PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Monthly Income and Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IQQQ 8.64%ISPY 4.95%SPXL 16.02%QQQI 10.49%XDTE 9.15%TQQQ 9.02%JEPQ 8.14%QDTE 7.38%SPYI 6.36%IWY 5.43%QQQM 4.97%SCHG 3.87%MGK 3.19%VONG 2.39%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
Derivative Income, Dividend
8.64%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
Derivative Income
4.95%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Large Cap Growth Equities
5.43%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
8.14%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities
3.19%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
Large Cap Blend Equities
7.38%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
Dividend, Options Trading
10.49%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities
4.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities
3.87%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged
16.02%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend
6.36%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
9.02%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities
2.39%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
Large Cap Blend Equities
9.15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monthly Income and Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.09%
9.66%
Monthly Income and Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2024 г., начальной даты IQQQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Monthly Income and GrowthN/A2.48%14.09%N/AN/AN/A
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
71.76%-0.73%22.39%73.18%22.65%23.81%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
70.13%9.06%19.57%71.31%32.75%35.46%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
26.73%2.86%10.59%27.14%N/AN/A
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
23.20%0.06%9.84%23.84%N/AN/A
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
20.66%0.13%9.48%20.96%N/AN/A
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
N/A3.05%10.85%N/AN/AN/A
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
N/A2.55%9.43%N/AN/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
28.57%3.56%10.70%28.97%N/AN/A
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
38.02%5.44%13.93%38.19%21.04%18.01%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
38.35%4.05%15.16%38.34%20.45%16.84%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
36.31%4.35%14.34%36.49%19.55%16.80%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
36.29%4.96%13.91%36.48%20.15%16.74%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
N/A0.03%12.19%N/AN/AN/A
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
N/A1.41%12.88%N/AN/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Monthly Income and Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%-6.27%7.87%6.71%-1.11%2.55%3.28%-1.30%8.08%22.24%

Комиссия

Комиссия Monthly Income and Growth составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии IQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Monthly Income and Growth составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Monthly Income and Growth, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Monthly Income and Growth, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Monthly Income and Growth, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Monthly Income and Growth, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Monthly Income and Growth, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Monthly Income and Growth, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Monthly Income and Growth
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
2.012.421.342.3712.00
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.351.821.251.535.72
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.172.811.442.5410.92
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
2.102.741.383.0513.63
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
2.182.881.463.1715.53
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
1.642.191.302.157.76
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
2.152.771.392.7610.40
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.212.851.403.1112.24
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
2.132.751.392.7910.90
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.052.661.372.6810.13
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Monthly Income and Growth. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Monthly Income and Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель7.82%1.97%1.29%0.11%0.14%0.28%0.36%0.80%0.21%0.21%0.20%0.20%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.70%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.18%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.33%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
9.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
10.77%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
11.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
6.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.59%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.41%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.41%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
18.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
28.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.13%
-1.91%
Monthly Income and Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Monthly Income and Growth показал максимальную просадку в 15.19%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

Текущая просадка Monthly Income and Growth составляет 3.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.19%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.64
-8.81%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-5.56%17 дек. 2024 г.319 дек. 2024 г.
-3.95%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6
-3.79%12 нояб. 2024 г.415 нояб. 2024 г.102 дек. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Monthly Income and Growth составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.41%
3.82%
Monthly Income and Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XDTEISPYSPYISPXLQDTEIWYMGKJEPQSCHGIQQQQQQIVONGTQQQQQQM
XDTE1.000.930.940.950.910.870.870.910.880.900.920.890.890.89
ISPY0.931.000.960.980.880.880.890.920.900.920.920.910.910.91
SPYI0.940.961.000.980.880.890.890.930.900.920.940.910.910.91
SPXL0.950.980.981.000.890.910.910.930.920.930.930.930.920.92
QDTE0.910.880.880.891.000.940.940.940.940.960.960.940.960.96
IWY0.870.880.890.910.941.000.990.940.980.950.950.990.970.97
MGK0.870.890.890.910.940.991.000.940.980.950.950.990.960.96
JEPQ0.910.920.930.930.940.940.941.000.950.960.980.950.970.97
SCHG0.880.900.900.920.940.980.980.951.000.960.950.990.970.97
IQQQ0.900.920.920.930.960.950.950.960.961.000.980.960.980.99
QQQI0.920.920.940.930.960.950.950.980.950.981.000.960.980.98
VONG0.890.910.910.930.940.990.990.950.990.960.961.000.980.98
TQQQ0.890.910.910.920.960.970.960.970.970.980.980.981.001.00
QQQM0.890.910.910.920.960.970.960.970.970.990.980.981.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab