D5fdT68s_$_36.78%
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 | 35% | |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
ETH-USD Ethereum | 10% | |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 5% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 5% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в D5fdT68s_$_36.78% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
D5fdT68s_$_36.78% | 16.65% | 4.45% | -1.04% | 39.18% | 29.47% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 12.78% | -1.19% | 19.89% | 16.03% | 21.18% | 18.13% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.48% | 3.80% | 2.20% | 23.67% | 25.26% | 26.50% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 31.80% | 13.03% | 17.56% | 55.54% | 17.77% | 17.15% |
MCD McDonald's Corporation | -1.96% | 6.98% | -1.32% | 4.76% | 7.83% | 14.81% |
^NDX NASDAQ 100 | 12.68% | 5.94% | 5.22% | 22.25% | 19.29% | 16.62% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.87% | 7.24% | 11.91% | 21.68% | 4.21% | 6.22% |
BTC-USD Bitcoin | 35.88% | 6.37% | -13.12% | 122.77% | 40.89% | 61.20% |
ETH-USD Ethereum | 6.10% | 0.14% | -36.62% | 48.17% | 70.15% | N/A |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.50% | -0.75% | 3.89% | 8.71% | -5.43% | 0.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью D5fdT68s_$_36.78%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.57% | 13.35% | 5.33% | -7.31% | 7.48% | 1.30% | 0.14% | -1.99% | 16.65% | ||||
2023 | 15.70% | -1.29% | 10.77% | 2.09% | 1.74% | 5.30% | 0.89% | -4.45% | -3.52% | 3.33% | 10.39% | 7.76% | 58.19% |
2022 | -10.34% | -0.44% | 3.02% | -12.47% | -5.59% | -13.41% | 14.83% | -6.76% | -9.70% | 5.25% | 0.10% | -6.42% | -37.28% |
2021 | 9.72% | 7.46% | 12.19% | 8.52% | -5.17% | 0.30% | 6.64% | 8.36% | -6.16% | 15.89% | 0.06% | -5.01% | 63.09% |
2020 | 11.47% | -1.47% | -14.54% | 19.28% | 5.51% | 1.72% | 12.91% | 8.58% | -6.66% | 3.41% | 20.11% | 15.28% | 96.87% |
2019 | 1.80% | 5.12% | 4.22% | 9.22% | 14.68% | 13.01% | -1.25% | -1.04% | -0.82% | 3.52% | -2.64% | -0.30% | 53.73% |
2018 | 4.30% | -5.25% | -11.88% | 12.05% | -2.98% | -4.42% | 4.94% | -2.18% | -2.65% | -6.50% | -8.23% | -4.64% | -26.01% |
2017 | 5.77% | 11.55% | 36.71% | 11.78% | 40.15% | 10.18% | 1.21% | 18.15% | -4.47% | 10.75% | 17.75% | 17.29% | 386.48% |
2016 | 10.85% | 41.08% | 40.90% | -2.81% | 9.96% | 3.10% | 2.65% | -0.96% | 2.49% | -0.56% | -0.89% | 6.26% | 164.94% |
2015 | -11.20% | -1.80% | 14.32% | 3.51% | 3.29% | 6.60% |
Комиссия
Комиссия D5fdT68s_$_36.78% составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг D5fdT68s_$_36.78% среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 0.60 | 0.99 | 1.13 | 0.24 | 2.38 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75 | 1.10 | 1.14 | 0.23 | 2.76 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.62 | 3.03 | 1.48 | 1.99 | 17.33 |
MCD McDonald's Corporation | -0.06 | 0.05 | 1.01 | 0.23 | -0.12 |
^NDX NASDAQ 100 | 1.00 | 1.44 | 1.19 | 0.35 | 4.82 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.90 | 1.29 | 1.17 | 0.13 | 2.84 |
BTC-USD Bitcoin | 0.98 | 1.65 | 1.17 | 0.53 | 4.68 |
ETH-USD Ethereum | 0.19 | 0.77 | 1.08 | 0.05 | 0.65 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.16 | 0.32 | 1.04 | 0.01 | 0.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность D5fdT68s_$_36.78% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5fdT68s_$_36.78% | 1.00% | 0.97% | 0.91% | 0.60% | 0.73% | 0.81% | 0.96% | 0.88% | 1.00% | 0.98% | 1.00% | 1.11% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.00% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
MCD McDonald's Corporation | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
^NDX NASDAQ 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.70% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
D5fdT68s_$_36.78% показал максимальную просадку в 44.87%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка D5fdT68s_$_36.78% составляет 6.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.87% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 475 | 27 февр. 2024 г. | 841 |
-37.92% | 19 дек. 2017 г. | 372 | 25 дек. 2018 г. | 179 | 22 июн. 2019 г. | 551 |
-33.68% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 114 | 10 июл. 2020 г. | 147 |
-18.11% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 84 | 12 июн. 2016 г. | 91 |
-16.95% | 14 июн. 2017 г. | 33 | 16 июл. 2017 г. | 29 | 14 авг. 2017 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность D5fdT68s_$_36.78% составляет 7.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TLT | ETH-USD | BTC-USD | MCD | VNQ | JPM | GOOGL | MSFT | ^NDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT | 1.00 | 0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.08 | -0.30 | -0.09 | -0.07 | -0.08 |
ETH-USD | 0.00 | 1.00 | 0.63 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
BTC-USD | -0.00 | 0.63 | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
MCD | -0.03 | 0.06 | 0.07 | 1.00 | 0.41 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.36 |
VNQ | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.41 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
JPM | -0.30 | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.41 |
GOOGL | -0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.66 | 0.74 |
MSFT | -0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.66 | 1.00 | 0.79 |
^NDX | -0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.74 | 0.79 | 1.00 |