Nov 2023
Nov 2023
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nov 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
Nov 2023 на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 15.85% с начала года и доходность в 9.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Nov 2023 | 15.85% | 3.95% | 10.77% | 22.31% | 11.39% | 9.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 21.14% | 2.67% | 18.05% | 28.62% | 9.82% | 6.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.18% | 5.89% | 10.09% | 25.77% | 15.09% | 12.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.40% | 5.74% | 10.76% | 26.76% | 15.84% | 12.96% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.65% | -1.69% | 4.67% | 6.32% | -5.29% | 0.91% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 22.41% | 2.49% | 23.38% | 25.84% | 6.46% | 9.13% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.79% | 0.31% | 3.31% | 6.79% | 3.40% | 2.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nov 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 3.27% | 3.56% | -2.64% | 4.24% | 1.61% | 2.53% | 15.85% | |||||
| 2023 | 5.18% | -2.88% | 3.52% | 1.01% | -0.63% | 4.10% | 2.54% | -2.01% | -4.43% | -1.12% | 7.18% | 4.29% | 17.28% |
| 2022 | -4.43% | -1.16% | 2.62% | -6.84% | -0.03% | -5.94% | 6.47% | -3.14% | -7.99% | 4.86% | 5.18% | -3.73% | -14.46% |
| 2021 | -0.88% | 0.48% | 3.00% | 4.10% | 0.88% | 0.97% | 2.19% | 2.09% | -3.86% | 5.01% | -0.82% | 3.55% | 17.66% |
| 2020 | 1.48% | -5.37% | -8.69% | 9.25% | 3.94% | 1.33% | 5.62% | 3.95% | -2.62% | -1.16% | 6.99% | 3.55% | 18.11% |
| 2019 | 5.94% | 2.43% | 1.54% | 2.39% | -3.46% | 5.50% | 0.90% | 0.68% | 0.98% | 1.43% | 1.85% | 2.30% | 24.58% |
| 2018 | 3.03% | -3.11% | -0.65% | 0.26% | 1.68% | 0.43% | 1.92% | 2.20% | -0.11% | -4.46% | 1.74% | -4.96% | -2.38% |
| 2017 | 1.82% | 3.17% | -0.01% | 0.97% | 1.16% | 0.12% | 1.64% | 1.01% | 0.75% | 1.67% | 2.22% | 0.53% | 16.09% |
| 2016 | -2.10% | 1.46% | 4.97% | 0.60% | 0.68% | 2.20% | 2.66% | -0.77% | 0.21% | -1.78% | 0.92% | 1.58% | 10.94% |
| 2015 | 0.00% | 1.88% | -0.99% | 0.26% | 0.72% | -2.02% | 1.28% | -3.93% | -1.46% | 5.38% | -0.48% | -1.15% | -0.80% |
| 2014 | -1.02% | 3.90% | 0.36% | 0.72% | 1.28% | 2.52% | -2.10% | 3.32% | -2.24% | 2.34% | 1.77% | 0.43% | 11.63% |
| 2013 | 3.59% | 0.67% | 3.06% | 1.11% | -0.33% | -1.96% | 4.51% | -1.99% | 2.05% | 3.10% | 0.91% | 1.34% | 17.04% |
Комиссия
Комиссия Nov 2023 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Nov 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 1.99 | 2.82 | 1.35 | 2.30 | 11.61 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.85 | 9.22 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.34 | 0.58 | 1.07 | 0.11 | 0.85 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 1.43 | 1.99 | 1.26 | 0.96 | 5.40 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.05 | 5.54 | 1.69 | 2.49 | 28.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Nov 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2023 | 1.77% | 1.88% | 2.39% | 1.74% | 1.49% | 1.80% | 2.07% | 1.73% | 1.78% | 1.80% | 1.68% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.44% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.95% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.45% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nov 2023 показал максимальную просадку в 24.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -20.03% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 495 |
| -11.8% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 105 |
| -8.33% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 40 | 17 мар. 2016 г. | 207 |
| -7.37% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nov 2023 составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | VTIP | VGLT | VPU | VTI | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.36 | 0.31 | 0.13 | 0.01 | 0.00 |
| VTIP | 0.36 | 1.00 | 0.41 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
| VGLT | 0.31 | 0.41 | 1.00 | 0.11 | -0.21 | -0.21 |
| VPU | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 1.00 | 0.42 | 0.44 |
| VTI | 0.01 | 0.08 | -0.21 | 0.42 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | 0.00 | 0.08 | -0.21 | 0.44 | 0.99 | 1.00 |