ACB - OPTIMIZADO - BIT
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ACB - OPTIMIZADO - BIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
ACB - OPTIMIZADO - BIT | 40.10% | -0.35% | 12.10% | 39.72% | 27.27% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 37.04% | 3.06% | 12.88% | 37.03% | 20.19% | 16.77% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 26.30% | -0.28% | 2.25% | 26.57% | 18.20% | 11.22% |
iShares MSCI Turkey ETF | 12.85% | -0.33% | -14.84% | 10.06% | 8.96% | -1.38% |
Global X MSCI Argentina ETF | 60.77% | -0.54% | 45.54% | 58.28% | 26.47% | 17.13% |
Columbia India Consumer ETF | 13.14% | -2.08% | -3.70% | 15.80% | 14.24% | 9.99% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 38.79% | -0.78% | -8.37% | 40.07% | 29.21% | 27.34% |
Bitcoin | 131.29% | -1.25% | 54.72% | 123.50% | 68.01% | 76.43% |
iShares Gold Trust | 26.83% | -3.09% | 12.78% | 27.38% | 11.56% | 8.12% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 8.81% | -7.88% | 9.81% | 8.41% | 13.98% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACB - OPTIMIZADO - BIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.94% | 8.93% | 5.13% | -2.60% | 6.51% | 2.69% | 0.81% | -0.06% | 2.26% | 0.36% | 8.28% | 40.10% | |
2023 | 12.27% | -0.84% | 5.85% | 0.35% | 4.14% | 7.55% | 3.91% | -1.36% | -3.86% | 0.02% | 11.23% | 5.58% | 53.31% |
2022 | -6.09% | -0.76% | 3.57% | -9.28% | -1.20% | -11.17% | 11.27% | -3.41% | -7.92% | 5.85% | 6.16% | -4.94% | -18.75% |
2021 | 1.65% | 5.96% | 5.18% | 2.60% | -0.90% | 2.09% | 2.57% | 5.35% | -4.27% | 7.82% | -1.32% | 0.82% | 30.48% |
2020 | 1.74% | -7.29% | -15.46% | 14.66% | 7.66% | 4.18% | 7.21% | 5.89% | -3.47% | 0.91% | 16.12% | 11.54% | 46.87% |
2019 | -0.13% | 3.60% | 1.42% | 4.36% | 9.50% |
Комиссия
Комиссия ACB - OPTIMIZADO - BIT составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ACB - OPTIMIZADO - BIT составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.95 | 2.46 | 1.35 | 0.99 | 10.10 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.17 | 0.37 | 1.05 | 0.02 | 0.52 |
iShares MSCI Turkey ETF | -0.28 | -0.24 | 0.97 | 0.21 | -0.46 |
Global X MSCI Argentina ETF | 2.74 | 3.32 | 1.42 | 2.24 | 11.75 |
Columbia India Consumer ETF | 0.52 | 0.87 | 1.10 | 0.08 | 1.06 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40 | 0.77 | 1.10 | 0.14 | 1.30 |
Bitcoin | 1.41 | 2.14 | 1.21 | 1.22 | 6.70 |
iShares Gold Trust | 1.08 | 1.49 | 1.19 | 0.55 | 5.53 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.65 | 1.11 | 1.14 | 0.31 | 3.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ACB - OPTIMIZADO - BIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.75% | 1.30% | 2.06% | 1.37% | 0.78% | 1.61% | 1.48% | 1.09% | 0.90% | 1.70% | 1.74% | 1.15% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.87% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
iShares MSCI Turkey ETF | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.63% | 2.89% | 3.04% | 1.63% | 2.34% |
Global X MSCI Argentina ETF | 0.90% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% | 0.62% |
Columbia India Consumer ETF | 2.87% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ACB - OPTIMIZADO - BIT показал максимальную просадку в 33.38%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 124 торговые сессии.
Текущая просадка ACB - OPTIMIZADO - BIT составляет 4.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.38% | 13 февр. 2020 г. | 35 | 18 мар. 2020 г. | 124 | 20 июл. 2020 г. | 159 |
-29.02% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 248 | 20 июн. 2023 г. | 589 |
-12.42% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 11 окт. 2024 г. | 87 |
-9.11% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 19 | 12 окт. 2020 г. | 40 |
-7.45% | 22 февр. 2021 г. | 11 | 4 мар. 2021 г. | 32 | 5 апр. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ACB - OPTIMIZADO - BIT составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | BTC-USD | TUR | INCO | DXJ | AVUV | ARGT | SMH | SCHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | -0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.10 | 0.11 |
BTC-USD | 0.12 | 1.00 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
TUR | 0.12 | 0.14 | 1.00 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.23 |
INCO | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.40 |
DXJ | -0.00 | 0.15 | 0.23 | 0.35 | 1.00 | 0.56 | 0.42 | 0.47 | 0.48 |
AVUV | 0.09 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.56 | 1.00 | 0.51 | 0.48 | 0.48 |
ARGT | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 1.00 | 0.48 | 0.53 |
SMH | 0.10 | 0.25 | 0.21 | 0.37 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 0.78 |
SCHG | 0.11 | 0.26 | 0.23 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.78 | 1.00 |