magic - 13 august 2024 | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
RSG Republic Services, Inc.	Industrials	25%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	25%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	15%
FANG Diamondback Energy, Inc.	Energy	10%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
TRGP Targa Resources Corp.	Energy	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в magic - 13 august 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

magic - 13 august 2024 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.18% с начала года и доходность в 23.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель magic - 13 august 2024	0.37%	-5.10%	8.18%	7.05%	17.58%	27.35%	24.11%	23.63%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-13.12%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
FANG Diamondback Energy, Inc.	0.28%	-4.06%	29.28%	24.04%	27.23%	18.15%	22.17%	10.83%
MSI Motorola Solutions, Inc.	0.46%	3.24%	7.83%	13.71%	1.85%	15.02%	15.56%	21.65%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0.11%	-14.00%	-20.48%	-17.20%	16.30%	-7.00%	3.27%	5.35%
RSG Republic Services, Inc.	0.89%	0.59%	-0.38%	-1.18%	-15.54%	14.95%	15.35%	17.46%
TRGP Targa Resources Corp.	1.20%	1.91%	49.23%	50.30%	59.50%	60.15%	45.14%	26.71%
WMT Walmart Inc.	0.45%	-8.62%	9.07%	4.13%	29.24%	34.18%	22.42%	19.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении magic - 13 august 2024 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.50%	8.28%	-1.77%	4.06%	-6.15%	0.62%							8.18%
2025	3.97%	0.91%	-4.34%	2.23%	1.40%	1.76%	0.81%	2.26%	1.01%	-1.93%	6.81%	-1.49%	13.77%
2024	3.59%	7.78%	4.92%	-1.56%	4.38%	6.16%	1.57%	7.93%	-0.96%	-1.18%	7.67%	-1.72%	45.06%
2023	1.32%	0.54%	5.18%	2.86%	-1.17%	6.20%	2.06%	1.35%	-1.91%	1.80%	5.29%	3.19%	29.82%
2022	-4.31%	-0.92%	9.43%	-3.44%	-1.22%	-8.27%	7.97%	1.12%	-3.75%	8.73%	5.92%	-5.09%	4.26%
2021	0.24%	1.07%	6.57%	4.10%	3.72%	4.87%	1.07%	6.01%	-1.95%	9.30%	-1.54%	5.74%	46.13%

Метрики бенчмарка

magic - 13 august 2024 has an annualized alpha of 12.24%, beta of 0.81, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2012.

This portfolio captured 103.45% of S&P 500 Index gains but only 45.95% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 12.24%

Бета: 0.81

R²: 0.68

Участие в росте: 103.45%

Участие в снижении: 45.95%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия magic - 13 august 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

magic - 13 august 2024 имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для magic - 13 august 2024 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.51	1.86	-0.35
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.19	2.53	-0.35
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.27	1.34	-0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.61	2.53	+0.07
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.75	11.37	-3.62

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
FANG Diamondback Energy, Inc.	73	1.02	1.52	1.18	2.56	4.99
MSI Motorola Solutions, Inc.	40	0.04	0.21	1.03	0.04	0.07
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	58	0.55	1.00	1.12	0.70	2.16
RSG Republic Services, Inc.	11	-0.85	-1.10	0.87	-0.77	-1.28
TRGP Targa Resources Corp.	90	2.39	2.98	1.37	4.00	13.02
WMT Walmart Inc.	75	1.22	1.79	1.23	1.83	5.82

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа magic - 13 august 2024 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.51 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность magic - 13 august 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.04%	1.15%	1.24%	1.64%	2.01%	1.28%	1.88%	1.97%	2.19%	1.89%	2.04%	2.51%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
FANG Diamondback Energy, Inc.	2.16%	2.66%	5.06%	5.15%	6.55%	1.62%	3.10%	0.74%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%
MSI Motorola Solutions, Inc.	0.85%	1.17%	0.87%	1.16%	1.26%	1.07%	1.55%	1.46%	1.85%	2.14%	2.05%	2.09%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0.59%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RSG Republic Services, Inc.	1.17%	1.12%	0.82%	1.25%	1.48%	1.27%	1.72%	1.74%	2.00%	1.97%	2.17%	2.64%
TRGP Targa Resources Corp.	1.56%	2.03%	1.54%	2.13%	1.90%	0.77%	4.59%	8.92%	10.11%	7.52%	6.49%	12.53%
WMT Walmart Inc.	0.80%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

magic - 13 august 2024 показал максимальную просадку в 27.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка magic - 13 august 2024 составляет 6.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-27.19%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 7d	3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Медвежий рынок2022	-17.19%июнь 2022 г.	1mo 27d	5mo 1d	6mo 28dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.96%апр. 2025 г.	2mo 1d	3mo 18d	5mo 19dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-14.28%янв. 2016 г.	10mo 3d	2mo 10d	1y 8dмарт 2015 г. - март 2016 г.
Коррекция 2020 года2020	-13.83%июнь 2020 г.	17d	4mo 17d	5mo 4dиюнь 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.31	1.85	1.74	1.65	1.66

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.66, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция magic - 13 august 2024 с S&P 500 Index

Корреляция magic - 13 august 2024 с S&P 500 Index составляет 0.25 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.25
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.55
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.	0.74

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AVGO: 0.64, а самая низкая у FANG: 0.37.

0.37

0.38

0.41

0.43

0.45

0.56

0.64

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. magic - 13 august 2024. Самая высокая корреляция с портфелем у MSI: 0.64, а самая низкая у REGN: 0.50.

0.50

0.52

0.53

0.55

0.57

0.59

0.64

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	REGN	WMT	FANG	TRGP	RSG	AVGO	MSI
REGN	1.00	0.20	0.15	0.14	0.21	0.26	0.25
WMT	0.20	1.00	0.09	0.14	0.34	0.18	0.29
FANG	0.15	0.09	1.00	0.56	0.14	0.23	0.22
TRGP	0.14	0.14	0.56	1.00	0.21	0.26	0.27
RSG	0.21	0.34	0.14	0.21	1.00	0.21	0.42
AVGO	0.26	0.18	0.23	0.26	0.21	1.00	0.38
MSI	0.25	0.29	0.22	0.27	0.42	0.38	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 окт. 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю magic - 13 august 2024

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в magic - 13 august 2024 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации