lzyXbnav_EUR
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 9.17% |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
ETH-USD Ethereum | 10% | |
LIN Linde plc | Basic Materials | 9.17% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 9.17% |
PHG Koninklijke Philips N.V. | Healthcare | 9.17% |
SAP SAP SE | Technology | 9.17% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | Technology | 9.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в lzyXbnav_EUR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
lzyXbnav_EUR | -2.21% | 12.38% | 0.84% | 2.82% | 25.58% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -15.58% | -2.47% | -16.17% | -33.79% | 9.39% | 13.66% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 4.79% | 3.05% | -5.49% | -33.66% | 1.36% | 8.44% |
ASML ASML Holding N.V. | 2.69% | 19.29% | 5.10% | -21.59% | 19.45% | 21.84% |
LIN Linde plc | 8.62% | 9.65% | -2.01% | 7.30% | 20.90% | 16.47% |
SAP SAP SE | 19.54% | 23.91% | 22.54% | 56.60% | 22.46% | 16.50% |
PHG Koninklijke Philips N.V. | -4.94% | 11.08% | -12.63% | -4.26% | -8.19% | 1.67% |
BTC-USD Bitcoin | 3.86% | 27.22% | 27.83% | 58.58% | 58.85% | 82.12% |
ETH-USD Ethereum | -45.64% | 23.02% | -37.44% | -39.08% | 53.64% | N/A |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.93% | -1.26% | -2.78% | 0.41% | -9.50% | -0.61% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.41% | 5.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью lzyXbnav_EUR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.37% | -4.97% | -4.10% | 1.75% | 0.08% | -2.21% | |||||||
2024 | 0.62% | 14.71% | 5.62% | -5.64% | 5.15% | -0.87% | 1.87% | -1.65% | 1.38% | -5.67% | 11.75% | -4.44% | 22.66% |
2023 | 18.43% | -2.94% | 10.46% | 3.32% | -2.12% | 5.96% | -1.80% | -4.91% | -5.09% | 3.75% | 10.88% | 8.12% | 49.97% |
2022 | -10.89% | -0.70% | 0.27% | -11.24% | -4.11% | -15.90% | 13.25% | -9.47% | -9.34% | 5.90% | 7.19% | -4.86% | -36.26% |
2021 | 8.82% | 6.98% | 14.03% | 8.25% | -3.37% | -3.52% | 5.72% | 6.78% | -7.16% | 14.55% | -3.40% | -3.10% | 50.55% |
2020 | 7.22% | -0.44% | -14.16% | 15.43% | 6.92% | 3.44% | 13.37% | 4.16% | -4.33% | 0.46% | 24.38% | 18.43% | 95.58% |
2019 | 3.06% | 5.14% | 4.35% | 9.36% | 15.91% | 15.18% | -3.86% | -1.25% | 0.38% | 4.33% | -2.78% | 0.90% | 61.03% |
2018 | 3.12% | -7.40% | -9.33% | 14.78% | -4.55% | -5.16% | 4.77% | -4.71% | -3.02% | -8.19% | -10.51% | -1.66% | -29.62% |
2017 | 6.39% | 9.62% | 39.84% | 13.06% | 40.05% | 10.60% | 1.94% | 17.46% | -0.96% | 9.99% | 16.43% | 17.30% | 408.76% |
2016 | 13.38% | 41.04% | 41.24% | -2.50% | 7.85% | 4.13% | 4.66% | -0.07% | 2.34% | -0.84% | -2.68% | 7.55% | 174.73% |
2015 | -12.36% | -2.11% | 16.30% | 1.16% | 1.32% | 2.25% |
Комиссия
Комиссия lzyXbnav_EUR составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг lzyXbnav_EUR составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -1.02 | -1.41 | 0.84 | -0.82 | -2.07 |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.90 | -1.61 | 0.83 | -0.69 | -1.47 |
ASML ASML Holding N.V. | -0.45 | -0.58 | 0.92 | -0.48 | -1.32 |
LIN Linde plc | 0.40 | -0.19 | 0.98 | 0.51 | -0.64 |
SAP SAP SE | 1.95 | 2.60 | 1.34 | 1.12 | 10.16 |
PHG Koninklijke Philips N.V. | -0.12 | -0.86 | 0.86 | -0.12 | -1.53 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 2.68 | 1.28 | 1.84 | 9.23 |
ETH-USD Ethereum | -0.55 | -0.45 | 0.95 | 0.03 | -1.22 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.03 | -1.04 | 0.88 | 0.01 | -1.22 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | -0.21 | 0.97 | 0.55 | -0.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность lzyXbnav_EUR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.60% | 1.61% | 1.39% | 2.11% | 1.21% | 1.37% | 1.57% | 1.98% | 1.52% | 1.75% | 1.81% | 2.05% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.67% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.43% | 3.16% | 2.21% | 2.60% | 2.04% | 4.25% | 3.74% | 4.51% | 2.09% | 1.98% | 1.90% | 2.10% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.98% | 0.97% | 0.85% | 1.21% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% |
LIN Linde plc | 1.25% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% |
SAP SAP SE | 0.81% | 0.97% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.51% | 1.50% | 3.39% |
PHG Koninklijke Philips N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.95% | 3.03% | 1.87% | 2.17% | 3.11% | 2.52% | 3.18% | 3.94% | 4.17% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.36% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
lzyXbnav_EUR показал максимальную просадку в 48.77%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.
Текущая просадка lzyXbnav_EUR составляет 9.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.77% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 506 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
-40.75% | 19 дек. 2017 г. | 362 | 15 дек. 2018 г. | 191 | 24 июн. 2019 г. | 553 |
-35.73% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 118 | 14 июл. 2020 г. | 151 |
-19.05% | 9 дек. 2024 г. | 121 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-17.71% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 84 | 12 июн. 2016 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность lzyXbnav_EUR составляет 8.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TLT | BTC-USD | ETH-USD | SSUN.F | VNQ | MC.PA | PHG | LIN | ASML | SAP | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.34 | 0.61 | 0.42 | 0.53 | 0.63 | 0.68 | 0.62 | 0.51 |
TLT | -0.14 | 1.00 | -0.00 | 0.01 | -0.07 | 0.10 | -0.04 | -0.06 | -0.10 | -0.07 | -0.04 | 0.05 |
BTC-USD | 0.19 | -0.00 | 1.00 | 0.64 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.73 |
ETH-USD | 0.21 | 0.01 | 0.64 | 1.00 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.78 |
SSUN.F | 0.34 | -0.07 | 0.07 | 0.09 | 1.00 | 0.19 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.30 |
VNQ | 0.61 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.19 | 1.00 | 0.24 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.29 |
MC.PA | 0.42 | -0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.33 | 0.24 | 1.00 | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.37 |
PHG | 0.53 | -0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.38 |
LIN | 0.63 | -0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.35 |
ASML | 0.68 | -0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 1.00 | 0.56 | 0.44 |
SAP | 0.62 | -0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.56 | 1.00 | 0.44 |
Portfolio | 0.51 | 0.05 | 0.73 | 0.78 | 0.30 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.44 | 1.00 |