sp500 hedge complex
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 5% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 5% |
OEF iShares S&P 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 15% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в sp500 hedge complex и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
sp500 hedge complex на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 0.18% с начала года и доходность в 19.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| sp500 hedge complex | 0.18% | -1.33% | 4.61% | 15.24% | 18.85% | 19.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
OEF iShares S&P 100 ETF | -11.87% | -7.14% | -9.52% | 9.35% | 15.86% | 12.51% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -7.21% | -3.91% | -1.72% | -1.27% | 2.47% | 2.05% |
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 9.04% | 21.92% | 38.75% | 14.06% | 10.56% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.28% | -1.50% | 0.30% | 8.56% | 4.83% | 3.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.17% | 10.20% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -16.67% | -9.61% | -13.17% | 6.52% | 17.18% | 17.64% |
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью sp500 hedge complex, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.44% | -1.45% | 0.12% | -1.85% | 0.18% | ||||||||
| 2024 | 1.03% | 6.01% | 5.56% | -1.48% | 2.36% | 0.74% | 2.23% | -0.11% | 2.60% | 3.11% | 5.38% | -0.87% | 29.59% |
| 2023 | 6.83% | -1.26% | 5.34% | 0.46% | -0.04% | 2.14% | 1.27% | -1.09% | -1.54% | 4.13% | 3.61% | 3.21% | 25.16% |
| 2022 | -3.28% | 1.66% | 2.24% | -3.28% | -1.99% | -5.05% | 4.00% | -2.84% | -2.77% | 2.72% | 1.09% | -1.85% | -9.38% |
| 2021 | 0.61% | 3.89% | 6.98% | 1.31% | -1.40% | -1.14% | 2.87% | 2.49% | -2.60% | 6.20% | -0.97% | -0.10% | 19.15% |
| 2020 | 4.42% | -3.38% | -6.06% | 9.33% | 3.13% | 0.40% | 5.91% | 2.00% | -2.72% | 2.27% | 7.00% | 9.89% | 35.60% |
| 2019 | 2.31% | 2.44% | 1.45% | 4.30% | 5.80% | 9.87% | 0.90% | 1.24% | -0.80% | 1.82% | -1.36% | 0.92% | 32.42% |
| 2018 | -1.44% | -1.14% | -3.51% | 3.66% | -1.13% | -1.96% | 2.93% | -0.27% | -0.43% | -1.42% | -2.74% | -2.05% | -9.32% |
| 2017 | 0.92% | 4.67% | -1.17% | 2.96% | 8.89% | 1.08% | 2.04% | 8.22% | -1.50% | 6.54% | 9.01% | 7.32% | 60.43% |
| 2016 | -1.08% | 4.28% | 0.14% | 1.50% | 1.91% | 5.66% | 0.80% | -1.22% | 0.76% | 1.22% | 0.50% | 4.09% | 19.93% |
| 2015 | -0.67% | 1.56% | -0.82% | -1.06% | 0.89% | -0.52% | 0.22% | -3.52% | -0.70% | 7.04% | 1.86% | 0.94% | 4.98% |
| 2014 | 1.12% | -1.35% | -1.64% | 0.00% | 4.02% | 1.88% | -1.51% | -0.14% | -2.01% | -1.17% | 2.35% | -0.82% | 0.52% |
Комиссия
Комиссия sp500 hedge complex составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг sp500 hedge complex составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | -0.00 | 0.16 | 1.02 | 0.36 | -0.01 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.02 | 0.02 | 1.00 | -0.16 | -0.07 |
IAU iShares Gold Trust | 3.54 | 4.65 | 1.62 | 2.86 | 18.66 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.88 | 1.31 | 1.19 | 0.18 | 5.56 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.19 | -0.15 | 0.98 | 0.27 | -0.69 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -0.15 | -0.00 | 1.00 | 0.06 | -0.58 |
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sp500 hedge complex за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.48% | 2.30% | 2.89% | 1.22% | 0.73% | 0.88% | 1.52% | 1.30% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.10% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.82% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.28% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
sp500 hedge complex показал максимальную просадку в 26.38%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 911 торговых сессий.
Текущая просадка sp500 hedge complex составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.38% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 911 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
| -19.95% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 177 | 20 июн. 2019 г. | 551 |
| -18.67% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
| -17.04% | 24 февр. 2020 г. | 22 | 16 мар. 2020 г. | 77 | 1 июн. 2020 г. | 99 |
| -14.75% | 15 нояб. 2021 г. | 322 | 2 окт. 2022 г. | 290 | 19 июл. 2023 г. | 612 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность sp500 hedge complex составляет 5.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | IAU | UUP | SCHD | HYG | IGM | OEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.06 | -0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| IAU | 0.06 | 1.00 | -0.43 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.03 |
| UUP | -0.07 | -0.43 | 1.00 | -0.15 | -0.23 | -0.12 | -0.13 |
| SCHD | 0.08 | 0.04 | -0.15 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.76 |
| HYG | 0.11 | 0.13 | -0.23 | 0.59 | 1.00 | 0.59 | 0.64 |
| IGM | 0.12 | 0.04 | -0.12 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.84 |
| OEF | 0.11 | 0.03 | -0.13 | 0.76 | 0.64 | 0.84 | 1.00 |