D5fdT68s_$_36.78%

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

D5fdT68s_$_36.78%

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
^NDX NASDAQ 100		35%
BTC-USD Bitcoin		15%
ETH-USD Ethereum		10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	5%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	15%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в D5fdT68s_$_36.78% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

D5fdT68s_$_36.78%

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	24.34%	0.23%	8.53%	24.95%	13.01%	11.06%
D5fdT68s_$_36.78%	38.43%	3.35%	13.48%	38.18%	34.40%	N/A
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc.	37.52%	8.89%	6.82%	36.81%	23.24%	21.75%
MSFT Microsoft Corporation	16.97%	5.29%	-2.56%	17.76%	23.73%	26.56%
JPM JPMorgan Chase & Co.	43.02%	-1.32%	22.46%	45.24%	14.88%	17.53%
MCD McDonald's Corporation	1.11%	1.21%	14.18%	2.88%	10.76%	14.92%
^NDX NASDAQ 100	26.53%	3.01%	8.06%	27.04%	19.66%	17.44%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.31%	-5.60%	8.83%	5.49%	3.17%	4.85%
BTC-USD Bitcoin	131.29%	3.62%	52.51%	122.84%	67.06%	76.43%
ETH-USD Ethereum	52.21%	13.03%	-1.24%	55.06%	92.21%	N/A
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-6.66%	-1.22%	-3.39%	-6.70%	-5.92%	-0.98%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью D5fdT68s_$_36.78%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.57%	13.35%	5.33%	-7.31%	7.48%	1.30%	0.14%	-1.99%	2.95%	-0.06%	13.74%		38.43%
2023	15.70%	-1.29%	10.77%	2.09%	1.74%	5.30%	0.89%	-4.45%	-3.52%	3.33%	10.39%	7.76%	58.19%
2022	-10.34%	-0.44%	3.02%	-12.47%	-5.59%	-13.41%	14.83%	-6.76%	-9.70%	5.25%	0.10%	-6.42%	-37.28%
2021	9.72%	7.46%	12.19%	8.52%	-5.17%	0.30%	6.64%	8.36%	-6.16%	15.89%	0.06%	-5.01%	63.09%
2020	11.47%	-1.47%	-14.54%	19.28%	5.51%	1.72%	12.91%	8.58%	-6.66%	3.41%	20.11%	15.28%	96.87%
2019	1.80%	5.12%	4.22%	9.22%	14.68%	13.01%	-1.25%	-1.04%	-0.82%	3.52%	-2.64%	-0.30%	53.73%
2018	4.30%	-5.25%	-11.88%	12.05%	-2.98%	-4.42%	4.94%	-2.18%	-2.65%	-6.50%	-8.23%	-4.64%	-26.01%
2017	5.77%	11.55%	36.71%	11.78%	40.15%	10.18%	1.21%	18.15%	-4.47%	10.75%	17.75%	17.29%	386.48%
2016	10.85%	41.08%	40.90%	-2.81%	9.96%	3.10%	2.65%	-0.96%	2.49%	-0.56%	-0.89%	6.26%	164.94%
2015								-11.20%	-1.80%	14.32%	3.51%	3.29%	6.60%

Комиссия

Комиссия D5fdT68s_$_36.78% составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг D5fdT68s_$_36.78% составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5fdT68s_$_36.78%

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOGL Alphabet Inc.	1.16	1.75	1.22	0.50	3.24
MSFT Microsoft Corporation	0.29	0.49	1.07	0.06	0.76
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.89	2.73	1.38	1.85	13.50
MCD McDonald's Corporation	0.92	1.37	1.18	0.25	3.32
^NDX NASDAQ 100	1.44	1.90	1.26	0.63	6.38
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.15	1.61	1.21	0.18	7.30
BTC-USD Bitcoin	1.41	2.14	1.21	1.22	6.70
ETH-USD Ethereum	0.16	0.74	1.07	0.04	0.44
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.13	0.27	1.03	0.00	0.36

D5fdT68s_$_36.78% на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

D5fdT68s_$_36.78%

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность D5fdT68s_$_36.78% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.04%	0.97%	0.91%	0.60%	0.73%	0.81%	0.96%	0.88%	1.00%	0.98%	1.00%	1.11%
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc.	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.94%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
MCD McDonald's Corporation	2.32%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%	3.22%
^NDX NASDAQ 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	2.88%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%	4.32%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.24%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%	3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

D5fdT68s_$_36.78%

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

D5fdT68s_$_36.78% показал максимальную просадку в 44.87%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка D5fdT68s_$_36.78% составляет 4.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.87%	9 нояб. 2021 г.	366	9 нояб. 2022 г.	475	27 февр. 2024 г.	841
-37.92%	19 дек. 2017 г.	372	25 дек. 2018 г.	179	22 июн. 2019 г.	551
-33.68%	15 февр. 2020 г.	33	18 мар. 2020 г.	114	10 июл. 2020 г.	147
-18.11%	14 мар. 2016 г.	7	20 мар. 2016 г.	84	12 июн. 2016 г.	91
-16.95%	14 июн. 2017 г.	33	16 июл. 2017 г.	29	14 авг. 2017 г.	62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность D5fdT68s_$_36.78% составляет 6.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

D5fdT68s_$_36.78%

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TLT	ETH-USD	BTC-USD	MCD	VNQ	JPM	GOOGL	MSFT	^NDX
TLT	1.00	0.01	-0.00	-0.02	0.09	-0.29	-0.08	-0.06	-0.08
ETH-USD	0.01	1.00	0.64	0.06	0.08	0.08	0.13	0.12	0.16
BTC-USD	-0.00	0.64	1.00	0.07	0.10	0.08	0.12	0.11	0.15
MCD	-0.02	0.06	0.07	1.00	0.40	0.29	0.27	0.34	0.35
VNQ	0.09	0.08	0.10	0.40	1.00	0.33	0.32	0.36	0.42
JPM	-0.29	0.08	0.08	0.29	0.33	1.00	0.32	0.33	0.40
GOOGL	-0.08	0.13	0.12	0.27	0.32	0.32	1.00	0.65	0.72
MSFT	-0.06	0.12	0.11	0.34	0.36	0.33	0.65	1.00	0.79
^NDX	-0.08	0.16	0.15	0.35	0.42	0.40	0.72	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

D5fdT68s_$_36.78%

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество