PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
D5fdT68s_$_36.78%
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 15%BTC-USD 15%ETH-USD 10%^NDX 35%GOOGL 5%MSFT 5%JPM 5%MCD 5%VNQ 5%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
^NDX
NASDAQ 100
35%
BTC-USD
Bitcoin
15%
ETH-USD
Ethereum
10%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
5%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services
5%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical
5%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
5%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в D5fdT68s_$_36.78% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,436.22%
154.27%
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-10.18%-6.71%-9.92%6.35%13.40%9.65%
D5fdT68s_$_36.78%-39.24%-11.87%-22.07%-28.42%56.18%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
-20.06%-7.15%-7.29%-1.43%19.23%18.71%
MSFT
Microsoft Corporation
-12.57%-4.93%-11.70%-7.15%17.04%25.86%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-2.13%-2.35%4.09%27.74%23.80%17.16%
MCD
McDonald's Corporation
8.01%1.40%-0.50%17.24%13.98%15.17%
^NDX
NASDAQ 100
-13.11%-7.21%-10.17%7.16%15.92%15.18%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-1.51%-3.89%-9.16%14.48%7.48%4.69%
BTC-USD
Bitcoin
-9.61%0.34%23.53%32.28%65.16%80.21%
ETH-USD
Ethereum
-52.32%-19.84%-40.01%-48.06%55.98%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
1.27%-3.72%-4.78%2.28%-9.98%-1.21%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью D5fdT68s_$_36.78%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.11%-27.12%-12.49%-6.69%-39.24%
20240.24%44.82%10.59%-16.67%21.41%-8.15%-3.91%-18.75%4.50%0.39%43.50%-8.00%61.28%
202332.96%0.95%14.97%2.96%-1.27%4.72%-3.83%-11.07%1.81%12.15%12.03%11.19%99.79%
2022-25.13%8.98%11.01%-16.79%-26.19%-42.81%47.56%-8.62%-12.62%15.77%-16.78%-6.98%-66.40%
202152.26%15.07%33.07%29.51%-9.81%-14.17%12.67%30.53%-11.56%41.78%5.30%-19.95%263.32%
202030.48%7.34%-31.32%41.86%9.75%-1.83%37.90%17.57%-13.77%12.35%49.99%27.57%341.81%
2019-13.10%19.09%4.30%17.29%54.91%13.45%-16.83%-13.00%-3.47%5.40%-15.20%-9.03%26.35%
201830.57%-20.07%-49.06%57.99%-13.99%-19.23%0.04%-27.60%-13.40%-11.52%-36.52%6.83%-78.04%
20177.79%18.40%56.36%37.21%133.22%23.01%-23.58%75.58%-18.11%9.48%45.90%58.57%2,085.95%
2016-0.46%16.13%17.61%-6.76%19.37%1.03%-0.24%-1.97%5.06%-2.67%-4.12%7.16%57.07%
2015-11.20%-2.53%13.05%4.02%2.91%4.75%

Комиссия

Комиссия D5fdT68s_$_36.78% составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг D5fdT68s_$_36.78% составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: -0.42
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 0.97
^GSPC: 1.07
Нет данных
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: -1.14
^GSPC: 1.08

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOGL
Alphabet Inc.
-0.32-0.260.97-0.05-0.95
MSFT
Microsoft Corporation
-0.49-0.560.93-0.45-1.50
JPM
JPMorgan Chase & Co.
0.721.201.180.252.88
MCD
McDonald's Corporation
1.411.901.280.775.12
^NDX
NASDAQ 100
-0.070.081.010.13-0.31
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.15-0.070.990.55-0.45
BTC-USD
Bitcoin
1.201.851.190.905.47
ETH-USD
Ethereum
-0.71-0.870.910.03-1.84
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67-0.850.900.07-1.05

D5fdT68s_$_36.78% на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.24
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность D5fdT68s_$_36.78% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.14%1.10%0.97%0.91%0.60%0.73%0.81%0.96%0.88%1.00%0.98%1.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.18%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
MCD
McDonald's Corporation
2.21%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
^NDX
NASDAQ 100
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.30%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.38%
-14.02%
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

D5fdT68s_$_36.78% показал максимальную просадку в 90.05%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 753 торговые сессии.

Текущая просадка D5fdT68s_$_36.78% составляет 19.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.05%14 янв. 2018 г.33514 дек. 2018 г.7535 янв. 2021 г.1088
-77.46%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.
-54.77%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.9220 окт. 2021 г.162
-54.41%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.4530 авг. 2017 г.79
-40.92%2 сент. 2017 г.1314 сент. 2017 г.6518 нояб. 2017 г.78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность D5fdT68s_$_36.78% составляет 20.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.53%
13.60%
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTETH-USDBTC-USDMCDVNQJPMGOOGLMSFT^NDX
TLT1.000.01-0.00-0.020.10-0.28-0.08-0.06-0.07
ETH-USD0.011.000.640.060.080.080.140.120.16
BTC-USD-0.000.641.000.080.100.080.130.120.16
MCD-0.020.060.081.000.400.290.270.330.34
VNQ0.100.080.100.401.000.340.320.360.42
JPM-0.280.080.080.290.341.000.320.330.41
GOOGL-0.080.140.130.270.320.321.000.650.73
MSFT-0.060.120.120.330.360.330.651.000.79
^NDX-0.070.160.160.340.420.410.730.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab