PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Всепогодный портфель Рэя Далио
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 25%TLT 15%IEF 10%SHY 5%DBC 7.5%GLD 7.5%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities
7.50%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold
7.50%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
10%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
5%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds
25%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.77%
15.83%
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC

Доходность по периодам

Всепогодный портфель Рэя Далио на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 9.23% с начала года и доходность в 5.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Всепогодный портфель Рэя Далио9.23%-1.01%8.77%19.58%6.22%5.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
22.25%1.78%16.24%41.75%15.07%12.66%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.54%-0.72%-5.06%-5.49%9.19%0.76%
GLD
SPDR Gold Trust
33.96%4.52%20.87%38.35%12.49%8.58%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.84%-3.46%5.46%9.18%-1.49%0.93%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.13%-6.33%6.41%13.97%-5.96%-0.11%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.83%-1.99%4.67%7.98%2.00%2.09%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.42%-0.71%3.59%5.62%1.18%1.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.10%0.70%2.36%-2.67%2.59%1.50%2.08%1.35%1.92%9.23%
20234.63%-2.91%3.30%0.49%-1.36%1.91%1.51%-1.42%-3.61%-1.56%5.46%3.85%10.23%
2022-2.70%0.20%0.11%-4.88%-0.43%-4.19%4.22%-3.26%-7.01%1.98%4.20%-2.69%-14.14%
2021-0.68%-0.22%-0.04%3.21%1.32%1.36%2.24%0.59%-2.01%3.13%-0.45%1.61%10.38%
20201.73%-1.24%-3.90%5.21%2.42%1.53%4.26%1.88%-1.72%-1.68%4.49%2.48%16.10%
20193.81%1.01%1.85%0.94%-0.56%3.43%0.46%2.28%-0.49%0.83%0.85%1.10%16.54%
20181.10%-2.34%0.41%-0.16%1.44%0.08%0.24%1.43%-0.52%-3.33%0.42%-1.17%-2.49%
20171.29%1.76%-0.34%0.71%0.55%-0.08%1.11%1.31%-0.05%0.92%1.12%1.25%9.96%
2016-0.02%1.81%2.58%1.23%0.05%3.03%1.33%-0.48%0.39%-1.84%-1.30%0.75%7.68%
20152.16%-0.12%-0.81%0.29%-0.46%-1.51%0.02%-1.96%-0.83%2.54%-1.01%-1.44%-3.18%
20140.86%2.49%-0.18%0.86%1.44%1.42%-1.18%2.26%-2.68%1.12%0.75%-0.30%6.96%
20131.08%0.00%1.39%0.69%-2.21%-3.00%2.38%-1.09%1.22%1.63%-0.39%-0.21%1.35%

Комиссия

Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Всепогодный портфель Рэя Далио среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Всепогодный портфель Рэя Далио
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 20.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.504.601.653.3222.61
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.48-0.580.93-0.14-1.28
GLD
SPDR Gold Trust
2.663.581.465.0717.22
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
1.211.791.210.383.88
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.891.361.150.282.32
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.522.271.280.567.88
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.884.671.612.0217.60

Коэффициент Шарпа

Всепогодный портфель Рэя Далио на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.89
3.43
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Всепогодный портфель Рэя Далио2.57%2.43%2.94%1.75%1.10%1.74%2.09%1.63%1.55%1.29%1.57%1.49%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.92%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.42%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.97%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.73%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.78%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.21%
-0.54%
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 20.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.27%21 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.1872 дек. 2009 г.388
-18%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.43111 июл. 2024 г.669
-13.81%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.68
-7.7%20 апр. 2015 г.19221 янв. 2016 г.8016 мая 2016 г.272
-6.57%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 1.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.22%
2.71%
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DBCVTIGLDSHYTIPTLTIEF
DBC1.000.340.35-0.090.05-0.19-0.17
VTI0.341.000.07-0.20-0.12-0.28-0.29
GLD0.350.071.000.250.300.190.23
SHY-0.09-0.200.251.000.620.600.76
TIP0.05-0.120.300.621.000.730.78
TLT-0.19-0.280.190.600.731.000.92
IEF-0.17-0.290.230.760.780.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2006 г.