Alik 168
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | Communication Services | 9.93% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 29.90% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 15.15% |
BIRD Allbirds, Inc. | Consumer Cyclical | 0.19% |
F Ford Motor Company | Consumer Cyclical | 0.24% |
JD JD.com, Inc. | Consumer Cyclical | 4.38% |
MMM 3M Company | Industrials | 8.75% |
NIO NIO Inc. | Consumer Cyclical | 8.52% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 10.29% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 12.65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alik 168 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2021 г., начальной даты BIRD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
Alik 168 | 41.85% | 15.50% | 68.55% | 34.06% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BIDU Baidu, Inc. | -30.83% | -0.76% | -15.78% | -41.93% | -4.31% | -9.65% |
JD JD.com, Inc. | -4.54% | 5.42% | 14.96% | -18.38% | -1.60% | -0.12% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 448.59% | 69.38% | 1,021.36% | 748.21% | N/A | N/A |
F Ford Motor Company | -5.17% | 13.71% | -9.30% | -2.76% | 7.89% | 0.54% |
MMM 3M Company | 48.80% | 6.38% | 72.76% | 55.33% | 3.45% | 4.39% |
NIO NIO Inc. | -53.25% | 12.47% | -26.52% | -59.92% | 7.33% | N/A |
PFE Pfizer Inc. | 3.04% | -3.17% | 9.09% | -12.53% | 0.22% | 4.07% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 18.24% | 15.71% | 24.12% | 15.62% | -8.00% | N/A |
BIRD Allbirds, Inc. | -53.30% | -1.75% | -35.99% | -55.30% | N/A | N/A |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 7.31% | 5.87% | 14.66% | -10.77% | -13.80% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alik 168, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -14.82% | 0.45% | 2.13% | -0.73% | 23.82% | 2.51% | 16.76% | 8.04% | 41.85% | ||||
2023 | 13.78% | -9.38% | 5.26% | -11.22% | -5.95% | 5.34% | 16.57% | -12.13% | -7.39% | -10.83% | 6.16% | 8.32% | -7.15% |
2022 | -4.29% | -11.28% | 2.67% | -12.02% | 3.73% | 3.03% | -3.74% | 9.78% | -18.28% | -14.36% | 17.36% | -3.01% | -31.00% |
2021 | -11.37% | -4.58% | -15.43% |
Комиссия
Комиссия Alik 168 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Alik 168 среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | -1.15 | -1.83 | 0.80 | -0.81 | -1.55 |
JD JD.com, Inc. | -0.42 | -0.38 | 0.96 | -0.26 | -0.89 |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 4.91 | 4.65 | 1.58 | 8.79 | 21.62 |
F Ford Motor Company | -0.08 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.24 |
MMM 3M Company | 1.59 | 2.77 | 1.39 | 1.12 | 6.23 |
NIO NIO Inc. | -0.94 | -1.50 | 0.83 | -0.66 | -1.33 |
PFE Pfizer Inc. | -0.60 | -0.74 | 0.91 | -0.27 | -1.03 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.40 | 0.80 | 1.10 | 0.18 | 1.56 |
BIRD Allbirds, Inc. | -0.59 | -0.54 | 0.94 | -0.56 | -1.23 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.33 | -0.26 | 0.97 | -0.19 | -0.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alik 168 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alik 168 | 1.60% | 1.56% | 0.86% | 0.56% | 0.70% | 0.68% | 0.59% | 0.55% | 0.61% | 0.61% | 0.53% | 0.49% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 2.76% | 2.08% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
F Ford Motor Company | 7.10% | 10.20% | 4.03% | 0.45% | 1.60% | 6.05% | 9.18% | 5.20% | 7.01% | 4.26% | 3.23% | 2.35% |
MMM 3M Company | 2.96% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 5.88% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIRD Allbirds, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 2.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alik 168 показал максимальную просадку в 57.51%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alik 168 составляет 24.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-57.51% | 15 нояб. 2021 г. | 608 | 17 апр. 2024 г. | — | — | — |
-2.26% | 4 нояб. 2021 г. | 4 | 9 нояб. 2021 г. | 2 | 11 нояб. 2021 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alik 168 составляет 14.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PFE | ASTS | BIRD | MMM | F | PYPL | JD | BABA | BIDU | NIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE | 1.00 | 0.11 | 0.11 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
ASTS | 0.11 | 1.00 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.36 |
BIRD | 0.11 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.36 |
MMM | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 1.00 | 0.47 | 0.41 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.32 |
F | 0.19 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.51 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.41 |
PYPL | 0.19 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 0.51 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.47 |
JD | 0.14 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.39 | 1.00 | 0.78 | 0.76 | 0.62 |
BABA | 0.11 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 0.78 | 1.00 | 0.77 | 0.61 |
BIDU | 0.12 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.42 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.59 |
NIO | 0.14 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.47 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 1.00 |