magic - 13 august 2024
FANG TMUS TRGP WMT RSG GWW RTX TT VLTO MSI APH REGN AVGO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | Energy | 10% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 15% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 10% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 25% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 5% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в magic - 13 august 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2012 г., начальной даты FANG
Доходность по периодам
magic - 13 august 2024 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -1.40% с начала года и доходность в 21.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| magic - 13 august 2024 | -14.20% | -5.90% | -3.25% | 26.79% | 34.25% | 20.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
RSG Republic Services, Inc. | 21.57% | 4.51% | 19.42% | 29.61% | 27.94% | 22.05% |
WMT Walmart Inc. | 3.46% | 8.42% | 15.22% | 58.37% | 18.50% | 15.76% |
TRGP Targa Resources Corp. | -1.84% | -11.57% | 8.14% | 57.75% | 90.30% | 10.46% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | -15.39% | -13.16% | -24.29% | -29.07% | 40.61% | 7.86% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -20.84% | -14.48% | -43.08% | -37.12% | 0.71% | 1.63% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | -8.69% | -0.42% | -10.98% | 25.16% | 25.56% | 23.43% |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -10.78% | -4.40% | 43.67% | 51.22% | 33.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью magic - 13 august 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.64% | -4.69% | -8.88% | -0.57% | -14.20% | ||||||||
| 2024 | 4.15% | 9.12% | 4.23% | -1.55% | 2.45% | 11.94% | 0.87% | 4.25% | 1.13% | -1.40% | 1.86% | 16.42% | 66.32% |
| 2023 | 2.24% | 0.88% | 6.03% | 1.63% | 6.56% | 6.44% | 2.63% | 1.38% | -4.51% | 1.84% | 7.57% | 9.17% | 49.83% |
| 2022 | -7.16% | -0.73% | 8.36% | -6.62% | 3.15% | -10.70% | 8.20% | -0.37% | -5.89% | 8.38% | 7.47% | -3.55% | -2.10% |
| 2021 | 0.56% | 1.93% | 4.85% | 2.60% | 3.54% | 4.15% | 1.14% | 5.09% | -1.37% | 9.70% | 0.50% | 9.96% | 51.15% |
| 2020 | -2.01% | -6.20% | -15.78% | 11.90% | 5.62% | 2.08% | 2.41% | 6.57% | 0.07% | -3.53% | 11.99% | 3.34% | 13.88% |
| 2019 | 6.89% | 4.09% | 2.52% | 2.87% | -7.28% | 9.34% | -0.28% | 0.15% | -2.73% | 1.19% | 2.54% | 2.81% | 23.27% |
| 2018 | 1.02% | -3.11% | -0.43% | -1.08% | 1.02% | 3.90% | 0.73% | 0.64% | 5.29% | -7.34% | 3.44% | -4.80% | -1.45% |
| 2017 | 3.22% | 2.89% | 3.77% | -0.28% | 2.43% | -0.50% | 4.25% | -0.45% | -0.45% | 4.38% | 2.64% | 2.42% | 26.96% |
| 2016 | -2.98% | -0.07% | 6.32% | 1.68% | 3.58% | 0.20% | 2.51% | 3.77% | 0.55% | -3.18% | 7.78% | 0.24% | 21.71% |
| 2015 | 1.10% | 6.54% | 2.13% | -0.96% | 3.64% | -4.08% | 0.16% | -3.19% | -2.60% | 5.96% | 1.53% | -1.18% | 8.75% |
| 2014 | -1.56% | 10.34% | 0.79% | 2.93% | 3.66% | 6.18% | -2.65% | 5.82% | -1.56% | -1.38% | 0.40% | 2.14% | 27.21% |
Комиссия
Комиссия magic - 13 august 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг magic - 13 august 2024 составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.77 | 2.30 | 1.34 | 3.65 | 9.98 |
WMT Walmart Inc. | 2.32 | 3.15 | 1.44 | 2.62 | 9.19 |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.67 | 1.98 | 1.30 | 2.18 | 7.56 |
FANG Diamondback Energy, Inc. | -0.79 | -0.95 | 0.87 | -0.72 | -1.80 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -1.32 | -1.86 | 0.77 | -0.68 | -1.28 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.16 | 1.66 | 1.25 | 1.17 | 3.40 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность magic - 13 august 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.29% | 1.24% | 1.64% | 2.01% | 1.28% | 1.88% | 1.97% | 2.19% | 1.89% | 2.04% | 2.51% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RSG Republic Services, Inc. | 0.94% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% |
WMT Walmart Inc. | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.72% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.51% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.98% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
magic - 13 august 2024 показал максимальную просадку в 33.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка magic - 13 august 2024 составляет 8.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 136 |
| -26.61% | 27 янв. 2025 г. | 49 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.26% | 30 дек. 2021 г. | 118 | 17 июн. 2022 г. | 114 | 30 нояб. 2022 г. | 232 |
| -15.46% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 91 |
| -14.35% | 2 июн. 2015 г. | 177 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность magic - 13 august 2024 составляет 17.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| REGN | WMT | FANG | TRGP | RSG | AVGO | MSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGN | 1.00 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.27 |
| WMT | 0.21 | 1.00 | 0.10 | 0.15 | 0.35 | 0.21 | 0.30 |
| FANG | 0.16 | 0.10 | 1.00 | 0.56 | 0.15 | 0.25 | 0.23 |
| TRGP | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 1.00 | 0.21 | 0.29 | 0.27 |
| RSG | 0.22 | 0.35 | 0.15 | 0.21 | 1.00 | 0.26 | 0.45 |
| AVGO | 0.29 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 1.00 | 0.41 |
| MSI | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.45 | 0.41 | 1.00 |