Hedge Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | Financial Services | 16.67% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 16.67% |
BX The Blackstone Group Inc. | Financial Services | 16.67% |
CG The Carlyle Group Inc. | Financial Services | 16.67% |
KKR KKR & Co. Inc. | Financial Services | 16.67% |
MS Morgan Stanley | Financial Services | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedge Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2012 г., начальной даты CG
Доходность по периодам
Hedge Funds на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 11.69% с начала года и доходность в 16.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Hedge Funds | 11.69% | 2.44% | 4.69% | 33.56% | 24.72% | 16.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
BLK BlackRock, Inc. | 8.16% | 1.41% | 4.37% | 27.99% | 17.87% | 12.95% |
BX The Blackstone Group Inc. | 6.87% | 4.95% | 10.21% | 25.26% | 26.41% | 21.92% |
CG The Carlyle Group Inc. | -6.23% | -4.30% | -20.05% | 19.25% | 12.01% | 7.97% |
KKR KKR & Co. Inc. | 41.00% | 3.23% | 18.21% | 86.42% | 35.63% | 21.14% |
MS Morgan Stanley | 6.51% | 2.07% | 13.00% | 18.39% | 21.42% | 13.92% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 14.47% | 7.40% | 5.17% | 26.53% | 28.02% | 15.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hedge Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.73% | 7.08% | 4.54% | -6.79% | 4.53% | -0.25% | 12.64% | -2.07% | 11.69% | ||||
| 2023 | 17.51% | -3.01% | -7.02% | 0.76% | -4.69% | 9.19% | 8.54% | -2.63% | -3.42% | -8.97% | 21.99% | 12.92% | 42.22% |
| 2022 | -2.27% | -7.84% | 0.21% | -15.90% | 8.19% | -14.99% | 15.20% | -5.50% | -12.63% | 12.92% | 8.45% | -7.90% | -25.11% |
| 2021 | -0.04% | 9.07% | 6.18% | 13.06% | 3.99% | 2.55% | 7.23% | 5.43% | -6.29% | 17.19% | -3.64% | -0.02% | 66.94% |
| 2020 | 4.47% | -12.10% | -18.74% | 12.28% | 13.18% | 5.32% | 3.55% | 0.96% | -4.05% | 1.37% | 17.76% | 7.64% | 28.75% |
| 2019 | 13.59% | 1.15% | 1.34% | 12.62% | -8.80% | 12.03% | 3.80% | -4.72% | 6.03% | 6.30% | 6.67% | 2.88% | 63.90% |
| 2018 | 9.29% | -5.48% | -4.66% | -2.63% | 2.96% | -0.01% | 7.86% | -2.01% | 0.59% | -10.78% | -0.46% | -12.90% | -18.80% |
| 2017 | 6.66% | 3.92% | -1.14% | 3.75% | 0.50% | 5.07% | 5.07% | -1.35% | 7.13% | 1.35% | 0.76% | 4.62% | 42.41% |
| 2016 | -12.64% | 0.05% | 9.22% | 0.97% | 0.64% | -6.09% | 9.86% | 3.58% | -2.22% | -2.46% | 13.16% | 1.00% | 12.99% |
| 2015 | -2.23% | 4.07% | 0.88% | 3.41% | 2.52% | -3.33% | -0.41% | -13.62% | -8.67% | 8.20% | -0.08% | -7.72% | -17.55% |
| 2014 | -3.04% | 3.95% | -0.55% | -3.81% | 1.10% | 6.81% | -1.70% | 4.34% | -3.47% | -0.94% | 4.83% | 2.06% | 9.25% |
| 2013 | 14.88% | 4.18% | 3.07% | 4.57% | 3.51% | -4.62% | 8.76% | -4.78% | 5.71% | 10.42% | 6.76% | 5.60% | 73.55% |
Комиссия
Комиссия Hedge Funds составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Hedge Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 1.44 | 2.11 | 1.25 | 0.81 | 4.85 |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.00 | 1.49 | 1.18 | 0.89 | 4.16 |
CG The Carlyle Group Inc. | 0.57 | 0.98 | 1.13 | 0.38 | 1.90 |
KKR KKR & Co. Inc. | 2.78 | 3.51 | 1.46 | 2.66 | 19.02 |
MS Morgan Stanley | 0.77 | 1.15 | 1.16 | 0.61 | 2.59 |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.47 | 2.03 | 1.26 | 2.09 | 6.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Hedge Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedge Funds | 2.25% | 2.34% | 3.31% | 1.79% | 2.27% | 2.81% | 4.74% | 3.57% | 5.05% | 8.08% | 4.33% | 3.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BLK BlackRock, Inc. | 1.75% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
BX The Blackstone Group Inc. | 2.47% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.63% | 3.67% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.76% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.58% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% | 6.66% |
MS Morgan Stanley | 3.60% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.32% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hedge Funds показал максимальную просадку в 46.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Hedge Funds составляет 7.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.6% | 12 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 187 |
| -43% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 334 | 9 июн. 2017 г. | 513 |
| -37.69% | 4 нояб. 2021 г. | 238 | 14 окт. 2022 г. | 294 | 15 дек. 2023 г. | 532 |
| -31.11% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 132 | 5 июл. 2019 г. | 361 |
| -13.05% | 29 июл. 2019 г. | 14 | 15 авг. 2019 г. | 19 | 12 сент. 2019 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hedge Funds составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CG | BX | MS | KKR | BLK | AMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG | 1.00 | 0.62 | 0.49 | 0.63 | 0.52 | 0.50 |
| BX | 0.62 | 1.00 | 0.53 | 0.69 | 0.58 | 0.55 |
| MS | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.68 | 0.73 |
| KKR | 0.63 | 0.69 | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 0.56 |
| BLK | 0.52 | 0.58 | 0.68 | 0.55 | 1.00 | 0.71 |
| AMP | 0.50 | 0.55 | 0.73 | 0.56 | 0.71 | 1.00 |