PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Alik 168
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Alik 168

Последнее обновление 5 сент. 2024 г.

Распределение активов

BABA 29.9%BIDU 15.15%PYPL 12.65%PFE 10.29%ASTS 9.93%MMM 8.75%NIO 8.52%JD 4.38%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		Communication Services
9.93%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		Consumer Cyclical
29.90%
BIDU
Baidu, Inc.		Communication Services
15.15%
BIRD
Allbirds, Inc.		Consumer Cyclical
0.19%
F
Ford Motor Company		Consumer Cyclical
0.24%
JD
JD.com, Inc.		Consumer Cyclical
4.38%
MMM
3M Company		Industrials
8.75%
NIO
NIO Inc.		Consumer Cyclical
8.52%
PFE
Pfizer Inc.		Healthcare
10.29%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		Financial Services
12.65%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alik 168 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
68.55%
7.03%
Alik 168
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2021 г., начальной даты BIRD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		15.73%6.43%8.14%22.75%13.18%10.67%
Alik 16841.85%15.50%68.55%34.06%N/AN/A
Активы портфеля:
BIDU
Baidu, Inc.		-30.83%-0.76%-15.78%-41.93%-4.31%-9.65%
JD
JD.com, Inc.		-4.54%5.42%14.96%-18.38%-1.60%-0.12%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		448.59%69.38%1,021.36%748.21%N/AN/A
F
Ford Motor Company		-5.17%13.71%-9.30%-2.76%7.89%0.54%
MMM
3M Company		48.80%6.38%72.76%55.33%3.45%4.39%
NIO
NIO Inc.		-53.25%12.47%-26.52%-59.92%7.33%N/A
PFE
Pfizer Inc.		3.04%-3.17%9.09%-12.53%0.22%4.07%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		18.24%15.71%24.12%15.62%-8.00%N/A
BIRD
Allbirds, Inc.		-53.30%-1.75%-35.99%-55.30%N/AN/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited		7.31%5.87%14.66%-10.77%-13.80%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alik 168, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.82%0.45%2.13%-0.73%23.82%2.51%16.76%8.04%41.85%
202313.78%-9.38%5.26%-11.22%-5.95%5.34%16.57%-12.13%-7.39%-10.83%6.16%8.32%-7.15%
2022-4.29%-11.28%2.67%-12.02%3.73%3.03%-3.74%9.78%-18.28%-14.36%17.36%-3.01%-31.00%
2021-11.37%-4.58%-15.43%

Комиссия

Комиссия Alik 168 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alik 168 среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Alik 168, с текущим значением в 1313
Alik 168
Ранг коэф-та Шарпа Alik 168, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alik 168, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alik 168, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alik 168, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alik 168, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Alik 168
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alik 168, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Alik 168, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Alik 168, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Alik 168, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Alik 168, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.44
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIDU
Baidu, Inc.		-1.15-1.830.80-0.81-1.55
JD
JD.com, Inc.		-0.42-0.380.96-0.26-0.89
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		4.914.651.588.7921.62
F
Ford Motor Company		-0.080.151.02-0.05-0.24
MMM
3M Company		1.592.771.391.126.23
NIO
NIO Inc.		-0.94-1.500.83-0.66-1.33
PFE
Pfizer Inc.		-0.60-0.740.91-0.27-1.03
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.400.801.100.181.56
BIRD
Allbirds, Inc.		-0.59-0.540.94-0.56-1.23
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-0.33-0.260.97-0.19-0.62

Коэффициент Шарпа

Alik 168 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.98
1.77
Alik 168
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alik 168 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alik 1681.60%1.56%0.86%0.56%0.70%0.68%0.59%0.55%0.61%0.61%0.53%0.49%
Активы портфеля:
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.		2.76%2.08%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
F
Ford Motor Company		7.10%10.20%4.03%0.45%1.60%6.05%9.18%5.20%7.01%4.26%3.23%2.35%
MMM
3M Company		2.96%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.85%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		5.88%5.70%3.12%2.64%3.91%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%3.13%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIRD
Allbirds, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		2.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-24.47%
-2.60%
Alik 168
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alik 168 показал максимальную просадку в 57.51%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alik 168 составляет 24.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.51%15 нояб. 2021 г.60817 апр. 2024 г.———
-2.26%4 нояб. 2021 г.49 нояб. 2021 г.211 нояб. 2021 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alik 168 составляет 14.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.57%
4.60%
Alik 168
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PFEASTSBIRDMMMFPYPLJDBABABIDUNIO
PFE1.000.110.110.320.190.190.140.110.120.14
ASTS0.111.000.320.250.320.370.250.260.280.36
BIRD0.110.321.000.320.390.430.270.300.310.36
MMM0.320.250.321.000.470.410.230.250.250.32
F0.190.320.390.471.000.510.290.300.310.41
PYPL0.190.370.430.410.511.000.390.410.420.47
JD0.140.250.270.230.290.391.000.780.760.62
BABA0.110.260.300.250.300.410.781.000.770.61
BIDU0.120.280.310.250.310.420.760.771.000.59
NIO0.140.360.360.320.410.470.620.610.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 нояб. 2021 г.