PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Investment Practicum
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ADBE 12.5%UBS 12.5%TGT 12.5%RHHBY 12.5%PG 12.5%JBHT 12.5%HD 12.5%T 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADBE
Adobe Inc
Technology

12.50%

HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
Industrials

12.50%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

12.50%

RHHBY
Roche Holding AG
Healthcare

12.50%

T
AT&T Inc.
Communication Services

12.50%

TGT
Target Corporation
Consumer Defensive

12.50%

UBS
UBS Group AG
Financial Services

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment Practicum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
222.96%
166.78%
Investment Practicum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2001 г., начальной даты UBS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Investment Practicum5.68%3.77%5.40%16.67%14.39%N/A
ADBE
Adobe Inc
-7.64%3.29%-8.71%5.91%12.22%22.57%
UBS
UBS Group AG
2.36%0.60%8.66%48.57%27.24%N/A
TGT
Target Corporation
6.64%2.46%8.21%15.43%13.56%12.87%
RHHBY
Roche Holding AG
12.99%10.34%15.22%2.86%6.48%4.05%
PG
The Procter & Gamble Company
16.78%0.42%15.01%12.61%11.09%10.80%
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
-17.43%5.12%-20.54%-15.30%10.84%8.62%
HD
The Home Depot, Inc.
6.21%2.12%3.19%16.36%13.89%19.03%
T
AT&T Inc.
19.46%5.47%17.40%38.40%1.14%2.54%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investment Practicum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.57%-0.39%2.61%-8.37%3.76%3.37%5.68%
20237.31%-5.38%2.87%0.05%-5.02%6.07%5.29%0.55%-6.20%-1.45%11.29%4.41%19.74%
2022-3.15%-5.58%1.47%-3.18%-1.95%-7.61%5.16%-3.86%-9.53%10.33%7.57%-3.25%-14.52%
2021-1.28%0.39%8.17%3.13%2.14%2.36%4.48%1.19%-5.38%9.49%-1.17%2.24%27.92%
2020-1.39%-6.68%-8.31%11.74%8.19%2.76%3.88%8.11%-3.21%-3.21%9.52%0.80%21.75%
20198.32%1.95%1.90%1.88%-4.31%7.62%2.18%4.41%3.10%2.38%2.74%3.28%41.06%
20185.18%-3.63%-1.71%-1.43%2.08%1.29%3.75%2.34%0.99%-5.86%0.09%-7.05%-4.62%
20172.15%0.31%1.57%1.41%0.05%-0.36%2.60%0.63%4.22%-1.63%5.18%3.61%21.36%
2016-2.63%0.19%5.76%0.64%-0.91%-1.17%3.47%-1.47%-0.06%-2.51%5.48%1.32%7.94%
2015-2.85%5.94%0.19%1.48%2.77%-0.68%2.40%-6.32%-1.20%5.31%0.29%0.99%7.99%
20141.93%-1.18%0.73%

Комиссия

Комиссия Investment Practicum составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Investment Practicum среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Investment Practicum, с текущим значением в 3535
Investment Practicum
Ранг коэф-та Шарпа Investment Practicum, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Investment Practicum, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Investment Practicum, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Investment Practicum, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Investment Practicum, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Investment Practicum
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Investment Practicum, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Investment Practicum, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Investment Practicum, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Investment Practicum, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Investment Practicum, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ADBE
Adobe Inc
0.130.421.060.120.32
UBS
UBS Group AG
1.912.681.333.287.78
TGT
Target Corporation
0.511.121.130.281.53
RHHBY
Roche Holding AG
0.190.421.050.100.28
PG
The Procter & Gamble Company
1.111.661.211.594.45
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
-0.57-0.630.92-0.52-0.98
HD
The Home Depot, Inc.
0.851.351.160.551.85
T
AT&T Inc.
1.962.901.341.0010.35

Коэффициент Шарпа

Investment Practicum на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.41
1.82
Investment Practicum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investment Practicum за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Investment Practicum2.69%2.60%2.62%2.33%3.37%2.64%3.27%2.62%3.36%2.74%2.09%1.98%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBS
UBS Group AG
3.45%1.79%2.68%2.07%10.31%5.47%5.24%3.27%9.41%4.10%0.00%0.00%
TGT
Target Corporation
2.94%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%2.50%
RHHBY
Roche Holding AG
3.55%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%2.88%
PG
The Procter & Gamble Company
2.32%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
1.04%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%0.58%
HD
The Home Depot, Inc.
2.39%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
T
AT&T Inc.
5.81%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%5.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.24%
-2.86%
Investment Practicum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Investment Practicum показал максимальную просадку в 26.34%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Investment Practicum составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.34%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.521
-26.32%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.74
-18.31%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-10.91%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.2417 мар. 2016 г.169
-9.7%13 мар. 2024 г.351 мая 2024 г.5116 июл. 2024 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Investment Practicum составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.32%
2.76%
Investment Practicum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

RHHBYPGTADBEUBSJBHTTGTHD
RHHBY1.000.270.220.300.280.160.170.24
PG0.271.000.360.280.190.260.280.37
T0.220.361.000.170.350.300.310.34
ADBE0.300.280.171.000.330.320.290.42
UBS0.280.190.350.331.000.380.310.36
JBHT0.160.260.300.320.381.000.370.45
TGT0.170.280.310.290.310.371.000.52
HD0.240.370.340.420.360.450.521.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2014 г.