Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -0.22% с начала года и доходность в 6.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | -0.22% | -0.81% | -0.23% | 11.59% | 7.47% | 6.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -6.29% | -3.40% | -4.58% | 9.95% | 15.58% | 11.38% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.14% | -3.83% | -1.40% | -4.87% | 17.32% | 3.09% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.85% | 9.52% | 20.29% | 41.13% | 13.41% | 10.13% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 1.17% | 2.23% | 8.24% | -2.79% | 0.80% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.84% | 0.04% | -1.48% | 5.49% | -9.90% | -1.03% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.73% | 0.61% | 2.50% | 7.36% | 1.37% | 2.22% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.04% | 0.78% | 2.53% | 6.17% | 1.10% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78% | -0.04% | -2.35% | -0.54% | -0.22% | ||||||||
| 2024 | 0.37% | 2.41% | 2.92% | -3.17% | 3.45% | 2.08% | 2.25% | 1.76% | 2.15% | -0.92% | 3.78% | -2.76% | 14.96% |
| 2023 | 5.48% | -2.86% | 3.38% | 0.71% | -0.74% | 3.21% | 2.10% | -1.64% | -4.24% | -1.59% | 6.83% | 4.35% | 15.30% |
| 2022 | -4.09% | -0.73% | 0.64% | -6.47% | -0.63% | -5.25% | 5.48% | -3.45% | -7.57% | 3.43% | 4.73% | -3.45% | -16.94% |
| 2021 | -0.98% | -0.24% | 0.66% | 3.59% | 1.13% | 1.48% | 2.19% | 1.29% | -3.04% | 4.08% | -0.43% | 2.07% | 12.22% |
| 2020 | 2.02% | -2.16% | -4.89% | 6.35% | 2.31% | 1.51% | 4.74% | 2.17% | -1.91% | -1.75% | 5.23% | 2.78% | 16.95% |
| 2019 | 4.30% | 1.24% | 1.94% | 1.36% | -1.21% | 4.11% | 0.68% | 2.18% | -0.30% | 0.98% | 1.27% | 1.13% | 19.03% |
| 2018 | 1.64% | -2.61% | 0.02% | -0.27% | 1.59% | 0.19% | 0.80% | 1.78% | -0.58% | -4.06% | 1.10% | -2.48% | -3.05% |
| 2017 | 1.48% | 2.10% | -0.20% | 0.95% | 0.72% | 0.06% | 1.07% | 1.33% | 0.06% | 0.94% | 1.40% | 1.21% | 11.67% |
| 2016 | -0.09% | 1.92% | 2.77% | 0.83% | 0.05% | 3.05% | 1.91% | -0.58% | 0.15% | -2.11% | -1.44% | 0.61% | 7.15% |
| 2015 | 2.42% | -0.14% | -0.63% | -0.08% | -0.26% | -1.74% | 0.60% | -2.25% | -0.90% | 2.85% | -0.78% | -1.30% | -2.31% |
| 2014 | 0.79% | 2.70% | -0.23% | 0.82% | 1.40% | 1.62% | -1.23% | 2.44% | -2.67% | 1.30% | 1.10% | 0.03% | 8.24% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.80 | 1.12 | 0.49 | 1.99 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.28 | -0.29 | 0.97 | -0.09 | -0.78 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.49 | 3.30 | 1.43 | 5.14 | 14.01 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.14 | 1.70 | 1.20 | 0.36 | 2.40 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.28 | 0.48 | 1.06 | 0.09 | 0.53 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.49 | 2.07 | 1.27 | 0.63 | 4.47 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.71 | 6.55 | 1.84 | 6.25 | 17.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.76% | 2.60% | 2.43% | 2.95% | 1.75% | 1.10% | 1.74% | 2.09% | 1.63% | 1.55% | 1.29% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.23% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.24% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.03% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 21.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.15% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 592 |
| -19.67% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 425 | 2 авг. 2010 г. | 554 |
| -16.41% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -11.15% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.73% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 8.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | DBC | SHY | VTI | TIP | TLT | IEF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.33 | -0.20 | 0.99 | -0.11 | -0.27 | -0.28 | 0.68 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.35 | 0.25 | 0.07 | 0.30 | 0.18 | 0.22 | 0.46 |
| DBC | 0.33 | 0.35 | 1.00 | -0.09 | 0.34 | 0.05 | -0.19 | -0.17 | 0.42 |
| SHY | -0.20 | 0.25 | -0.09 | 1.00 | -0.20 | 0.62 | 0.60 | 0.76 | 0.22 |
| VTI | 0.99 | 0.07 | 0.34 | -0.20 | 1.00 | -0.11 | -0.27 | -0.28 | 0.69 |
| TIP | -0.11 | 0.30 | 0.05 | 0.62 | -0.11 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 0.45 |
| TLT | -0.27 | 0.18 | -0.19 | 0.60 | -0.27 | 0.74 | 1.00 | 0.92 | 0.29 |
| IEF | -0.28 | 0.22 | -0.17 | 0.76 | -0.28 | 0.78 | 0.92 | 1.00 | 0.28 |
| Portfolio | 0.68 | 0.46 | 0.42 | 0.22 | 0.69 | 0.45 | 0.29 | 0.28 | 1.00 |