PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Monthly Income and Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Monthly Income and Growth

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

hi

Распределение активов

IQQQ 8.64%ISPY 4.95%SPXL 16.02%QQQI 10.49%XDTE 9.15%TQQQ 9.02%JEPQ 8.14%QDTE 7.38%SPYI 6.36%IWY 5.43%QQQM 4.97%SCHG 3.87%MGK 3.19%VONG 2.39%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		Derivative Income, Dividend
8.64%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		Derivative Income
4.95%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
5.43%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
8.14%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
3.19%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
7.38%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		Dividend, Options Trading
10.49%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
4.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
3.87%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
16.02%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
6.36%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
9.02%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
2.39%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
9.15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monthly Income and Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.60%
12.31%
Monthly Income and Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2024 г., начальной даты IQQQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Monthly Income and GrowthN/A4.35%17.60%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		71.87%5.75%31.91%101.79%25.09%24.65%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		59.60%9.43%27.81%88.74%34.59%35.45%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		23.12%4.02%10.33%27.93%N/AN/A
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		22.48%1.44%11.99%N/AN/AN/A
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		20.07%2.28%11.26%23.79%N/AN/A
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		N/A3.47%11.45%N/AN/AN/A
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		N/A3.16%11.22%N/AN/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		24.84%3.62%12.91%32.92%N/AN/A
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		32.20%3.95%15.92%39.02%21.01%17.75%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.47%16.71%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		31.22%4.19%15.85%38.87%19.59%16.65%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		30.86%4.22%16.49%37.81%20.14%16.54%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		N/A2.88%15.07%N/AN/AN/A
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		N/A4.32%16.95%N/AN/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Monthly Income and Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%-6.27%7.87%6.71%-1.11%2.55%3.28%-1.30%19.61%

Комиссия

Комиссия Monthly Income and Growth составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
График комиссии IQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Monthly Income and Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Monthly Income and Growth, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Monthly Income and Growth, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Monthly Income and Growth, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Monthly Income and Growth, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Monthly Income and Growth, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Monthly Income and Growth, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Monthly Income and Growth
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		2.873.201.442.6917.07
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.742.171.291.757.20
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.292.991.472.6011.26
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		—————
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		2.623.501.573.6118.15
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		—————
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		—————
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.922.561.352.448.90
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.272.941.412.8110.71
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.423.141.443.3013.16
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.353.051.432.9611.71
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.192.861.402.7810.57
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		—————
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		—————

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Monthly Income and Growth. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Monthly Income and Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.01%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель7.01%1.97%1.29%0.11%0.14%0.28%0.36%0.80%0.21%0.21%0.20%0.20%
Активы портфеля:
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.69%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.19%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.37%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		8.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.56%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		10.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.64%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.49%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		15.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		23.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
-0.87%
Monthly Income and Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Monthly Income and Growth показал максимальную просадку в 15.19%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

Текущая просадка Monthly Income and Growth составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.19%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.64
-8.81%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-3.95%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6
-2.1%29 мая 2024 г.230 мая 2024 г.45 июн. 2024 г.6
-1.97%15 окт. 2024 г.723 окт. 2024 г.429 окт. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Monthly Income and Growth составляет 6.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.13%
3.81%
Monthly Income and Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XDTEISPYSPYISPXLQDTEIWYJEPQMGKSCHGIQQQQQQITQQQVONGQQQM
XDTE1.000.940.950.950.910.880.910.880.890.910.930.900.900.90
ISPY0.941.000.960.980.880.890.910.900.910.930.930.910.920.91
SPYI0.950.961.000.980.880.890.930.890.900.920.940.910.920.91
SPXL0.950.980.981.000.900.910.930.910.930.930.940.930.940.93
QDTE0.910.880.880.901.000.940.940.950.950.960.960.960.950.96
IWY0.880.890.890.910.941.000.940.990.980.950.950.970.990.97
JEPQ0.910.910.930.930.940.941.000.940.940.960.980.970.950.97
MGK0.880.900.890.910.950.990.941.000.990.960.950.970.990.97
SCHG0.890.910.900.930.950.980.940.991.000.960.950.970.990.97
IQQQ0.910.930.920.930.960.950.960.960.961.000.980.980.960.98
QQQI0.930.930.940.940.960.950.980.950.950.981.000.980.960.98
TQQQ0.900.910.910.930.960.970.970.970.970.980.981.000.981.00
VONG0.900.920.920.940.950.990.950.990.990.960.960.981.000.98
QQQM0.900.910.910.930.960.970.970.970.970.980.981.000.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2024 г.