Vanguard #1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDE Avantis International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	7.50%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	7.50%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	Small Cap Blend Equities	15%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	Small Cap Value Equities	15%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	Large Cap Value Equities	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	15%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	7.50%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	7.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVDE

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Vanguard #1	-0.10%	-2.78%	3.31%	6.73%	25.74%	15.86%	8.61%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	0.25%	-2.65%	2.89%	6.63%	15.96%	14.36%	9.34%	10.59%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	0.43%	-2.71%	4.49%	5.59%	19.65%	10.79%	4.29%	10.06%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.30%	-2.49%	4.91%	7.32%	22.22%	10.40%	5.03%	9.69%
AVDE Avantis International Equity ETF	-0.52%	-2.40%	4.22%	9.40%	32.64%	17.80%	10.09%	—
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	-0.11%	-0.87%	6.26%	13.90%	33.42%	20.17%	12.59%	10.36%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-0.97%	-4.17%	7.34%	14.94%	49.48%	23.93%	13.58%	—
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	-0.89%	-3.51%	2.34%	4.98%	30.37%	13.86%	5.51%	7.76%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	-0.75%	-2.89%	4.81%	7.99%	36.50%	18.50%	7.00%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Vanguard #1 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.45%	3.42%	-5.95%	0.72%									3.31%
2025	2.63%	-1.24%	-2.29%	-0.98%	5.30%	4.53%	0.86%	5.06%	2.43%	0.69%	1.85%	1.29%	21.69%
2024	-2.05%	3.18%	3.72%	-3.61%	4.52%	-0.80%	5.50%	0.95%	1.86%	-2.62%	5.04%	-4.62%	10.88%
2023	8.39%	-2.84%	-0.91%	0.41%	-2.93%	6.41%	4.81%	-3.67%	-4.17%	-4.13%	8.25%	7.64%	16.99%
2022	-3.70%	-0.93%	1.01%	-6.72%	1.66%	-8.90%	6.56%	-3.84%	-9.77%	8.15%	7.99%	-4.14%	-13.83%
2021	1.75%	5.72%	4.00%	3.21%	2.60%	-0.13%	-0.93%	1.94%	-3.08%	3.66%	-3.21%	4.68%	21.63%

Метрики бенчмарка

Vanguard #1: годовая альфа составляет -0.06%, бета — 0.91, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

Портфель участвовал в 98.80% снижения S&P 500 Index, но только в 93.41% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 0.91 и R² 0.85 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -0.06%

Бета: 0.91

R²: 0.85

Участие в росте: 93.41%

Участие в снижении: 98.80%

Комиссия

Комиссия Vanguard #1 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

AVDE

Avantis International Equity ETF

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

VONV

Vanguard Russell 1000 Value ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Vanguard #1 имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.49	0.88	+0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.11	1.37	+0.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.11	1.39	+0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.53	6.43	+3.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	53	1.02	1.47	1.22	1.41	6.55
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	46	0.87	1.36	1.18	1.47	5.81
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	50	0.95	1.46	1.19	1.55	5.76
AVDE Avantis International Equity ETF	87	1.92	2.57	1.39	2.87	11.22
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	90	2.11	2.79	1.44	3.04	12.35
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	95	2.69	3.38	1.55	3.76	15.42
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	85	1.86	2.48	1.38	2.66	10.27
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	84	1.83	2.42	1.36	2.80	10.66

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard #1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.49
За 5 лет: 0.54
За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.09%	2.10%	2.48%	2.44%	2.33%	2.00%	1.74%	1.72%	1.69%	1.43%	1.39%	1.26%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	1.81%	1.82%	1.97%	2.10%	2.22%	1.67%	2.25%	2.30%	2.56%	2.18%	2.39%	2.38%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	1.30%	1.36%	1.48%	1.47%	1.51%	1.16%	1.09%	1.37%	1.32%	1.11%	1.06%	1.26%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	1.75%	1.69%	1.78%	2.18%	1.81%	1.59%	1.42%	1.60%	1.76%	1.43%	1.17%	1.32%
AVDE Avantis International Equity ETF	2.67%	2.66%	3.29%	3.01%	2.79%	2.46%	1.63%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.61%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.97%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	3.31%	3.39%	3.44%	3.14%	2.30%	2.74%	1.90%	3.25%	2.80%	2.83%	2.93%	2.66%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	2.41%	2.45%	3.17%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard #1 показал максимальную просадку в 39.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard #1 составляет 5.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.07%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	210
-24.39%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	352	27 февр. 2024 г.	577
-16.88%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	125
-8.93%	27 февр. 2026 г.	22	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.36%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AVEM	VIOV	VIOO	VOO	AVDV	VONV	VYMI	VSS	AVDE	Portfolio
Benchmark	1.00	0.69	0.73	0.78	1.00	0.71	0.85	0.72	0.77	0.77	0.87
AVEM	0.69	1.00	0.56	0.60	0.69	0.76	0.62	0.81	0.86	0.78	0.77
VIOV	0.73	0.56	1.00	0.98	0.73	0.70	0.88	0.71	0.70	0.72	0.92
VIOO	0.78	0.60	0.98	1.00	0.78	0.71	0.88	0.71	0.73	0.74	0.94
VOO	1.00	0.69	0.73	0.78	1.00	0.71	0.85	0.72	0.77	0.77	0.87
AVDV	0.71	0.76	0.70	0.71	0.71	1.00	0.75	0.92	0.93	0.96	0.86
VONV	0.85	0.62	0.88	0.88	0.85	0.75	1.00	0.78	0.75	0.79	0.93
VYMI	0.72	0.81	0.71	0.71	0.72	0.92	0.78	1.00	0.91	0.95	0.88
VSS	0.77	0.86	0.70	0.73	0.77	0.93	0.75	0.91	1.00	0.94	0.89
AVDE	0.77	0.78	0.72	0.74	0.77	0.96	0.79	0.95	0.94	1.00	0.90
Portfolio	0.87	0.77	0.92	0.94	0.87	0.86	0.93	0.88	0.89	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Vanguard #1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов