final final final
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в final final final и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2012 г., начальной даты MOAT
Доходность по периодам
final final final на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -8.31% с начала года и доходность в 12.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| final final final | -13.28% | -9.38% | -12.60% | 3.31% | 14.93% | 12.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
QQQ Invesco QQQ | -15.15% | -9.79% | -12.31% | 5.09% | 16.27% | 15.58% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -9.93% | -9.01% | -10.43% | 2.11% | 12.30% | 10.05% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -16.48% | -10.46% | -14.32% | -1.06% | 11.73% | 6.82% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -13.59% | -10.17% | -16.27% | -3.66% | 12.71% | 11.28% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.99% | -3.72% | -1.42% | 9.00% | 10.30% | 4.44% |
IAU iShares Gold Trust | 30.46% | 13.38% | 25.71% | 43.09% | 14.58% | 11.01% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.26% | 0.33% | 2.18% | 4.90% | 2.44% | 1.81% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -19.06% | -12.04% | -18.74% | -1.74% | 17.60% | 17.34% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -3.26% | -9.22% | -11.66% | -3.05% | 7.85% | 7.73% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -5.20% | -7.37% | -2.60% | 14.81% | 18.50% | 13.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью final final final, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.19% | -1.93% | -6.13% | -7.82% | -13.28% | ||||||||
| 2024 | 1.53% | 4.62% | 2.15% | -4.58% | 5.16% | 4.55% | 0.13% | 1.73% | 2.21% | -1.11% | 5.56% | -1.78% | 21.54% |
| 2023 | 7.77% | -1.61% | 5.84% | 0.92% | 3.48% | 5.96% | 3.37% | -1.82% | -5.00% | -1.73% | 10.29% | 5.05% | 36.32% |
| 2022 | -6.16% | -3.34% | 3.34% | -9.87% | -0.41% | -8.20% | 10.11% | -4.69% | -9.72% | 7.26% | 5.95% | -6.48% | -22.24% |
| 2021 | -0.49% | 1.94% | 3.11% | 4.93% | 0.26% | 3.62% | 2.45% | 3.10% | -4.94% | 6.87% | 0.30% | 3.27% | 26.73% |
| 2020 | 1.06% | -7.29% | -10.66% | 12.88% | 5.59% | 3.83% | 5.64% | 8.52% | -4.28% | -3.15% | 11.31% | 4.61% | 28.22% |
| 2019 | 7.81% | 3.70% | 2.10% | 4.40% | -6.92% | 7.30% | 1.87% | -1.70% | 1.65% | 3.00% | 3.98% | 3.22% | 33.92% |
| 2018 | 6.42% | -2.77% | -2.91% | 0.32% | 3.36% | 0.38% | 3.12% | 3.91% | 0.28% | -7.05% | 1.04% | -8.33% | -3.28% |
| 2017 | 2.73% | 4.10% | 0.69% | 1.60% | 1.98% | 0.00% | 2.75% | 1.09% | 1.37% | 3.34% | 2.53% | 1.06% | 25.78% |
| 2016 | -5.23% | -0.04% | 6.73% | -0.52% | 2.31% | -0.47% | 4.90% | 0.46% | 1.30% | -1.60% | 2.68% | 1.83% | 12.49% |
| 2015 | -2.51% | 5.84% | -1.75% | 1.39% | 1.43% | -2.17% | 2.12% | -5.95% | -2.43% | 8.55% | 0.45% | -1.79% | 2.35% |
| 2014 | -2.75% | 4.52% | -0.09% | 0.19% | 2.43% | 2.27% | -0.62% | 3.79% | -1.38% | 2.06% | 3.00% | -1.02% | 12.80% |
Комиссия
Комиссия final final final составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг final final final составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
QQQ Invesco QQQ | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.37 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 0.17 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.71 |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.06 | 0.09 | 1.01 | -0.05 | -0.18 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -0.19 | -0.15 | 0.98 | -0.16 | -0.67 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.53 | 0.86 | 1.12 | 0.66 | 2.10 |
IAU iShares Gold Trust | 2.66 | 3.50 | 1.46 | 5.41 | 14.57 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 21.28 | 285.03 | 134.26 | 543.31 | 4,635.53 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.16 | -0.03 | 1.00 | -0.19 | -0.65 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.19 | -0.16 | 0.98 | -0.18 | -0.46 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 0.85 | 1.26 | 1.19 | 1.08 | 4.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность final final final за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.46% | 1.32% | 1.39% | 1.38% | 1.01% | 1.20% | 1.52% | 1.70% | 1.40% | 1.60% | 1.67% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.75% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.41% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.58% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.19% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.78% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.76% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
final final final показал максимальную просадку в 31.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка final final final составляет 12.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -28.01% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 285 | 30 нояб. 2023 г. | 485 |
| -20.44% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.61% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -13.22% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 222 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность final final final составляет 14.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHV | IAU | XLV | XLF | VXUS | XLK | QQQ | VXF | MOAT | DIA | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.12 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
| IAU | 0.12 | 1.00 | 0.01 | -0.07 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| XLV | -0.02 | 0.01 | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.73 | 0.74 |
| XLF | -0.06 | -0.07 | 0.59 | 1.00 | 0.68 | 0.58 | 0.59 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.79 |
| VXUS | -0.01 | 0.17 | 0.60 | 0.68 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.81 |
| XLK | -0.02 | 0.02 | 0.59 | 0.58 | 0.70 | 1.00 | 0.96 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.89 |
| QQQ | -0.03 | 0.02 | 0.63 | 0.59 | 0.71 | 0.96 | 1.00 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.90 |
| VXF | -0.04 | 0.03 | 0.63 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 1.00 | 0.85 | 0.81 | 0.87 |
| MOAT | -0.02 | 0.04 | 0.70 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 0.88 |
| DIA | -0.04 | 0.00 | 0.73 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
| VOO | -0.02 | 0.02 | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 1.00 |