final final final
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в final final final и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2012 г., начальной даты MOAT
Доходность по периодам
final final final на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.88% с начала года и доходность в 13.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| final final final | 21.88% | 2.40% | 11.27% | 30.07% | 15.92% | 13.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 3.01% | 13.73% | 34.77% | 15.77% | 13.41% |
QQQ Invesco QQQ | 25.63% | 4.36% | 13.67% | 33.75% | 21.21% | 18.41% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 18.27% | 2.91% | 11.09% | 27.80% | 11.57% | 11.91% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 21.39% | 6.68% | 14.89% | 36.96% | 11.64% | 10.14% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 14.74% | 0.31% | 8.71% | 27.25% | 13.91% | 13.36% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.31% | -3.94% | -0.89% | 13.32% | 5.34% | 4.93% |
IAU iShares Gold Trust | 24.49% | -3.36% | 8.05% | 31.04% | 11.74% | 7.85% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.49% | 0.36% | 2.58% | 5.26% | 2.26% | 1.62% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 22.90% | 2.91% | 11.25% | 30.07% | 23.18% | 20.53% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 8.88% | -3.94% | 1.32% | 16.56% | 10.45% | 9.85% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 33.88% | 6.12% | 18.89% | 45.82% | 13.10% | 11.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью final final final, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.09% | 4.18% | 2.60% | -3.96% | 4.44% | 3.41% | 1.22% | 1.89% | 2.17% | -0.92% | 21.88% | ||
| 2023 | 7.28% | -1.94% | 5.09% | 1.02% | 2.11% | 5.44% | 3.30% | -1.88% | -4.57% | -1.55% | 9.26% | 4.86% | 31.19% |
| 2022 | -5.35% | -2.56% | 2.86% | -8.64% | -0.35% | -7.47% | 8.75% | -4.29% | -8.99% | 6.86% | 6.02% | -5.53% | -18.97% |
| 2021 | -0.61% | 1.89% | 3.17% | 4.53% | 0.78% | 2.56% | 2.12% | 2.66% | -4.53% | 6.11% | -0.39% | 3.40% | 23.48% |
| 2020 | 0.87% | -6.87% | -10.29% | 12.07% | 5.25% | 3.37% | 5.43% | 7.44% | -3.88% | -2.79% | 10.54% | 4.48% | 25.59% |
| 2019 | 7.46% | 3.45% | 1.84% | 3.97% | -6.33% | 7.04% | 1.62% | -1.34% | 1.48% | 2.82% | 3.52% | 3.11% | 31.76% |
| 2018 | 6.05% | -2.78% | -2.61% | 0.28% | 2.97% | 0.23% | 2.86% | 3.39% | 0.30% | -6.47% | 1.09% | -7.45% | -3.00% |
| 2017 | 2.76% | 3.92% | 0.70% | 1.57% | 1.86% | -0.06% | 2.67% | 1.14% | 1.22% | 3.07% | 2.40% | 1.10% | 24.70% |
| 2016 | -4.76% | 0.36% | 6.37% | -0.29% | 1.94% | -0.20% | 4.71% | 0.39% | 0.69% | -1.60% | 2.29% | 1.72% | 11.78% |
| 2015 | -2.16% | 5.40% | -1.76% | 1.39% | 1.32% | -2.15% | 1.78% | -5.58% | -2.33% | 8.21% | 0.25% | -1.76% | 1.87% |
| 2014 | -2.60% | 4.51% | -0.17% | 0.22% | 2.31% | 2.30% | -0.65% | 3.62% | -1.47% | 1.86% | 2.84% | -0.97% | 12.16% |
| 2013 | 3.81% | 0.43% | 3.03% | 1.56% | 2.02% | -2.24% | 5.20% | -1.76% | 3.22% | 3.70% | 2.44% | 2.48% | 26.35% |
Комиссия
Комиссия final final final составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг final final final среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.08 | 4.09 | 1.58 | 4.46 | 20.36 |
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.79 | 1.38 | 2.71 | 9.88 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 2.75 | 3.87 | 1.52 | 5.00 | 15.84 |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 2.37 | 3.25 | 1.41 | 1.69 | 13.86 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 2.71 | 3.73 | 1.49 | 3.88 | 14.40 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.26 | 1.82 | 1.22 | 1.36 | 7.18 |
IAU iShares Gold Trust | 2.16 | 2.88 | 1.38 | 4.13 | 13.70 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 19.46 | 132.58 | 52.87 | 194.71 | 1,957.08 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.52 | 2.03 | 1.28 | 1.93 | 6.69 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.66 | 2.33 | 1.30 | 2.11 | 7.20 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 3.57 | 4.98 | 1.65 | 3.59 | 25.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность final final final за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.27% | 1.39% | 1.38% | 1.01% | 1.20% | 1.52% | 1.70% | 1.40% | 1.60% | 1.65% | 1.60% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.56% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.10% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.75% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.01% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.55% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
final final final показал максимальную просадку в 29.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка final final final составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -25.13% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 278 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -17.81% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -12.11% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
| -9.33% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность final final final составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHV | IAU | XLV | XLF | VXUS | XLK | QQQ | VXF | MOAT | DIA | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.12 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| IAU | 0.12 | 1.00 | 0.00 | -0.07 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | 0.02 |
| XLV | -0.02 | 0.00 | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.73 | 0.75 |
| XLF | -0.06 | -0.07 | 0.59 | 1.00 | 0.69 | 0.58 | 0.59 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.79 |
| VXUS | -0.01 | 0.17 | 0.60 | 0.69 | 1.00 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.81 |
| XLK | -0.02 | 0.01 | 0.60 | 0.58 | 0.70 | 1.00 | 0.96 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.89 |
| QQQ | -0.02 | 0.02 | 0.65 | 0.59 | 0.72 | 0.96 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.90 |
| VXF | -0.03 | 0.03 | 0.64 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.85 | 0.81 | 0.87 |
| MOAT | -0.01 | 0.04 | 0.70 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 0.89 |
| DIA | -0.03 | -0.00 | 0.73 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
| VOO | -0.02 | 0.02 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 1.00 |