Batmobile
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 6.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 5.80% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 5.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 63.10% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | Target Retirement Date, Diversified Portfolio | 19% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Batmobile и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Batmobile на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.51% с начала года и доходность в 11.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Batmobile | 12.09% | -0.71% | 9.92% | 18.32% | 12.54% | 11.30% |
Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 17.61% | -3.87% | 12.95% | 28.29% | 18.43% | 15.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 8.59% | 0.00% | 8.14% | 13.67% | 9.11% | 8.15% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Batmobile , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.16% | 4.41% | 3.05% | -3.80% | 4.49% | 3.00% | 12.09% | ||||||
2023 | 6.19% | -2.56% | 3.46% | 1.30% | 0.18% | 5.76% | 3.12% | -1.70% | -4.46% | -2.28% | 8.66% | 4.67% | 23.67% |
2022 | -4.96% | -2.77% | 2.87% | -8.20% | 0.37% | -7.65% | 8.16% | -3.96% | -8.76% | 6.95% | 5.81% | -5.12% | -17.68% |
2021 | -0.85% | 2.47% | 3.90% | 4.70% | 0.77% | 2.05% | 1.97% | 2.60% | -4.25% | 6.06% | -0.98% | 4.01% | 24.36% |
2020 | -0.03% | -7.19% | -11.70% | 11.78% | 4.57% | 1.95% | 5.45% | 6.27% | -3.29% | -2.16% | 10.47% | 3.67% | 18.54% |
2019 | 7.36% | 2.97% | 1.81% | 3.60% | -5.72% | 6.44% | 1.16% | -1.32% | 1.79% | 2.11% | 3.18% | 2.75% | 28.71% |
2018 | 5.04% | -3.66% | -2.04% | 0.22% | 2.07% | 0.53% | 3.18% | 2.72% | 0.47% | -6.55% | 1.78% | -7.65% | -4.65% |
2017 | 1.78% | 3.43% | 0.32% | 1.13% | 1.49% | 0.53% | 2.02% | 0.37% | 1.85% | 2.21% | 2.72% | 1.27% | 20.84% |
2016 | -4.50% | -0.17% | 6.44% | 0.43% | 1.43% | 0.42% | 3.55% | 0.12% | 0.18% | -1.79% | 2.81% | 1.85% | 10.89% |
2015 | -2.20% | 5.06% | -1.33% | 0.95% | 0.97% | -1.95% | 1.78% | -5.67% | -2.29% | 7.57% | 0.25% | -1.66% | 0.81% |
2014 | -3.12% | 4.28% | 0.70% | 0.71% | 2.16% | 1.94% | -1.36% | 3.61% | -1.54% | 2.17% | 2.44% | -0.45% | 11.87% |
2013 | 4.66% | 1.13% | 3.30% | 2.06% | 1.69% | -1.58% | 4.87% | -2.75% | 3.44% | 4.14% | 2.54% | 2.26% | 28.64% |
Комиссия
Комиссия Batmobile составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Batmobile среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.68 | 2.29 | 1.30 | 1.79 | 9.29 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.34 | 1.96 | 1.24 | 0.88 | 4.08 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Batmobile за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batmobile | 1.68% | 1.77% | 1.98% | 4.02% | 1.69% | 2.00% | 2.21% | 1.86% | 2.14% | 2.36% | 1.95% | 1.90% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.10% | 2.28% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 1.95% | 2.47% | 3.29% | 2.07% | 1.88% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Batmobile показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Batmobile составляет 3.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
-23.89% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 490 |
-17.52% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
-12.56% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 260 |
-9.34% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Batmobile составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | SCHD | SCHG | VTIVX | VOO | |
---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | -0.10 | -0.05 | -0.04 | -0.08 |
SCHD | -0.10 | 1.00 | 0.72 | 0.85 | 0.87 |
SCHG | -0.05 | 0.72 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
VTIVX | -0.04 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
VOO | -0.08 | 0.87 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |