PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Blend Stack
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Blend Stack

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Created for tracking

Распределение активов

DBMF 10%KMLM 10%BTAL 7.5%IBIT 5%RSST 37.5%VUG 15%GDE 5%RSSB 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		Long-Short
7.50%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		Hedge Fund, Actively Managed
10%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		Large Cap Blend Equities
5%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
5%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed
10%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		Global Allocation
10%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		Large Cap Blend Equities
37.50%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Blend Stack и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
12.31%
Blend Stack
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Blend StackN/A2.74%4.99%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		19.64%2.42%-0.14%25.14%N/AN/A
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		13.46%-1.79%7.31%N/AN/AN/A
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		43.33%-1.27%16.49%57.85%N/AN/A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		7.11%-2.11%-6.79%2.14%6.40%N/A
VUG
Vanguard Growth ETF		31.93%5.15%16.92%39.73%19.31%15.83%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		N/A30.29%33.86%N/AN/AN/A
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		13.75%-1.58%2.72%0.59%-2.07%0.52%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-1.21%0.53%-3.06%-8.34%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Blend Stack, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.66%7.76%5.11%-1.47%3.34%1.94%-0.60%0.27%2.23%-3.56%22.06%

Комиссия

Комиссия Blend Stack составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Blend Stack среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Blend Stack, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Blend Stack, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Blend Stack, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Blend Stack, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Blend Stack, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Blend Stack, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Blend Stack
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.101.551.201.393.93
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		—————
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		2.913.531.485.4219.78
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		0.260.421.050.160.54
VUG
Vanguard Growth ETF		2.533.261.463.2812.97
IBIT
iShares Bitcoin Trust		—————
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-0.030.071.01-0.02-0.11
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-0.71-0.910.89-0.30-1.13

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Blend Stack. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Blend Stack за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.70%1.36%1.81%1.80%0.19%1.14%0.23%0.17%0.21%0.20%0.18%0.18%
Активы портфеля:
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.78%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		0.54%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		7.10%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.24%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		5.40%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.02%
-0.87%
Blend Stack
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Blend Stack показал максимальную просадку в 11.20%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Blend Stack составляет 0.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.2%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-4.45%12 апр. 2024 г.152 мая 2024 г.915 мая 2024 г.24
-2.55%22 мая 2024 г.94 июн. 2024 г.917 июн. 2024 г.18
-1.92%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.4
-1.82%11 июл. 2024 г.111 июл. 2024 г.316 июл. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Blend Stack составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.68%
3.81%
Blend Stack
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
KMLMIBITBTALDBMFGDERSSBVUGRSST
KMLM1.000.03-0.010.380.110.040.080.36
IBIT0.031.00-0.330.210.240.290.300.31
BTAL-0.01-0.331.00-0.23-0.40-0.60-0.51-0.47
DBMF0.380.21-0.231.000.480.300.400.66
GDE0.110.24-0.400.481.000.660.640.69
RSSB0.040.29-0.600.300.661.000.740.70
VUG0.080.30-0.510.400.640.741.000.78
RSST0.360.31-0.470.660.690.700.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.