PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
D5fdT68s_$_36.78%
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

D5fdT68s_$_36.78%

Последнее обновление 4 сент. 2024 г.

Распределение активов

TLT 15%BTC-USD 15%ETH-USD 10%^NDX 35%GOOGL 5%MSFT 5%JPM 5%MCD 5%VNQ 5%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
^NDX
NASDAQ 100
35%
BTC-USD
Bitcoin
15%
ETH-USD
Ethereum
10%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
5%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		Financial Services
5%
MCD
McDonald's Corporation		Consumer Cyclical
5%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
5%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в D5fdT68s_$_36.78% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.95%
8.86%
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		15.91%3.41%8.87%22.44%13.23%10.69%
D5fdT68s_$_36.78%16.65%4.45%-1.04%39.18%29.47%N/A
Активы портфеля:
GOOGL
Alphabet Inc.		12.78%-1.19%19.89%16.03%21.18%18.13%
MSFT
Microsoft Corporation		9.48%3.80%2.20%23.67%25.26%26.50%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		31.80%13.03%17.56%55.54%17.77%17.15%
MCD
McDonald's Corporation		-1.96%6.98%-1.32%4.76%7.83%14.81%
^NDX
NASDAQ 100		12.68%5.94%5.22%22.25%19.29%16.62%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.87%7.24%11.91%21.68%4.21%6.22%
BTC-USD
Bitcoin		35.88%6.37%-13.12%122.77%40.89%61.20%
ETH-USD
Ethereum		6.10%0.14%-36.62%48.17%70.15%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.50%-0.75%3.89%8.71%-5.43%0.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью D5fdT68s_$_36.78%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.57%13.35%5.33%-7.31%7.48%1.30%0.14%-1.99%16.65%
202315.70%-1.29%10.77%2.09%1.74%5.30%0.89%-4.45%-3.52%3.33%10.39%7.76%58.19%
2022-10.34%-0.44%3.02%-12.47%-5.59%-13.41%14.83%-6.76%-9.70%5.25%0.10%-6.42%-37.28%
20219.72%7.46%12.19%8.52%-5.17%0.30%6.64%8.36%-6.16%15.89%0.06%-5.01%63.09%
202011.47%-1.47%-14.54%19.28%5.51%1.72%12.91%8.58%-6.66%3.41%20.11%15.28%96.87%
20191.80%5.12%4.22%9.22%14.68%13.01%-1.25%-1.04%-0.82%3.52%-2.64%-0.30%53.73%
20184.30%-5.25%-11.88%12.05%-2.98%-4.42%4.94%-2.18%-2.65%-6.50%-8.23%-4.64%-26.01%
20175.77%11.55%36.71%11.78%40.15%10.18%1.21%18.15%-4.47%10.75%17.75%17.29%386.48%
201610.85%41.08%40.90%-2.81%9.96%3.10%2.65%-0.96%2.49%-0.56%-0.89%6.26%164.94%
2015-11.20%-1.80%14.32%3.51%3.29%6.60%

Комиссия

Комиссия D5fdT68s_$_36.78% составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг D5fdT68s_$_36.78% среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 2323
D5fdT68s_$_36.78%
Ранг коэф-та Шарпа D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5fdT68s_$_36.78%
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.006.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.41
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOGL
Alphabet Inc.		0.600.991.130.242.38
MSFT
Microsoft Corporation		0.751.101.140.232.76
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.623.031.481.9917.33
MCD
McDonald's Corporation		-0.060.051.010.23-0.12
^NDX
NASDAQ 100		1.001.441.190.354.82
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.901.291.170.132.84
BTC-USD
Bitcoin		0.981.651.170.534.68
ETH-USD
Ethereum		0.190.771.080.050.65
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.160.321.040.010.36

Коэффициент Шарпа

D5fdT68s_$_36.78% на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.44 до 2.04, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.29
1.80
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность D5fdT68s_$_36.78% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
D5fdT68s_$_36.78%1.00%0.97%0.91%0.60%0.73%0.81%0.96%0.88%1.00%0.98%1.00%1.11%
Активы портфеля:
GOOGL
Alphabet Inc.		0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.00%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
MCD
McDonald's Corporation		2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
^NDX
NASDAQ 100		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.74%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.70%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.61%
-2.44%
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

D5fdT68s_$_36.78% показал максимальную просадку в 44.87%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка D5fdT68s_$_36.78% составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.87%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.47527 февр. 2024 г.841
-37.92%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.17922 июн. 2019 г.551
-33.68%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.11410 июл. 2020 г.147
-18.11%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8412 июн. 2016 г.91
-16.95%14 июн. 2017 г.3316 июл. 2017 г.2914 авг. 2017 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность D5fdT68s_$_36.78% составляет 7.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.43%
5.67%
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TLTETH-USDBTC-USDMCDVNQJPMGOOGLMSFT^NDX
TLT1.000.00-0.00-0.030.08-0.30-0.09-0.07-0.08
ETH-USD0.001.000.630.060.070.080.120.120.15
BTC-USD-0.000.631.000.070.100.080.120.110.15
MCD-0.030.060.071.000.410.290.280.340.36
VNQ0.080.070.100.411.000.330.330.370.43
JPM-0.300.080.080.290.331.000.330.330.41
GOOGL-0.090.120.120.280.330.331.000.660.74
MSFT-0.070.120.110.340.370.330.661.000.79
^NDX-0.080.150.150.360.430.410.740.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.