PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

D5fdT68s_$_36.78%

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TLT 15%BTC-USD 15%ETH-USD 10%^NDX 35%GOOGL 5%MSFT 5%JPM 5%MCD 5%VNQ 5%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

15%

BTC-USD
Bitcoin

15%

ETH-USD
Ethereum

10%

^NDX
NASDAQ 100

35%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

5%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

5%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

5%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

5%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в D5fdT68s_$_36.78% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,649.81%
147.26%
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
D5fdT68s_$_36.78%15.54%13.10%37.55%59.50%25.81%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-3.68%1.09%46.44%12.57%16.29%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%20.74%29.07%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
9.60%6.04%27.92%32.66%10.62%15.67%
MCD
McDonald's Corporation
-1.39%-1.57%4.70%10.49%8.40%14.82%
^NDX
NASDAQ 100
8.78%3.74%18.15%48.92%13.97%17.30%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-2.03%2.63%7.24%3.98%3.03%6.04%
BTC-USD
Bitcoin
47.74%45.24%141.90%178.31%46.79%36.81%
ETH-USD
Ethereum
50.56%49.61%110.78%119.57%55.86%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.36%1.54%-3.93%-1.77%1.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.57%13.57%
2023-4.45%-3.52%3.33%10.39%7.76%

Коэффициент Шарпа

D5fdT68s_$_36.78% на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.66

Коэффициент Шарпа D5fdT68s_$_36.78% находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.66
2.44
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность D5fdT68s_$_36.78% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
D5fdT68s_$_36.78%1.00%0.97%0.91%0.60%0.73%0.81%0.96%0.88%1.00%0.98%1.00%1.11%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.21%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
MCD
McDonald's Corporation
2.19%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
^NDX
NASDAQ 100
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.03%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Комиссия

Комиссия D5fdT68s_$_36.78% составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
D5fdT68s_$_36.78%
2.66
GOOGL
Alphabet Inc.
0.53
MSFT
Microsoft Corporation
1.46
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.92
MCD
McDonald's Corporation
0.17
^NDX
NASDAQ 100
1.71
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.74
BTC-USD
Bitcoin
2.99
ETH-USD
Ethereum
2.17
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.40

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTETH-USDBTC-USDMCDVNQJPMGOOGLMSFT^NDX
TLT1.000.01-0.00-0.040.06-0.31-0.10-0.07-0.10
ETH-USD0.011.000.620.060.070.070.120.120.15
BTC-USD-0.000.621.000.070.090.080.120.120.14
MCD-0.040.060.071.000.410.300.300.360.37
VNQ0.060.070.090.411.000.330.340.380.44
JPM-0.310.070.080.300.331.000.350.350.43
GOOGL-0.100.120.120.300.340.351.000.670.75
MSFT-0.070.120.120.360.380.350.671.000.80
^NDX-0.100.150.140.370.440.430.750.801.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

D5fdT68s_$_36.78% показал максимальную просадку в 44.87%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.87%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.47527 февр. 2024 г.841
-37.9%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.17922 июн. 2019 г.551
-33.72%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.11410 июл. 2020 г.147
-18.11%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8412 июн. 2016 г.91
-16.95%14 июн. 2017 г.3316 июл. 2017 г.2914 авг. 2017 г.62

График волатильности

Текущая волатильность D5fdT68s_$_36.78% составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.70%
3.47%
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев