Aim Ways Shield Strategy OEM
“Shield Strategy” was founded with purpose defending the investment from strong swings in the U.S. market. Each asset-class works differently as a "shield" for its management.
Strategy's goal: Specifically, it's a blended 'shield’ against several kinds of market risks. By diversifying between different asset classes, it reduces the negative volatility of management, improving its resilience in cases of market shocks.
Selected asset-classes: Equity generates potential long-term growth, but not without volatility. Gold is ‘safe-haven’ par excellence; i.e.: in times of uncertainty or instability, people seek refuge in gold to ‘neutralize’ (balance) downside from other financial assets in the portfolio.
3-7 year Treasuries: short-and medium-term govern. bonds, less volatile than equities, provide stability. Corporate invest. grade, rated AAA, offer higher yields than Treas. maintaining the degree of safety.
Choosing to include etf or index funds, also helps to improve efficiency of the strategy.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 16% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 22% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 16% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 0.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 21% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | Large Cap Growth Equities | 4.99% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aim Ways Shield Strategy OEM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты USMV
Доходность по периодам
Aim Ways Shield Strategy OEM на 22 апр. 2025 г. показал доходность в 1.02% с начала года и доходность в 8.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Aim Ways Shield Strategy OEM | -7.68% | -5.96% | -6.82% | 8.71% | 11.76% | 10.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -12.06% | -8.88% | -11.39% | 5.10% | 14.70% | 11.22% |
QQQ Invesco QQQ | -15.15% | -9.79% | -12.31% | 5.09% | 16.27% | 15.58% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | -0.32% | -4.57% | -3.82% | 11.35% | 10.49% | 9.83% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.04% | -2.53% | -1.54% | 5.08% | -0.66% | 1.99% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.93% | 0.45% | 2.13% | 7.20% | -0.62% | 1.21% |
GLD SPDR Gold Trust | 30.34% | 13.32% | 25.62% | 42.78% | 14.37% | 10.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.56% | -9.02% | -10.46% | 1.73% | 13.01% | 10.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aim Ways Shield Strategy OEM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56% | -0.94% | -4.12% | -5.23% | -7.68% | ||||||||
| 2024 | 1.22% | 3.65% | 2.52% | -3.44% | 4.63% | 3.93% | 0.64% | 1.87% | 2.37% | -0.77% | 4.29% | -1.32% | 21.06% |
| 2023 | 6.93% | -2.25% | 6.03% | 0.96% | 2.41% | 4.51% | 2.79% | -1.35% | -4.44% | -1.27% | 8.53% | 4.51% | 29.95% |
| 2022 | -6.00% | -2.64% | 2.78% | -9.22% | -0.50% | -6.64% | 8.00% | -4.26% | -8.27% | 4.19% | 5.68% | -5.24% | -21.49% |
| 2021 | -0.90% | -0.17% | 1.95% | 4.42% | 0.47% | 2.76% | 2.45% | 2.54% | -4.35% | 5.54% | 0.36% | 2.45% | 18.56% |
| 2020 | 1.98% | -4.54% | -7.36% | 10.07% | 4.34% | 3.04% | 5.84% | 5.45% | -3.57% | -2.10% | 7.42% | 3.54% | 25.05% |
| 2019 | 6.11% | 1.98% | 2.35% | 3.00% | -3.94% | 5.88% | 1.28% | 0.53% | 0.42% | 2.22% | 2.13% | 2.54% | 26.97% |
| 2018 | 4.27% | -2.34% | -1.81% | -0.11% | 2.44% | 0.22% | 2.15% | 2.78% | 0.05% | -5.15% | 0.76% | -4.80% | -2.00% |
| 2017 | 2.42% | 3.11% | 0.47% | 1.53% | 1.82% | -0.60% | 2.18% | 1.28% | 0.12% | 1.99% | 1.62% | 0.94% | 18.19% |
| 2016 | -2.38% | 1.07% | 4.41% | 0.17% | 0.75% | 1.62% | 3.19% | -0.27% | 0.53% | -1.69% | -0.59% | 1.00% | 7.89% |
| 2015 | 0.61% | 2.21% | -1.13% | 0.41% | 0.78% | -1.88% | 1.50% | -3.48% | -1.08% | 5.61% | -0.52% | -1.13% | 1.65% |
| 2014 | -0.59% | 3.59% | -0.80% | 0.60% | 1.66% | 2.04% | -0.78% | 2.97% | -1.73% | 1.52% | 2.23% | -0.50% | 10.52% |
Комиссия
Комиссия Aim Ways Shield Strategy OEM составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aim Ways Shield Strategy OEM составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.20 | 0.42 | 1.06 | 0.21 | 0.92 |
QQQ Invesco QQQ | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.37 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 0.95 | 1.34 | 1.20 | 1.30 | 5.13 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.67 | 0.97 | 1.12 | 0.32 | 1.89 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.75 | 2.70 | 1.32 | 0.67 | 4.32 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.63 | 3.46 | 1.46 | 5.38 | 14.44 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aim Ways Shield Strategy OEM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 1.91% | 1.74% | 1.50% | 1.01% | 1.26% | 1.62% | 1.80% | 1.52% | 1.65% | 1.68% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.39% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.65% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.21% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aim Ways Shield Strategy OEM показал максимальную просадку в 26.13%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Aim Ways Shield Strategy OEM составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.13% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -23.63% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -15.81% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.13% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 114 |
| -8.1% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aim Ways Shield Strategy OEM составляет 11.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.37, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| GLD | LQD | IEI | QQQ | SCHD | USMV | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| LQD | 0.31 | 1.00 | 0.75 | 0.13 | 0.08 | 0.19 | 0.11 |
| IEI | 0.35 | 0.75 | 1.00 | -0.14 | -0.18 | -0.07 | -0.19 |
| QQQ | 0.04 | 0.13 | -0.14 | 1.00 | 0.66 | 0.71 | 0.90 |
| SCHD | 0.03 | 0.08 | -0.18 | 0.66 | 1.00 | 0.84 | 0.85 |
| USMV | 0.07 | 0.19 | -0.07 | 0.71 | 0.84 | 1.00 | 0.85 |
| SPY | 0.04 | 0.11 | -0.19 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 1.00 |