Best performing companies over - 10 years

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 10 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 17 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Best performing companies over - 10 years закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.

Best performing companies over - 10 years: годовая альфа составляет 10.98%, бета — 1.26, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 17.05.2018.

• Портфель участвовал в 164.63% роста S&P 500 Index и в 106.59% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 10.98% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Best performing companies over - 10 years составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Best performing companies over - 10 years имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Best performing companies over - 10 years имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.28
• За 5 лет: 0.82
• За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Best performing companies over - 10 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Best performing companies over - 10 years показал максимальную просадку в 37.45%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Best performing companies over - 10 years составляет 10.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.