D5fdT68s_$_36.78%
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 | 35% | |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
ETH-USD Ethereum | 10% | |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 5% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 5% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в D5fdT68s_$_36.78% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
D5fdT68s_$_36.78% | 19.07% | -1.41% | 18.02% | 36.34% | 30.18% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.90% | 18.82% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.44% | 27.36% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 24.84% | 6.28% | 22.50% | 37.11% | 15.77% | 16.65% |
MCD McDonald's Corporation | -14.16% | -2.47% | -12.91% | -12.79% | 5.54% | 13.07% |
^NDX NASDAQ 100 | 11.91% | -4.66% | 8.09% | 21.76% | 18.63% | 16.89% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.73% | 6.97% | 5.82% | 8.37% | 3.79% | 5.59% |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.34% |
ETH-USD Ethereum | 39.14% | -5.79% | 40.02% | 70.64% | 72.00% | N/A |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.62% | 0.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью D5fdT68s_$_36.78%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.57% | 13.35% | 5.33% | -7.31% | 7.48% | 1.30% | 19.07% | ||||||
2023 | 15.70% | -1.29% | 10.77% | 2.09% | 1.74% | 5.30% | 0.89% | -4.45% | -3.52% | 3.33% | 10.39% | 7.76% | 58.19% |
2022 | -10.36% | -0.43% | 3.01% | -12.45% | -5.59% | -13.43% | 14.83% | -6.76% | -9.70% | 5.25% | 0.10% | -6.42% | -37.29% |
2021 | 9.69% | 7.47% | 12.17% | 8.58% | -5.19% | 0.32% | 6.66% | 8.36% | -6.19% | 15.89% | 0.05% | -5.00% | 63.10% |
2020 | 11.44% | -1.50% | -14.52% | 19.26% | 5.49% | 1.82% | 12.82% | 8.55% | -6.66% | 3.45% | 20.16% | 15.17% | 96.73% |
2019 | 1.78% | 5.13% | 4.35% | 9.11% | 14.64% | 13.03% | -1.26% | -1.02% | -0.83% | 3.56% | -2.66% | -0.27% | 53.81% |
2018 | 4.30% | -5.25% | -11.88% | 12.05% | -2.98% | -4.40% | 4.92% | -2.21% | -2.61% | -6.26% | -8.47% | -4.66% | -26.01% |
2017 | 5.77% | 11.55% | 36.71% | 11.78% | 40.15% | 10.18% | 1.21% | 18.15% | -4.47% | 10.75% | 17.75% | 17.29% | 386.48% |
2016 | 10.85% | 41.08% | 40.90% | -2.81% | 9.96% | 3.10% | 2.65% | -0.96% | 2.49% | -0.56% | -0.89% | 6.26% | 164.94% |
2015 | -11.20% | -1.80% | 14.32% | 3.51% | 3.29% | 6.60% |
Комиссия
Комиссия D5fdT68s_$_36.78% составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг D5fdT68s_$_36.78% среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 1.23 | 1.80 | 1.24 | 0.79 | 7.61 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91 | 1.30 | 1.17 | 0.42 | 5.92 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 3.54 | 4.00 | 1.66 | 2.79 | 25.25 |
MCD McDonald's Corporation | -0.63 | -0.78 | 0.91 | -0.69 | -1.21 |
^NDX NASDAQ 100 | 1.82 | 2.45 | 1.33 | 1.01 | 14.07 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.33 | 1.92 | 1.24 | 0.24 | 4.33 |
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
ETH-USD Ethereum | 1.67 | 2.33 | 1.24 | 0.84 | 7.28 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.57 | 0.89 | 1.10 | 0.04 | 1.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность D5fdT68s_$_36.78% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5fdT68s_$_36.78% | 1.06% | 0.97% | 0.91% | 0.60% | 0.73% | 0.81% | 0.96% | 0.88% | 1.00% | 0.98% | 1.00% | 1.11% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.11% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
MCD McDonald's Corporation | 2.60% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
^NDX NASDAQ 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.04% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
D5fdT68s_$_36.78% показал максимальную просадку в 44.87%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка D5fdT68s_$_36.78% составляет 3.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.87% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 475 | 27 февр. 2024 г. | 841 |
-37.9% | 19 дек. 2017 г. | 372 | 25 дек. 2018 г. | 179 | 22 июн. 2019 г. | 551 |
-33.72% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 114 | 10 июл. 2020 г. | 147 |
-18.11% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 84 | 12 июн. 2016 г. | 91 |
-16.95% | 14 июн. 2017 г. | 33 | 16 июл. 2017 г. | 29 | 14 авг. 2017 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность D5fdT68s_$_36.78% составляет 4.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TLT | ETH-USD | BTC-USD | MCD | VNQ | JPM | GOOGL | MSFT | ^NDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT | 1.00 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.08 | -0.30 | -0.09 | -0.06 | -0.08 |
ETH-USD | 0.01 | 1.00 | 0.63 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
BTC-USD | -0.00 | 0.63 | 1.00 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
MCD | -0.03 | 0.05 | 0.07 | 1.00 | 0.41 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.35 |
VNQ | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.41 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.43 |
JPM | -0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.41 |
GOOGL | -0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 1.00 | 0.66 | 0.74 |
MSFT | -0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.66 | 1.00 | 0.79 |
^NDX | -0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.35 | 0.43 | 0.41 | 0.74 | 0.79 | 1.00 |