PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
lzyXbnav_EUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 15%BTC-USD 15%ETH-USD 10%MC.PA 9.17%SSUN.F 9.17%ASML 9.17%LIN 9.17%SAP 9.17%PHG 9.17%VNQ 5%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
ASML
ASML Holding N.V.
Technology

9.17%

BTC-USD
Bitcoin

15%

ETH-USD
Ethereum

10%

LIN
Linde plc
Basic Materials

9.17%

MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical

9.17%

PHG
Koninklijke Philips N.V.
Healthcare

9.17%

SAP
SAP SE
Technology

9.17%

SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
Technology

9.17%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

15%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в lzyXbnav_EUR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5,397.72%
164.97%
lzyXbnav_EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
lzyXbnav_EUR21.03%-0.29%22.65%34.15%27.83%N/A
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-7.80%-2.64%3.88%-20.83%13.08%20.12%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
2.19%5.06%8.34%6.50%11.77%14.39%
ASML
ASML Holding N.V.
18.74%-15.64%18.60%33.57%33.18%27.49%
LIN
Linde plc
8.96%1.07%9.85%18.02%18.72%14.00%
SAP
SAP SE
29.17%4.55%22.17%49.10%11.57%11.02%
PHG
Koninklijke Philips N.V.
14.68%0.19%14.77%15.87%-6.48%1.36%
BTC-USD
Bitcoin
57.84%2.69%60.29%123.92%44.45%59.61%
ETH-USD
Ethereum
53.66%-1.51%40.82%85.39%73.09%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.15%-1.45%0.73%-5.04%-4.51%0.30%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.61%7.02%6.16%8.04%4.17%5.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью lzyXbnav_EUR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.62%14.71%5.62%-5.64%5.15%-0.92%21.03%
202318.43%-2.94%10.47%3.32%-2.12%5.97%-1.80%-4.91%-5.08%3.75%10.88%8.12%50.02%
2022-10.91%-0.68%0.27%-11.22%-4.10%-15.92%13.25%-9.47%-9.34%5.90%7.19%-4.85%-36.26%
20218.80%6.98%14.01%8.30%-3.39%-3.49%5.74%6.77%-7.18%14.56%-3.42%-3.08%50.58%
20207.19%-0.47%-14.13%15.41%6.90%3.56%13.28%4.14%-4.31%0.50%24.44%18.36%95.57%
20193.05%5.15%4.49%9.25%15.87%15.21%-3.87%-1.22%0.39%4.37%-2.81%0.94%61.18%
20183.12%-7.41%-9.36%14.78%-4.55%-5.18%4.76%-4.79%-2.96%-7.95%-10.74%-1.66%-29.69%
20176.39%9.62%39.79%13.06%40.05%10.57%1.94%17.46%-1.00%9.99%16.43%17.27%408.06%
201613.38%41.04%41.19%-2.50%7.85%4.07%4.66%-0.07%2.28%-0.84%-2.68%7.52%174.25%
2015-12.36%-2.18%16.30%1.15%1.29%2.15%

Комиссия

Комиссия lzyXbnav_EUR составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг lzyXbnav_EUR среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 7878
lzyXbnav_EUR
Ранг коэф-та Шарпа lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


lzyXbnav_EUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина lzyXbnav_EUR, с текущим значением в 14.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.140.441.050.020.37
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
0.651.131.130.122.76
ASML
ASML Holding N.V.
1.461.961.270.938.18
LIN
Linde plc
1.151.651.240.413.33
SAP
SAP SE
2.473.361.422.2416.53
PHG
Koninklijke Philips N.V.
1.343.151.360.345.50
BTC-USD
Bitcoin
2.482.931.311.4914.11
ETH-USD
Ethereum
1.872.501.260.978.30
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.821.251.140.061.96
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.812.661.340.356.30

Коэффициент Шарпа

lzyXbnav_EUR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.85
1.82
lzyXbnav_EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность lzyXbnav_EUR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
lzyXbnav_EUR1.40%1.41%2.15%1.23%1.42%1.60%1.89%1.36%1.54%1.58%1.89%1.55%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.91%1.70%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%2.26%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
1.82%2.51%2.95%2.31%4.82%4.14%5.11%2.37%2.25%2.16%2.38%1.98%
ASML
ASML Holding N.V.
0.73%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
LIN
Linde plc
1.20%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAP
SAP SE
1.21%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.38%1.27%
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%2.93%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.83%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.01%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.30%
-2.86%
lzyXbnav_EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

lzyXbnav_EUR показал максимальную просадку в 48.75%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.

Текущая просадка lzyXbnav_EUR составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.75%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.5064 мар. 2024 г.847
-40.81%19 дек. 2017 г.36114 дек. 2018 г.19224 июн. 2019 г.553
-35.77%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.11612 июл. 2020 г.149
-17.71%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8412 июн. 2016 г.91
-17.25%10 мая 2021 г.7220 июл. 2021 г.431 сент. 2021 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность lzyXbnav_EUR составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.82%
2.76%
lzyXbnav_EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTBTC-USDETH-USDSSUN.FVNQMC.PALINPHGASMLSAP
TLT1.00-0.000.01-0.080.08-0.05-0.12-0.07-0.07-0.05
BTC-USD-0.001.000.630.070.090.100.100.090.130.13
ETH-USD0.010.631.000.080.070.090.120.080.140.14
SSUN.F-0.080.070.081.000.190.340.230.280.320.28
VNQ0.080.090.070.191.000.250.360.350.340.36
MC.PA-0.050.100.090.340.251.000.350.410.420.46
LIN-0.120.100.120.230.360.351.000.420.460.44
PHG-0.070.090.080.280.350.410.421.000.450.50
ASML-0.070.130.140.320.340.420.460.451.000.57
SAP-0.050.130.140.280.360.460.440.500.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.