lzyXbnav_EUR
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в lzyXbnav_EUR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
lzyXbnav_EUR | 19.16% | -0.01% | 4.44% | 49.81% | 28.26% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -15.56% | 2.49% | -19.47% | -2.04% | 11.74% | 20.22% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | -21.91% | -7.92% | -20.54% | -7.63% | 4.19% | 13.67% |
ASML Holding N.V. | -3.90% | -9.06% | -16.74% | 25.71% | 24.13% | 23.94% |
Linde plc | 19.52% | 3.08% | 9.50% | 34.41% | 22.05% | 16.54% |
SAP SE | 50.94% | 0.71% | 30.95% | 78.52% | 13.87% | 15.20% |
Koninklijke Philips N.V. | 42.07% | 4.81% | 60.82% | 81.62% | -2.35% | 5.07% |
Bitcoin | 61.88% | 7.92% | 2.37% | 128.11% | 55.66% | 67.81% |
Ethereum | 15.78% | 0.98% | -17.49% | 58.80% | 74.84% | N/A |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | -4.76% | 7.59% | 17.30% | -5.34% | -0.02% |
Vanguard Real Estate ETF | 13.63% | 0.55% | 24.91% | 40.39% | 4.37% | 6.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью lzyXbnav_EUR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.62% | 14.71% | 5.62% | -5.64% | 5.15% | -0.86% | 1.87% | -1.65% | 1.33% | 19.16% | |||
2023 | 18.43% | -2.94% | 10.47% | 3.32% | -2.12% | 5.97% | -1.80% | -4.91% | -5.08% | 3.75% | 10.88% | 8.12% | 50.02% |
2022 | -10.89% | -0.70% | 0.27% | -11.24% | -4.10% | -15.90% | 13.25% | -9.47% | -9.34% | 5.90% | 7.19% | -4.85% | -36.24% |
2021 | 8.83% | 6.98% | 14.03% | 8.25% | -3.37% | -3.51% | 5.72% | 6.78% | -7.16% | 14.55% | -3.40% | -3.10% | 50.58% |
2020 | 7.22% | -0.44% | -14.15% | 15.43% | 6.92% | 3.45% | 13.37% | 4.16% | -4.32% | 0.46% | 24.38% | 18.47% | 95.71% |
2019 | 3.07% | 5.14% | 4.36% | 9.35% | 15.91% | 15.19% | -3.86% | -1.25% | 0.39% | 4.33% | -2.78% | 0.91% | 61.09% |
2018 | 3.12% | -7.41% | -9.31% | 14.78% | -4.55% | -5.15% | 4.77% | -4.71% | -3.01% | -8.19% | -10.51% | -1.65% | -29.59% |
2017 | 6.39% | 9.62% | 39.84% | 13.06% | 40.05% | 10.61% | 1.94% | 17.46% | -0.95% | 9.99% | 16.43% | 17.31% | 408.86% |
2016 | 13.38% | 41.04% | 41.24% | -2.50% | 7.85% | 4.13% | 4.66% | -0.07% | 2.34% | -0.84% | -2.68% | 7.58% | 174.80% |
2015 | -12.36% | -2.11% | 16.30% | 1.15% | 1.34% | 2.27% |
Комиссия
Комиссия lzyXbnav_EUR составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг lzyXbnav_EUR среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -1.05 | -1.56 | 0.82 | -0.21 | -1.69 |
Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.81 | -1.10 | 0.88 | -0.26 | -2.17 |
ASML Holding N.V. | -0.65 | -0.67 | 0.91 | 0.66 | -2.07 |
Linde plc | 1.83 | 2.37 | 1.34 | 0.66 | 4.72 |
SAP SE | 1.71 | 2.48 | 1.29 | 1.50 | 12.44 |
Koninklijke Philips N.V. | 2.38 | 5.60 | 1.62 | 0.76 | 22.55 |
Bitcoin | 1.31 | 2.00 | 1.20 | 1.08 | 5.46 |
Ethereum | 0.14 | 0.69 | 1.07 | 0.03 | 0.36 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.29 | 0.49 | 1.06 | 0.01 | 1.08 |
Vanguard Real Estate ETF | 1.86 | 2.53 | 1.33 | 0.35 | 8.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность lzyXbnav_EUR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lzyXbnav_EUR | 1.46% | 1.41% | 2.15% | 1.23% | 1.42% | 1.60% | 2.03% | 1.55% | 1.78% | 1.83% | 2.07% | 1.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.09% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% | 2.26% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.37% | 2.51% | 2.95% | 2.31% | 4.82% | 4.14% | 5.11% | 2.37% | 2.25% | 2.16% | 2.38% | 1.98% |
ASML Holding N.V. | 0.91% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Linde plc | 1.12% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% | 1.85% |
SAP SE | 1.04% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.38% | 1.27% |
Koninklijke Philips N.V. | 0.00% | 0.00% | 6.95% | 3.03% | 1.87% | 2.17% | 3.11% | 2.52% | 3.18% | 3.94% | 4.17% | 2.93% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
lzyXbnav_EUR показал максимальную просадку в 48.75%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.
Текущая просадка lzyXbnav_EUR составляет 5.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.75% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 506 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
-40.73% | 19 дек. 2017 г. | 362 | 15 дек. 2018 г. | 191 | 24 июн. 2019 г. | 553 |
-35.73% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 116 | 12 июл. 2020 г. | 149 |
-17.71% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 84 | 12 июн. 2016 г. | 91 |
-17.2% | 9 мая 2021 г. | 73 | 20 июл. 2021 г. | 43 | 1 сент. 2021 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность lzyXbnav_EUR составляет 5.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TLT | BTC-USD | ETH-USD | SSUN.F | VNQ | MC.PA | LIN | PHG | ASML | SAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT | 1.00 | -0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.08 | -0.05 | -0.11 | -0.07 | -0.07 | -0.05 |
BTC-USD | -0.00 | 1.00 | 0.64 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
ETH-USD | 0.00 | 0.64 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
SSUN.F | -0.07 | 0.06 | 0.08 | 1.00 | 0.19 | 0.35 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.28 |
VNQ | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.19 | 1.00 | 0.24 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.37 |
MC.PA | -0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.35 | 0.24 | 1.00 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.46 |
LIN | -0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.45 |
PHG | -0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.50 |
ASML | -0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 1.00 | 0.58 |
SAP | -0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.58 | 1.00 |