D5fdT68s_$_36.78%
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 | 35% | |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
ETH-USD Ethereum | 10% | |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 5% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 5% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в D5fdT68s_$_36.78% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
D5fdT68s_$_36.78% | -5.23% | 6.17% | -1.38% | 11.61% | 29.71% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | -2.79% | -13.30% | -8.79% | 17.51% | 19.02% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 12.21% | 4.11% | 7.08% | 19.92% | 26.84% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.94% | 8.16% | 8.17% | 31.32% | 25.75% | 17.73% |
MCD McDonald's Corporation | 8.77% | 3.14% | 6.10% | 19.85% | 14.20% | 15.29% |
^NDX NASDAQ 100 | -4.51% | 4.80% | -4.99% | 10.77% | 16.83% | 16.32% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 4.75% | -5.77% | 10.97% | 7.41% | 5.28% |
BTC-USD Bitcoin | 3.86% | 17.51% | 26.76% | 53.90% | 61.82% | 82.12% |
ETH-USD Ethereum | -45.64% | 8.61% | -38.84% | -40.33% | 57.26% | N/A |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.93% | -1.83% | -4.00% | -0.08% | -9.50% | -0.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью D5fdT68s_$_36.78%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.18% | -6.63% | -5.71% | 2.68% | 1.60% | -5.23% | |||||||
2024 | 0.57% | 13.35% | 5.33% | -7.31% | 7.48% | 1.30% | 0.14% | -1.99% | 2.95% | -0.06% | 13.74% | -2.70% | 35.39% |
2023 | 15.70% | -1.29% | 10.77% | 2.09% | 1.74% | 5.30% | 0.89% | -4.45% | -3.52% | 3.33% | 10.39% | 7.76% | 58.19% |
2022 | -10.34% | -0.44% | 3.02% | -12.47% | -5.59% | -13.41% | 14.83% | -6.76% | -9.70% | 5.25% | 0.10% | -6.42% | -37.28% |
2021 | 9.72% | 7.46% | 12.19% | 8.52% | -5.17% | 0.30% | 6.64% | 8.36% | -6.16% | 15.89% | 0.06% | -5.01% | 63.09% |
2020 | 11.47% | -1.47% | -14.54% | 19.28% | 5.51% | 1.72% | 12.91% | 8.58% | -6.66% | 3.41% | 20.11% | 15.28% | 96.87% |
2019 | 1.80% | 5.12% | 4.22% | 9.22% | 14.68% | 13.01% | -1.25% | -1.04% | -0.82% | 3.52% | -2.64% | -0.30% | 53.73% |
2018 | 4.30% | -5.25% | -11.88% | 12.05% | -2.98% | -4.42% | 4.94% | -2.18% | -2.65% | -6.50% | -8.23% | -4.64% | -26.01% |
2017 | 5.77% | 11.55% | 36.71% | 11.78% | 40.15% | 10.18% | 1.21% | 18.15% | -4.47% | 10.75% | 17.75% | 17.29% | 386.48% |
2016 | 10.85% | 41.08% | 40.90% | -2.81% | 9.96% | 3.10% | 2.65% | -0.96% | 2.49% | -0.56% | -0.89% | 6.26% | 164.94% |
2015 | -11.20% | -1.80% | 14.32% | 3.51% | 3.29% | 6.60% |
Комиссия
Комиссия D5fdT68s_$_36.78% составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг D5fdT68s_$_36.78% составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.03 | 1.00 | -0.26 | -0.48 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.71 | 1.09 | 0.08 | 1.04 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.14 | 1.28 | 1.18 | 0.29 | 2.87 |
MCD McDonald's Corporation | 0.97 | 1.19 | 1.17 | 0.36 | 2.97 |
^NDX NASDAQ 100 | 0.43 | 0.49 | 1.07 | 0.04 | 0.76 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | -0.21 | 0.97 | 0.55 | -0.71 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 2.68 | 1.28 | 1.84 | 9.23 |
ETH-USD Ethereum | -0.55 | -0.45 | 0.95 | 0.03 | -1.22 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.03 | -1.04 | 0.88 | 0.01 | -1.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность D5fdT68s_$_36.78% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.13% | 1.10% | 0.97% | 0.91% | 0.60% | 0.73% | 0.81% | 0.96% | 0.88% | 1.00% | 0.98% | 1.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.99% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
MCD McDonald's Corporation | 2.19% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
^NDX NASDAQ 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.36% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
D5fdT68s_$_36.78% показал максимальную просадку в 44.87%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка D5fdT68s_$_36.78% составляет 12.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.87% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 475 | 27 февр. 2024 г. | 841 |
-37.92% | 19 дек. 2017 г. | 372 | 25 дек. 2018 г. | 179 | 22 июн. 2019 г. | 551 |
-33.68% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 114 | 10 июл. 2020 г. | 147 |
-23.65% | 17 дек. 2024 г. | 113 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-18.11% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 84 | 12 июн. 2016 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность D5fdT68s_$_36.78% составляет 10.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TLT | BTC-USD | ETH-USD | MCD | VNQ | JPM | GOOGL | MSFT | ^NDX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.46 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.76 | 0.91 | 0.58 |
TLT | -0.14 | 1.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.10 | -0.28 | -0.08 | -0.06 | -0.07 | 0.04 |
BTC-USD | 0.19 | -0.00 | 1.00 | 0.64 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.75 |
ETH-USD | 0.21 | 0.01 | 0.64 | 1.00 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.79 |
MCD | 0.46 | -0.01 | 0.08 | 0.07 | 1.00 | 0.40 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.24 |
VNQ | 0.61 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.40 | 1.00 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.31 |
JPM | 0.64 | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.34 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.27 |
GOOGL | 0.71 | -0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.65 | 0.73 | 0.44 |
MSFT | 0.76 | -0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.65 | 1.00 | 0.79 | 0.44 |
^NDX | 0.91 | -0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.73 | 0.79 | 1.00 | 0.51 |
Portfolio | 0.58 | 0.04 | 0.75 | 0.79 | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 1.00 |