NT Equities only

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

NT Equities only

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Equities only

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	19.09%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	12.86%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	0%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	0%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	15.94%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	16.74%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	21.17%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	0%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	14.20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NT Equities only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

NT Equities only

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты PYPL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
NT Equities only	24.15%	-6.44%	15.67%	36.67%	26.78%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.86%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.16%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	19.79%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.42%
BABA Alibaba Group Holding Limited	-1.89%	1.66%	2.75%	-19.26%	-15.52%	N/A
PYPL PayPal Holdings, Inc.	-6.82%	-1.79%	-7.38%	-20.56%	-13.13%	N/A
CMCSA Comcast Corporation	-10.84%	0.87%	-16.04%	-13.22%	-0.65%	5.64%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	55.23%	-6.85%	37.67%	64.13%	32.65%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NT Equities only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.71%	8.74%	1.86%	-2.55%	7.76%	9.08%							24.15%
2023	15.19%	0.15%	14.08%	3.80%	10.43%	5.08%	3.48%	-2.33%	-4.70%	1.25%	10.44%	3.75%	77.10%
2022	-5.06%	-8.86%	3.63%	-13.03%	-2.19%	-9.67%	11.04%	-4.34%	-13.05%	-6.23%	10.13%	-8.47%	-39.85%
2021	2.09%	0.51%	2.04%	8.63%	-1.77%	6.52%	3.17%	5.29%	-7.33%	6.45%	2.26%	2.47%	33.64%
2020	3.70%	-5.93%	-7.04%	17.26%	3.94%	8.46%	13.42%	11.51%	-7.43%	-0.21%	8.20%	4.93%	58.99%
2019	9.51%	1.70%	6.05%	8.29%	-8.69%	7.06%	4.99%	-1.72%	2.56%	6.49%	4.79%	5.38%	55.60%
2018	10.14%	-0.69%	-4.71%	0.64%	7.59%	0.86%	4.16%	8.03%	-0.90%	-9.37%	-3.30%	-7.62%	2.75%
2017	6.83%	4.25%	3.79%	3.93%	4.95%	-2.52%	4.86%	3.48%	-1.11%	9.90%	0.49%	0.31%	46.10%
2016	-2.64%	-3.27%	9.03%	-5.32%	5.91%	-1.93%	8.80%	1.79%	3.81%	0.94%	-3.55%	1.01%	14.17%
2015							7.20%	-5.38%	0.27%	14.22%	3.21%	-0.78%	18.96%

Комиссия

Комиссия NT Equities only составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NT Equities only среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

NT Equities only

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NT Equities only

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
BABA Alibaba Group Holding Limited	-0.55	-0.63	0.93	-0.24	-0.83
PYPL PayPal Holdings, Inc.	-0.61	-0.65	0.92	-0.26	-1.07
CMCSA Comcast Corporation	-0.41	-0.42	0.95	-0.26	-0.84
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.86	2.59	1.32	1.65	9.23
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20

Коэффициент Шарпа

NT Equities only на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

NT Equities only

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NT Equities only за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
NT Equities only	0.47%	0.50%	0.71%	0.46%	0.54%	0.95%	1.20%	1.00%	1.24%	1.22%	1.10%	1.28%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	2.19%	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMCSA Comcast Corporation	3.14%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%	1.50%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.28%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NT Equities only

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

NT Equities only показал максимальную просадку в 46.35%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

Текущая просадка NT Equities only составляет 10.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.35%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	258	14 нояб. 2023 г.	474
-26.79%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	46	20 мая 2020 г.	64
-25.1%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	78	17 апр. 2019 г.	158
-14.75%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	52	7 дек. 2020 г.	66
-14.3%	22 июл. 2015 г.	25	25 авг. 2015 г.	41	22 окт. 2015 г.	66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NT Equities only составляет 7.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NT Equities only

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CMCSA	BABA	TSM	PYPL	AAPL	META	AMZN	MSFT	GOOG
CMCSA	1.00	0.27	0.29	0.36	0.37	0.36	0.33	0.40	0.39
BABA	0.27	1.00	0.41	0.43	0.39	0.42	0.43	0.40	0.43
TSM	0.29	0.41	1.00	0.42	0.51	0.43	0.45	0.52	0.49
PYPL	0.36	0.43	0.42	1.00	0.51	0.54	0.54	0.57	0.54
AAPL	0.37	0.39	0.51	0.51	1.00	0.53	0.58	0.65	0.61
META	0.36	0.42	0.43	0.54	0.53	1.00	0.62	0.60	0.67
AMZN	0.33	0.43	0.45	0.54	0.58	0.62	1.00	0.67	0.68
MSFT	0.40	0.40	0.52	0.57	0.65	0.60	0.67	1.00	0.71
GOOG	0.39	0.43	0.49	0.54	0.61	0.67	0.68	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2015 г.