PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IB2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IB2

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

BND 11.03%DBC 3.76%DBB 3.63%BTC-USD 9.18%ETH-USD 6.47%LTC-USD 5.6%VOO 39.48%FIVG 3.78%VEA 3.69%MCHI 3.01%LIT 2.65%PBW 1.87%VNQ 5.85%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
11.03%
BTC-USD
Bitcoin
9.18%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		Metals
3.63%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities
3.76%
ETH-USD
Ethereum
6.47%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		Technology Equities
3.78%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		Commodity Producers Equities
2.65%
LTC-USD
Litecoin
5.60%
MCHI
iShares MSCI China ETF		China Equities
3.01%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		Small Cap Growth Equities
1.87%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
3.69%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
5.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
39.48%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IB2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.42%
16.83%
IB2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мар. 2019 г., начальной даты FIVG

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.73%2.66%16.83%38.58%14.32%11.57%
IB220.48%3.54%9.42%40.44%23.75%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		24.24%2.89%17.84%40.81%16.13%13.75%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.43%-2.32%5.46%11.29%-0.12%1.47%
BTC-USD
Bitcoin		59.39%6.27%0.79%124.61%55.06%68.82%
ETH-USD
Ethereum		16.84%1.91%-16.74%60.25%75.00%N/A
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		13.63%0.55%24.91%40.39%4.36%6.68%
LTC-USD
Litecoin		0.46%9.24%-14.44%12.18%8.10%33.92%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		26.64%5.41%26.63%53.05%14.12%N/A
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		1.63%0.81%-4.44%-6.48%9.24%0.94%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		10.15%-0.23%8.43%26.79%7.34%6.14%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		12.19%3.63%1.08%22.61%8.30%3.17%
MCHI
iShares MSCI China ETF		24.47%18.35%26.18%26.98%-0.93%2.39%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-15.33%16.56%1.89%-11.30%12.90%7.67%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		-30.26%6.87%6.61%-21.28%-4.84%-1.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IB2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.30%10.83%6.27%-6.21%6.04%-0.59%0.57%-1.16%3.65%20.48%
202313.71%-2.86%5.14%0.23%-1.38%6.48%1.00%-5.75%-2.73%0.78%7.53%6.09%30.10%
2022-8.11%0.32%3.65%-9.66%-3.64%-11.36%11.08%-5.32%-8.72%5.16%4.81%-5.50%-26.28%
20216.80%7.29%10.07%8.40%-4.44%-1.42%3.86%6.25%-5.39%12.68%-0.51%-3.84%44.95%
20208.20%-3.98%-17.75%15.41%5.20%1.28%12.21%6.94%-5.96%3.19%20.54%14.88%69.45%
20194.35%6.89%10.61%11.21%-2.41%-4.04%0.33%2.91%-2.45%0.63%30.21%

Комиссия

Комиссия IB2 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund
График комиссии DBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IB2 среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IB2, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IB2, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB2, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB2, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB2, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB2, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IB2, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IB2, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IB2, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IB2, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IB2, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.112.841.390.9812.69
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.041.461.180.065.00
BTC-USD
Bitcoin		1.001.681.170.824.13
ETH-USD
Ethereum		0.010.491.050.000.02
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.862.521.330.358.19
LTC-USD
Litecoin		0.010.511.050.000.01
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		1.361.891.240.615.57
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		0.060.181.020.000.18
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.171.661.210.506.89
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		1.732.441.290.324.60
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.582.281.320.336.15
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.060.351.040.000.16
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		-0.71-0.910.91-0.31-1.54

Коэффициент Шарпа

IB2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.45
2.98
IB2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IB2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IB21.82%1.97%1.58%1.09%1.25%1.63%1.80%1.49%1.62%1.57%1.54%1.50%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.50%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.74%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
LTC-USD
Litecoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		0.90%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		4.86%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.90%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		6.43%7.21%0.94%0.00%0.00%1.82%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.35%3.49%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		1.42%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		2.71%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.28%2.68%1.53%2.96%2.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.51%
-0.18%
IB2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IB2 показал максимальную просадку в 36.89%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.

Текущая просадка IB2 составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.89%15 нояб. 2021 г.33515 окт. 2022 г.51311 мар. 2024 г.848
-35.43%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.1394 авг. 2020 г.172
-16.39%10 мая 2021 г.7119 июл. 2021 г.463 сент. 2021 г.117
-11.72%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.435 нояб. 2020 г.65
-10.76%27 июн. 2019 г.15124 нояб. 2019 г.6730 янв. 2020 г.218

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IB2 составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.27%
2.56%
IB2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDDBCDBBLTC-USDETH-USDBTC-USDVNQMCHIPBWLITFIVGVOOVEA
BND1.00-0.07-0.010.050.040.040.22-0.010.070.020.050.060.06
DBC-0.071.000.450.090.100.100.140.260.260.290.250.280.36
DBB-0.010.451.000.140.170.160.190.360.260.380.310.290.40
LTC-USD0.050.090.141.000.770.730.160.180.210.200.230.220.22
ETH-USD0.040.100.170.771.000.810.170.170.220.210.230.220.24
BTC-USD0.040.100.160.730.811.000.190.170.240.210.240.230.24
VNQ0.220.140.190.160.170.191.000.260.440.360.540.620.55
MCHI-0.010.260.360.180.170.170.261.000.490.590.480.460.55
PBW0.070.260.260.210.220.240.440.491.000.640.630.600.58
LIT0.020.290.380.200.210.210.360.590.641.000.570.560.61
FIVG0.050.250.310.230.230.240.540.480.630.571.000.830.72
VOO0.060.280.290.220.220.230.620.460.600.560.831.000.78
VEA0.060.360.400.220.240.240.550.550.580.610.720.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мар. 2019 г.