PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Alik 168
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Alik 168

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BABA 29.9%BIDU 15.15%PYPL 12.65%PFE 10.29%ASTS 9.93%MMM 8.75%NIO 8.52%JD 4.38%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		Communication Services

9.93%

BABA
Alibaba Group Holding Limited		Consumer Cyclical

29.90%

BIDU
Baidu, Inc.		Communication Services

15.15%

BIRD
Allbirds, Inc.		Consumer Cyclical

0.19%

F
Ford Motor Company		Consumer Cyclical

0.24%

JD
JD.com, Inc.		Consumer Cyclical

4.38%

MMM
3M Company		Industrials

8.75%

NIO
NIO Inc.		Consumer Cyclical

8.52%

PFE
Pfizer Inc.		Healthcare

10.29%

PYPL
PayPal Holdings, Inc.		Financial Services

12.65%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alik 168 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-36.20%
15.85%
Alik 168
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2021 г., начальной даты BIRD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Alik 16817.75%5.74%35.18%4.56%N/AN/A
Активы портфеля:
BIDU
Baidu, Inc.		-26.28%-0.49%-18.46%-40.69%-5.14%-9.03%
JD
JD.com, Inc.		-6.32%-4.29%13.43%-28.74%-2.27%-0.47%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		175.95%48.17%496.42%324.49%N/AN/A
F
Ford Motor Company		-4.84%-7.84%1.85%-14.21%7.44%0.36%
MMM
3M Company		15.79%1.91%31.87%17.36%-2.62%1.77%
NIO
NIO Inc.		-52.92%-7.97%-30.46%-67.75%4.01%N/A
PFE
Pfizer Inc.		6.51%8.53%9.97%-14.15%-2.06%4.41%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-6.82%-1.79%-7.38%-20.56%-13.13%N/A
BIRD
Allbirds, Inc.		-48.51%4.87%-38.76%-57.09%N/AN/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-1.89%1.66%2.75%-19.26%-15.52%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alik 168, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.82%0.45%2.13%-0.73%23.82%2.51%17.75%
202313.78%-9.38%5.26%-11.22%-5.95%5.34%16.57%-12.13%-7.39%-10.83%6.16%8.32%-7.15%
2022-4.29%-11.28%2.67%-12.02%3.73%3.03%-3.74%9.78%-18.28%-14.36%17.36%-3.01%-31.00%
2021-11.37%-4.58%-15.43%

Комиссия

Комиссия Alik 168 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alik 168 среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Alik 168, с текущим значением в 33
Alik 168
Ранг коэф-та Шарпа Alik 168, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alik 168, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alik 168, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alik 168, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alik 168, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Alik 168
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alik 168, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Alik 168, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Alik 168, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Alik 168, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Alik 168, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIDU
Baidu, Inc.		-1.12-1.750.81-0.83-1.38
JD
JD.com, Inc.		-0.67-0.880.91-0.41-0.95
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		2.313.461.443.779.04
F
Ford Motor Company		-0.37-0.260.96-0.24-1.08
MMM
3M Company		0.611.011.140.321.63
NIO
NIO Inc.		-1.03-1.880.80-0.74-1.19
PFE
Pfizer Inc.		-0.63-0.790.91-0.28-0.80
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-0.62-0.680.91-0.28-1.09
BIRD
Allbirds, Inc.		-0.63-0.710.92-0.61-1.25
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-0.61-0.720.92-0.35-0.91

Коэффициент Шарпа

Alik 168 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.10
1.58
Alik 168
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alik 168 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alik 1681.75%1.56%0.86%0.56%0.70%0.68%0.59%0.55%0.61%0.61%0.53%0.49%
Активы портфеля:
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.		2.81%2.08%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
F
Ford Motor Company		5.63%10.20%4.03%0.45%1.60%6.05%9.18%5.20%7.01%4.26%3.23%2.35%
MMM
3M Company		4.32%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.85%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		5.61%5.70%3.12%2.64%3.91%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%3.13%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIRD
Allbirds, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		2.19%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-37.30%
-4.73%
Alik 168
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alik 168 показал максимальную просадку в 57.51%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alik 168 составляет 38.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.51%15 нояб. 2021 г.60817 апр. 2024 г.———
-2.26%4 нояб. 2021 г.49 нояб. 2021 г.211 нояб. 2021 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alik 168 составляет 6.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.78%
3.80%
Alik 168
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PFEASTSMMMBIRDFPYPLJDBABABIDUNIO
PFE1.000.100.310.120.190.180.150.110.120.14
ASTS0.101.000.240.320.310.370.250.250.260.36
MMM0.310.241.000.320.470.400.230.250.240.32
BIRD0.120.320.321.000.380.430.270.290.310.37
F0.190.310.470.381.000.510.290.300.310.40
PYPL0.180.370.400.430.511.000.400.420.420.48
JD0.150.250.230.270.290.401.000.780.770.62
BABA0.110.250.250.290.300.420.781.000.770.61
BIDU0.120.260.240.310.310.420.770.771.000.59
NIO0.140.360.320.370.400.480.620.610.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 нояб. 2021 г.