FANG Plus Stocks/Gold Portfolio 40/30/30

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FANG Plus Stocks/Gold Portfolio 40/30/30

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

FANG+ is a portfolio that consists of 8 of today’s most traded tech giants plus gold/s&p 500.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	5%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	30%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	30%
TCEHY Tencent Holdings Limited	Communication Services	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам

FANG Plus Stocks/Gold Portfolio 40/30/30 на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 13.06% с начала года и доходность в 19.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.92%	4.38%	-1.84%	12.48%	13.71%	10.99%
FANG Plus Stocks/Gold Portfolio 40/30/30	13.06%	4.90%	13.05%	32.65%	19.40%	19.52%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	2.31%	19.98%	-0.89%	25.34%	73.50%	74.04%
BABA Alibaba Group Holding Limited	35.33%	-8.75%	33.51%	47.73%	-11.71%	2.60%
AMZN Amazon.com, Inc.	-5.81%	8.77%	-1.93%	17.12%	10.77%	25.48%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-10.61%	3.05%	-1.21%	-1.54%	18.74%	19.98%
NFLX Netflix, Inc.	36.76%	5.40%	35.78%	89.98%	23.64%	29.70%
META Meta Platforms, Inc.	14.69%	12.37%	13.36%	44.24%	23.97%	23.43%
AAPL Apple Inc	-19.26%	-1.65%	-15.61%	5.41%	20.62%	21.48%
TCEHY Tencent Holdings Limited	20.67%	2.92%	26.08%	40.85%	5.17%	13.81%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	28.78%	4.57%	28.17%	45.12%	14.59%	10.92%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.45%	4.61%	-1.18%	13.91%	15.43%	12.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG Plus Stocks/Gold Portfolio 40/30/30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.96%	1.53%	-1.79%	1.53%	4.92%	1.40%							13.06%
2024	1.71%	5.42%	5.04%	-0.40%	6.00%	3.45%	1.16%	2.89%	5.43%	1.01%	2.18%	0.14%	39.53%
2023	12.09%	-3.26%	9.30%	0.16%	3.86%	4.17%	4.99%	-1.75%	-5.57%	1.27%	7.02%	2.91%	39.52%
2022	-5.00%	-2.77%	2.69%	-11.22%	-1.35%	-5.65%	5.05%	-2.96%	-8.69%	-0.44%	10.75%	-2.71%	-21.73%
2021	0.04%	-1.18%	0.91%	5.65%	1.75%	1.29%	0.46%	2.69%	-4.69%	5.87%	-0.32%	1.58%	14.48%
2020	2.56%	-2.63%	-5.61%	12.03%	4.58%	4.80%	9.79%	7.16%	-4.60%	-0.46%	2.45%	3.62%	37.25%
2019	9.63%	1.63%	2.52%	3.30%	-6.72%	8.39%	1.33%	0.15%	-0.67%	3.91%	2.92%	4.29%	34.14%
2018	9.27%	-2.02%	-2.19%	0.44%	4.04%	-0.73%	-0.32%	2.73%	-0.90%	-7.37%	-0.04%	-5.10%	-3.15%
2017	5.71%	3.07%	1.92%	2.48%	4.44%	-0.51%	5.00%	2.88%	-0.21%	4.26%	1.36%	0.80%	35.78%
2016	-3.78%	3.66%	5.69%	0.37%	2.98%	1.39%	5.17%	1.29%	2.68%	-0.54%	-1.65%	0.77%	19.12%
2015	4.11%	2.29%	-1.64%	2.77%	1.86%	-1.38%	1.53%	-2.03%	-2.38%	10.17%	0.13%	-1.38%	14.22%
2014									-1.92%	-0.03%	2.30%	-1.63%	-1.34%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия FANG Plus Stocks/Gold Portfolio 40/30/30 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FANG Plus Stocks/Gold Portfolio 40/30/30 составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.43	0.86	1.11	0.53	1.30
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.05	1.62	1.21	0.60	2.93
AMZN Amazon.com, Inc.	0.50	0.79	1.10	0.44	1.12
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.05	0.06	1.01	-0.12	-0.24
NFLX Netflix, Inc.	2.80	3.42	1.46	4.50	14.74
META Meta Platforms, Inc.	1.20	1.74	1.23	1.23	3.70
AAPL Apple Inc	0.16	0.52	1.07	0.19	0.59
TCEHY Tencent Holdings Limited	1.19	1.58	1.22	0.74	3.44
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	2.53	3.30	1.42	5.48	15.00
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.71	1.13	1.17	0.76	2.87

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FANG Plus Stocks/Gold Portfolio 40/30/30 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.90
За 5 лет: 1.15
За 10 лет: 1.23
За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG Plus Stocks/Gold Portfolio 40/30/30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.52%	0.52%	0.86%	0.76%	0.42%	0.51%	0.62%	0.80%	0.62%	0.72%	0.76%	0.71%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.58%	0.78%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.30%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
TCEHY Tencent Holdings Limited	0.90%	0.81%	6.84%	4.22%	0.35%	0.21%	0.26%	0.29%	0.15%	0.25%	0.23%	0.04%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.28%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FANG Plus Stocks/Gold Portfolio 40/30/30 показал максимальную просадку в 31.28%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.28%	19 нояб. 2021 г.	241	3 нояб. 2022 г.	170	12 июл. 2023 г.	411
-21.4%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	40	18 мая 2020 г.	62
-18.23%	15 июн. 2018 г.	133	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	203
-14.58%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58
-9.83%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	81	20 янв. 2021 г.	95

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SGOL	TCEHY	BABA	NFLX	NVDA	AAPL	META	AMZN	GOOGL	SPLG	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.00	0.16	0.44	0.51	0.63	0.69	0.61	0.64	0.70	0.96	0.81
SGOL	-0.00	1.00	0.03	0.03	0.02	-0.00	-0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.30
TCEHY	0.16	0.03	1.00	0.38	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	0.14	0.17	0.32
BABA	0.44	0.03	0.38	1.00	0.36	0.38	0.37	0.40	0.40	0.40	0.44	0.59
NFLX	0.51	0.02	0.12	0.36	1.00	0.47	0.44	0.51	0.54	0.48	0.50	0.63
NVDA	0.63	-0.00	0.13	0.38	0.47	1.00	0.51	0.52	0.55	0.53	0.62	0.70
AAPL	0.69	-0.01	0.14	0.37	0.44	0.51	1.00	0.51	0.56	0.58	0.67	0.67
META	0.61	0.02	0.13	0.40	0.51	0.52	0.51	1.00	0.61	0.65	0.60	0.70
AMZN	0.64	0.00	0.15	0.40	0.54	0.55	0.56	0.61	1.00	0.68	0.62	0.71
GOOGL	0.70	0.02	0.14	0.40	0.48	0.53	0.58	0.65	0.68	1.00	0.67	0.72
SPLG	0.96	0.00	0.17	0.44	0.50	0.62	0.67	0.60	0.62	0.67	1.00	0.81
Portfolio	0.81	0.30	0.32	0.59	0.63	0.70	0.67	0.70	0.71	0.72	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2014 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

FANG Plus Stocks/Gold Portfolio 40/30/30

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество