.84%	25.44%	26.60%	22.64%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.86%	0.02%	8.15%	22.36%	23.72%	13.37%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.85%	36.00%	-9.64%	38.22%	71.08%	74.45%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-3.19%	22.25%	-1.66%	11.97%	19.45%	19.64%
WMT Walmart Inc.	7.28%	4.60%	11.43%	49.53%	20.10%	16.55%
COST Costco Wholesale Corporation	12.17%	7.19%	10.74%	28.68%	29.78%	23.87%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.11%	-0.06%	2.62%	5.70%	0.99%	1.73%
V Visa Inc.	13.75%	12.12%	16.95%	30.79%	14.23%	18.63%
MSFT Microsoft Corporation	7.78%	26.25%	9.56%	6.29%	20.82%	27.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Barbell 12, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.12%	5.15%	-2.32%	1.77%	2.50%								9.41%
2024	7.45%	7.92%	3.31%	-4.41%	7.48%	2.20%	2.11%	5.92%	-0.62%	-0.06%	6.76%	-3.35%	39.41%
2023	6.68%	0.67%	6.22%	3.88%	3.13%	6.04%	2.84%	1.63%	-3.71%	-0.82%	6.94%	1.79%	40.82%
2022	-1.57%	0.04%	7.32%	-9.09%	-3.15%	-9.26%	10.10%	-6.39%	-7.63%	8.53%	8.82%	-5.75%	-10.53%
2021	-2.17%	2.93%	3.28%	7.01%	2.90%	2.74%	1.74%	3.35%	-4.41%	7.30%	1.52%	3.45%	33.28%
2020	1.35%	-4.40%	-6.03%	6.26%	3.87%	0.41%	6.50%	11.19%	-2.10%	-4.37%	10.32%	0.89%	24.52%
2019	2.59%	2.49%	3.82%	5.72%	-7.38%	8.53%	-0.32%	0.68%	1.00%	3.55%	3.73%	2.82%	29.87%
2018	9.23%	-2.92%	-2.87%	-0.35%	1.77%	-0.92%	4.64%	6.63%	1.41%	-5.90%	1.30%	-7.01%	3.80%
2017	1.69%	3.06%	-0.21%	0.75%	5.48%	-0.53%	4.32%	2.67%	1.52%	5.07%	3.24%	1.23%	32.01%
2016	-2.36%	1.07%	6.18%	-0.66%	3.36%	0.91%	4.42%	2.98%	-0.13%	0.24%	6.43%	4.48%	29.96%
2015	-3.79%	4.77%	-2.39%	1.11%	0.41%	-4.61%	4.48%	-3.61%	0.10%	6.69%	1.80%	0.10%	4.43%
2014	-3.63%	4.57%	2.98%	1.35%	0.99%	-0.87%	-0.54%	6.35%	0.26%	3.21%	6.05%	-0.35%	21.78%

Комиссия

Комиссия Barbell 12 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGT

Vanguard Information Technology ETF

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Barbell 12 составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.14	1.57	1.22	2.45	6.01
NVDA NVIDIA Corporation	0.64	1.30	1.17	1.15	2.83
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.40	0.82	1.11	0.50	1.61
WMT Walmart Inc.	2.08	2.85	1.39	2.31	7.59
COST Costco Wholesale Corporation	1.32	1.86	1.25	1.71	4.94
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.47	3.89	1.49	2.57	9.19
V Visa Inc.	1.41	1.80	1.27	1.92	6.75
MSFT Microsoft Corporation	0.25	0.66	1.09	0.36	0.80

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Barbell 12 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.55
За 5 лет: 1.63
За 10 лет: 1.30
За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Barbell 12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.62%	0.61%	0.73%	0.55%	0.45%	0.72%	0.67%	0.78%	0.97%	0.85%	1.13%	0.91%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.53%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	3.56%	3.38%	2.46%	1.50%	1.36%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.49%	1.40%	1.45%
V Visa Inc.	0.64%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Barbell 12 показал максимальную просадку в 41.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Barbell 12 составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.68%	2 июн. 2008 г.	194	9 мар. 2009 г.	256	15 мар. 2010 г.	450
-25.86%	30 мар. 2022 г.	136	12 окт. 2022 г.	149	17 мая 2023 г.	285
-24.67%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	92	3 авг. 2020 г.	115
-18.37%	22 февр. 2011 г.	117	8 авг. 2011 г.	127	8 февр. 2012 г.	244
-17.97%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BSV	WMT	COST	NVDA	V	BRK-B	MSFT	VGT	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.13	0.44	0.57	0.60	0.65	0.68	0.71	0.89	0.87
BSV	-0.13	1.00	-0.03	-0.04	-0.10	-0.11	-0.14	-0.09	-0.12	-0.13
WMT	0.44	-0.03	1.00	0.56	0.21	0.30	0.36	0.33	0.34	0.47
COST	0.57	-0.04	0.56	1.00	0.36	0.40	0.41	0.45	0.51	0.59
NVDA	0.60	-0.10	0.21	0.36	1.00	0.41	0.33	0.54	0.72	0.69
V	0.65	-0.11	0.30	0.40	0.41	1.00	0.50	0.49	0.62	0.68
BRK-B	0.68	-0.14	0.36	0.41	0.33	0.50	1.00	0.41	0.53	0.80
MSFT	0.71	-0.09	0.33	0.45	0.54	0.49	0.41	1.00	0.78	0.70
VGT	0.89	-0.12	0.34	0.51	0.72	0.62	0.53	0.78	1.00	0.83
Portfolio	0.87	-0.13	0.47	0.59	0.69	0.68	0.80	0.70	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Barbell 12

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество