hrhr

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

hrhr

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CSWC Capital Southwest Corporation	Financial Services	12.50%
HTGC Hercules Capital, Inc.	Financial Services	12.50%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	12.50%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	12.50%
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	12.50%
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	Government Bonds	12.50%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	12.50%
TRIN Trinity Capital Inc.	Financial Services	12.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в hrhr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

hrhr

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2021 г., начальной даты TRIN

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
hrhr	10.58%	1.63%	8.58%	18.27%	N/A	N/A
Активы портфеля:
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	2.72%	0.61%	2.56%	5.56%	3.29%	2.10%
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	1.98%	0.87%	1.87%	5.11%	1.17%	1.22%
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	2.69%	0.99%	2.48%	6.30%	2.02%	1.96%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	4.27%	1.37%	3.65%	9.93%	3.88%	3.86%
TRIN Trinity Capital Inc.	6.45%	2.08%	10.40%	13.65%	N/A	N/A
HTGC Hercules Capital, Inc.	32.17%	4.86%	25.47%	42.95%	23.08%	13.33%
CSWC Capital Southwest Corporation	13.81%	-0.08%	7.94%	35.00%	15.49%	14.49%
MAIN Main Street Capital Corporation	22.82%	2.19%	15.24%	31.01%	12.06%	13.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью hrhr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.25%	1.32%	2.48%	1.79%	0.69%	1.63%							10.58%
2023	7.37%	1.27%	-2.65%	0.59%	1.80%	3.21%	4.67%	0.56%	0.81%	-2.30%	3.87%	3.64%	24.86%
2022	0.05%	0.07%	1.16%	-3.88%	-2.45%	-4.27%	6.72%	-3.10%	-8.48%	5.75%	-0.21%	-1.15%	-10.25%
2021		5.74%	2.24%	3.45%	0.93%	-1.20%	1.10%	2.48%	-0.23%	3.23%	-0.77%	1.18%	19.48%

Комиссия

Комиссия hrhr составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHYG

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

SPSB

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

SPTS

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг hrhr среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

hrhr

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

hrhr

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	2.43	4.12	1.50	1.99	21.08
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	2.68	4.33	1.54	1.44	19.95
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	3.34	5.76	1.74	3.18	32.32
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	2.31	3.66	1.45	4.07	14.18
TRIN Trinity Capital Inc.	0.64	0.96	1.13	0.99	2.82
HTGC Hercules Capital, Inc.	2.26	2.89	1.39	3.03	8.09
CSWC Capital Southwest Corporation	1.89	2.44	1.31	3.58	8.92
MAIN Main Street Capital Corporation	2.49	3.46	1.44	3.50	10.85

Коэффициент Шарпа

hrhr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

hrhr

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность hrhr за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.34%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
hrhr	7.34%	7.65%	8.96%	5.34%	4.07%	4.70%	4.81%	4.21%	3.44%	3.38%	3.07%	2.56%
Активы портфеля:
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3.10%	2.84%	6.04%	4.15%	1.40%	2.06%	2.44%	1.59%	0.89%	0.00%	0.74%	0.31%
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	4.12%	3.61%	1.27%	0.19%	0.70%	2.21%	2.04%	1.20%	0.95%	0.83%	0.68%	0.43%
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	4.64%	4.05%	1.92%	1.19%	1.94%	2.77%	2.36%	1.94%	1.65%	1.43%	1.24%	1.41%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	6.60%	6.54%	5.57%	4.83%	5.07%	5.33%	5.90%	5.49%	5.53%	5.17%	4.33%	0.85%
TRIN Trinity Capital Inc.	14.29%	14.00%	21.28%	7.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HTGC Hercules Capital, Inc.	8.33%	11.40%	14.90%	9.34%	9.57%	9.49%	11.40%	9.45%	8.79%	10.17%	8.33%	6.77%
CSWC Capital Southwest Corporation	9.76%	10.20%	12.75%	10.13%	6.87%	8.99%	5.88%	7.01%	2.31%	0.26%	0.53%	2.55%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.91%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%	8.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

hrhr

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

hrhr показал максимальную просадку в 16.18%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка hrhr составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.18%	4 апр. 2022 г.	124	29 сент. 2022 г.	193	10 июл. 2023 г.	317
-4.07%	17 нояб. 2021 г.	23	20 дек. 2021 г.	67	28 мар. 2022 г.	90
-3.76%	20 сент. 2023 г.	28	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	40
-3.51%	30 апр. 2021 г.	9	12 мая 2021 г.	11	27 мая 2021 г.	20
-2.54%	14 июн. 2021 г.	12	29 июн. 2021 г.	24	3 авг. 2021 г.	36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность hrhr составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

hrhr

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TRIN	SPTS	STIP	CSWC	HTGC	MAIN	SPSB	SHYG
TRIN	1.00	0.08	0.12	0.37	0.40	0.38	0.16	0.34
SPTS	0.08	1.00	0.65	0.05	-0.02	0.02	0.83	0.36
STIP	0.12	0.65	1.00	0.15	0.11	0.13	0.60	0.39
CSWC	0.37	0.05	0.15	1.00	0.56	0.61	0.16	0.42
HTGC	0.40	-0.02	0.11	0.56	1.00	0.70	0.12	0.45
MAIN	0.38	0.02	0.13	0.61	0.70	1.00	0.17	0.47
SPSB	0.16	0.83	0.60	0.16	0.12	0.17	1.00	0.52
SHYG	0.34	0.36	0.39	0.42	0.45	0.47	0.52	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 февр. 2021 г.