Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.54% с начала года и доходность в 4.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.90% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | -1.60% | -0.15% | 2.94% | 4.40% | 4.89% | 4.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.51% | 9.46% | 13.49% | 18.32% | 9.36% | 11.30% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 3.03% | 7.52% | 2.03% | 5.38% | 8.04% | 0.07% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.05% | -2.34% | 4.75% | 16.14% | 9.50% | 3.26% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.81% | -5.66% | -2.42% | -2.69% | -0.23% | 0.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -6.06% | -13.14% | -8.51% | -12.99% | -3.33% | 0.62% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.22% | -2.95% | -0.58% | -1.16% | 1.95% | 1.61% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.18% | -0.13% | 1.49% | 2.17% | 0.90% | 0.66% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| DBC | GLD | VTI | SHY | TIP | TLT | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBC | 1.00 | 0.35 | 0.36 | -0.09 | 0.06 | -0.20 | -0.17 |
| GLD | 0.35 | 1.00 | 0.06 | 0.25 | 0.30 | 0.19 | 0.23 |
| VTI | 0.36 | 0.06 | 1.00 | -0.23 | -0.14 | -0.31 | -0.32 |
| SHY | -0.09 | 0.25 | -0.23 | 1.00 | 0.60 | 0.59 | 0.75 |
| TIP | 0.06 | 0.30 | -0.14 | 0.60 | 1.00 | 0.72 | 0.77 |
| TLT | -0.20 | 0.19 | -0.31 | 0.59 | 0.72 | 1.00 | 0.92 |
| IEF | -0.17 | 0.23 | -0.32 | 0.75 | 0.77 | 0.92 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 2.06% | 3.00% | 1.87% | 1.18% | 1.88% | 2.32% | 1.85% | 1.79% | 1.50% | 1.88% | 1.82% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.56% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.58% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.80% | 2.00% | 0.87% | 1.13% | 2.20% | 2.42% | 2.01% | 2.04% | 2.18% | 2.39% | 2.11% | 2.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.55% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.44% | 7.09% | 4.64% | 1.32% | 2.01% | 3.16% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.45% | 2.84% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.60% | 1.33% | 0.27% | 0.97% | 2.21% | 1.84% | 1.06% | 0.78% | 0.59% | 0.40% | 0.29% | 0.41% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.92 | ||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.10 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.99 | ||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.26 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.67 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.20 | ||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.73 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио с января 2010 показал максимальную просадку в 20.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 187 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.27% | 21 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 187 | 2 дек. 2009 г. | 388 |
| -18% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.81% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 68 |
| -7.7% | 20 апр. 2015 г. | 192 | 21 янв. 2016 г. | 80 | 16 мая 2016 г. | 272 |
| -6.57% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.