PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Nov 2023

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Nov 2023

Распределение активов


VTIP 13%VGLT 7%IAU 9%VTI 47%VOO 15%VPU 9%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds

13%

VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds

7%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

9%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

47%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

15%

VPU
Vanguard Utilities ETF
Utilities Equities

9%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nov 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
191.92%
253.08%
Nov 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP

Доходность по периодам

Nov 2023 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.37% с начала года и доходность в 9.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Nov 20234.37%2.70%10.19%17.92%10.97%9.37%
IAU
iShares Gold Trust
0.95%2.31%7.18%11.96%9.97%4.31%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.25%11.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.68%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-3.51%-1.42%1.93%-2.49%-2.04%1.43%
VPU
Vanguard Utilities ETF
-2.41%0.64%0.32%-4.25%4.25%7.78%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.51%0.55%3.41%4.82%3.36%1.98%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.28%3.27%
2023-2.01%-4.43%-1.12%7.18%4.29%

Коэффициент Шарпа

Nov 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.19

Коэффициент Шарпа Nov 2023 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.19
2.44
Nov 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nov 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Nov 20231.84%1.88%2.39%1.74%1.49%1.80%2.07%1.73%1.78%1.80%1.68%1.66%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.56%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%
VPU
Vanguard Utilities ETF
3.57%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.34%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Комиссия

Комиссия Nov 2023 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Nov 2023
2.19
IAU
iShares Gold Trust
1.02
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.07
VPU
Vanguard Utilities ETF
-0.06
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.74

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUVTIPVPUVGLTVTIVOO
IAU1.000.360.120.32-0.00-0.01
VTIP0.361.000.170.400.080.07
VPU0.120.171.000.100.430.45
VGLT0.320.400.101.00-0.23-0.23
VTI-0.000.080.43-0.231.000.99
VOO-0.010.070.45-0.230.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Nov 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Nov 2023 показал максимальную просадку в 24.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-20.03%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.495
-11.8%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.105
-8.33%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.4017 мар. 2016 г.207
-7.37%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132

График волатильности

Текущая волатильность Nov 2023 составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.80%
3.47%
Nov 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев