M24PP - DEPRECATED

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

M24PP - DEPRECATED

Последнее обновление 26 дек. 2024 г.

My Personal Portfolio 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	12.42%
ABNB Airbnb, Inc.	Communication Services	4.33%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5.26%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	8.24%
INTC Intel Corporation	Technology	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4.92%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.76%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	13.64%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	10.62%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	8.90%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	9.91%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M24PP - DEPRECATED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

M24PP - DEPRECATED

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	26.63%	1.18%	10.44%	27.03%	13.30%	11.23%
M24PP - DEPRECATED	31.25%	0.39%	3.23%	30.46%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	183.21%	2.42%	13.11%	183.81%	88.38%	76.11%
AAPL Apple Inc	34.77%	9.84%	20.87%	34.33%	29.81%	26.16%
MSFT Microsoft Corporation	17.70%	2.65%	-2.62%	18.32%	23.75%	26.79%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.23%	-13.76%	-12.27%	-2.48%	15.05%	N/A
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	26.93%	-0.33%	11.39%	26.38%	14.35%	12.66%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	5.20%	-7.85%	9.55%	4.69%	3.31%	4.98%
GOOGL Alphabet Inc.	40.90%	16.09%	6.03%	40.22%	23.70%	21.99%
AMZN Amazon.com, Inc.	50.75%	10.19%	15.77%	49.37%	19.69%	31.01%
META Meta Platforms, Inc.	72.36%	6.05%	17.18%	70.49%	24.10%	22.46%
INTC Intel Corporation	-58.86%	-15.18%	-32.89%	-59.27%	-17.35%	-3.40%
ABNB Airbnb, Inc.	-0.84%	-3.35%	-10.96%	-1.14%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью M24PP - DEPRECATED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.23%	10.43%	3.61%	-7.53%	7.73%	7.72%	-2.48%	-0.92%	3.26%	-0.90%	4.45%		31.25%
2023	15.98%	2.75%	11.50%	1.44%	10.64%	7.82%	6.61%	-1.70%	-4.98%	-1.74%	14.16%	5.93%	90.26%
2022	-8.13%	-3.86%	5.24%	-14.16%	-5.25%	-11.24%	11.99%	-3.84%	-12.59%	2.94%	8.34%	-10.43%	-36.90%
2021	2.58%	3.08%	2.23%	5.68%	-1.17%	7.49%	0.35%	4.53%	-3.90%	7.14%	4.06%	1.51%	38.45%
2020												1.60%	1.60%

Комиссия

Комиссия M24PP - DEPRECATED составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг M24PP - DEPRECATED составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M24PP - DEPRECATED

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.58	3.72	1.47	6.92	21.37
AAPL Apple Inc	1.51	2.18	1.28	2.05	5.34
MSFT Microsoft Corporation	0.92	1.27	1.17	1.17	2.68
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00	0.30	1.04	0.00	0.00
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	2.13	2.83	1.39	3.18	13.57
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.37	0.60	1.08	0.23	1.25
GOOGL Alphabet Inc.	1.40	1.95	1.26	1.77	4.28
AMZN Amazon.com, Inc.	1.76	2.39	1.31	2.19	8.24
META Meta Platforms, Inc.	1.99	2.87	1.39	3.94	12.08
INTC Intel Corporation	-1.11	-1.64	0.77	-0.82	-1.36
ABNB Airbnb, Inc.	-0.12	0.06	1.01	-0.09	-0.25

M24PP - DEPRECATED на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

M24PP - DEPRECATED

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M24PP - DEPRECATED за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.82%	0.79%	1.29%	0.77%	0.96%	0.99%	1.36%	1.22%	1.49%	1.50%	1.47%	1.74%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.24%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.84%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%	4.32%
GOOGL Alphabet Inc.	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTC Intel Corporation	1.84%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%	3.47%
ABNB Airbnb, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

M24PP - DEPRECATED

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

M24PP - DEPRECATED показал максимальную просадку в 39.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка M24PP - DEPRECATED составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.83%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	167	15 июн. 2023 г.	393
-16.72%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	67	7 нояб. 2024 г.	85
-11.72%	31 июл. 2023 г.	63	26 окт. 2023 г.	11	10 нояб. 2023 г.	74
-10.82%	16 апр. 2021 г.	19	12 мая 2021 г.	22	14 июн. 2021 г.	41
-9.76%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	21	7 апр. 2021 г.	35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность M24PP - DEPRECATED составляет 4.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

M24PP - DEPRECATED

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VNQ	UBER	ABNB	INTC	NVDA	META	AAPL	GOOGL	AMZN	MSFT	VTI
VNQ	1.00	0.32	0.33	0.39	0.31	0.35	0.44	0.37	0.37	0.41	0.68
UBER	0.32	1.00	0.53	0.36	0.46	0.44	0.37	0.40	0.48	0.39	0.55
ABNB	0.33	0.53	1.00	0.39	0.48	0.46	0.41	0.43	0.49	0.41	0.57
INTC	0.39	0.36	0.39	1.00	0.51	0.46	0.47	0.45	0.45	0.49	0.63
NVDA	0.31	0.46	0.48	0.51	1.00	0.56	0.53	0.55	0.58	0.63	0.68
META	0.35	0.44	0.46	0.46	0.56	1.00	0.52	0.63	0.61	0.62	0.65
AAPL	0.44	0.37	0.41	0.47	0.53	0.52	1.00	0.62	0.59	0.67	0.71
GOOGL	0.37	0.40	0.43	0.45	0.55	0.63	0.62	1.00	0.67	0.72	0.69
AMZN	0.37	0.48	0.49	0.45	0.58	0.61	0.59	0.67	1.00	0.69	0.68
MSFT	0.41	0.39	0.41	0.49	0.63	0.62	0.67	0.72	0.69	1.00	0.73
VTI	0.68	0.55	0.57	0.63	0.68	0.65	0.71	0.69	0.68	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

M24PP - DEPRECATED

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество