D5fdT68s_$_36.78%
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 | 35% | |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
ETH-USD Ethereum | 10% | |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 5% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 5% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в D5fdT68s_$_36.78% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
D5fdT68s_$_36.78% | -39.24% | -11.87% | -22.07% | -28.42% | 56.18% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | -20.06% | -7.15% | -7.29% | -1.43% | 19.23% | 18.71% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.93% | -11.70% | -7.15% | 17.04% | 25.86% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.13% | -2.35% | 4.09% | 27.74% | 23.80% | 17.16% |
MCD McDonald's Corporation | 8.01% | 1.40% | -0.50% | 17.24% | 13.98% | 15.17% |
^NDX NASDAQ 100 | -13.11% | -7.21% | -10.17% | 7.16% | 15.92% | 15.18% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.51% | -3.89% | -9.16% | 14.48% | 7.48% | 4.69% |
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
ETH-USD Ethereum | -52.32% | -19.84% | -40.01% | -48.06% | 55.98% | N/A |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.27% | -3.72% | -4.78% | 2.28% | -9.98% | -1.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью D5fdT68s_$_36.78%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.11% | -27.12% | -12.49% | -6.69% | -39.24% | ||||||||
2024 | 0.24% | 44.82% | 10.59% | -16.67% | 21.41% | -8.15% | -3.91% | -18.75% | 4.50% | 0.39% | 43.50% | -8.00% | 61.28% |
2023 | 32.96% | 0.95% | 14.97% | 2.96% | -1.27% | 4.72% | -3.83% | -11.07% | 1.81% | 12.15% | 12.03% | 11.19% | 99.79% |
2022 | -25.13% | 8.98% | 11.01% | -16.79% | -26.19% | -42.81% | 47.56% | -8.62% | -12.62% | 15.77% | -16.78% | -6.98% | -66.40% |
2021 | 52.26% | 15.07% | 33.07% | 29.51% | -9.81% | -14.17% | 12.67% | 30.53% | -11.56% | 41.78% | 5.30% | -19.95% | 263.32% |
2020 | 30.48% | 7.34% | -31.32% | 41.86% | 9.75% | -1.83% | 37.90% | 17.57% | -13.77% | 12.35% | 49.99% | 27.57% | 341.81% |
2019 | -13.10% | 19.09% | 4.30% | 17.29% | 54.91% | 13.45% | -16.83% | -13.00% | -3.47% | 5.40% | -15.20% | -9.03% | 26.35% |
2018 | 30.57% | -20.07% | -49.06% | 57.99% | -13.99% | -19.23% | 0.04% | -27.60% | -13.40% | -11.52% | -36.52% | 6.83% | -78.04% |
2017 | 7.79% | 18.40% | 56.36% | 37.21% | 133.22% | 23.01% | -23.58% | 75.58% | -18.11% | 9.48% | 45.90% | 58.57% | 2,085.95% |
2016 | -0.46% | 16.13% | 17.61% | -6.76% | 19.37% | 1.03% | -0.24% | -1.97% | 5.06% | -2.67% | -4.12% | 7.16% | 57.07% |
2015 | -11.20% | -2.53% | 13.05% | 4.02% | 2.91% | 4.75% |
Комиссия
Комиссия D5fdT68s_$_36.78% составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг D5fdT68s_$_36.78% составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | -0.32 | -0.26 | 0.97 | -0.05 | -0.95 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.49 | -0.56 | 0.93 | -0.45 | -1.50 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.25 | 2.88 |
MCD McDonald's Corporation | 1.41 | 1.90 | 1.28 | 0.77 | 5.12 |
^NDX NASDAQ 100 | -0.07 | 0.08 | 1.01 | 0.13 | -0.31 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.15 | -0.07 | 0.99 | 0.55 | -0.45 |
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
ETH-USD Ethereum | -0.71 | -0.87 | 0.91 | 0.03 | -1.84 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.67 | -0.85 | 0.90 | 0.07 | -1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность D5fdT68s_$_36.78% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.14% | 1.10% | 0.97% | 0.91% | 0.60% | 0.73% | 0.81% | 0.96% | 0.88% | 1.00% | 0.98% | 1.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.18% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
MCD McDonald's Corporation | 2.21% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
^NDX NASDAQ 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.30% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
D5fdT68s_$_36.78% показал максимальную просадку в 90.05%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 753 торговые сессии.
Текущая просадка D5fdT68s_$_36.78% составляет 19.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-90.05% | 14 янв. 2018 г. | 335 | 14 дек. 2018 г. | 753 | 5 янв. 2021 г. | 1088 |
-77.46% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | — | — | — |
-54.77% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 92 | 20 окт. 2021 г. | 162 |
-54.41% | 13 июн. 2017 г. | 34 | 16 июл. 2017 г. | 45 | 30 авг. 2017 г. | 79 |
-40.92% | 2 сент. 2017 г. | 13 | 14 сент. 2017 г. | 65 | 18 нояб. 2017 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность D5fdT68s_$_36.78% составляет 20.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TLT | ETH-USD | BTC-USD | MCD | VNQ | JPM | GOOGL | MSFT | ^NDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT | 1.00 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.10 | -0.28 | -0.08 | -0.06 | -0.07 |
ETH-USD | 0.01 | 1.00 | 0.64 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
BTC-USD | -0.00 | 0.64 | 1.00 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
MCD | -0.02 | 0.06 | 0.08 | 1.00 | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.34 |
VNQ | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.40 | 1.00 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.42 |
JPM | -0.28 | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.34 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.41 |
GOOGL | -0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.65 | 0.73 |
MSFT | -0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.65 | 1.00 | 0.79 |
^NDX | -0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.73 | 0.79 | 1.00 |