PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
lzyXbnav_EUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

lzyXbnav_EUR

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

TLT 15%BTC-USD 15%ETH-USD 10%MC.PA 9.17%SSUN.F 9.17%ASML 9.17%LIN 9.17%SAP 9.17%PHG 9.17%VNQ 5%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
9.17%
BTC-USD
Bitcoin
15%
ETH-USD
Ethereum
10%
LIN
Linde plc		Basic Materials
9.17%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		Consumer Cyclical
9.17%
PHG
Koninklijke Philips N.V.		Healthcare
9.17%
SAP
SAP SE		Technology
9.17%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.		Technology
9.17%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в lzyXbnav_EUR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.72%
8.95%
lzyXbnav_EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
lzyXbnav_EUR18.91%-1.45%0.72%46.66%27.23%N/A
Активы портфеля:
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-17.64%-12.34%-25.52%-13.84%11.97%19.23%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.		-15.22%-15.08%-18.86%-1.81%6.97%13.89%
ASML
ASML Holding N.V.		5.67%-12.39%-18.53%36.58%27.41%24.47%
LIN
Linde plc		15.95%2.51%1.40%28.09%21.31%15.79%
SAP
SAP SE		49.87%5.32%18.60%74.66%16.03%13.87%
PHG
Koninklijke Philips N.V.		35.55%2.41%58.12%53.59%-5.09%3.20%
BTC-USD
Bitcoin		49.52%4.66%-1.36%137.75%45.41%64.49%
ETH-USD
Ethereum		12.26%-2.36%-23.24%60.74%66.25%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		2.67%1.48%7.34%12.49%-4.69%0.93%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		13.01%5.45%17.07%31.80%4.77%7.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью lzyXbnav_EUR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.62%14.71%5.62%-5.64%5.15%-0.86%1.87%-1.65%18.91%
202318.43%-2.94%10.47%3.32%-2.12%5.97%-1.80%-4.91%-5.08%3.75%10.88%8.12%50.02%
2022-10.89%-0.70%0.27%-11.24%-4.10%-15.90%13.25%-9.47%-9.34%5.90%7.19%-4.85%-36.24%
20218.83%6.98%14.03%8.25%-3.37%-3.51%5.72%6.78%-7.16%14.55%-3.40%-3.10%50.58%
20207.22%-0.44%-14.15%15.43%6.92%3.45%13.37%4.16%-4.32%0.46%24.38%18.47%95.71%
20193.07%5.14%4.36%9.35%15.91%15.19%-3.86%-1.25%0.39%4.33%-2.78%0.91%61.09%
20183.12%-7.41%-9.31%14.78%-4.55%-5.15%4.77%-4.71%-3.01%-8.19%-10.51%-1.65%-29.59%
20176.39%9.62%39.84%13.06%40.05%10.61%1.94%17.46%-0.95%9.99%16.43%17.31%408.86%
201613.38%41.04%41.24%-2.50%7.85%4.13%4.66%-0.07%2.34%-0.84%-2.68%7.58%174.80%
2015-12.36%-2.11%16.30%1.15%1.34%2.27%

Комиссия

Комиссия lzyXbnav_EUR составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг lzyXbnav_EUR среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 1212
lzyXbnav_EUR
Ранг коэф-та Шарпа lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

lzyXbnav_EUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-0.46-0.560.94-0.44-0.83
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.		-0.50-0.580.94-0.15-1.71
ASML
ASML Holding N.V.		0.390.841.110.151.40
LIN
Linde plc		1.682.261.330.634.58
SAP
SAP SE		2.813.861.473.0121.30
PHG
Koninklijke Philips N.V.		1.183.031.350.305.28
BTC-USD
Bitcoin		1.382.061.210.826.10
ETH-USD
Ethereum		0.030.531.050.000.10
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.530.821.100.031.59
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.371.911.250.246.07

Коэффициент Шарпа

lzyXbnav_EUR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.51
2.32
lzyXbnav_EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность lzyXbnav_EUR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
lzyXbnav_EUR1.49%1.41%2.15%1.23%1.42%1.60%2.03%1.55%1.78%1.83%2.07%1.72%
Активы портфеля:
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.20%1.70%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%2.26%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.		3.02%2.51%2.95%2.31%4.82%4.14%5.11%2.37%2.25%2.16%2.38%1.98%
ASML
ASML Holding N.V.		0.83%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
LIN
Linde plc		1.15%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%1.85%
SAP
SAP SE		1.05%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.38%1.27%
PHG
Koninklijke Philips N.V.		0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%2.93%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.66%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.64%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.99%
-0.19%
lzyXbnav_EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

lzyXbnav_EUR показал максимальную просадку в 48.75%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.

Текущая просадка lzyXbnav_EUR составляет 4.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.75%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.5064 мар. 2024 г.847
-40.73%19 дек. 2017 г.36215 дек. 2018 г.19124 июн. 2019 г.553
-35.73%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.11612 июл. 2020 г.149
-17.71%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8412 июн. 2016 г.91
-17.2%9 мая 2021 г.7320 июл. 2021 г.431 сент. 2021 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность lzyXbnav_EUR составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.98%
4.31%
lzyXbnav_EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TLTBTC-USDETH-USDSSUN.FVNQMC.PALINPHGASMLSAP
TLT1.00-0.000.00-0.070.08-0.05-0.11-0.08-0.07-0.05
BTC-USD-0.001.000.640.070.100.110.100.090.140.13
ETH-USD0.000.641.000.080.070.100.120.080.140.14
SSUN.F-0.070.070.081.000.190.350.230.270.310.28
VNQ0.080.100.070.191.000.250.370.350.340.36
MC.PA-0.050.110.100.350.251.000.350.410.430.46
LIN-0.110.100.120.230.370.351.000.410.460.45
PHG-0.080.090.080.270.350.410.411.000.440.50
ASML-0.070.140.140.310.340.430.460.441.000.58
SAP-0.050.130.140.280.360.460.450.500.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.