PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

hrhr

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


STIP 12.5%SPTS 12.5%SPSB 12.5%SHYG 12.5%TRIN 12.5%HTGC 12.5%CSWC 12.5%MAIN 12.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

12.50%

SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
Government Bonds

12.50%

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

12.50%

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

12.50%

TRIN
Trinity Capital Inc.
Financial Services

12.50%

HTGC
Hercules Capital, Inc.
Financial Services

12.50%

CSWC
Capital Southwest Corporation
Financial Services

12.50%

MAIN
Main Street Capital Corporation
Financial Services

12.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в hrhr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
37.19%
38.31%
hrhr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2021 г., начальной даты TRIN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
hrhr2.46%1.27%8.64%16.48%N/AN/A
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.51%0.53%2.90%4.34%3.35%1.96%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
0.14%-0.04%2.67%4.54%1.22%1.05%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
0.43%0.08%3.54%5.64%2.05%1.77%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
1.29%0.74%5.62%9.13%3.72%3.64%
TRIN
Trinity Capital Inc.
-0.28%3.95%6.99%17.65%N/AN/A
HTGC
Hercules Capital, Inc.
10.57%6.67%16.07%32.82%18.54%12.70%
CSWC
Capital Southwest Corporation
0.80%-2.45%13.81%43.04%12.79%13.61%
MAIN
Main Street Capital Corporation
6.26%0.76%17.11%17.73%11.45%11.07%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.25%1.39%
20230.56%0.81%-2.30%3.90%3.61%

Коэффициент Шарпа

hrhr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.86

Коэффициент Шарпа hrhr находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.86
2.44
hrhr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность hrhr за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
hrhr7.50%7.65%8.97%5.34%4.07%4.70%4.81%4.21%3.44%3.35%3.01%2.25%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.82%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
3.88%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%0.68%0.43%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.28%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.24%1.41%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.51%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.06%14.02%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
10.14%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%
CSWC
Capital Southwest Corporation
10.13%10.21%12.75%10.13%6.87%8.99%5.88%7.01%2.31%0.01%0.02%0.01%
MAIN
Main Street Capital Corporation
8.20%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Комиссия

Комиссия hrhr составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
hrhr
1.86
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.64
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
1.71
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
2.56
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
2.05
TRIN
Trinity Capital Inc.
0.86
HTGC
Hercules Capital, Inc.
1.19
CSWC
Capital Southwest Corporation
2.16
MAIN
Main Street Capital Corporation
1.25

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TRINSPTSSTIPCSWCHTGCMAINSPSBSHYG
TRIN1.000.090.130.370.390.370.170.34
SPTS0.091.000.630.04-0.030.020.820.34
STIP0.130.631.000.140.100.120.580.37
CSWC0.370.040.141.000.550.600.150.42
HTGC0.39-0.030.100.551.000.700.110.46
MAIN0.370.020.120.600.701.000.160.48
SPSB0.170.820.580.150.110.161.000.50
SHYG0.340.340.370.420.460.480.501.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.31%
0
hrhr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

hrhr показал максимальную просадку в 16.18%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка hrhr составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.18%4 апр. 2022 г.12429 сент. 2022 г.1905 июл. 2023 г.314
-4.08%17 нояб. 2021 г.2320 дек. 2021 г.6728 мар. 2022 г.90
-3.76%20 сент. 2023 г.2827 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.40
-3.51%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.1127 мая 2021 г.20
-2.54%14 июн. 2021 г.1229 июн. 2021 г.243 авг. 2021 г.36

График волатильности

Текущая волатильность hrhr составляет 1.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.85%
3.47%
hrhr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев