magic - 13 august 2024
FANG TMUS TRGP WMT RSG GWW RTX TT VLTO MSI APH REGN AVGO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | Energy | 10% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 15% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 10% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 25% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 5% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в magic - 13 august 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2012 г., начальной даты FANG
Доходность по периодам
magic - 13 august 2024 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 37.73% с начала года и доходность в 22.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| magic - 13 august 2024 | 38.23% | 0.69% | 18.05% | 49.54% | 29.62% | 22.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
RSG Republic Services, Inc. | 21.46% | -2.98% | 5.91% | 35.10% | 19.78% | 20.04% |
WMT Walmart Inc. | 51.85% | 6.02% | 29.42% | 46.60% | 17.01% | 14.34% |
TRGP Targa Resources Corp. | 78.35% | 7.48% | 38.76% | 82.43% | 33.49% | 6.24% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 19.38% | -6.13% | -6.35% | 23.71% | 18.00% | 11.76% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 29.66% | -4.48% | 17.64% | 36.94% | 31.02% | 12.23% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 40.52% | 2.62% | 25.64% | 54.43% | 23.04% | 23.75% |
AVGO Broadcom Inc. | 51.60% | 1.22% | 25.00% | 104.68% | 47.01% | 37.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью magic - 13 august 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.59% | 7.78% | 4.92% | -1.56% | 4.38% | 6.16% | 1.57% | 7.93% | 38.23% | ||||
| 2023 | 1.32% | 0.54% | 5.18% | 2.86% | -1.17% | 6.20% | 2.06% | 1.35% | -1.91% | 1.80% | 5.29% | 3.19% | 29.82% |
| 2022 | -4.31% | -0.92% | 9.43% | -3.44% | -1.22% | -8.27% | 7.97% | 1.12% | -3.75% | 8.73% | 5.92% | -5.09% | 4.26% |
| 2021 | 0.24% | 1.07% | 6.57% | 4.10% | 3.72% | 4.87% | 1.07% | 6.01% | -1.95% | 9.30% | -1.54% | 5.74% | 46.13% |
| 2020 | -1.72% | -3.94% | -12.70% | 18.20% | 6.96% | 0.77% | 2.80% | 5.48% | -2.42% | -2.78% | 14.74% | 2.55% | 27.10% |
| 2019 | 6.85% | 4.50% | 0.75% | 1.94% | -3.31% | 7.80% | -0.14% | 0.96% | -1.30% | 0.77% | 2.70% | 2.49% | 26.16% |
| 2018 | 3.35% | -5.20% | -0.06% | -0.94% | -0.40% | 4.74% | 3.28% | 3.81% | 1.83% | -3.74% | 2.45% | -5.70% | 2.73% |
| 2017 | 0.57% | 3.69% | 3.88% | 0.51% | 2.37% | 0.11% | 3.94% | -0.93% | -0.14% | 3.82% | 3.65% | 2.78% | 26.90% |
| 2016 | -0.89% | 2.19% | 5.40% | 2.09% | 3.14% | 0.62% | 2.48% | 2.53% | 1.18% | -2.88% | 6.78% | 0.90% | 25.83% |
| 2015 | -0.59% | 5.11% | 1.12% | -2.19% | 0.94% | -3.57% | 2.46% | -3.92% | -0.83% | 2.90% | 0.27% | -0.88% | 0.42% |
| 2014 | -2.18% | 7.93% | 0.78% | 2.49% | 2.57% | 3.83% | -1.49% | 4.75% | 0.83% | -0.40% | 4.14% | 1.41% | 27.09% |
| 2013 | 7.50% | 0.26% | 7.15% | 0.98% | 5.23% | -1.09% | 3.94% | -2.23% | 7.36% | 3.99% | 3.07% | 1.23% | 43.68% |
Комиссия
Комиссия magic - 13 august 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг magic - 13 august 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 2.50 | 3.12 | 1.48 | 4.10 | 16.35 |
WMT Walmart Inc. | 2.54 | 3.43 | 1.53 | 4.35 | 12.90 |
TRGP Targa Resources Corp. | 3.66 | 4.56 | 1.58 | 5.95 | 24.84 |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 0.86 | 1.38 | 1.17 | 1.13 | 3.40 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.05 | 3.00 | 1.35 | 3.26 | 10.05 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 3.12 | 4.38 | 1.60 | 6.33 | 23.14 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22 | 2.82 | 1.36 | 4.01 | 12.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность magic - 13 august 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magic - 13 august 2024 | 1.47% | 1.64% | 2.01% | 1.28% | 1.88% | 1.97% | 2.19% | 1.89% | 2.04% | 2.51% | 1.77% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RSG Republic Services, Inc. | 1.07% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
WMT Walmart Inc. | 1.03% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.64% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% | 2.33% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 6.04% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.90% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.26% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
magic - 13 august 2024 показал максимальную просадку в 27.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка magic - 13 august 2024 составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -17.19% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 104 | 15 нояб. 2022 г. | 145 |
| -14.28% | 23 мар. 2015 г. | 210 | 20 янв. 2016 г. | 48 | 30 мар. 2016 г. | 258 |
| -13.83% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 95 | 10 нояб. 2020 г. | 109 |
| -13.41% | 12 нояб. 2018 г. | 29 | 24 дек. 2018 г. | 31 | 8 февр. 2019 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность magic - 13 august 2024 составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| WMT | REGN | FANG | TRGP | RSG | AVGO | MSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 1.00 | 0.21 | 0.10 | 0.14 | 0.34 | 0.22 | 0.29 |
| REGN | 0.21 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.28 |
| FANG | 0.10 | 0.16 | 1.00 | 0.57 | 0.15 | 0.26 | 0.23 |
| TRGP | 0.14 | 0.16 | 0.57 | 1.00 | 0.21 | 0.29 | 0.27 |
| RSG | 0.34 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 1.00 | 0.27 | 0.44 |
| AVGO | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 1.00 | 0.41 |
| MSI | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.44 | 0.41 | 1.00 |