PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

lzyXbnav_EUR

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


TLT 15%BTC-USD 15%ETH-USD 10%MC.PA 9.17%SSUN.F 9.17%ASML 9.17%LIN 9.17%SAP 9.17%PHG 9.17%VNQ 5%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds15%
BTC-USD
Bitcoin
15%
ETH-USD
Ethereum
10%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical9.17%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
Technology9.17%
ASML
ASML Holding N.V.
Technology9.17%
LIN
Linde plc
Basic Materials9.17%
SAP
SAP SE
Technology9.17%
PHG
Koninklijke Philips N.V.
Healthcare9.17%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в lzyXbnav_EUR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.70%
7.29%
lzyXbnav_EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
lzyXbnav_EUR39.32%8.38%7.70%31.43%21.28%N/A
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
3.64%3.54%-15.85%-2.27%23.88%21.00%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
7.04%1.62%-6.17%-2.90%9.48%11.66%
ASML
ASML Holding N.V.
27.75%13.80%-4.09%14.20%33.45%23.21%
LIN
Linde plc
27.96%6.68%14.94%23.76%23.06%15.03%
SAP
SAP SE
57.72%17.64%20.40%45.30%11.07%8.80%
PHG
Koninklijke Philips N.V.
37.02%5.60%5.50%37.02%-9.35%-2.52%
BTC-USD
Bitcoin
133.80%9.18%41.98%128.02%36.21%28.04%
ETH-USD
Ethereum
74.40%13.00%9.43%63.53%49.06%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.66%9.62%-7.15%-9.09%-2.04%1.33%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.71%14.13%4.33%-0.35%4.21%6.78%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.54%5.88%-1.80%-4.92%-5.15%3.77%10.84%

Коэффициент Шарпа

lzyXbnav_EUR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.10

Коэффициент Шарпа lzyXbnav_EUR находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
1.58
lzyXbnav_EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность lzyXbnav_EUR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
lzyXbnav_EUR1.27%2.11%1.21%1.41%1.58%2.01%1.53%1.76%1.80%2.05%1.70%3.37%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.00%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%2.26%2.09%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
1.36%2.95%2.31%4.82%4.14%5.11%2.37%2.25%2.16%2.38%1.98%1.07%
ASML
ASML Holding N.V.
0.79%1.03%0.42%0.50%1.01%0.92%0.64%0.92%0.73%0.67%0.63%19.47%
LIN
Linde plc
1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%1.85%2.01%
SAP
SAP SE
1.37%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.38%1.27%1.84%
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%6.72%2.90%1.80%2.10%3.01%2.43%3.08%3.81%4.04%2.83%4.01%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.54%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%2.68%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.28%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%3.56%

Комиссия

Комиссия lzyXbnav_EUR составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.08
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
0.18
ASML
ASML Holding N.V.
0.46
LIN
Linde plc
1.28
SAP
SAP SE
2.14
PHG
Koninklijke Philips N.V.
1.04
BTC-USD
Bitcoin
1.28
ETH-USD
Ethereum
0.55
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.33
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTBTC-USDETH-USDSSUN.FVNQMC.PALINPHGASMLSAP
TLT1.00-0.000.01-0.090.06-0.07-0.14-0.09-0.08-0.06
BTC-USD-0.001.000.620.070.090.100.110.090.130.13
ETH-USD0.010.621.000.080.060.090.120.080.140.14
SSUN.F-0.090.070.081.000.190.360.240.290.330.29
VNQ0.060.090.060.191.000.250.380.350.340.38
MC.PA-0.070.100.090.360.251.000.360.420.440.47
LIN-0.140.110.120.240.380.361.000.430.480.45
PHG-0.090.090.080.290.350.420.431.000.460.53
ASML-0.080.130.140.330.340.440.480.461.000.58
SAP-0.060.130.140.290.380.470.450.530.581.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.56%
-4.21%
lzyXbnav_EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

lzyXbnav_EUR показал максимальную просадку в 48.91%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.91%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.
-40.96%19 дек. 2017 г.36114 дек. 2018 г.19325 июн. 2019 г.554
-35.82%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.11814 июл. 2020 г.151
-17.71%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8412 июн. 2016 г.91
-17.34%10 мая 2021 г.7220 июл. 2021 г.431 сент. 2021 г.115

График волатильности

Текущая волатильность lzyXbnav_EUR составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.86%
2.14%
lzyXbnav_EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев