PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Metal Fab
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Metal Fab

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

ATI 12.5%MLI 12.5%CRS 12.5%ESAB 12.5%WOR 12.5%PRLB 12.5%RYI 12.5%CMPO 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		Industrials
12.50%
CMPO
CompoSecure, Inc.		Industrials
12.50%
CRS
Carpenter Technology Corporation		Industrials
12.50%
ESAB
ESAB Corp		Industrials
12.50%
MLI
Mueller Industries, Inc.		Industrials
12.50%
PRLB
Proto Labs, Inc.		Industrials
12.50%
RYI
Ryerson Holding Corporation		Industrials
12.50%
WOR
Worthington Industries, Inc.		Industrials
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Metal Fab и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
23.18%
9.00%
Metal Fab
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2022 г., начальной даты ESAB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Metal Fab34.14%8.29%23.18%58.61%N/AN/A
Активы портфеля:
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		42.25%2.00%32.51%51.09%26.00%5.06%
MLI
Mueller Industries, Inc.		57.86%8.84%36.77%102.90%40.61%20.15%
CRS
Carpenter Technology Corporation		120.49%9.66%127.47%128.78%26.35%14.21%
ESAB
ESAB Corp		22.46%7.41%-1.89%49.95%N/AN/A
WOR
Worthington Industries, Inc.		-18.35%5.32%-30.02%12.13%17.51%9.36%
PRLB
Proto Labs, Inc.		-22.77%1.69%-14.15%13.55%-22.18%-8.19%
RYI
Ryerson Holding Corporation		-39.91%9.08%-35.55%-28.01%19.69%4.88%
CMPO
CompoSecure, Inc.		161.07%16.34%106.11%110.42%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Metal Fab, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.71%5.67%10.14%-0.67%3.03%-5.51%18.46%1.09%34.14%
202322.19%4.57%1.46%-0.44%-4.89%18.33%2.38%-6.14%-4.62%-5.20%14.91%11.14%61.16%
2022-1.75%-4.24%-1.52%-14.69%12.11%1.22%-11.81%14.33%2.43%-5.24%-12.23%

Комиссия

Комиссия Metal Fab составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Metal Fab среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Metal Fab, с текущим значением в 6161
Metal Fab
Ранг коэф-та Шарпа Metal Fab, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Metal Fab, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Metal Fab, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Metal Fab, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Metal Fab, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Metal Fab
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Metal Fab, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Metal Fab, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Metal Fab, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Metal Fab, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Metal Fab, с текущим значением в 12.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		1.271.991.241.917.04
MLI
Mueller Industries, Inc.		3.484.151.524.3229.22
CRS
Carpenter Technology Corporation		3.093.611.456.5417.26
ESAB
ESAB Corp		1.662.231.302.465.34
WOR
Worthington Industries, Inc.		0.320.701.090.320.64
PRLB
Proto Labs, Inc.		0.250.791.100.200.71
RYI
Ryerson Holding Corporation		-0.68-0.790.90-0.52-1.16
CMPO
CompoSecure, Inc.		2.033.451.432.787.63

Коэффициент Шарпа

Metal Fab на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.30
2.23
Metal Fab
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Metal Fab за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Metal Fab1.15%0.76%1.15%0.78%0.72%0.64%0.80%1.61%0.75%1.42%0.82%0.58%
Активы портфеля:
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%2.07%2.02%
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.02%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.57%0.87%1.02%0.81%0.73%
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.52%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%1.46%1.16%
ESAB
ESAB Corp		0.25%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOR
Worthington Industries, Inc.		1.48%1.35%2.37%1.99%1.91%2.23%2.53%1.86%1.64%2.46%2.19%0.71%
PRLB
Proto Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYI
Ryerson Holding Corporation		3.68%2.07%1.77%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMPO
CompoSecure, Inc.		2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
Metal Fab
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Metal Fab показал максимальную просадку в 28.01%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.01%21 апр. 2022 г.526 июл. 2022 г.14227 янв. 2023 г.194
-18.13%19 июл. 2023 г.7025 окт. 2023 г.274 дек. 2023 г.97
-11.75%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.17
-11.72%6 мар. 2023 г.1017 мар. 2023 г.567 июн. 2023 г.66
-10.24%22 мая 2024 г.1714 июн. 2024 г.2016 июл. 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Metal Fab составляет 7.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.93%
4.31%
Metal Fab
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CMPOESABPRLBRYIATIMLIWORCRS
CMPO1.000.190.290.200.200.210.190.24
ESAB0.191.000.460.370.470.530.480.48
PRLB0.290.461.000.410.460.520.490.45
RYI0.200.370.411.000.520.510.600.52
ATI0.200.470.460.521.000.510.550.72
MLI0.210.530.520.510.511.000.600.55
WOR0.190.480.490.600.550.601.000.61
CRS0.240.480.450.520.720.550.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 мар. 2022 г.