Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 8.25% с начала года и доходность в 5.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 8.53% | -0.92% | 3.34% | 8.72% | 5.70% | 5.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.89% | -0.60% | 10.03% | 25.20% | 14.09% | 12.52% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.09% | -2.31% | -5.09% | -0.94% | 7.96% | 2.44% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.64% | -1.85% | 12.72% | 27.24% | 11.61% | 7.96% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.46% | -0.36% | 0.28% | -0.25% | -1.42% | 0.73% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -7.02% | -1.53% | -3.76% | -6.64% | -5.98% | -0.87% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.64% | -0.75% | 0.65% | 1.71% | 1.67% | 2.11% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 0.37% | 2.55% | 3.78% | 1.24% | 1.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | 0.70% | 2.36% | -2.67% | 2.59% | 1.50% | 2.08% | 1.35% | 1.92% | -1.45% | 2.16% | 8.53% | |
| 2023 | 4.63% | -2.91% | 3.30% | 0.49% | -1.36% | 1.91% | 1.51% | -1.42% | -3.61% | -1.56% | 5.46% | 3.85% | 10.23% |
| 2022 | -2.70% | 0.20% | 0.11% | -4.88% | -0.43% | -4.19% | 4.22% | -3.26% | -7.01% | 1.98% | 4.20% | -2.69% | -14.14% |
| 2021 | -0.68% | -0.22% | -0.04% | 3.21% | 1.32% | 1.36% | 2.24% | 0.59% | -2.01% | 3.13% | -0.45% | 1.61% | 10.38% |
| 2020 | 1.73% | -1.24% | -3.90% | 5.21% | 2.42% | 1.53% | 4.26% | 1.88% | -1.72% | -1.68% | 4.49% | 2.48% | 16.10% |
| 2019 | 3.81% | 1.01% | 1.85% | 0.94% | -0.56% | 3.43% | 0.46% | 2.28% | -0.49% | 0.83% | 0.85% | 1.10% | 16.54% |
| 2018 | 1.10% | -2.34% | 0.41% | -0.16% | 1.44% | 0.08% | 0.24% | 1.43% | -0.52% | -3.33% | 0.42% | -1.17% | -2.49% |
| 2017 | 1.29% | 1.76% | -0.33% | 0.71% | 0.55% | -0.08% | 1.11% | 1.31% | -0.05% | 0.92% | 1.12% | 1.25% | 9.96% |
| 2016 | -0.02% | 1.81% | 2.58% | 1.23% | 0.05% | 3.03% | 1.33% | -0.48% | 0.39% | -1.84% | -1.30% | 0.75% | 7.68% |
| 2015 | 2.16% | -0.12% | -0.81% | 0.29% | -0.46% | -1.51% | 0.02% | -1.96% | -0.83% | 2.54% | -1.01% | -1.44% | -3.18% |
| 2014 | 0.86% | 2.49% | -0.18% | 0.86% | 1.44% | 1.42% | -1.18% | 2.26% | -2.68% | 1.12% | 0.75% | -0.30% | 6.96% |
| 2013 | 1.08% | 0.00% | 1.39% | 0.69% | -2.21% | -3.00% | 2.38% | -1.09% | 1.22% | 1.63% | -0.39% | -0.21% | 1.35% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.14 | 13.44 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.07 | 0.00 | 1.00 | -0.02 | -0.19 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.91 | 2.53 | 1.33 | 3.54 | 10.08 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.07 | -0.06 | 0.99 | -0.02 | -0.18 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.54 | -0.66 | 0.93 | -0.17 | -1.13 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.29 | 0.43 | 1.05 | 0.12 | 1.00 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.23 | 3.41 | 1.44 | 4.04 | 9.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.11% | 2.43% | 2.94% | 1.75% | 1.10% | 1.74% | 2.09% | 1.63% | 1.55% | 1.29% | 1.57% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.00% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.61% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.25% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 20.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 2.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.27% | 21 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 187 | 2 дек. 2009 г. | 388 |
| -18% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 431 | 11 июл. 2024 г. | 669 |
| -13.81% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 68 |
| -7.7% | 20 апр. 2015 г. | 192 | 21 янв. 2016 г. | 80 | 16 мая 2016 г. | 272 |
| -6.57% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DBC | VTI | GLD | SHY | TIP | TLT | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBC | 1.00 | 0.34 | 0.35 | -0.09 | 0.05 | -0.19 | -0.17 |
| VTI | 0.34 | 1.00 | 0.07 | -0.20 | -0.11 | -0.28 | -0.28 |
| GLD | 0.35 | 0.07 | 1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.19 | 0.23 |
| SHY | -0.09 | -0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.61 | 0.60 | 0.76 |
| TIP | 0.05 | -0.11 | 0.30 | 0.61 | 1.00 | 0.73 | 0.78 |
| TLT | -0.19 | -0.28 | 0.19 | 0.60 | 0.73 | 1.00 | 0.92 |
| IEF | -0.17 | -0.28 | 0.23 | 0.76 | 0.78 | 0.92 | 1.00 |