Investment Practicum
Stocks Held by the Bloesch Fund
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | Technology | 12.50% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | Industrials | 12.50% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 12.50% |
RHHBY Roche Holding AG | Healthcare | 12.50% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 12.50% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 12.50% |
UBS UBS Group AG | Financial Services | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment Practicum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июл. 2001 г., начальной даты RHHBY
Доходность по периодам
Investment Practicum на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 10.96% с начала года и доходность в 13.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Investment Practicum | 11.61% | 2.37% | 16.21% | 28.80% | 12.82% | 13.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
ADBE Adobe Inc | -17.05% | -5.25% | 6.00% | -8.51% | 13.68% | 22.21% |
UBS UBS Group AG | 10.47% | 9.80% | 22.05% | 43.91% | 29.64% | 12.89% |
TGT Target Corporation | 12.58% | 1.35% | -4.76% | 48.85% | 9.61% | 12.99% |
RHHBY Roche Holding AG | 13.88% | 0.33% | 28.05% | 23.68% | 5.10% | 4.20% |
PG The Procter & Gamble Company | 19.79% | -1.11% | 7.96% | 18.57% | 9.56% | 10.33% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | -10.82% | 4.65% | 6.21% | 1.30% | 9.64% | 9.67% |
HD The Home Depot, Inc. | 22.04% | 6.45% | 25.08% | 48.66% | 14.90% | 18.69% |
T AT&T Inc. | 38.26% | 2.74% | 37.72% | 50.85% | -5.04% | 0.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investment Practicum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.57% | -0.39% | 2.61% | -8.37% | 3.76% | 3.37% | 4.41% | 3.03% | 0.86% | 11.61% | |||
| 2023 | 7.31% | -5.38% | 2.87% | 0.05% | -5.02% | 6.07% | 5.29% | 0.55% | -6.20% | -1.45% | 11.29% | 4.41% | 19.74% |
| 2022 | -3.21% | -5.58% | 1.47% | -6.46% | -2.47% | -7.85% | 5.16% | -3.86% | -9.53% | 10.33% | 7.57% | -3.25% | -18.11% |
| 2021 | -1.34% | 0.39% | 8.17% | 3.08% | 2.15% | 2.36% | 4.42% | 1.19% | -5.38% | 9.43% | -1.16% | 2.24% | 27.66% |
| 2020 | -1.43% | -6.68% | -8.31% | 11.69% | 8.19% | 2.76% | 3.83% | 8.12% | -3.21% | -3.26% | 9.52% | 0.80% | 21.53% |
| 2019 | 8.26% | 1.95% | 1.90% | 1.83% | -4.31% | 7.62% | 2.13% | 4.41% | 3.10% | 2.34% | 2.74% | 3.28% | 40.79% |
| 2018 | 5.14% | -3.63% | -1.71% | -1.47% | 2.08% | 1.30% | 3.71% | 2.34% | 0.99% | -5.90% | 0.09% | -7.05% | -4.78% |
| 2017 | 2.12% | 0.31% | 1.57% | 1.37% | 0.05% | -0.36% | 2.56% | 0.63% | 4.22% | -1.67% | 5.18% | 3.61% | 21.18% |
| 2016 | -2.68% | 0.19% | 5.76% | 0.60% | -0.40% | -1.24% | 3.43% | -1.46% | -0.06% | -2.55% | 5.48% | 1.32% | 8.25% |
| 2015 | -2.90% | 5.95% | 0.20% | 1.44% | 2.77% | -0.68% | 2.36% | -6.32% | -1.20% | 5.27% | 0.29% | 0.99% | 7.80% |
| 2014 | -3.72% | 6.01% | -0.19% | 0.80% | -0.72% | -0.12% | -0.59% | 3.64% | -0.35% | 2.30% | 5.15% | -1.04% | 11.27% |
| 2013 | 7.42% | 1.65% | 4.46% | 4.09% | -0.41% | -0.11% | 4.23% | -3.86% | 3.85% | 3.00% | 1.12% | 1.00% | 29.28% |
Комиссия
Комиссия Investment Practicum составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Investment Practicum среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -0.33 | -0.24 | 0.97 | -0.31 | -0.71 |
UBS UBS Group AG | 1.59 | 2.23 | 1.28 | 0.93 | 6.73 |
TGT Target Corporation | 1.36 | 2.45 | 1.30 | 0.81 | 4.42 |
RHHBY Roche Holding AG | 0.92 | 1.35 | 1.18 | 0.50 | 2.44 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.18 | 1.68 | 1.23 | 2.10 | 7.66 |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | -0.00 | 0.18 | 1.02 | -0.00 | -0.00 |
HD The Home Depot, Inc. | 2.31 | 3.14 | 1.39 | 1.53 | 5.78 |
T AT&T Inc. | 2.99 | 4.11 | 1.53 | 1.17 | 18.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investment Practicum за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment Practicum | 2.50% | 2.60% | 2.62% | 2.07% | 3.15% | 2.48% | 3.06% | 2.46% | 3.22% | 2.57% | 1.92% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBS UBS Group AG | 3.20% | 1.79% | 2.68% | 2.07% | 10.31% | 5.47% | 5.24% | 3.27% | 9.41% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 2.82% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.52% | 3.55% | 3.23% | 2.47% | 2.63% | 2.69% | 3.58% | 3.22% | 3.62% | 3.14% | 3.23% | 2.88% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.31% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.97% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.13% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
T AT&T Inc. | 5.08% | 6.62% | 6.66% | 6.39% | 5.46% | 3.94% | 5.29% | 3.81% | 3.41% | 4.13% | 4.14% | 3.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investment Practicum показал максимальную просадку в 53.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 738 торговых сессий.
Текущая просадка Investment Practicum составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.31% | 13 июл. 2007 г. | 417 | 9 мар. 2009 г. | 738 | 9 февр. 2012 г. | 1155 |
| -33.82% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 192 | 16 июл. 2003 г. | 334 |
| -29.43% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 359 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -26.31% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -23.47% | 30 июл. 2001 г. | 35 | 21 сент. 2001 г. | 52 | 5 дек. 2001 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investment Practicum составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RHHBY | PG | T | ADBE | JBHT | TGT | UBS | HD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHHBY | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.37 | 0.24 |
| PG | 0.25 | 1.00 | 0.39 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.37 |
| T | 0.24 | 0.39 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.36 |
| ADBE | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.42 |
| JBHT | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.41 | 0.44 |
| TGT | 0.20 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 1.00 | 0.37 | 0.54 |
| UBS | 0.37 | 0.29 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 1.00 | 0.40 |
| HD | 0.24 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.40 | 1.00 |