PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Batmobile

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


BND 6.2%VOO 63.1%SCHG 5.9%SCHD 5.8%VTIVX 19%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

6.20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

63.10%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

5.90%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

5.80%

VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
Target Retirement Date, Diversified Portfolio

19%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Batmobile и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
350.05%
318.70%
Batmobile
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Batmobile на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 5.58% с начала года и доходность в 11.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Batmobile 5.58%3.54%14.64%26.23%12.99%11.32%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.31%1.13%8.26%7.93%12.23%11.44%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
9.49%5.15%22.76%51.93%19.26%15.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.70%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
3.53%3.10%12.16%19.47%9.32%8.20%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.58%-0.43%3.28%3.61%0.45%1.37%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.17%
20233.12%-1.70%-4.46%-2.28%8.66%4.67%

Коэффициент Шарпа

Batmobile на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.27

Коэффициент Шарпа Batmobile находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.27
2.23
Batmobile
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Batmobile за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Batmobile 1.70%1.77%1.98%4.02%1.69%2.00%2.21%1.86%2.14%2.36%1.95%1.90%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
2.20%2.28%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%1.95%2.47%3.29%2.07%1.88%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.19%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Комиссия

Комиссия Batmobile составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Batmobile
2.27
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.61
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.13
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
1.80
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.48

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDSCHDSCHGVTIVXVOO
BND1.00-0.12-0.06-0.06-0.10
SCHD-0.121.000.740.860.88
SCHG-0.060.741.000.910.94
VTIVX-0.060.860.911.000.96
VOO-0.100.880.940.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Batmobile
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Batmobile показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.37%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-23.89%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.490
-17.52%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.56%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.260
-9.34%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13421 авг. 2018 г.143

График волатильности

Текущая волатильность Batmobile составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.52%
3.90%
Batmobile
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев