40% Safe & Higher Weights For JEPI & ADX & SCHD

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Growth Equities	7%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	20%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	10%
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	10%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	15%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	Ultrashort Bond	20%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	4%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	4%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40% Safe & Higher Weights For JEPI & ADX & SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель 40% Safe & Higher Weights For JEPI & ADX & SCHD	0.24%	-0.87%	0.13%	1.93%	7.12%	8.00%	—	—
Активы портфеля:
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	0.01%	0.06%	0.71%	1.84%	4.39%	5.12%	3.50%	—
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	-0.03%	-0.07%	0.68%	1.96%	4.71%	6.47%	4.28%	3.46%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	0.11%	0.34%	-0.50%	0.77%	4.77%	7.08%	5.20%	4.99%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.03%	0.30%	0.88%	1.84%	4.00%	4.71%	3.28%	2.13%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.27%	-4.29%	0.46%	3.19%	8.06%	9.67%	8.32%	—
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.14%	-1.52%	-0.31%	0.49%	5.98%	5.60%	1.45%	3.08%
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	2.33%	-3.70%	-2.00%	3.99%	27.40%	24.77%	15.18%	16.68%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.15%	-0.32%	-0.02%	1.12%	6.67%	7.72%	4.76%	5.36%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	0.56%	-3.70%	-2.59%	0.63%	16.76%	14.46%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 40% Safe & Higher Weights For JEPI & ADX & SCHD закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.75%	0.59%	-1.43%	0.24%									0.13%
2025	1.11%	0.50%	-1.01%	-0.07%	1.49%	1.52%	0.48%	0.84%	0.82%	0.72%	0.66%	0.57%	7.85%
2024	0.85%	1.10%	0.99%	-0.82%	1.71%	0.80%	1.01%	1.19%	0.95%	-0.09%	1.69%	-0.81%	8.88%
2023	1.98%	-0.57%	1.00%	0.96%	-0.17%	1.63%	1.21%	0.26%	-1.12%	-0.43%	2.93%	1.71%	9.74%
2022								-0.21%	-2.69%	2.04%	2.28%	-0.77%	0.56%

Метрики бенчмарка

40% Safe & Higher Weights For JEPI & ADX & SCHD: годовая альфа составляет 4.09%, бета — 0.22, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 31.08.2022.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (29.53%) было выше, чем в снижении (18.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.09% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.22 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 4.09%

Бета: 0.22

R²: 0.88

Участие в росте: 29.53%

Участие в снижении: 18.91%

Комиссия

Комиссия 40% Safe & Higher Weights For JEPI & ADX & SCHD составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

ADX

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

SHYG

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

JPST

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

FLTR

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

40% Safe & Higher Weights For JEPI & ADX & SCHD имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	0.92	+0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.44	1.41	+1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.21	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.13	1.41	+0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.40	6.61	+4.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	99	7.23	13.86	3.40	14.88	94.20
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	91	2.10	2.43	1.92	2.44	17.88
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	82	1.42	2.01	1.47	1.79	8.65
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.52	254.20	180.39	368.00	4,131.71
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	34	0.61	0.95	1.16	0.79	3.83
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	68	1.24	1.73	1.23	2.08	7.27
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	85	1.47	2.18	1.31	2.56	11.81
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	76	1.29	1.93	1.33	1.82	10.29
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	63	1.04	1.57	1.26	1.54	8.06

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

40% Safe & Higher Weights For JEPI & ADX & SCHD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.68
За всё время: 2.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 40% Safe & Higher Weights For JEPI & ADX & SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.92%	5.95%	6.49%	6.26%	4.20%	3.03%	2.69%	2.95%	3.19%	2.09%	1.67%	1.48%
Активы портфеля:
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	4.34%	4.43%	5.16%	4.79%	1.83%	0.73%	1.43%	2.69%	2.07%	0.96%	0.00%	0.00%
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	4.86%	4.97%	5.93%	6.07%	2.29%	0.63%	1.49%	3.05%	2.67%	1.69%	1.16%	0.71%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	6.75%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.46%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.76%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	8.26%	7.93%	12.38%	7.34%	7.36%	15.35%	6.54%	9.00%	15.85%	9.18%	7.79%	7.17%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	7.09%	7.03%	6.93%	6.54%	5.57%	4.83%	5.07%	5.33%	5.90%	5.49%	5.53%	5.17%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	12.43%	11.70%	12.04%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

40% Safe & Higher Weights For JEPI & ADX & SCHD показал максимальную просадку в 4.37%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка 40% Safe & Higher Weights For JEPI & ADX & SCHD составляет 1.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-4.37%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	62
-3.6%	13 сент. 2022 г.	24	14 окт. 2022 г.	27	22 нояб. 2022 г.	51
-2.2%	2 мар. 2026 г.	21	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-2.16%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	43
-1.89%	3 февр. 2023 г.	26	13 мар. 2023 г.	15	3 апр. 2023 г.	41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	FLTR	JPST	FFRHX	VCIT	JEPI	ADX	SHYG	SPYI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.04	0.23	0.12	0.35	0.31	0.80	0.88	0.71	0.96	0.91
BIL	-0.04	1.00	0.06	0.19	-0.06	-0.02	-0.08	-0.04	-0.05	-0.03	-0.03
FLTR	0.23	0.06	1.00	0.11	0.18	0.07	0.19	0.21	0.22	0.23	0.25
JPST	0.12	0.19	0.11	1.00	0.08	0.58	0.12	0.09	0.31	0.11	0.26
FFRHX	0.35	-0.06	0.18	0.08	1.00	0.11	0.32	0.36	0.30	0.34	0.41
VCIT	0.31	-0.02	0.07	0.58	0.11	1.00	0.32	0.27	0.63	0.29	0.51
JEPI	0.80	-0.08	0.19	0.12	0.32	0.32	1.00	0.70	0.64	0.79	0.88
ADX	0.88	-0.04	0.21	0.09	0.36	0.27	0.70	1.00	0.64	0.84	0.88
SHYG	0.71	-0.05	0.22	0.31	0.30	0.63	0.64	0.64	1.00	0.68	0.80
SPYI	0.96	-0.03	0.23	0.11	0.34	0.29	0.79	0.84	0.68	1.00	0.89
Portfolio	0.91	-0.03	0.25	0.26	0.41	0.51	0.88	0.88	0.80	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 авг. 2022 г.

40% Safe & Higher Weights For JEPI & ADX & SCHD

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов