PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alik 168
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BABA 29.9%BIDU 15.15%PYPL 12.65%PFE 10.29%ASTS 9.93%MMM 8.75%NIO 8.52%JD 4.38%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.
Communication Services

9.93%

BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

29.90%

BIDU
Baidu, Inc.
Communication Services

15.15%

BIRD
Allbirds, Inc.
Consumer Cyclical

0.19%

F
Ford Motor Company
Consumer Cyclical

0.24%

JD
JD.com, Inc.
Consumer Cyclical

4.38%

MMM
3M Company
Industrials

8.75%

NIO
NIO Inc.
Consumer Cyclical

8.52%

PFE
Pfizer Inc.
Healthcare

10.29%

PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services

12.65%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alik 168 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.25%
19.38%
Alik 168
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2021 г., начальной даты BIRD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Alik 168-16.84%-3.85%-5.23%-19.30%N/AN/A
BIDU
Baidu, Inc.
-17.52%-3.87%-11.85%-19.89%-10.19%-4.94%
JD
JD.com, Inc.
-1.98%6.86%12.15%-18.34%0.15%N/A
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.
-64.34%-22.10%-25.09%-50.69%N/AN/A
F
Ford Motor Company
9.02%0.23%18.49%13.60%11.15%2.94%
MMM
3M Company
3.77%4.17%28.26%14.04%-5.59%2.00%
NIO
NIO Inc.
-55.79%-18.00%-50.43%-51.63%-3.94%N/A
PFE
Pfizer Inc.
-7.20%-3.80%-11.02%-30.66%-3.10%2.79%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
4.92%-0.52%18.79%-13.27%-10.20%N/A
BIRD
Allbirds, Inc.
-43.63%0.42%-23.28%-42.46%N/AN/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-6.45%0.53%-11.33%-15.43%-17.15%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-14.82%0.48%2.13%
2023-7.39%-10.83%6.19%8.32%

Комиссия

Комиссия Alik 168 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Alik 168
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alik 168, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Alik 168, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Alik 168, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Alik 168, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Alik 168, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIDU
Baidu, Inc.
-0.54-0.600.93-0.48-0.92
JD
JD.com, Inc.
-0.43-0.380.96-0.27-0.70
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.
-0.54-0.360.95-0.58-1.18
F
Ford Motor Company
0.500.911.120.300.93
MMM
3M Company
0.510.921.120.311.47
NIO
NIO Inc.
-0.79-1.090.88-0.57-1.15
PFE
Pfizer Inc.
-1.32-1.970.77-0.57-1.47
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-0.34-0.210.97-0.17-0.69
BIRD
Allbirds, Inc.
-0.53-0.400.95-0.48-1.31
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.50-0.530.94-0.30-0.88

Коэффициент Шарпа

Alik 168 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.70. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.005.00-0.70

Коэффициент Шарпа Alik 168 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.70
1.92
Alik 168
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alik 168 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alik 1681.75%1.66%0.95%0.62%0.76%0.73%0.64%0.59%0.66%0.65%0.57%0.52%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.
2.69%2.08%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
F
Ford Motor Company
5.98%10.20%4.03%0.45%1.60%6.05%9.18%5.20%7.01%4.26%3.23%2.35%
MMM
3M Company
6.46%6.56%5.94%3.99%4.02%3.90%3.41%2.39%2.97%3.26%2.49%2.17%
NIO
NIO Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.
6.27%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.47%3.34%3.14%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIRD
Allbirds, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.38%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-55.64%
-3.50%
Alik 168
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alik 168 показал максимальную просадку в 57.41%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alik 168 составляет 55.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.41%15 нояб. 2021 г.60817 апр. 2024 г.
-2.26%4 нояб. 2021 г.49 нояб. 2021 г.211 нояб. 2021 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alik 168 составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.43%
3.58%
Alik 168
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PFEASTSMMMBIRDFPYPLJDBABABIDUNIO
PFE1.000.120.310.110.190.200.150.120.130.14
ASTS0.121.000.260.340.360.400.260.260.280.38
MMM0.310.261.000.330.500.410.230.250.250.33
BIRD0.110.340.331.000.390.450.280.310.310.38
F0.190.360.500.391.000.530.300.300.310.42
PYPL0.200.400.410.450.531.000.410.430.430.48
JD0.150.260.230.280.300.411.000.780.770.63
BABA0.120.260.250.310.300.430.781.000.770.62
BIDU0.130.280.250.310.310.430.770.771.000.60
NIO0.140.380.330.380.420.480.630.620.601.00