PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

M24PP

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

My Personal Portfolio 2024

Распределение активов


NVDA 13.64%AAPL 12.42%MSFT 11.76%UBER 10.62%INTC 10%VTI 9.91%GOOGL 8.24%AMZN 5.26%META 4.92%ABNB 4.33%VNQ 8.9%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

13.64%

AAPL
Apple Inc.
Technology

12.42%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

11.76%

UBER
Uber Technologies, Inc.
Technology

10.62%

INTC
Intel Corporation
Technology

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

9.91%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

8.24%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

5.26%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

4.92%

ABNB
Airbnb, Inc.
Communication Services

4.33%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

8.90%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в M24PP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
98.17%
38.78%
M24PP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
M24PP12.79%7.16%33.20%80.40%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation
59.16%29.14%71.30%238.62%82.07%67.99%
AAPL
Apple Inc.
-5.08%-5.02%2.45%25.07%34.43%27.28%
MSFT
Microsoft Corporation
9.32%1.77%27.54%66.00%31.21%29.20%
UBER
Uber Technologies, Inc.
27.01%19.35%77.89%134.13%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.23%4.08%16.20%28.34%13.73%12.05%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.02%-0.15%7.11%3.31%3.69%6.07%
GOOGL
Alphabet Inc.
3.06%-5.40%10.84%61.52%20.88%16.80%
AMZN
Amazon.com, Inc.
15.17%9.97%31.31%87.16%16.50%25.64%
META
Meta Platforms, Inc.
36.89%22.94%69.72%184.37%24.54%21.41%
INTC
Intel Corporation
-14.20%-1.22%30.10%73.39%-1.32%8.71%
ABNB
Airbnb, Inc.
12.13%2.03%21.36%24.34%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.31%
20236.61%-1.70%-4.98%-1.74%14.16%5.93%

Коэффициент Шарпа

M24PP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.11. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.11

Коэффициент Шарпа M24PP находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.11
2.23
M24PP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M24PP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
M24PP0.77%0.79%1.29%0.77%0.96%0.99%1.36%1.22%1.49%1.50%1.47%1.74%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.12%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
1.16%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
ABNB
Airbnb, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия M24PP составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
M24PP
4.11
NVDA
NVIDIA Corporation
5.78
AAPL
Apple Inc.
1.21
MSFT
Microsoft Corporation
2.83
UBER
Uber Technologies, Inc.
3.38
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.15
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.12
GOOGL
Alphabet Inc.
2.09
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.71
META
Meta Platforms, Inc.
4.90
INTC
Intel Corporation
1.85
ABNB
Airbnb, Inc.
0.53

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VNQUBERABNBINTCMETANVDAAAPLAMZNGOOGLMSFTVTI
VNQ1.000.350.360.440.400.380.490.420.430.460.72
UBER0.351.000.550.370.470.500.410.510.450.400.58
ABNB0.360.551.000.390.480.490.440.500.440.420.58
INTC0.440.370.391.000.510.560.520.490.510.530.65
META0.400.470.480.511.000.600.570.620.660.620.67
NVDA0.380.500.490.560.601.000.610.630.620.680.70
AAPL0.490.410.440.520.570.611.000.650.670.720.75
AMZN0.420.510.500.490.620.630.651.000.700.690.69
GOOGL0.430.450.440.510.660.620.670.701.000.750.72
MSFT0.460.400.420.530.620.680.720.690.751.000.74
VTI0.720.580.580.650.670.700.750.690.720.741.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.15%
0
M24PP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

M24PP показал максимальную просадку в 39.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка M24PP составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.83%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.16715 июн. 2023 г.393
-11.72%31 июл. 2023 г.6326 окт. 2023 г.1110 нояб. 2023 г.74
-10.82%16 апр. 2021 г.1912 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.41
-9.76%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.217 апр. 2021 г.35
-5.94%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.30

График волатильности

Текущая волатильность M24PP составляет 6.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.77%
3.90%
M24PP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев