PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IB

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

BND 10%DBB 3.85%DBC 3.83%BTC-USD 11.42%LTC-USD 7.16%ETH-USD 7.05%VOO 35%VEA 3.48%FIVG 3.45%LIT 3.06%MCHI 2.59%HERO 2.49%PBW 1.99%VNQ 4.63%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
10%
BTC-USD
Bitcoin
11.42%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		Metals
3.85%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities
3.83%
ETH-USD
Ethereum
7.05%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		Technology Equities
3.45%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		Large Cap Growth Equities, Gaming, Technology Equities
2.49%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		Commodity Producers Equities
3.06%
LTC-USD
Litecoin
7.16%
MCHI
iShares MSCI China ETF		China Equities
2.59%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		Small Cap Growth Equities
1.99%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
3.48%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
4.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
35%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.48%
15.83%
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2019 г., начальной даты HERO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
IB21.73%2.52%11.15%38.92%24.61%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		23.64%1.35%17.05%41.16%15.55%13.26%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		11.11%-2.12%22.23%36.30%4.10%6.10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		7.77%-3.98%6.04%23.81%6.52%5.55%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		-28.92%3.64%2.69%-14.89%-4.73%-1.62%
MCHI
iShares MSCI China ETF		23.44%-1.65%19.25%23.24%-1.63%1.95%
LTC-USD
Litecoin		1.62%10.71%-7.64%7.29%4.80%35.41%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-13.60%0.34%-0.10%-7.15%12.20%7.71%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		16.24%-3.86%19.31%30.16%9.37%N/A
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		25.93%3.34%24.47%54.06%13.74%N/A
ETH-USD
Ethereum		15.63%1.34%-11.17%45.23%70.38%N/A
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		0.54%-0.49%-3.65%-5.14%8.77%0.76%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		13.44%-0.14%2.47%21.89%8.15%3.07%
BTC-USD
Bitcoin		72.06%14.83%24.83%109.76%51.04%71.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.14%-2.35%5.00%10.57%-0.25%1.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.56%12.23%7.09%-6.88%6.35%-1.11%0.43%-1.81%3.92%21.73%
202315.14%-2.81%5.70%0.17%-1.52%6.86%0.53%-6.64%-2.43%1.57%7.40%6.27%32.35%
2022-8.84%0.85%3.74%-10.33%-4.35%-12.40%11.61%-5.66%-8.62%5.04%4.76%-5.68%-28.44%
20217.78%8.44%11.14%8.98%-5.77%-2.12%4.15%6.92%-5.70%14.03%-0.44%-5.45%47.15%
202010.11%-3.85%-18.51%16.31%5.61%1.28%13.53%7.25%-6.45%4.30%22.57%17.25%83.27%
2019-3.01%0.34%-2.68%

Комиссия

Комиссия IB составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund
График комиссии DBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF
График комиссии HERO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IB среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IB, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IB, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IB, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IB, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.006.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.192.951.411.0113.00
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.642.241.290.287.08
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.791.161.140.284.26
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		-0.49-0.510.95-0.17-1.35
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.492.191.300.315.45
LTC-USD
Litecoin		0.130.691.070.020.29
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.200.551.060.020.50
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.001.491.170.136.29
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		1.602.171.280.756.48
ETH-USD
Ethereum		-0.270.031.000.00-0.67
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		0.110.261.030.010.34
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		1.692.401.280.334.48
BTC-USD
Bitcoin		1.121.811.180.984.65
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.101.571.190.074.68

Коэффициент Шарпа

IB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.30
3.43
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IB1.71%1.84%1.37%0.99%1.11%1.48%1.62%1.34%1.45%1.39%1.37%1.33%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.96%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		2.66%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.28%2.68%1.53%2.96%2.18%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.37%3.49%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%
LTC-USD
Litecoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		1.39%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		0.69%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF		0.91%1.40%0.00%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		4.92%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		6.36%7.21%0.94%0.00%0.00%1.82%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.51%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.04%
-0.54%
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IB показал максимальную просадку в 40.22%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 688 торговых сессий.

Текущая просадка IB составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.22%15 нояб. 2021 г.3609 нояб. 2022 г.68827 сент. 2024 г.1048
-36.84%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.1361 авг. 2020 г.169
-19.61%10 мая 2021 г.7119 июл. 2021 г.9219 окт. 2021 г.163
-12.45%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.435 нояб. 2020 г.65
-11.88%20 февр. 2021 г.928 февр. 2021 г.1313 мар. 2021 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IB составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.74%
2.71%
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDDBCDBBLTC-USDETH-USDBTC-USDVNQMCHILITPBWHEROFIVGVOOVEA
BND1.00-0.050.000.050.040.040.220.020.050.100.150.090.100.10
DBC-0.051.000.450.100.110.120.140.260.290.250.220.250.270.35
DBB0.000.451.000.150.180.180.210.370.390.260.270.310.290.40
LTC-USD0.050.100.151.000.770.740.170.190.230.230.230.250.240.25
ETH-USD0.040.110.180.771.000.820.190.190.240.250.250.260.250.27
BTC-USD0.040.120.180.740.821.000.200.190.240.270.260.270.270.27
VNQ0.220.140.210.170.190.201.000.260.380.460.380.560.640.57
MCHI0.020.260.370.190.190.190.261.000.590.480.610.460.430.53
LIT0.050.290.390.230.240.240.380.591.000.650.550.550.550.59
PBW0.100.250.260.230.250.270.460.480.651.000.560.630.590.57
HERO0.150.220.270.230.250.260.380.610.550.561.000.630.590.61
FIVG0.090.250.310.250.260.270.560.460.550.630.631.000.840.71
VOO0.100.270.290.240.250.270.640.430.550.590.590.841.000.77
VEA0.100.350.400.250.270.270.570.530.590.570.610.710.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 нояб. 2019 г.