Barbell 12
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 51% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 7% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 5% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 7% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Barbell 12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BSV
Доходность по периодам
Barbell 12 на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 5.00% с начала года и доходность в 19.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Barbell 12 | 5.31% | -0.60% | 4.80% | 27.16% | 24.11% | 19.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.32% | -0.94% | 11.24% | 30.29% | 22.13% | 13.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -12.08% | -25.87% | 20.80% | 69.58% | 69.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -9.34% | -15.75% | 2.12% | 17.43% | 17.97% |
WMT Walmart Inc. | 3.46% | 9.21% | 15.82% | 58.05% | 17.94% | 15.89% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.66% | 10.74% | 12.61% | 39.82% | 27.81% | 23.33% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.21% | 0.74% | 2.19% | 6.79% | 1.08% | 1.72% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.98% | 0.15% | 0.91% | 6.33% | 1.49% | 2.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Barbell 12, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.93% | 6.08% | -0.99% | -1.63% | 5.31% | ||||||||
| 2024 | 7.17% | 7.74% | 3.61% | -4.03% | 7.25% | 1.71% | 3.57% | 6.39% | -1.03% | -0.43% | 6.18% | -4.13% | 38.42% |
| 2023 | 5.56% | 0.72% | 4.88% | 3.55% | 2.54% | 5.58% | 3.30% | 1.65% | -3.19% | -2.09% | 5.51% | 1.94% | 33.81% |
| 2022 | -1.00% | 1.20% | 7.53% | -8.77% | -3.25% | -9.63% | 9.83% | -6.05% | -6.65% | 8.09% | 8.36% | -5.22% | -8.11% |
| 2021 | -1.58% | 2.35% | 3.79% | 6.19% | 3.90% | 1.29% | 0.98% | 3.69% | -3.98% | 6.64% | 2.00% | 3.11% | 31.76% |
| 2020 | 0.09% | -3.77% | -5.90% | 4.37% | 2.65% | -0.90% | 7.79% | 10.30% | -1.22% | -3.68% | 9.60% | 0.34% | 19.71% |
| 2019 | 2.28% | 0.51% | 2.92% | 4.93% | -7.50% | 7.79% | -1.08% | 0.49% | 1.54% | 3.06% | 3.20% | 2.54% | 21.86% |
| 2018 | 7.95% | -3.21% | -2.63% | -1.51% | 0.73% | -1.24% | 4.10% | 5.88% | 1.19% | -4.99% | 1.26% | -6.04% | 0.50% |
| 2017 | 0.84% | 2.92% | -0.90% | 0.05% | 4.78% | -0.09% | 3.54% | 2.38% | 1.46% | 3.67% | 3.17% | 1.31% | 25.53% |
| 2016 | -1.91% | 2.48% | 5.51% | 0.49% | 2.04% | 2.37% | 2.86% | 2.81% | -0.72% | -0.20% | 7.65% | 4.44% | 31.14% |
| 2015 | -2.30% | 3.31% | -1.59% | -1.10% | 0.38% | -4.38% | 3.22% | -3.17% | -0.14% | 4.12% | 1.02% | -0.19% | -1.20% |
| 2014 | -3.80% | 4.27% | 3.45% | 2.56% | 0.35% | -0.97% | -1.00% | 6.67% | -0.18% | 1.99% | 5.70% | -0.24% | 19.91% |
Комиссия
Комиссия Barbell 12 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Barbell 12 составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.64 | 2.29 | 1.33 | 3.47 | 8.96 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
WMT Walmart Inc. | 2.32 | 3.15 | 1.44 | 2.62 | 9.19 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.43 | 1.33 | 2.29 | 7.12 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.08 | 5.02 | 1.63 | 2.42 | 11.48 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.46 | 2.03 | 1.26 | 0.61 | 4.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Barbell 12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.79% | 0.72% | 0.86% | 1.07% | 0.75% | 0.69% | 0.67% | 0.81% | 0.93% | 0.69% | 0.87% | 0.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
WMT Walmart Inc. | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.05% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Barbell 12 показал максимальную просадку в 42.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Barbell 12 составляет 2.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.54% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 781 |
| -24.87% | 29 мар. 2022 г. | 137 | 12 окт. 2022 г. | 156 | 26 мая 2023 г. | 293 |
| -21.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -19.15% | 22 февр. 2011 г. | 117 | 8 авг. 2011 г. | 245 | 27 июл. 2012 г. | 362 |
| -16.1% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Barbell 12 составляет 9.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | BSV | WMT | NVDA | BRK-B | COST | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.64 | -0.07 | -0.09 | -0.12 | -0.06 | -0.11 |
| BSV | 0.64 | 1.00 | -0.05 | -0.11 | -0.14 | -0.06 | -0.14 |
| WMT | -0.07 | -0.05 | 1.00 | 0.22 | 0.35 | 0.57 | 0.35 |
| NVDA | -0.09 | -0.11 | 0.22 | 1.00 | 0.33 | 0.36 | 0.72 |
| BRK-B | -0.12 | -0.14 | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.39 | 0.51 |
| COST | -0.06 | -0.06 | 0.57 | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.51 |
| VGT | -0.11 | -0.14 | 0.35 | 0.72 | 0.51 | 0.51 | 1.00 |