PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Embiid
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Embiid

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

HIMS 11.11%SEZL 11.11%AGX 11.11%STRL 11.11%PLMR 11.11%NVDA 11.11%BMI 11.11%AHR 11.11%AXON 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGX
Argan, Inc.		Industrials
11.11%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		Real Estate
11.11%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		Industrials
11.11%
BMI
Badger Meter, Inc.		Industrials
11.11%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		Consumer Defensive
11.11%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
11.11%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		Financial Services
11.11%
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock		Financial Services
11.11%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		Industrials
11.11%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2025 г., начальной даты HIMS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%5.53%-5.60%8.37%14.61%10.35%
Embiid N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Активы портфеля:
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock		104.30%125.59%21.12%524.07%N/AN/A
AGX
Argan, Inc.		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		-13.13%5.16%-20.97%29.82%72.26%72.36%
BMI
Badger Meter, Inc.		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
AXON
Axon Enterprise, Inc.		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Embiid , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.61%12.61%

Комиссия

Комиссия Embiid составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Embiid составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Embiid , с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Embiid , с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Embiid , с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Embiid , с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Embiid , с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Embiid , с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		—————
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock		4.305.201.6617.3637.01
AGX
Argan, Inc.		—————
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		—————
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		—————
NVDA
NVIDIA Corporation		0.531.051.130.781.94
BMI
Badger Meter, Inc.		—————
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		—————
AXON
Axon Enterprise, Inc.		—————

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Embiid . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Embiid за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.48%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.03%0.05%0.03%0.05%0.13%0.19%
Активы портфеля:
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGX
Argan, Inc.		0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
BMI
Badger Meter, Inc.		0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAGXNVDASTRLPLMRAHRAXONBMIHIMSSEZLPortfolio
^GSPC1.00-0.400.600.000.40-0.401.000.80-0.800.400.40
AGX-0.401.00-0.40-0.200.60-0.60-0.40-0.200.200.400.40
NVDA0.60-0.401.000.800.40-0.400.600.000.00-0.40-0.40
STRL0.00-0.200.801.000.20-0.200.00-0.600.60-0.80-0.80
PLMR0.400.600.400.201.00-1.000.400.20-0.200.400.40
AHR-0.40-0.60-0.40-0.20-1.001.00-0.40-0.200.20-0.40-0.40
AXON1.00-0.400.600.000.40-0.401.000.80-0.800.400.40
BMI0.80-0.200.00-0.600.20-0.200.801.00-1.000.800.80
HIMS-0.800.200.000.60-0.200.20-0.80-1.001.00-0.80-0.80
SEZL0.400.40-0.40-0.800.40-0.400.400.80-0.801.001.00
Portfolio0.400.40-0.40-0.800.40-0.400.400.80-0.801.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 мая 2025 г.