ChildEducationFund

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	30%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	6%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	6%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	4%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	35%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	15%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	2%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChildEducationFund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

ChildEducationFund на 15 апр. 2026 г. показал доходность в 4.42% с начала года и доходность в 14.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.18%	5.05%	1.78%	4.86%	28.88%	18.97%	10.81%	12.85%
Портфель ChildEducationFund	1.20%	5.13%	4.42%	7.50%	31.21%	19.34%	10.53%	14.00%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	1.82%	6.01%	2.46%	5.39%	38.07%	26.16%	13.65%	19.83%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.18%	5.39%	2.52%	5.47%	31.25%	20.27%	11.16%	14.29%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	1.12%	8.02%	9.88%	15.20%	40.79%	17.50%	8.47%	9.38%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	-0.10%	-3.32%	5.47%	4.42%	2.45%	5.55%	6.01%	7.22%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.58%	-0.23%	-3.46%	5.44%	9.34%	5.15%	5.99%	9.65%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.95%	3.33%	7.61%	7.25%	14.77%	9.42%	3.51%	5.33%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.22%	0.40%	0.49%	0.74%	4.96%	3.44%	0.31%	1.35%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.10%	0.55%	12.90%	16.44%	24.60%	11.87%	8.09%	12.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ChildEducationFund закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.54%	0.89%	-5.22%	6.49%									4.42%
2025	2.57%	-0.64%	-4.38%	0.02%	5.68%	4.63%	1.28%	2.41%	3.26%	2.28%	0.26%	0.03%	18.42%
2024	0.59%	4.09%	2.51%	-4.02%	4.59%	3.09%	1.48%	2.10%	2.12%	-1.62%	4.53%	-2.35%	18.04%
2023	7.54%	-2.29%	4.49%	0.95%	1.31%	5.54%	3.42%	-2.11%	-4.52%	-2.57%	9.01%	5.37%	28.23%
2022	-5.93%	-2.94%	2.81%	-8.85%	-0.27%	-7.61%	8.39%	-4.26%	-9.26%	5.68%	6.45%	-5.56%	-21.14%
2021	-0.15%	1.75%	3.04%	4.56%	0.55%	2.81%	1.73%	2.76%	-4.51%	5.81%	-0.79%	3.36%	22.54%

Метрики бенчмарка

ChildEducationFund: годовая альфа составляет 1.85%, бета — 0.92, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.99%) было выше, чем в снижении (91.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
При бете 0.92 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.85%

Бета: 0.92

R²: 0.98

Участие в росте: 97.99%

Участие в снижении: 91.45%

Комиссия

Комиссия ChildEducationFund составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ChildEducationFund имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.58	2.20	+0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.60	3.07	+0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.41	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.18	3.55	+0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.12	16.01	+3.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ ETF	59	2.26	3.03	1.40	3.47	13.22
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	2.33	3.24	1.43	3.89	17.54
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	79	2.90	3.85	1.54	4.10	16.43
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	10	0.20	0.37	1.04	0.57	1.29
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	16	0.59	0.94	1.11	1.21	3.17
VNQ Vanguard Real Estate ETF	26	1.11	1.56	1.20	2.23	7.07
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	30	1.42	2.12	1.25	2.12	6.58
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	65	2.11	3.25	1.37	6.01	14.81

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ChildEducationFund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.58
За 5 лет: 0.66
За 10 лет: 0.84
За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.15 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ChildEducationFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.60%	1.71%	1.80%	1.79%	1.83%	1.46%	1.55%	1.85%	2.05%	1.77%	1.98%	1.93%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ ETF	0.45%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.10%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.76%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.67%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.68%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.70%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.81%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.44%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ChildEducationFund показал максимальную просадку в 30.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.01%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	102
-26.85%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	296	19 дек. 2023 г.	498
-17.77%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	69	4 апр. 2019 г.	149
-16.79%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	77
-13.48%	21 июл. 2015 г.	143	11 февр. 2016 г.	102	8 июл. 2016 г.	245

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VGIT	XLP	VNQ	XLV	VXUS	QQQ	SCHD	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.18	0.59	0.60	0.72	0.81	0.90	0.82	0.99	0.98
VGIT	-0.18	1.00	-0.02	0.10	-0.10	-0.12	-0.14	-0.17	-0.18	-0.13
XLP	0.59	-0.02	1.00	0.59	0.60	0.50	0.44	0.72	0.57	0.57
VNQ	0.60	0.10	0.59	1.00	0.52	0.54	0.47	0.63	0.61	0.62
XLV	0.72	-0.10	0.60	0.52	1.00	0.59	0.61	0.71	0.71	0.71
VXUS	0.81	-0.12	0.50	0.54	0.59	1.00	0.71	0.72	0.81	0.85
QQQ	0.90	-0.14	0.44	0.47	0.61	0.71	1.00	0.63	0.90	0.94
SCHD	0.82	-0.17	0.72	0.63	0.71	0.72	0.63	1.00	0.82	0.80
VTI	0.99	-0.18	0.57	0.61	0.71	0.81	0.90	0.82	1.00	0.98
Portfolio	0.98	-0.13	0.57	0.62	0.71	0.85	0.94	0.80	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

ChildEducationFund

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов