PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
hrhr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

hrhr

Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Распределение активов

STIP 12.5%SPTS 12.5%SPSB 12.5%SHYG 12.5%TRIN 12.5%HTGC 12.5%CSWC 12.5%MAIN 12.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSWC
Capital Southwest Corporation		Financial Services
12.50%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		Financial Services
12.50%
MAIN
Main Street Capital Corporation		Financial Services
12.50%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
12.50%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
12.50%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		Government Bonds
12.50%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
12.50%
TRIN
Trinity Capital Inc.		Financial Services
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в hrhr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15%
10.12%
hrhr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2021 г., начальной даты TRIN

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.77%-0.67%10.27%31.07%13.22%10.92%
hrhr8.44%-3.04%0.15%14.05%N/AN/A
Активы портфеля:
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.29%-0.25%3.12%5.99%3.45%2.36%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.53%-0.13%3.17%5.48%1.30%1.34%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.56%-0.13%3.51%7.17%2.16%2.13%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.36%0.04%4.94%11.51%4.34%4.18%
TRIN
Trinity Capital Inc.		0.46%-5.14%-4.90%4.81%N/AN/A
HTGC
Hercules Capital, Inc.		22.29%-4.54%0.97%31.43%18.04%12.76%
CSWC
Capital Southwest Corporation		1.59%-12.47%-11.66%14.07%14.25%14.38%
MAIN
Main Street Capital Corporation		23.79%-1.62%2.18%33.55%11.06%12.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью hrhr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.25%1.32%2.48%1.79%0.69%1.63%1.78%-1.74%1.48%-0.17%8.44%
20237.37%1.27%-2.65%0.59%1.80%3.21%4.67%0.56%0.81%-2.30%3.87%3.64%24.86%
20220.05%0.07%1.16%-3.88%-2.45%-4.27%6.72%-3.10%-8.48%5.75%-0.21%-1.15%-10.25%
20215.74%2.24%3.45%0.93%-1.20%1.10%2.48%-0.23%3.23%-0.77%1.18%19.48%

Комиссия

Комиссия hrhr составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
График комиссии SPTS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг hrhr среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности hrhr, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа hrhr, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино hrhr, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега hrhr, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара hrhr, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина hrhr, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

hrhr
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа hrhr, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино hrhr, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега hrhr, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара hrhr, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина hrhr, с текущим значением в 11.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.04
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.974.961.653.5425.03
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		2.814.511.582.2317.79
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		3.876.611.906.7933.81
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		3.255.291.676.9629.07
TRIN
Trinity Capital Inc.		0.220.411.050.400.97
HTGC
Hercules Capital, Inc.		1.421.721.301.675.74
CSWC
Capital Southwest Corporation		0.741.011.150.942.98
MAIN
Main Street Capital Corporation		2.583.311.493.7114.29

Коэффициент Шарпа

hrhr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.02 до 2.79, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.67
hrhr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность hrhr за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.76%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель7.76%7.66%8.96%5.34%4.65%5.21%4.81%4.21%3.44%3.35%3.01%2.25%
Активы портфеля:
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.46%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		4.22%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%0.68%0.43%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.84%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.24%1.41%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		6.79%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%
TRIN
Trinity Capital Inc.		15.48%14.00%21.28%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.78%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.29%10.19%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.31%0.03%0.06%0.03%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%8.61%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.85%
-2.59%
hrhr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

hrhr показал максимальную просадку в 16.18%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка hrhr составляет 3.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.18%4 апр. 2022 г.12429 сент. 2022 г.19310 июл. 2023 г.317
-5.3%31 июл. 2024 г.45 авг. 2024 г.434 окт. 2024 г.47
-4.07%17 нояб. 2021 г.2320 дек. 2021 г.6728 мар. 2022 г.90
-3.85%22 окт. 2024 г.104 нояб. 2024 г.———
-3.76%20 сент. 2023 г.2827 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность hrhr составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
3.11%
hrhr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TRINSPTSSTIPCSWCHTGCMAINSPSBSHYG
TRIN1.000.050.110.380.410.390.140.33
SPTS0.051.000.650.04-0.030.000.840.35
STIP0.110.651.000.130.090.110.610.38
CSWC0.380.040.131.000.570.620.150.42
HTGC0.41-0.030.090.571.000.690.110.45
MAIN0.390.000.110.620.691.000.140.46
SPSB0.140.840.610.150.110.141.000.51
SHYG0.330.350.380.420.450.460.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 февр. 2021 г.