PortfoliosLab logo
D5fdT68s_$_36.78%
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 15%BTC-USD 15%ETH-USD 10%^NDX 35%GOOGL 5%MSFT 5%JPM 5%MCD 5%VNQ 5%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в D5fdT68s_$_36.78% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6,287.92%
172.62%
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
D5fdT68s_$_36.78%-5.23%6.17%-1.38%11.61%29.71%N/A
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%-2.79%-13.30%-8.79%17.51%19.02%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%12.21%4.11%7.08%19.92%26.84%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
6.94%8.16%8.17%31.32%25.75%17.73%
MCD
McDonald's Corporation
8.77%3.14%6.10%19.85%14.20%15.29%
^NDX
NASDAQ 100
-4.51%4.80%-4.99%10.77%16.83%16.32%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.45%4.75%-5.77%10.97%7.41%5.28%
BTC-USD
Bitcoin
3.86%17.51%26.76%53.90%61.82%82.12%
ETH-USD
Ethereum
-45.64%8.61%-38.84%-40.33%57.26%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.93%-1.83%-4.00%-0.08%-9.50%-0.61%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью D5fdT68s_$_36.78%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.18%-6.63%-5.71%2.68%1.60%-5.23%
20240.57%13.35%5.33%-7.31%7.48%1.30%0.14%-1.99%2.95%-0.06%13.74%-2.70%35.39%
202315.70%-1.29%10.77%2.09%1.74%5.30%0.89%-4.45%-3.52%3.33%10.39%7.76%58.19%
2022-10.34%-0.44%3.02%-12.47%-5.59%-13.41%14.83%-6.76%-9.70%5.25%0.10%-6.42%-37.28%
20219.72%7.46%12.19%8.52%-5.17%0.30%6.64%8.36%-6.16%15.89%0.06%-5.01%63.09%
202011.47%-1.47%-14.54%19.28%5.51%1.72%12.91%8.58%-6.66%3.41%20.11%15.28%96.87%
20191.80%5.12%4.22%9.22%14.68%13.01%-1.25%-1.04%-0.82%3.52%-2.64%-0.30%53.73%
20184.30%-5.25%-11.88%12.05%-2.98%-4.42%4.94%-2.18%-2.65%-6.50%-8.23%-4.64%-26.01%
20175.77%11.55%36.71%11.78%40.15%10.18%1.21%18.15%-4.47%10.75%17.75%17.29%386.48%
201610.85%41.08%40.90%-2.81%9.96%3.10%2.65%-0.96%2.49%-0.56%-0.89%6.26%164.94%
2015-11.20%-1.80%14.32%3.51%3.29%6.60%

Комиссия

Комиссия D5fdT68s_$_36.78% составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг D5fdT68s_$_36.78% составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5fdT68s_$_36.78%, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.28-0.031.00-0.26-0.48
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.711.090.081.04
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.141.281.180.292.87
MCD
McDonald's Corporation
0.971.191.170.362.97
^NDX
NASDAQ 100
0.430.491.070.040.76
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.74-0.210.970.55-0.71
BTC-USD
Bitcoin
1.162.681.281.849.23
ETH-USD
Ethereum
-0.55-0.450.950.03-1.22
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.03-1.040.880.01-1.22

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

D5fdT68s_$_36.78% имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 1.16
  • За всё время: 1.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.48
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность D5fdT68s_$_36.78% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.13%1.10%0.97%0.91%0.60%0.73%0.81%0.96%0.88%1.00%0.98%1.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.99%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
MCD
McDonald's Corporation
2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
^NDX
NASDAQ 100
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.10%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.36%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.11%
-7.82%
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

D5fdT68s_$_36.78% показал максимальную просадку в 44.87%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка D5fdT68s_$_36.78% составляет 12.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.87%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.47527 февр. 2024 г.841
-37.92%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.17922 июн. 2019 г.551
-33.68%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.11410 июл. 2020 г.147
-23.65%17 дек. 2024 г.1138 апр. 2025 г.
-18.11%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8412 июн. 2016 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность D5fdT68s_$_36.78% составляет 10.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.46%
11.21%
D5fdT68s_$_36.78%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTLTBTC-USDETH-USDMCDVNQJPMGOOGLMSFT^NDXPortfolio
^GSPC1.00-0.140.190.210.460.610.640.710.760.910.58
TLT-0.141.00-0.000.01-0.010.10-0.28-0.08-0.06-0.070.04
BTC-USD0.19-0.001.000.640.080.100.080.130.120.160.75
ETH-USD0.210.010.641.000.070.080.080.140.120.160.79
MCD0.46-0.010.080.071.000.400.280.270.320.340.24
VNQ0.610.100.100.080.401.000.340.320.360.420.31
JPM0.64-0.280.080.080.280.341.000.320.330.410.27
GOOGL0.71-0.080.130.140.270.320.321.000.650.730.44
MSFT0.76-0.060.120.120.320.360.330.651.000.790.44
^NDX0.91-0.070.160.160.340.420.410.730.791.000.51
Portfolio0.580.040.750.790.240.310.270.440.440.511.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.