M24PP - DEPRECATED | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	12.42%
ABNB Airbnb, Inc.	Communication Services	4.33%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5.26%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	8.24%
INTC Intel Corporation	Technology	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4.92%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.76%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	13.64%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	10.62%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	8.90%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	9.91%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M24PP - DEPRECATED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель M24PP - DEPRECATED	0.85%	-2.09%	-3.98%	-3.33%	30.49%	31.92%	19.23%	—
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.18%	-5.92%	-12.08%	-25.64%	-3.57%	31.68%	4.52%	—
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
INTC Intel Corporation	4.89%	16.89%	36.53%	35.07%	129.21%	16.21%	-3.01%	7.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении M24PP - DEPRECATED закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.30%	-3.68%	-4.82%	2.38%									-3.98%
2025	0.91%	2.23%	-7.53%	-0.20%	7.95%	8.34%	2.47%	4.29%	8.01%	5.16%	-1.80%	-1.22%	31.10%
2024	3.23%	10.43%	3.61%	-7.53%	7.73%	7.72%	-2.48%	-0.92%	3.26%	-0.90%	4.45%	-2.69%	27.39%
2023	15.98%	2.75%	11.50%	1.44%	10.64%	7.82%	6.61%	-1.70%	-4.98%	-1.74%	14.16%	5.93%	90.26%
2022	-8.13%	-3.86%	5.24%	-14.16%	-5.25%	-11.24%	11.99%	-3.84%	-12.59%	2.94%	8.34%	-10.43%	-36.90%
2021	2.58%	3.08%	2.23%	5.68%	-1.17%	7.49%	0.35%	4.53%	-3.90%	7.14%	4.06%	1.51%	38.45%

Метрики бенчмарка

M24PP - DEPRECATED: годовая альфа составляет 5.08%, бета — 1.37, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 11.12.2020.

Портфель участвовал в 147.35% роста S&P 500 Index и в 109.84% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 5.08% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 5.08%

Бета: 1.37

R²: 0.83

Участие в росте: 147.35%

Участие в снижении: 109.84%

Комиссия

Комиссия M24PP - DEPRECATED составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

M24PP - DEPRECATED имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	0.88	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	1.37	+0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.29	1.39	+0.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.86	6.43	+1.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
UBER Uber Technologies, Inc.	34	-0.10	0.11	1.01	-0.05	-0.11
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
INTC Intel Corporation	89	1.94	2.64	1.33	5.32	12.19

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

M24PP - DEPRECATED имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.25
За 5 лет: 0.76
За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.68, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M24PP - DEPRECATED за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.66%	0.63%	0.84%	0.79%	1.29%	0.77%	0.96%	0.99%	1.36%	1.22%	1.49%	1.50%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTC Intel Corporation	0.00%	0.00%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

M24PP - DEPRECATED показал максимальную просадку в 39.83%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка M24PP - DEPRECATED составляет 8.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.83%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	167	15 июн. 2023 г.	393
-24.13%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	89
-16.72%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	67	7 нояб. 2024 г.	85
-13.59%	30 окт. 2025 г.	103	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-11.72%	31 июл. 2023 г.	63	26 окт. 2023 г.	11	10 нояб. 2023 г.	74

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VNQ	UBER	INTC	ABNB	AAPL	META	NVDA	GOOGL	AMZN	MSFT	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.62	0.50	0.58	0.55	0.70	0.65	0.69	0.68	0.69	0.73	0.99	0.88
VNQ	0.62	1.00	0.30	0.33	0.33	0.41	0.31	0.26	0.33	0.32	0.36	0.63	0.46
UBER	0.50	0.30	1.00	0.31	0.50	0.34	0.43	0.43	0.39	0.46	0.39	0.53	0.64
INTC	0.58	0.33	0.31	1.00	0.36	0.41	0.41	0.46	0.40	0.42	0.40	0.58	0.66
ABNB	0.55	0.33	0.50	0.36	1.00	0.40	0.46	0.44	0.41	0.49	0.41	0.57	0.62
AAPL	0.70	0.41	0.34	0.41	0.40	1.00	0.47	0.48	0.57	0.54	0.60	0.67	0.69
META	0.65	0.31	0.43	0.41	0.46	0.47	1.00	0.55	0.59	0.62	0.60	0.64	0.70
NVDA	0.69	0.26	0.43	0.46	0.44	0.48	0.55	1.00	0.52	0.56	0.62	0.67	0.81
GOOGL	0.68	0.33	0.39	0.40	0.41	0.57	0.59	0.52	1.00	0.65	0.64	0.66	0.72
AMZN	0.69	0.32	0.46	0.42	0.49	0.54	0.62	0.56	0.65	1.00	0.65	0.67	0.74
MSFT	0.73	0.36	0.39	0.40	0.41	0.60	0.60	0.62	0.64	0.65	1.00	0.70	0.76
VTI	0.99	0.63	0.53	0.58	0.57	0.67	0.64	0.67	0.66	0.67	0.70	1.00	0.87
Portfolio	0.88	0.46	0.64	0.66	0.62	0.69	0.70	0.81	0.72	0.74	0.76	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.

M24PP - DEPRECATED

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов