Debasement

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	Global Bonds	10%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	Hedge Fund, Actively Managed	5%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	5%
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	Precious Metals, Gold	7.50%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	Commodities, Actively Managed	2.50%
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF	Diversified Portfolio, Actively Managed	5%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	Hedge Fund, Actively Managed	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5%
SCHH Schwab US REIT ETF	REIT	7.50%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	5%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	20%
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund	Long-Short	2.50%
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund	Long-Short	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Debasement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 2026 г., начальной даты WTLS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Debasement	0.06%	-2.27%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	0.04%	-1.20%	0.13%	0.54%	2.95%	3.66%	0.24%	—
VT Vanguard Total World Stock ETF	-0.23%	-3.83%	-0.97%	1.25%	26.32%	16.97%	9.38%	11.66%
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	-1.92%	-8.95%	8.39%	20.15%	50.02%	32.70%	21.69%	14.06%
SCHH Schwab US REIT ETF	1.53%	-4.35%	5.45%	3.31%	7.83%	7.65%	3.84%	3.46%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.29%	12.35%	13.59%	18.75%	11.70%	8.35%	12.30%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	0.69%	1.81%	15.69%	19.51%	34.22%	12.84%	12.16%	8.92%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	0.33%	-0.59%	8.44%	15.00%	28.28%	10.31%	8.74%	—
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.03%	-4.86%	-9.70%	-8.12%	22.88%	22.25%	12.77%	17.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.26%	0.69%	-0.72%	-1.22%	-2.76%	-5.75%	-1.34%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	-1.73%	-8.37%	-23.52%	-45.61%	-18.47%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 янв. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Debasement закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -1.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.06%	3.02%	-3.23%	0.53%									0.29%

Комиссия

Комиссия Debasement составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

WTLS

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

DBMF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

RAAX

VanEck Inflation Allocation ETF

WTIP

WisdomTree Inflation Plus Fund

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

RLY

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

OUNZ

VanEck Merk Gold Trust

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

SCHH

Schwab US REIT ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	42	0.98	1.38	1.17	1.25	4.55
VT Vanguard Total World Stock ETF	66	1.24	1.83	1.27	1.86	8.47
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	79	1.79	2.22	1.33	2.59	9.35
SCHH Schwab US REIT ETF	18	0.28	0.49	1.07	0.40	1.55
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	93	2.36	3.07	1.48	3.15	18.59
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	94	2.25	3.05	1.48	4.38	18.76
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	34	0.72	1.19	1.17	1.04	3.47
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	9	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	4	-0.51	-0.49	0.94	-0.43	-0.91

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Debasement. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Debasement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.36%	2.50%	2.45%	2.38%	2.69%	4.55%	1.69%	2.40%	1.78%	1.30%	1.53%	1.35%
Активы портфеля:
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	4.18%	4.12%	3.90%	3.73%	2.02%	2.58%	1.56%	3.05%	1.66%	0.00%	0.00%	0.00%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.80%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
OUNZ VanEck Merk Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHH Schwab US REIT ETF	2.97%	3.04%	3.22%	3.24%	2.55%	1.50%	2.86%	2.86%	3.64%	2.22%	2.81%	2.48%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	2.90%	3.24%	3.31%	3.71%	5.66%	12.15%	2.16%	3.45%	2.76%	1.85%	2.07%	1.80%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	5.28%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Debasement показал максимальную просадку в 5.26%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Debasement составляет 3.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-5.26%	3 мар. 2026 г.	19	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.3%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	10	20 февр. 2026 г.	16
-0.12%	23 февр. 2026 г.	1	23 февр. 2026 г.	1	24 февр. 2026 г.	2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TLT	SCHD	SCHH	BNDW	IBIT	PDBC	WTIP	WTLS	DBMF	OUNZ	SCHG	RLY	RAAX	VT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.21	0.36	0.36	0.36	0.63	-0.26	0.20	0.82	0.33	0.28	0.95	0.29	0.27	0.95	0.73
TLT	0.21	1.00	0.03	0.43	0.88	-0.02	-0.46	-0.21	0.19	-0.02	0.00	0.19	-0.02	-0.10	0.26	0.17
SCHD	0.36	0.03	1.00	0.39	0.18	0.16	-0.03	0.12	0.17	0.32	0.26	0.20	0.45	0.35	0.38	0.44
SCHH	0.36	0.43	0.39	1.00	0.58	0.20	-0.26	-0.19	0.30	0.15	0.21	0.28	0.21	0.17	0.41	0.42
BNDW	0.36	0.88	0.18	0.58	1.00	0.08	-0.53	-0.23	0.31	0.07	0.21	0.30	0.05	0.07	0.46	0.34
IBIT	0.63	-0.02	0.16	0.20	0.08	1.00	-0.07	0.15	0.53	0.27	0.26	0.68	0.28	0.28	0.59	0.65
PDBC	-0.26	-0.46	-0.03	-0.26	-0.53	-0.07	1.00	0.55	-0.26	0.45	0.37	-0.22	0.60	0.51	-0.28	0.14
WTIP	0.20	-0.21	0.12	-0.19	-0.23	0.15	0.55	1.00	0.06	0.66	0.55	0.21	0.60	0.61	0.23	0.43
WTLS	0.82	0.19	0.17	0.30	0.31	0.53	-0.26	0.06	1.00	0.13	0.21	0.82	0.17	0.18	0.79	0.58
DBMF	0.33	-0.02	0.32	0.15	0.07	0.27	0.45	0.66	0.13	1.00	0.71	0.24	0.78	0.74	0.42	0.70
OUNZ	0.28	0.00	0.26	0.21	0.21	0.26	0.37	0.55	0.21	0.71	1.00	0.24	0.74	0.93	0.40	0.75
SCHG	0.95	0.19	0.20	0.28	0.30	0.68	-0.22	0.21	0.82	0.24	0.24	1.00	0.22	0.22	0.89	0.68
RLY	0.29	-0.02	0.45	0.21	0.05	0.28	0.60	0.60	0.17	0.78	0.74	0.22	1.00	0.87	0.35	0.72
RAAX	0.27	-0.10	0.35	0.17	0.07	0.28	0.51	0.61	0.18	0.74	0.93	0.22	0.87	1.00	0.36	0.75
VT	0.95	0.26	0.38	0.41	0.46	0.59	-0.28	0.23	0.79	0.42	0.40	0.89	0.35	0.36	1.00	0.79
Portfolio	0.73	0.17	0.44	0.42	0.34	0.65	0.14	0.43	0.58	0.70	0.75	0.68	0.72	0.75	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 янв. 2026 г.