lzyXbnav_EUR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
ETH-USD Ethereum | 10% | |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 9.17% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | Technology | 9.17% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 9.17% |
LIN Linde plc | Basic Materials | 9.17% |
SAP SAP SE | Technology | 9.17% |
PHG Koninklijke Philips N.V. | Healthcare | 9.17% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в lzyXbnav_EUR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| lzyXbnav_EUR | 39.32% | 8.38% | 7.70% | 31.43% | 21.28% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 3.64% | 3.54% | -15.85% | -2.27% | 23.88% | 21.00% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 7.04% | 1.62% | -6.17% | -2.90% | 9.48% | 11.66% |
ASML ASML Holding N.V. | 27.75% | 13.80% | -4.09% | 14.20% | 33.45% | 23.21% |
LIN Linde plc | 27.96% | 6.68% | 14.94% | 23.76% | 23.06% | 15.03% |
SAP SAP SE | 57.72% | 17.64% | 20.40% | 45.30% | 11.07% | 8.80% |
PHG Koninklijke Philips N.V. | 37.02% | 5.60% | 5.50% | 37.02% | -9.35% | -2.52% |
BTC-USD Bitcoin | 133.80% | 9.18% | 41.98% | 128.02% | 36.21% | 28.04% |
ETH-USD Ethereum | 74.40% | 13.00% | 9.43% | 63.53% | 49.06% | N/A |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.66% | 9.62% | -7.15% | -9.09% | -2.04% | 1.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.71% | 14.13% | 4.33% | -0.35% | 4.21% | 6.78% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.54% | 5.88% | -1.80% | -4.92% | -5.15% | 3.77% | 10.84% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность lzyXbnav_EUR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lzyXbnav_EUR | 1.27% | 2.11% | 1.21% | 1.41% | 1.58% | 2.01% | 1.53% | 1.76% | 1.80% | 2.05% | 1.70% | 3.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.00% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% | 2.26% | 2.09% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.36% | 2.95% | 2.31% | 4.82% | 4.14% | 5.11% | 2.37% | 2.25% | 2.16% | 2.38% | 1.98% | 1.07% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.79% | 1.03% | 0.42% | 0.50% | 1.01% | 0.92% | 0.64% | 0.92% | 0.73% | 0.67% | 0.63% | 19.47% |
LIN Linde plc | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% | 1.85% | 2.01% |
SAP SAP SE | 1.37% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.38% | 1.27% | 1.84% |
PHG Koninklijke Philips N.V. | 0.00% | 6.72% | 2.90% | 1.80% | 2.10% | 3.01% | 2.43% | 3.08% | 3.81% | 4.04% | 2.83% | 4.01% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.54% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% | 2.68% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.28% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
Комиссия
Комиссия lzyXbnav_EUR составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.08 | ||||
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.18 | ||||
ASML ASML Holding N.V. | 0.46 | ||||
LIN Linde plc | 1.28 | ||||
SAP SAP SE | 2.14 | ||||
PHG Koninklijke Philips N.V. | 1.04 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 1.28 | ||||
ETH-USD Ethereum | 0.55 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.33 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.03 |
Таблица корреляции активов
| TLT | BTC-USD | ETH-USD | SSUN.F | VNQ | MC.PA | LIN | PHG | ASML | SAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.00 | 0.01 | -0.09 | 0.06 | -0.07 | -0.14 | -0.09 | -0.08 | -0.06 |
| BTC-USD | -0.00 | 1.00 | 0.62 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| ETH-USD | 0.01 | 0.62 | 1.00 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
| SSUN.F | -0.09 | 0.07 | 0.08 | 1.00 | 0.19 | 0.36 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.29 |
| VNQ | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.19 | 1.00 | 0.25 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.38 |
| MC.PA | -0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.36 | 0.25 | 1.00 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.47 |
| LIN | -0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.24 | 0.38 | 0.36 | 1.00 | 0.43 | 0.48 | 0.45 |
| PHG | -0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 1.00 | 0.46 | 0.53 |
| ASML | -0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 1.00 | 0.58 |
| SAP | -0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.29 | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 0.53 | 0.58 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
lzyXbnav_EUR показал максимальную просадку в 48.91%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.91% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -40.96% | 19 дек. 2017 г. | 361 | 14 дек. 2018 г. | 193 | 25 июн. 2019 г. | 554 |
| -35.82% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 118 | 14 июл. 2020 г. | 151 |
| -17.71% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 84 | 12 июн. 2016 г. | 91 |
| -17.34% | 10 мая 2021 г. | 72 | 20 июл. 2021 г. | 43 | 1 сент. 2021 г. | 115 |
График волатильности
Текущая волатильность lzyXbnav_EUR составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.