PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NT Equities only
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 21.17%AAPL 19.09%META 16.74%GOOG 15.94%TSM 14.2%AMZN 12.86%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

19.09%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

12.86%

BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

0%

CMCSA
Comcast Corporation
Communication Services

0%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

15.94%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

16.74%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

21.17%

PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services

0%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

14.20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NT Equities only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
27.89%
19.37%
NT Equities only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
NT Equities only14.48%-2.10%27.89%55.36%25.59%N/A
AAPL
Apple Inc.
-13.20%-3.12%-3.52%1.49%27.64%25.01%
GOOG
Alphabet Inc.
13.47%5.37%14.13%49.77%20.47%20.09%
META
Meta Platforms, Inc.
40.31%-2.65%58.90%133.39%20.83%24.07%
AMZN
Amazon.com, Inc.
18.17%0.37%39.65%69.04%13.58%28.08%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-6.45%0.53%-11.33%-15.43%-17.15%N/A
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
4.92%-0.52%18.79%-13.27%-10.20%N/A
CMCSA
Comcast Corporation
-6.66%-4.87%-5.82%11.49%1.15%6.93%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
28.81%-5.06%46.86%60.54%28.01%24.27%
MSFT
Microsoft Corporation
8.59%-4.94%23.79%45.83%27.16%28.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.71%8.74%1.86%
2023-4.70%1.25%10.44%3.75%

Комиссия

Комиссия NT Equities only составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NT Equities only
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NT Equities only, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NT Equities only, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NT Equities only, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NT Equities only, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NT Equities only, с текущим значением в 18.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
0.090.261.030.100.21
GOOG
Alphabet Inc.
1.892.371.331.6610.78
META
Meta Platforms, Inc.
3.625.151.622.9229.93
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.313.121.391.5014.40
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.50-0.530.94-0.22-0.88
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-0.34-0.210.97-0.16-0.69
CMCSA
Comcast Corporation
0.420.781.100.261.39
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.802.801.331.486.49
MSFT
Microsoft Corporation
1.992.791.342.338.49

Коэффициент Шарпа

NT Equities only на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.70

Коэффициент Шарпа NT Equities only находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.70
1.92
NT Equities only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NT Equities only за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NT Equities only0.48%0.50%0.71%0.46%0.54%0.95%1.20%1.00%1.24%1.22%1.10%1.28%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.38%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMCSA
Comcast Corporation
2.92%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%1.16%1.50%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.47%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.84%
-3.50%
NT Equities only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NT Equities only показал максимальную просадку в 46.35%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

Текущая просадка NT Equities only составляет 4.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.35%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.25814 нояб. 2023 г.474
-26.79%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-25.1%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7817 апр. 2019 г.158
-14.75%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.527 дек. 2020 г.66
-14.3%22 июл. 2015 г.2525 авг. 2015 г.4122 окт. 2015 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NT Equities only составляет 5.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.27%
3.58%
NT Equities only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CMCSABABATSMPYPLAAPLMETAAMZNMSFTGOOG
CMCSA1.000.270.310.360.390.370.340.410.40
BABA0.271.000.420.430.390.430.440.410.44
TSM0.310.421.000.440.520.440.460.520.50
PYPL0.360.430.441.000.520.550.550.580.55
AAPL0.390.390.520.521.000.540.590.660.62
META0.370.430.440.550.541.000.620.600.67
AMZN0.340.440.460.550.590.621.000.670.68
MSFT0.410.410.520.580.660.600.671.000.72
GOOG0.400.440.500.550.620.670.680.721.00